Дневник принятия торговых решений - Страница 19

[Pankow]

30 октября, понедельник...

Остался незакрытым один ордер с пятницы. Продажа. Но что-то пара притормозила падение, поэтому вполне возможно, что закрою раньше цели...

Судя по дневному графику, падение должно продолжится - уверенно пробита нижняя полоса BB... Хотя и откатить может к средней скользящей...

Календарь на сегодня, как обычно по понедельникам, жидковат... Новостных колебаний ждать не стоит. Валюты будут следовать технике и воле спекулянтов, которые и опираются на эту технику. Обычно понедельник продолжает тенденцию пятницы... Посмотрим...

 

[Pankow]

31 октября, вторник...

Пока стою во вчерашней покупке, новую сделку буду планировать позже...

Что хочу заметить. Ощущение, что вновь уходим в коридор на D1.

По индикатору волатильности ATR, который чем ниже, тем больше вероятность диапазонной торговли и, соответственно, чем выше - тем сильнее тренд, но и вероятность разворота больше... Чем дольше длится range, тем ниже кривая индикатора - это видно на графике. На данный момент, после месячного сползания, кривая потянулась вверх в пятницу, ожидая дальнейшего падения, но пока его нет и цены вновь торгуются в диапазоне, правда, пока недолго и пары дней нет и, вполне возможно, что коридор толком не успеет сформироваться, но факт есть факт - пока диапазон...

Вчера евро умеренно подорожал против доллара США, достигнув максимума пятничной сессии. Катализатором роста пары EURUSD было повсеместное ослабление американской валюты на фоне усиления политической неопределенности и новостей по налоговой реформе, значительное падение доходности 10-летних гособлигаций США, а также новая волна бегства инвесторов от рисков...

Brent выше $60 за баррель, рубль ниже 58 р./$. Ничего резко не меняется...

Сегодня ожидаются важные данные по Еврозоне: ВВП и безработица, а также по США - индикатор уверенности потребителей, что наверняка повлияет на волатильность национальных валют...

 

[Pankow]

1 ноября, среда...

Пока нет сигналов для входа, хотя формируется продажа, но это пока первые признаки... Вчера закрыл пятничный ордер с небольшим плюсом, считай, в ноль... Очень невнятно вчера вела себя цена - топталась на месте, не реагировала на новости. Я вышел от греха подальше...

Сейчас вижу продолжение медвежьего тренда, который обозначился в четверг.

Признак 1 на H1:

Три дня формировался восходящий треугольник, который является бычьим, но пробит он сегодня решительно в 2 часа ночи вниз, значит, скорее, котировки и последуют туда...

Признак 2 на D1:

Ни дивергенции (бычье расхождение), ни конвергенции (медвежье схождение) за октябрь так и не сформировалось, значит цена пойдет туда, куда и идет, т. е. на юг, и разворачиваться не собирается...

Короче, судя по всему, медведи вновь пытаются развить наступление...

Еще одна из причин снижения пары - это рост доллара на ожиданиях сегодняшнего заявления главы ФРС после двухдневного заседания по ставкам. Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений, но инвесторы будут следить за любыми новыми показателями того, что ФРС возобновит повышение ставок в следующем месяце...

Сегодня первый день месяца и, как обычно, зарекаюсь исполнять все сигналы, которые дает торговая система по входу в рынок ведь только точное соблюдение алгоритма может гарантированно дать положительные результат на дистанции... Впрочем, это аксиома... Но, к сожалению, жизнь, текучка вносит свои коррективы в исполнительскую дисциплину...

 

[Pankow]

2 ноября, четверг...

С утра не вижу сигналов для входа. Вчера было два, причем противоположных по направлению. Когда такое случается - один ложный, но как определить какой при открытии? Попытался схитрить: открыл только покупку, а продажу позже, но получилась путаница. Короче все закрыл в ноль. Технически, по идее, можно было бы открыть оба ордера одновременно, а потом по мере развития событий решать что делать. Но не вышло. Такая ситуация бывает крайне редко и отработанного механизма пока нет...

