Дневник принятия торговых решений - Страница 13

[Pankow]

6 июня, вторник...

С торговлей воздержусь сегодня...

Вчера EURUSD, судя по всему, отыграла дневной дивер незначительным (чуть более 50 п.) снижением и теперь только вверх - формировать новую дивергенцию, а это процесс не скорый...

А эти 50 пунктов можно было бы взять, но входить надо было в пятницу на закрытии поздно ночью (все три критерия входа были налицо), но я этот момент проспал. В принципе, не жалею, т. к. выход из позы был явно не очевидным, и можно было пролететь...

На дневном графике видно, что осцилляторы разрядились: Stch показал новую вершинку, как самый чувствительный, а DeM снизился, заряжаясь на новый рост...

Главная ожидаемая новость недели - заседание ЕЦБ в четверг. Думаю, до оглашения итогов резких движений не будет. Впрочем, все возможно. А пока ожидаемо пара будет маячить в диапазоне вчерашнего снижения. Причем, снизившись под уровень 1.1257, скорее продолжит снижаться, а, если цена окажется выше (как сейчас) - продолжит расти...

 

[Pankow]

Было такое предположение, но как то все не очевидно, для меня по крайней мере, и судя по дневному тренду не особо цена снизилась. Как вы считаете, продолжит она свой путь вниз? Я эту пару вообще плохо знаю....

Цена не дала аптики, начала снижаться сразу, вход упущен. Сейчас вверх до заседания ФРС... Вниз маловероятно... Хотя, некоторую сумятицу из ожидаемого, может внести заседание ЕЦБ в четверг.

 

[Pankow]

7 июня, среда...

С пятницы картина не меняется. По-прежнему разрешения на торговлю нет.

Если посмотреть график, то легко выявить фигуру восходящий треугольник:

Точнее, два восходящих треугольника. Один крутой, другой пологий. Т. е. пробитие возможно либо очень скоро, либо чуть погодя. Но в любом случае и в данном контексте это продолжение тренда, т. е. рост евро. Завтра заседание ЕЦБ, обычно фундаментальный фон согласуется с тех анализом, как будет завтра - увидим...

На дневном графике хорошо заметно, что цена уперлась в уровень 1.1284 и не торопится его пробивать.

EURUSD сейчас ровно в середине восходящего канала, подпертый снизу индикатором Parabolic SAR. Потуги скорректироваться вниз прерываются бычьими подхватами...

Сегодня в обед выйдут данные по ВВП Еврозоны - это важный параметр, который добавит волатильности паре, возможно, цена прорвет сопротивление, не дожидаясь завтрашнего пресс релиза, если цифры окажутся выше прогнозируемых...

Вообще-то, четверг будет самым важным днем текущей недели. Кроме заседания совета управляющих Европейского Центрального Банка, также в фокусе выборы в Великобритании и показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми — все три события являются важнейшими и легко могут двинуть рынки...

 

[Pankow]

8 июня, четверг...

Предлагаемый вход в рынок только на продажу, хотя, ситуация пограничная...

Вчерашняя раскачка рынка на утечках из ЕЦБ показала насколько чувствителен рынок к вербальной интервенции:

В принципе, соотношение сил не поменялось. По прежнему бычий настрой. Но попытка пробоя восходящего треугольника вниз показывает его слабость и вероятность отката возросла.

Parabolic SAR по-прежнему поддерживает рост, но DeM разрядился почти до середины диапазона и нейтрален.

Сегодня выходят важнейшие данные по Еврозоне: ВВП и процентные ставки, которые могут качнуть EURUSD как вверх, так и вниз.

 

[Pankow]

9 июня, пятница...

Сегодня продаем.

Вчера началась реальная коррекция, правда коснулись только первого уровня Fibo 23.6 от роста с 11 мая, он же (уровень) 61.8 Fibo последнего роста от 30 мая. Иными словами, уровень 1.118 - критичен. Прохождение его откроет дорогу к более глубокой коррекции или даже развороту локального тренда...

