Дневник принятия торговых решений - Страница 14

[Pankow]

23 июня, пятница...

Торговля не рекомендуется, это относится к основной стратегии. Остальные две могут торговать, но пока нет сигналов...

Вчерашнее падение пары на 39 пунктов не внесло ясности.

По закрытиям дня EURUSD остался в том же нисходящем канале и зажат двумя уровнями 1.118 и 1.111.

Parabolic SAR и DeM по-прежнему настроены по медвежьи и бычью тенденцию на меньших таймфреймах пока не замечают. А вот по Bolinger Band она видна ясно: цена оттолкнулась от нижней полосы (поддержки) и направляется к средней, которая выше 1.118 - это сигнал к росту евро. Важно - нижняя полоса ценой закрытия не пересекалась, а это признак разворота...

Ну а на часе сейчас фиксируется конвергенция (схождение):

Из моей практики: конвергенция обычно игнорируется, а дивергенция наоборот - срабатывает. В данном случае, на открытии европейской сессии, Stoch тянет котировки вверх, а они упираются, скорее, пока не готовы расти...

Выхода особо важных данных сегодня не прогнозируется. Индекс доллара протестировал 97.85, а Brent 44.40 - здесь ничего со вчерашнего дня не изменилось...

До понедельника...

 

[Pankow]

26 июня, понедельник...

Торговля пока не рекомендуется - неясно позиционирование. Но в течение дня возможны изменения...

Пятничный взлет EURUSD на 64 пункта нарушил планы медведей, хотя, незначительно. Stch радостно полетел вверх опережая цену и создав конвергенцию, которая, чаще, не отражает действительность. Parabolic SAR и DeM фактически проигнорировали движение. Теперь можно наблюдать новый, более пологий, нисходящий канал. Правда, прежний крутой был пробит вверх и цена, вроде, закрепилась выше сопротивления 1.118, теперь это поддержка, но надолго ли?

Brent подрастает:

Индекс доллара снизился и пока консолидируется, но критический уровень 97 не пробит, что вселяет надежду на новый рост:

Сегодня понедельник - день раскачки. Сверх важных новостей не ожидается, а значит предсказуемых драйверов для резких колебаний нет...

 

[Pankow]

27 июня, вторник...

Нет сигналов для торговли пока. Resolution всего 38, а торговля основной системой рекомендуется от 1000...

Ну, если посмотреть дневной график EURUSD:

Пара находится в коридоре уже почти 6 недель и Bollinger Bands это констатирует. На данный момент закрытием дня цена так и не пробила верхний уровень нисходящего канала, хотя попытка вчера была, но неудачно. Если посмотреть ближайшие уровни, то цена стоит на поддержке 1.118, выше 1.122 и 1.125, а ниже граница канала... Parabolic SAR так и не развернулся до сих пор, хотя бычья тенденция на графике длится уже неделю, но очень осторожно: пару шагов вверх - один вниз и т. д. Bollinger Bands сужен - это "грозит" скорой хорошей волатильностью, но когда и куда никто знать не может.

Хоть и висит пара в канале, но возможность заработать (или потерять) она давала с 19 мая многократно. Вот часовой график этого периода:

Амплитуда в более чем 166 пунктов вполне достаточная для продуктивной торговли...

Из сегодняшних событий много речей разных топовых финансистов, в том числе и глав ЕЦБ и ФРС:

в 11:00 мск. президент ЕЦБ Марио Драги произнесет вступительную речь на форуме по центральному банкингу, организованном ЕЦБ в Синтре, Португалия, в 20:00 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен произнесет речь о глобальных экономических проблемах на 'Президентской лекции' в Британской академии, Лондон. Это может сподвигнуть рынок на активность, хотя это ожидаемые поводы, но чаще котировки пляшут неожиданно и без явно видимых причин.

Моё мнение: евро будет расти и дальше, но сначала проверит низы...

 

[Pankow]

28 июня, среда...

Торговля возможно, но только покупка...

Картинка резко поменялась вчера после оптимистичного выступления Драги в 11 мск.:

Теперь о снижении EURUSD речь не идет. Восходящий канал вновь заработал. 1.13 пробит легко, ближайшая цель 1. 1365 и далее 1.1428. Вполне может быть, что эти цели будут побиты уже на этой неделе...