Судя по графикам EURUSD тяготеет к коррекции после четвергового падения, хотя вчера ФРС приняла решение оставить свои процентные ставки без изменения и просигнализировала о повышении ставок до конца года. Сразу после публикации решения доллар был стабилен, но после закрытия американской сессии его потянуло вниз:

И сейчас, если судить по дневному графику, пара корректируется уже до 38.2 Fibo. Переломный уровень 1.1736 пока далеко, но еще не вечер:

А на часе вполне строится восходящий канал.

Насколько устойчиво бычье настроение пока не ясно, но учитывать его надо...

Стало известно, что президент США объявит кандидатуру председателя ФРС сегодня вечером. Вчера в Твиттере Трамп заявил: "Завтра я объявлю нового руководителя ФРС. Я думаю, вы будете очень впечатлены этим человеком!" Хотя, все понимают кто этот кандидат - Джером Пауэлл, который заменит Джанет Йеллен.

Есть сегодня важные новости по Германии - безработица. Наверняка в полдень они торкнут евро либо вверх, либо вниз, в зависимости от объявленной цифры... Бум смотреть...

 

[Pankow]

3 ноября, пятница...

По-прежнему неопределенность при ползущем росте пары. Нет сигналов для входа в рынок...

Плавно восходящий канал с прошлой пятницы не пробит ни вверх, ни вниз. В принципе, в пределах коррекционного движения, есть куда расти - средней скользящей BB. Нижняя полоса ВВ пробита уверенно, поэтому дальнейшее падение пары неизбежно, если цена не достигнет и не перейдет уровень 1.1736. Но сейчас ни то, ни сё... И потом, сегодня NFP, значит большие риски в американскую сессию попасть под горячую руку ажиотажного движения. Поэтому все надо хорошенько взвесить, если решаться открывать сделку... Обычно в такие моменты я стараюсь быть вне рынка...

Вчера назначение Джерома Пауэлла на следующий пост председателя ФРС не стало неожиданностью, поэтому никакой реакции не последовало. Впрочем, небольшой снижение было после того, как республиканцы в Палате представителей США опубликовали предложения по пересмотру налогового кодекса. На данный момент валюта держится стабильно в узком диапазоне в ожидании данных по занятости...

 

[Pankow]

6 ноября, понедельник...

Не вижу с утра сигналов для входа.

Если честно, такая неопределенность в направлении движении цены беспрецедентна...

Индикатор ADX, показывающий силу тренда, уверенно висит внизу, ниже плинтуса (уровень 15). Причем, прошлую неделю активно шло снижение показателя и только в пятницу на NFP заметно некоторое оживление главной кривой, но сейчас опять топтание на месте. Обычно, в таких условиях не торгуют - невозможно спрогнозировать позиционирование котировок на час-другой вперед, что вполне осуществимо при хотя бы слабеньком тренде. Ну, а на больший отрезок времени вообще темень...

В пятницу вышли хорошие данные по Payrolls в США и что? Рост занятости в США ускорился в октябре, уровень безработицы упал до 4,1%. Реакция - рост доллара, пробивается вниз недельный восходящий канал. Но я не уверен, что и дальше пара будет снижаться - нет технических предпосылок, хотя фундаментально доллар должен расти на ожиданиях повышения ставок и неплохой макроэкономической статистике... Не удивлюсь, что евро снова попытается бычится.

Вообщем, все очень интересно и рынок держит в напряжении, расслабляться нельзя, хотя сегодня выходной понедельник...

 

[Pankow]

7 ноября, вторник...

Пока не думаю вступать в рынок: не закрыт вчерашний ордер.

Предполагаю, что цена приподнимется еще немного, а потом вниз...

Впрочем, котировки вполне могут и выше уйти. Диапазон с 27 октября легко делится на восходящую и нисходящую часть, цене не помешало бы вновь протестировать середину диапазона, конечно, если нет каких то серьезных драйверов, чтобы резко загнать евро повыше или пониже. Такими раздражителями, впрочем, могут быть сегодняшнее дневное выступление синьора Драги и вечернее - леди Йеллен... Посмотрим...