Parabolic SAR, как видим, тоже вчера развернулся и смотрит вниз. Кроме того, давно зрела отработка дневной дивергенции, которая хорошо видна на осцилляторах MACD и Stch... Я ее видел и даже пытался войти несколько дней назад, но рынок обманул, не дал больше аптиков, а я со своим коротким стопом не решился рисковать... Вторая торговая система, которая без стопов, еще сыровата... Вообщем, идем на юг, если переправимся через 1.118...

Сегодня, вроде, нет ожидаемых новостей, могущих существенно повлиять на пару, т. е. EURUSD предоставлен сам себе и в свободном плавании...

ЕЦБ, понизив прогнозы по росту потребительской инфляции на фоне негативной динамики цен на нефть, также понизил и оценку перспектив базового индекса цен потребителей. И, хотя, рост Еврозоны за первый квартал пересмотрен в сторону повышения, регулятор не спешит ужесточать монетарную политику, что, в свою очередь, провоцирует снижение евро...

 

[Pankow]

12 июня, понедельник...

Рекомендуемое направление - продажа.

Хотя, я бы поспорил с ТС. Аргументы:

1. Цена не пробила закрытием важный уровень поддержки 1.118. Проколола хвостом и отошла, что повышает вероятность возврата к текущему тренду или ожидается боковик.

2. Индикаторы не совсем лояльны к медведям... При ближайшем рассмотрении Stch, как самый чувствительный, показал в самый последний момент конвергенцию, а это, скорее вверх, чем вниз. Ну, а DeM уверенно индицирует боковик.

И только Parabolic SAR давит вниз, но это запаздывающий индикатор, причем, очень хорошо запаздывающий...

Короче, есть ощущение, что коррекция сдувается...

По экономическому календарю на этой неделе для США и Еврозоны нет ничего супер важного, кроме американских данных по инфляции и решения ФРС по ставкам в среду. Именно эти данные могут радикально повлиять на настроение рынка. Особенно второе, поскольку ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки второй раз в этом году. По данным Bloomberg, 94,8% инвесторов ожидают, что ставки будут повышены, а американские чиновники не сделали ничего, что могли бы поставить эти ожидания под сомнение. Но это повышение давно заложено в настроение рынка и ждать резкого роста бакса вряд ли стоит, а вот не повышение может привести к резкому его падению...

Индекс USD, как видим, в пятницу преодолел уровень 97, а сейчас плавно снижается...

 

[Pankow]

13 июня, вторник...

ТС по-прежнему советует продавать...

На 4-х часовом графике видно, что с системой не согласен Parabolic SAR, который никак не хочет перейти в медвежий режим:

Но мне кажется, что еще есть куда снижаться, не теряя бычьего настроения. Тот же уровень 1.118 и нижняя граница восходящего канала. Это теоретически, а практически - все может быть, но на кону завтрашнее заседание ФРС - значит волатильность ожидается низкой и вполне возможно сегодня EURUSD будет топтаться на месте с незначительными отклонениями от цены открытия...

Вчера, согласно алгоритму ТС, открыл медвежью позу, обозначил уровни закрытия (есть на графике), пока этот ордер не закроется лезть в рынок не буду...

Сегодня в полдень публикация индекса настроений в деловой среде (ZEW) в Европе. Ожидания позитивные. Думаю, если окажется не так - евро упадет.

Индекс доллара вчера так и не слез до критической отметки 97 и снова пополз вверх:

В воскресенье биткоин впервые в истории превысил отметку 3000 долларов, в который раз за последнее время обновив рекордный максимум. В итоге за этот год криптовалюта укрепилась на 212%. Оказавшись над уровнем 3000, биткоин примерно на 180% улучшил свои показатели по сравнению с 1 апреля. В понедельник валюта достигла значения 3041 долларов до открытия торгов, после чего в течение нескольких часов топталась на месте, а затем начала внезапно и стремительно падать. За какие-то полчаса биткоин спикировал к минимуму на 2554, обвалившись на 12%.

Может самое время на коррекции купить BTC? ))

 

[Pankow]

14 июня, среда...

Рекомендуется торговать, но направление не определено.

Аргументов покупать больше, чем продавать.

За покупку:

- симметричный треугольник в восходящем канале, обычно такой паттерн пробивается по тренду;

- Stch пересек вверх сигнальную линию явно;

- не пробита важнейшая поддержка 1.118;

- индекс доллара ушел ниже 97-ми

...