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 23 августа 2016 года, т. к. глава ЕЦБ заявил о постепенном сворачивании мер стимулирования в Еврозоне, игнорируя временную слабость инфляции. А вечером Йеллен вообще не затронула тему денежно-кредитной политики, что способствовало резкому снижению индекса доллара гораздо ниже психологического уровня 97:

Думаю, пошло формирование новой вершины, коррекцией пока не пахнет, но надо внимательно следить за новостным фоном и соответствующей технической картиной пары.

На фоне снижения доллара подрастает цена на нефть, что логично:

 

[Pankow]

29 июня, четверг...

Настрой по-прежнему бычий. Торговля рекомендуется...

Что можно сказать по технике... Явный рост евро, пока безоткатный. Цена уверенно пробила вчерашнее сопротивление 1.1365 и приблизилась к следующему: 1.1428. Правда психологический уровень 1.14 может ее временно приостановить.

Bolinger Bands начал расширяться и котировки выше верхней границы, что является признаком продолжения тренда, впрочем, в чем итак нет сомнений...

Stch тоже сильно бычий и ближайший зафиксированный небольшой откат (линия %K опускается ниже линии %D) можно использовать для покупки...

DeM уверенно вошел в зону истощения, но не намного. Пока всего 0.7859 и до 1.0000 еще ого-го... Если клюнет - возможна коррекция...

Если взять больший масштаб и посмотреть на ситуацию свысока, то критический уровень - это 1.1714, который является верхней границей диапазона пробитого вниз еще 15 января 2015 года на сильном росте доллара... Этот же уровень также 38.2 Fibo от ралли EURUSD с мая 2014 года. Лезть выше есть куда, короче...

Индус (IndUS) ниже 96, нефть выше 47 - классические признаки дальнейшего падения доллара.

Сегодня после открытия американской сессии будет обнародованы данные о числе первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема ВВП за II квартал, что может повлиять на пару...

 

[Pankow]

30 июня, пятница...

Конец недели, месяца, квартала. Рекомендуется только покупка...

Пока не видно намека на коррекцию. Легко пробито сопротивление 1.1428 вчера. Выше психологический уровень 1.16 и главная заруба 1.1714. Но туда шагать столько же сколько пройдено со старта бычьей атаки (выступления Драги в 11 мск. 27.06), т. е порядка 270 п. Должна быть коррекция.

Bollinger Band сигнализирует о продолжении банкета. Но он коррекцию предсказать не может. А вот MACD формирует хорошую дивергенцию. DeM тоже в зоне перекупленности (истощения) и готов развернуться...

Доллар падает. Вслед за ним в красной зоне все основные фондовые индексы:

Вот такая примерно картина на данные момент...

 

[Pankow]

3 июля, понедельник...

Рекомендация торговать в обе стороны. И покупать, и продавать вполне логично, ориентируясь на ситуацию внутри дня...

Уровень 1.1428 вверх был пробит ложно и цена вернулась под него. Коррекция? Внизу 1.1367. И Stch и DeM согласны с продолжением бычьего тренда, но после снижения. Bollinger Bands вернул котировки под верхнюю границу и пока непонятно: пойдет ли цена к скользящей средней полосе - коррекция к нижней границе восходящего канала, что логично, либо вновь начнет лезть вверх. Применительно к рынку логика неуместна, поэтому может быть все...

Евро дешевеет к доллару в пятницу и на данный момент, но заканчивает второй квартал самым мощным подъемом за семь лет, поскольку инвесторы разочаровались в обещаниях американских властей. Это заставило многих аналитиков говорить о сломе длительной тенденции к снижению евро. Напомним, в зените славы евро стоил дороже $1.60. Я хорошо помню это время. Нефть также забиралась к 150 долларам за баррель, например, максимальная цена нефти WTI была достигнута 11 июля 2008 года и превысила $147 за баррель. Неужто новая волна роста?

Сегодня днем статистика по безработице в Еврозоне за май - хороший повод активизировать пару. Прогноз - снижение. А если нет?

В 17 мск. публикация индекса PMI по США - чем не драйвер?

 

[Pankow]

4 июля, вторник...

Торговля вполне приемлема, преимущественно продажа, но и купить можно при благоприятном ходе пары.

Ситуация не поменялась со вчерашнего дня, если не считать, что коррекция все глубже. Уровень 1.1367 номинально закрытием дня пробит, хотя котировки висят на ней пока. Склонность к снижению подтверждает MACD. Явная дивергенция, которую надо как-то отыгрывать... Снизу поддержки: 1.1317 (38.2 Fibo последнего локального роста) и 1.13 - психологический уровень. Дальше (ниже) - граница канала и средняя скользящая BB. DeM тоже нацелен на разрядку бычьего настроя.