 

[Pankow]

8 ноября, среда...

Не анализирую рынок на предмет открытия ордеров пока. Не закрыт вчерашний:

Вчера неудачно продал - не пошла пара вниз, а вот покупка была удачной.

Вторую неделю EURUSD торгуется в диапазоне. Попытки восстановиться пресекаются медведями. Но в то же время растет цена нефти, что не комильфо:

Поэтому не стоит сбрасывать со счетов восстановление обычной корреляции, а значит роста евро, но вопрос: когда? Дело в том, что грядет повышение процентной ставки доллара в декабре. Это уже почти решённый факт - значит снова рост бакса, но в то же время, политика ЕЦБ смягчается и процесс ужесточения не за горами, т. к. обе экономики показывают неплохие и примерно равные результаты:

Рост ВВП более 2%. Соответственно, изменение номинала национальных валют тоже должны стремится к равномерному росту при прочих равных условиях... Конечно, это упрощенный и слишком общий взгляд на котировки. Но исключать роста пары никак нельзя. Мало того, это более реально, чем наоборот при дальнейшем росте цены на главный энергоресурс.

А вот с рублем все не так просто...

В понедельник, когда торги на Московской бирже были закрыты в связи с праздничным днем, курс рубля значительно прибавил в цене к доллару при поддержке роста цен на нефть. Однако во вторник с момента открытия валютной секции Мосбиржи рубль слабел практически безостановочно. Котировки Brent попробовали атаковать отметку 64.65 доллара за баррель и после наблюдалась нисходящая динамика на фоне фиксации прибыли. Стоит отметить, что нефть во вторник подешевела куда менее значительно. Поэтому стоимость барреля Brent в эквиваленте российской валюты поднялась до 3800 рублей. Эта слабость российской валюты привела стоимость барреля Brent в рублях до максимумов с 27 февраля 2015 года...

 

[Pankow]

9 ноября, четверг...

Нет идей по позиционированию.

EURUSD в узком диапазоне и никаких намеков на дальнейшее развитие ситуации:

Вчера в коридоре 32 п. ни бе, ни ме. Так и не открыл ордер...

Несколько слов о другом инструменте: USDBTC. Вчера вечером там произошли резкие колебания курса...

Появилось заявление о том, что спорный форк SegWit2x приостановлен на неопределенный срок из-за отсутствия консенсуса в комьюнити. После заявления стоимость биткоина резко колебалась и он взлетел до $7.999 на бирже Bitfinex, однако затем резко обвалился почти на $1.000 и сейчас восстанавливается, но вяло.

Вопросов по битку больше, чем ответов. Текущий рост от $640 в прошлом году до почти $8K обусловлен бешеным спросом и появлением интереса к нему институциональных игроков на этом фоне... Что дальше? Скептики уверены - это пузырь, который уже готов лопнуть, но апологеты считают, что для биткоина это только начало большого пути. Кто прав? Нет ответа. Думаю истина посередине, как обычно...

Серьезных новостей сегодня не ожидается, поэтому, вполне возможно, что пара продолжит болтаться в диапазоне...

 

[Pankow]

10 ноября, пятница...

С утра не вижу сигналов для входа...

Надо сказать, что уже ровно две недели котировки болтаются в диапазоне 136.2 п.

Это очень неудачное время для торговли - сложно позиционироваться вдлинную и даже средние цели в десятки пунктов оказываются недостижимыми... Я прикинул. За этот период депозит просел на 0.76%. Это много для такой микрорисковой стратегии. Две недели, предшествующие началу диапазона (до 27.10) дали плюс 1.04%, что нормально... Понятно, что в коридор лучше не лезть, но как узнать заранее, что цены будут прыгать вверх вниз на короткие дистанции в дальнейшем? Поэтому прекращать торговать не стоит никогда, за исключением ситуаций, предусмотренных алгоритмом системы...