За продажу:

- недельный настрой рынка на коррекцию;

- хорошая статистика и повышение базовой процентной ставки сегодня, хотя, важнее заявления Йеллен после заседания;

- падение цены нефти;

...

Ряд важных событий, который может оказать значительное влияние на дальнейший ход торгов в данной валютной паре:

в 15:30 мск. будут опубликованы данные по инфляции, а также розничной торговле в США,

в 21:00 мск. станет известно решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему. В это же время будет опубликован экономический прогноз от FOMC.

в 21:30 мск. начнется пресс-конференция FOMC.

 

[Klod]

симметричный треугольник в восходящем канале, обычно такой паттерн пробивается по тренду;

Нет на инструменте треугольника.. есть строящийся флаг на продажу на Н4.. но пока в процессе.

 

[Pankow]

Нет на инструменте треугольника.. есть строящийся флаг на продажу на Н4.. но пока в процессе.

Не согласен. В принципе, можно и флаг изобразить, но как фигуру продолжения бычьего тренда, а не на продажу...

Все зависит от видения трейдера, рисующего картинки... ))

 

[Klod]

Не согласен. В принципе, можно и флаг изобразить, но как фигуру продолжения бычьего тренда, а не на продажу...

Из правил построения треугольника..

Треугольник продолжения движения (ПД)..

Основные правила построения, и их не много всего 5

1) у фигуры должно быть не менее 4-х точек
2) точки должны попеременно касаться линий поддержки и сопротивления
3) первая точка (точка отчета), это локальный минимум или максимум.
4) третья точка не должна перебивать первую
5) фигура должна быть эстетична - "не корявой"

Подробнее можете посмотреть по ссылке - правила построения треугольника

Там и правила построения флага есть..

То что у вас (да и вообще) на евро в данный момент, можно назвать проторговкой, консолидацией, зигзагом, узким диапазоном, короче чем угодно, но там нет фигур графического анализа..

Все зависит от видения трейдера, рисующего картинки... ))

Все зависит от знания правил или не знания их..

 

[Pankow]

15 июня, четверг...

Торговля рекомендуется...

Вчерашние качели EURUSD не привели к изменению (пониманию) ситуации с позиционированием. Его нет.

Цена слетала вверх на плохих данных по инфляции и розничным продажам, а потом вернулась к открытию дня на ожидаемом повышении ставки ФРС. Итог 103.3 пункта туда-сюда. А в итоге пшик - веселье в валютной паре закончилось и стало снова скучно.... Ясности не прибавилось... Parabolic SAR перепрыгнул на бычью индикацию, 1.118 не пробили, индекс USD совершил аналогичный кульбит, но выше уровня 97 так и не вернулся:

Что это значит: вверх, на север? Или это обманный маневр и доллар пойдет в рост...

Сегодня прямых новостных драйверов для серьезной подвижки евродоллара нет. Есть косвенный - заседание банка Англии. Но реально толкнуть пару он не может. Значит, боковик? А вообще, консолидация EURUSD в диапазоне почти 187 п. длится уже три недели и конца не видно.

Здравый смысл и индикаторы показывают на рост бакса, а он не хочет никак, мало того, норовит упасть...

По поводу акробатических этюдов и надежности биткоина, понравилось высказывание гуру криптовалют Рауля Пола: "...Любой пузырь рано или поздно лопается. Биткоин позиционировался в качестве инструмента сохранения капитала, так как его формулу невозможно изменить и «добыть» больше 21 миллиона единиц. Теперь же люди обсуждают так называемую «жесткую развилку», которая позволила бы создать больше биткоинов. Даже если его формула останется прежней, сама возможность ее изменить подразумевает, что о долгосрочном сохранении капитала в этой криптовалюте не может быть и речи."

 

[Pankow]

Приветствую, Роман...

Приведу слова одного "большого" человека сказанные в приватной беседе:
" - 99% информации о трейдинге это мифы и заблуждения. Все основные принципы трейдинга, можно описать с пояснениями на 3-4 листа формата А4.. Но это никто не будет делать, зачем нам грамотные трейдеры, нам нужно "мясо". Поэтом мифы и заблуждения очень кстати, как и около рыночная индустрия вещающая о психологии, ведь чем больше будут за****ы мозги, тем меньше там останется места для действительно полезной информации.."