Доллар восстанавливается по всему рынку. Дополнительную поддержку доллару оказало дальнейшее повышение доходности облигаций США и оптимистичные данные по деловой активности в производственном секторе США от ISM. Отчет, опубликованный вчера Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив прогнозы, и достигнув самого высокого уровня с августа 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил в июне 57,8 пункта против 54,9 пункта в мае.

Сегодня рынок тонкий (праздник - День независимости в США). Цена пробила 1.1367 - для продавцов это сигнал к действию, так как если курс евро дошел сюда без отката, то после коррекции падение продолжится до 1,1317, как мне кажется...

Тем не менее, цена на Brent уже вторую неделю растет, не обращая внимания на доллар.

Рубль тоже как-то безразличен и игнорирует этот факт, не подавая признаков укрепления:

В общем и целом - обычная неразбериха, как обычно. Выживать в рынке, а тем более, зарабатывать - нелегкая задача...

 

[Pankow]

5 июля, среда...

Торговля не рекомендуется. Неопределенность с позиционированием.

Со вчерашнего дня мало чего изменилось. День был мало волатильный и сумбурный из-за выходных в США. Хотя, я умудрился чуток потерять с утра.) Доллар умеренно вырос против евро, что было обусловлено все той же низкой торговой активностью, а также публикацией слабой статистики по Еврозоне.

С точки зрения уровней, обозначилась ближайшая поддержка в районе 1.1335, а в остальном все так же...

BB показывает снижение, которое обычно останавливает скользящая средняя, если это коррекция, а до нее еще далековато - это нижняя граница восходящего канала... MACD вяло отрабатывает дневную дивергенцию, Stoch делает это шустрее, что присуще этому осциллятору.

Сегодняшняя диспозиция на EURUSD совершенно непонятна: на часе канал нисходящий, но серийная дивергенция показывает рост и она еще не отработана по крайней мере до верхней границы нисходящего канала. Поэтому, стоит дать ей разрядится и не лезть с продажами...

 

[Pankow]

6 июля, четверг...

В принципе, торговля приветствуется сегодня...

Котировки EURUSD примерно там же, что и вчера. Хвостом на дневном графике пара сделал попытку добраться до 1.13. Ей почти это удалось, но с этого момента настроение, судя по часовому графику, стало похоже на бычье. Parabolic SAR даже при утреннем падении на Азии, позиционируется по прежнему на север...

Кроме того, DeM на D1 сменил настрой также на покупку...

На данный момент доллар стабилизировался против основных валют и, судя по индексу, закрепился выше отметки 96:

Но, в то же время, рост американской валюты застопорился после того, как вчерашние протоколы заседания ФРС которое состоялось 13-14 июня, показали раскол среди политиков ЦБ по темпам роста ставок в будущем, что разочаровало некоторых долларовых быков...

Вообщем, неопределенность с дальнейшим направлением движения котировок никуда не делась и деться не может по определению. Поэтому, входя в рынок, семь раз отмерь, а потом лезь. Но держа ухо востро...

 

[Pankow]

10 июля, понедельник...

Пока не рекомендуется лезть в рынок, по крайней мере, главной системой... Отсутствует важный критерий - resolution (его значение <1000), определяющий, в какой то мере, позиционирование.

В пятницу я не опубликовал пост по причине отсутствия рекомендации торговать и моего тоже...

Котировки так и не пошли выше 1.1445. Т. е. новая дивергенция, уже серийная, не сформировалась. Но все еще впереди...

Ближайшую критическую поддержку не пробили, Parabolic SAR и BB по-прежнему бычьи - все говорит о дальнейшем росте пары. Впрочем медведи могут и давануть, т. к. пятничный NFP показал значительное увеличение созданных рабочих мест и это плюс для доллара, правда зарплата и безработица подкачали...

 

[realnotstory]

т. к. пятничный NFP показал значительное увеличение созданных рабочих мест и это плюс для доллара

Мне казалось что количество рабочих мест было пересмотрено в меньшую сторону, как по году так и по месяцам. Все это сыграло отрицательную роль для доллара, так как ФРС повышала ставки авансом, надеясь на достижение полной занятости. Данные по безработице пока "пускают по боку".

 

[Pankow]

11 июля, вторник...

Нет сигнала к торговле по прежнему. Но по главной подсистеме. Вторая - свободный художник, и сигнал там может сформироваться за пару часов...