Вчера доллар значительно подешевел против евро на информации о том, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год, до 2019 года. На рост евро также повлияли данные по торговому балансу Германии и оптимистичные прогнозы Еврокомиссии. Все это вызвало бычий настрой в паре:

Настрой никуда не делся и сегодня, впрочем, пока начало дня и европейская сессия на пороге открытия - все может быть...

 

[Pankow]

13 ноября, понедельник...

Ничего нового новая неделя пока не принесла. Все тот же коридор на дневном графике и нет понимания дальнейшего направления движения пары.

Если посмотреть фундаментально, то надежды на стимулирующий эффект снова рушатся, увлекая за собой доллар. Рынок рассчитывал на масштабную фискальную экспансию, однако ни предложенная Трампом реформа, ни тем более то, что останется от нее после мучительного процесса согласования в Конгрессе, не тянет на это определение. И доллар отступает, вдохновляя евро...

Но, если посмотреть более общо, не вдаваясь в детали, на недельный график, то ощущение, что рановато американец начал сдавать позиции, сотенку пунктов не мешало бы ему подрасти, ну, а потом можно и валиться хоть до 1.21.

Но все дело в том, что евро тоже не торопится на бай относительно доллара. Повышениями ставок в Европе не пахнет и спрэд доходности между американскими 10-летками и германскими бондами почти 200 пунктов, причем, продолжает расширяться.

Как расти при таком раскладе?

Вопросы, вопросы... Ответов нет. Рассудит время...

 

[Pankow]

14 ноября, вторник...

Нет пока рецептов. Мои ожидания на снижение пары не оправдались. Хорошо, что на эти ожидания я не купился. Впрочем, был сигнал на бай, но я ему не поверил... Сижу на заборе...

Не сдается евро, лезет к верхней границе диапазона и, судя по всему, вполне может её пробить...

Dem почти в середине диапазона, около 0.5. И отскок от уровня, и пробитие его равновероятны...

Вчерашний рост евро и, соответственно, падение доллара во второй половине дня вызвано кроссом EURGBP, на фоне ослабления британской валюты. А также неопределенностью в реализации налоговой реформы США...

Сегодня анонсирована куча новостей, которые могут придать ускорение паре или осадить ее... С утра - ВВП Германии, потом Евросоюза в целом. Рост по году однозначно больше 2%, если окажется на 0.2-0.4% выше ловим евро у 1.17... Но и пессимистичный прогноз возможен - тогда откат. Помимо выхода этой важной статистики нас ждет выступление синьора Драги и мадам Йеллен на банковской конференции во Франкфурте, где собрались все звезды отрасли... Эти товарищи могут позволить выпустить пар EURUSD и разрушить скучную диапазонную торговлю...

 

[Pankow]

15 ноября, среда...

Не знаю что делать на утро. Явных сигналов нет.

А вчера произошла важнейшая вещь: накрылся среднесрочный разворот в EURUSD по итогам дня. Уверенно попробивались за день все важные трендовые линии. А именно:

- сначала шея дневной H&S (1.166);
- потом 61.8 Fibo падения от четверга 26 октября - заседания ЕЦБ (1.173);
- и в заключение - верхняя граница нисходящего канала от 11 октября (1.175).

Уж не знаю, кто так выдернул пару вверх, - никаких особых фундаментальных факторов не было, если не считать отличной статистики по ВВП Германии и роста индекса настроений в деловой среде от института ZEW Еврозоны... хых, - но картинку сломали. Да... Керосинчику добавили речи глав ЦБ Европы и США на форуме банкиров в Германии. Ну что? Теперь актуален не нисходящий тренд, а диапазон 1.168 на 1.20, грубо говоря. Ситуацию может исправить недельное закрытие ниже 1.168, но после такого импульса вверх в такой поворот верится слабо...

Традиционно этот рывок я проворонил, к сожалению. Хотя сигналы были, причем два. Один из одного источника, другой из другого (я опираюсь на две подсистемы):

Обычные, рутинные сигналы. Но первый я видел но не вошел после предшествующего убыточного трейда решил пропустить, а второй вообще не видел. Отсутствовал... Такие удачные сделки бывают не часто. В октябре, например, ни одной такой удачной возможности не предоставилось, зато в сентябре были две и в августе одна... Среди прочих, конечно, гораздо менее прибыльных и убыточных, в том числе. А сделок в месяц должно быть немало: обычно, порядка 20-25-ти. К сожалению, я далеко не всегда могу войти, т. к. я не робот, хотя экспертов использую, но только в своем присутствии... Проехали, короче...