Узнаете?

И еще "умный речь" о ТА:

"Эксперты в области финансов в той или иной степени проддерживают неэкстраполяционную теорию движения цен и убеждены, что технический анализ практически неотличим от псевдонауки, прогнозы которой либо совершенно бесполезны, либо, в лучшем случае, настолько едва заметно лучше случайности, что непригодны для применения из-за транзакционнных издержек." Майкл Ковел...

А в остальном все верно... ))

 

[Klod]

Приветствую, Роман...

Приветствую Владимир!!

Узнаете?

Конечно узнаю, эти слова мне когда-то сказал один трейдер инвест-банка проживающий в Лондоне, но с русскими корнями. Потом подобные слова я услышал от Антона Крейла просматривая по рекомендации его тренинг.

"Эксперты в области финансов в той или иной степени проддерживают неэкстраполяционную теорию движения цен и убеждены, что технический анализ практически неотличим от псевдонауки, прогнозы которой либо совершенно бесполезны, либо, в лучшем случае, настолько едва заметно лучше случайности, что непригодны для применения из-за транзакционнных издержек." Майкл Ковел...

Вот это и есть один из мифов, о которых я говорил. Майкл как бы намекает что никаких правил в ТА нет.. Но это не правда. Правила есть и не одиночные (для одно трейдера которые он вывел сам), а общие правила движения цен на рынке..
Как говорят китайцы, все подвержено переменам и не возможно постичь, однако есть законы по которым это движение происходит.

А те правила ссылку на которую вам дал в книгах нет, это правила найдены не малым количеством грамотных трейдеров, затем компилированы и упрощены для понимания не особо опытным трейдерским составом.. Тем не менее могу сказать что даже в упрощенном виде не всем понятны способы использования..

Удачи..

 

[Pankow]

16 июня, пятница...

Продаем...

Пробили 1.118. Дорога на юг открыта. Есть два препятствия на пути с красивым набором цифр, а именно - 1.111 и ниже 1.1010. Формируется нисходящий канал. Все индикаторы, включая Parabolic SAR поддерживают медвежий настрой. Продавай-не хочу... )) Но всегда есть опасения, что рынок обманет и правильно сделает, чтобы жизнь медом не казалась.... Ухо надо держать востро...

Вчерашнее падение евро, а точнее - рост доллара обусловлен рыночной логикой: ставки повышены, т. е. монетарная политика ужесточается, на рынке труда благодать - первичные обращения остаются ниже 300 тыс. уже 119 недель подряд, а это самый длинный период с 1970 года, безработица ниже плинтуса, а прогноз по ней еще и улучшен до 4.3%, экономика на подъеме... Это я про США.

Вчера российские фондовые индексы обновили многомесячные минимумы на фоне того, что Сенат США практически единогласно проголосовал за введение новых санкций против России. В качестве ужесточения может быть введен запрет на покупку российских облигаций, а это уже серьезно...

Доживем до понедельника... ))

 

[gna123]

Здравствуйте Владимир! Не возражаете если поделюсь своими мыслями по Евродоллару?
Вот такой треугольник я вижу на этой паре. Поэтому сегодня я покупала.

 

[Pankow]

19 июня, понедельник...

Торговля рекомендуется, но не с утра. Европейскую сессию пропущу.

В пятницу вечером я продал евро в надежде на продолжение коррекции. Пока - ничего. Цена консолидируется. Если пробой канала не фейковый - должна пойти на юг, но все может быть...

В пятницу пара хорошо развернулась по тренду, пробив назад важный уровень 1.118 и закрепилась там. Причина не ясна, т. к. по Еврозоне показатели инфляции соответствовали прогнозу, поэтому вряд ли статистика стала причиной. Скорее - фиксировали прибыль на снижении четверга перед выходными Если так, то игроки не верят в дальнейшее падение. Впрочем, время покажет. Пока стою в короткую малым лотом. Терпение - друг трейдера, как и тренд...

Parabolic SAR пока вниз показывает, а DeM нейтральный... Но вероятность роста очень велика...