За вчерашний день фактически ничего не изменилось, но на графике стал заметен восходящий треугольник - предвестник продолжения тенденции. Ну и цена заключена в восходящий канал и пробивать нижнюю границу явно не намерена. Кроме того, Parabolic SAR также бычий. Осциллятор DeM также показывает на север, подняв текущее значение выше ближайшего пика, в то время как цена выше не ушла...

Но в то же время... На фондовом рынке растут американские акции, особенно в технологическом секторе:

Вслед за трежерис растет и доллар, что может оказать медвежью услугу росту EURUSD соответственно...

Каких-то важных новостей с более-менее очевидными последствиями для пары не ожидается сегодня, поэтому прогнозировать движение внутри дня крайне сложно...

 

[Pankow]

12 июля, среда...

Торговать рекомендуется, но только покупать...

Вчерашний рост евро вызван масштабным ралли кросса EURGBP, в ходе которого она достигла самого высокого уровня с 9 ноября 2016 года.

Дополнительную поддержку паре EURUSD оказывало возобновившееся ослабление американской валюты вызванное политическим фактором: опубликована переписка сына Трампа о его попытке добыть компромат на Клинтон у российских спецслужб...

Это движение пары практически сломало серийный дивер, на который рассчитывал в прошлый четверг, судя по MACD. Поэтому ставить на коррекцию пока не буду. Все индикаторы указывают на дальнейший рост... Ближайшая цель 1.15, а там посмотрим...

Сегодня в Конгрессе в 17 мск. выступит госпожа Йеллен с полугодовым отчетом о монетарной политике и это наверняка двинет пару, но куда, как всегда, не ясно...

Вообще-то, доллар снижается по всем фронтам. Индекс упал гораздо ниже уровня 96:

Ожидать, что он резко развернется не стоит, думаю...

 

[Pankow]

14 июля, пятница...

Вчера пропустил пост, были рано утром срочные дела, но и разрешения на торговлю не было, впрочем, как и сегодня с утра:

Обратил внимание на объемы торгов вчера и позавчера. Напомню, вещала Йелен в Конгрессе. Объемы были значительно превышены по сравнени. со средними величинами:

Превышен даже резкий скачок на NFP. Причем доллар скакал то вверх, то вниз, с преимуществом на рост. Все же заявления были больше ястребиные, чем голубиные...

На дневном графике уже четвертый месяц все тот же восходящий канал. Неплохо идет локальная коррекция (хорошо видно по Stch), поймать которую я не смог. В среду очень рано утром было приглашение, но я проспал. Позже лезть не стал. В уходящий поезд не запрыгиваю...

По Parabolic SAR пока вверх, а вот BB предлагает еще снизиться до средней скользящей (нижняя граница восходящего канала), а потом как пойдет. Если пробьет - к нижней линии, если нет - опять вверх...

DeM скорее настроен расти , чем падать, но пока индицирует спуск...

Сегодня в начале американской сессии статистика по инфляции. Это важный показатель, поэтому должен дать жару доллару... Сейчас бакс торгуется в узком диапазоне с незначительным ростом против основных валют, так как валютные инвесторы по-прежнему осторожны в преддверии публикации данных по инфляции в США...

 

[Pankow]

17 июля, понедельник...

Нет сигналов торговать для главной ТС... По прежнему полная неопределенность с позиционированием...

Осцилляторы показывают на коррекцию, но цена до сих пор, уже почти три недели тянется вверх к 1.15 с откатами, но не хватает силенок реально там закрепиться... Parabolic SAR фиксирует бычье настроение все это время (с 27.06). BB ждет отхода котировок к скользящей средней, там же и нижняя граница восходящего канала. Но пока безуспешно.

Лето, по идее, - спад волатильности. Но не в этот раз. Рынок активен, ликвидность, объемы на уровнях выше средних...

Главная валюта доллар США торгуется в узком диапазоне против основных валют, после значительного снижения в пятницу, что было вызвано публикацией разочаровывающей статистики по инфляции и розничным продажам США, которые в свою очередь, спровоцировали резкое падение доходности государственных облигаций США и усилили сомнения по поводу перспектив очередного повышения процентной ставки ФРС в этом году... Вполне может быть, что третьего повышения в этом году мы не увидим...

Аналитики толкуют о 15 летних (примерно) циклах роста и падения доллара США:

Если тенденцию продолжать, то сейчас как раз наступает фаза падения (роста евро). Многолетний рост доллара умирает от старости в условиях восстановления экономического роста в Европе... Как следствие, ожидаем рост цен на сырье. Но тенденция запросто может сломаться при переходе от аналоговой в цифровую эру и бурного освоения и использования возобновляемых источников энергии...

 

[Pankow]

18 июля, вторник...

Разрешение на торговлю основной ТС по-прежнему в красной зоне... Так что, ждем... Но вторая ТС независима и готова всегда. Возможно её-то я и использую сегодня.

Вчера дал маху. Перестраховался и не полез в рынок, хотя сигнал для стратегии №2 был. Дело в том, что она, по идее, сыровата - полгода тестов всего... И пожалел... Сейчас прикинул: тейк в два раза больше стопа, есть авто безубыток. За полгода положительных сделок примерно в 2 раза больше - это же идеально почти... Сам бог велел ее использовать на полную катушку. Впрочем, рынок никуда не делся, а я пока жив... )) Отвлекся...

Вчера, если брать недельный график EURUSD по закрытиям, - цена хорошо пробила вверх 2.5 годовой диапазон в 10 центов:

И если так пойдет дальше и свечи не закроются ниже 1.14504 по окончании этой недели, нас ждет хороший поход на север и даже 1.17 не будет помехой. Пока подтверждается циклическая идея - период падения доллара. Тем более, что с очередным повышением ставок Федорезерв что-то темнит... Конечно, не все так просто. При сильно падении бакса проценты надо скидывать, а куда? Сейчас всего 1.25%... Впрочем это не простая арифметика. Здесь много факторов. А главное - длинная история. Дни, недели месяцы не годятся. Рынок очень инерционен и серьезно развернуть котировки в одночасье никак не получится...

Ну, а текущее снижение доллара связано на новостях о не поддержании законопроекта о здравоохранении, так как инвесторы начинают сомневаться в способности администрации президента Дональда Трампа выполнить свои предвыборные обещания. Но все это в рамках падающего цикла. Трамп этому способствует... ))

Вот снижение:

Индекс уже далеко ниже отметки 95... Но падать есть куда...

 

[Pankow]

19 июля, среда...

Торговать можно, но рассматриваю покупки...

Хотя, близость уровня 1.16 повышает риски коррекции и, судя по Stch, она набирает обороты:

13 черных ночных свечей загнали кривую К очень низко: 3.427. Так низко стохастик опускается крайне редко. Формация явно медвежья... И пересечение поддержки 1.153 может открыть котировкам дорогу к дальнейшему снижению...

Дневной расклад менее понятен. MACD тянет вверх, но DeM устал и требует отката. Под ценой масса препятствий (поддержек), любая из которых может оказать серьезное сопротивление и вновь вытолкнуть евро вверх...

Значительных фундаментальных событий сегодня не ожидается, так что пара должна ходить согласно технике...

 

[Pankow]

20 июля, четверг...

Торговля рекомендуется...

Вчера EURUSD снижался, причем очень медленно, но настойчиво: 17 черных свечей подряд - это редкость... Если посмотреть часовой график, MACD указывает на перепроданность и предлагает откатить:

Но часовой график не указ для серьезных движений, хотя надо предложение MACD надо иметь ввиду...

На дневном графике поставил индикатор Ишимоку, который указывает на перекупленность (цена выше красной линии), но начало возможной коррекции обычно фиксируется пересечением цены с этой линией, а его пока нет. А вообще Ишимоку индицирует классический бычий тренд в данном случае, причем, сильный. Но эта констатация очевидного...

Сегодня после обеда заканчивается заседание ЕЦБ по ставкам. Никто не ожидает изменения ни депозитной (-0.4%), ни основной (0%) процентных ставок. Важной будет последующая пресс конференция Марио Драги, который может реально двинуть пару своей демагогией...

Ну, а пока, если о нас, то по данным Федеральной службы госстатистики, хотя показатель зарплат, скорректированный с учетом инфляции, растет 11 месяцев подряд, реальный располагаемый доход продемонстрировал нулевой прирост в годовом выражении. Как-то так...

 

[realnotstory]

Прочел "Дневник принятия торговых решений". Перед заседание Драги сто раз намекнул о чем он будет говорить на пресс конференции. Но Ишимоку об этом ничего не показал и сильное 100% прогнозируемое движение было пропущено.

Это подтверждает мой постулат, что без фундаментального анализа - технический бесполезен.