Профицит запасов нефти на рынке сохраняется. Дефицит хранилищ невостребованного сырья вынуждает трейдеров все активнее использовать старые супертанкеры, стоящие на якоре в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, цена на Brent не идет ниже 47-ми долларов. Мало того, чуть подросла:

Рост цены на нефть обычно обратно коррелирует с ростом бакса. Поэтому этот фактор следует обязательно иметь ввиду...

 

[Pankow]

20 июня, вторник...

Продолжаю торговать, только продажа...

Картинка со вчерашнего дня та же, но позиционирование зеркальное.

Позавчера, после пробития 1.118 вверх, вероятность возврата к бычьему тренду была очень большой. Вчера же цена опять нырнула под уровень 1.118 и сегодня снижение имеет приоритет. Но как далеко, естественно, не ясно. Хорошая поддержка с красивым набором единичек 1.111. Придет ли EURUSD к ней сегодня или завтра сказать нельзя, но стремление на юг очевидно. Parabolis SAR это подтверждает. Осцилляторы безмолвны, в смысле - нейтральны...

Если смотреть с точки зрения геополитики, - позитивные новости из Франции, где партия президента Эммануэля Макрона получила парламентское большинство, не смогли поддержать евро даже несмотря на то, что данное развитие событий позитивно для суверенного кредитного рейтинга страны. И это также говорит о слабости быков...

Важной экономической статистики сегодня не запланировано, есть только речи различных представителей финансовой тусовки: члены и главы... Смогут ли они двинуть цены? Все может быть...

Нефть снижается, что на руку доллару и его индекс медленно, но верно растет, поднявшись вновь выше показательного уровня 97:

Думать об открытии новых ордеров буду после закрытия старых, что может затянуться. Но спешить не стоит, никто не гонится...

 

[Pankow]

21 июня, среда...

Торговля рекомендуется. Но только продажа.

Снижение пары EURUSD вчера продолжилось, как я и ожидал. Сейчас можно выявить нисходящий узкий канал, который выдерживается уже полмесяца и может быть продолжен запросто. Внизу поддержка 1.111, до которой вчера почти дошли и ниже уровни 1.1070 и 1.1013, которые могут послужить препятствием и притормозить снижение. Ну а вверх можем полезть, если пробьем мощное сопротивление 1.118. Но пока не вижу бычьих признаков. Впрочем, есть фундаментальный мотив: с технической точки зрения EURUSD выглядит так, что может упасть 1,11 и ниже, но падение доходности американских гособлигаций и перспектива увеличения индексов активности в Еврозоне должна ограничить падение.

Тем временем, осцилляторы показывают на юг. Stch, как всегда радикален и поспешен, по его значением может показаться, что цене пора бы и разрядиться, но это не так. DeM солиден и реалистичен - здесь еще огромный потенциал снижения до истощения...

Доллар в целом растет:

И уже достигал уровня 97.87, сейчас корректируется.

А Brent падает:

Снижалась до 45.45...

Это классическая картина медвежьего направления EURUSD.

 

[Pankow]

22 июня, четверг...

На данный момент торговля не рекомендуется...

Если судить по дневному тайм фрейму - движение вниз продолжится пока клоуз дня ниже 1.118 и не пробит закрытием узкий нисходящий канал. Parabolic SAR, DeM - смотрят вниз, RSI нейтрален.

Но если посмотреть внутри дня:

До сих пор не отработана дивергенция на бай и настроение явно бычье...

Пробежался по новостям. Запад еще спит, наши тоже, восток озабочен своими валютами и не очень то обсуждает EURUSD. Но вчерашний аналитический фон анонсирует прогноз на продолжение роста евро:

"На первый взгляд евро кажется маловероятным кандидатом на место валютного победителя: отрицательные ставки по депозитам, ежемесячные закупки ЕЦБ облигаций для поддержки стоимости активов и экономики. Однако на фоне снижения политических рисков, а также восстановления экономики, экономисты начинают видеть на горизонте сворачивание количественного смягчения, как это было и с ФРС в 2014 году: евро может начать многолетний рост под копирку доллара..." - вот такой взгляд просматривается по EURUSD.

Поэтому опять неопределенность с позиционированием, впрочем, как обычно...