Сейчас, скорее всего, некоторое время будет ажиотажный спрос на евро, но покупаться на это не стоит - поезд ушел. Ждем следующей электрички, только вот расписания нет... ))

 

[Pankow]

16 ноября, четверг...

Есть мысль подхватить евро на снижении, ориентировочно поставил alert, после пробития которого можно подумать о buy...

Если посмотреть на общую картину:

И DeM, и BB показывают дальнейший рост пары. Только вот сразу или через некоторое время и откуда - не ясно. Но можно предполагать. Внутри ожидаемого диапазона 1.1657-1.188 куча уровней для разворотов...

Если взглянуть на технику внутри дня:

Хорошо видна коррекция от позавчерашнего взлета. Котировки пробили 38.6, но не добрались до 50 Fibo. До 61.8 еще далеко (1.1739) - есть куда отползать не ломая бычьей конфигурации...

Евро лезет вверх, но технические перспективы евродоллара остаются негативными. Ни технического, ни макроэкономического импульса для сильного роста евро выше 1,20 не видно. Поддержку доллару также оказывают неплохие статданные по США, которые должны укреплять уверенность участников рынка в том, что Федеральная резервная система продолжит повышать свои процентные ставки. Но кто смотрит на эти факторы? Не все так просто... ))

 

[Pankow]

17 ноября, пятница...

Есть идея купить EURUSD...

На часе видно, что подобие H&S уродское и кривое не стало отрабатывать вниз, что понятно, - кривая шея с наклоном против текущего тренда обычно не пробивается, что и случилось. А, если не вниз, - значит вверх.
Кроме того 50-ый уровень Fibo встал на пути вчера у евродоллара. 10 часов цена долбила по нему, но безуспешно, на азии отскочила и, думаю, движение продолжится, несмотря на текущий откат...

На дневном таймфрейме видно, что пара решил продолжить начатое. Уже накернена верхняя полоса BB, теперь надо ее пробить закрытием дня и недели, что добавит оптимизма евробыкам и восстановит ясность картинки...

Сегодня днем опять Драги выступает. Может добавить драйва евродоллару... Смотрим внимательно...

 

[MegaProfit]

Поддержку доллару также оказывают неплохие статданные по США, которые должны укреплять уверенность участников рынка в том, что Федеральная резервная система продолжит повышать свои процентные ставки.

Ходят слухи, что в реальности всё не так гладко, как в статистике. Поэтому вместо бодрого графика повышения ставок мы скоро можем вернуться к долгому и нудному, но уже столь привычному тяганию кота за хвост.

До 61.8 еще далеко (1.1739) - есть куда отползать не ломая бычьей конфигурации...

Я предполагал ретест области около 1,175 по этой консолидации:

 

[Pankow]

20 ноября, понедельник...

Нет пока мыслей входить. Сигналами на вход не пахнет...

Каждый из нас всегда что-то предполагает, но далеко не всегда ожидания сбываются. Я надеялся на то, что котировки еще подрастут, но оказалось - напрасно.

На часовом графике видно как резко упал евро на 75.2 пункта с открытием торгов:

Но техника здесь ни причем. На выходных свободная демократическая партия вышла из переговоров с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и Зелеными. Лидер партии объяснил решение невозможностью достичь компромисса касательно эмиграционной темы. Канцлер Германии не смогла сформировать коалиционное правительство... Евро полетел вниз и где остановится неизвестно. Пробита закрытиями часа 61.8 Fibo недавнего роста, а это сигнал к дальнейшему снижению...

Сегодня в 17 мск. планируется выступление Драги, возможно, он затронет политический аспект и сможет как-то позитивно повлиять на евровалюту.

Но на дневном графике видно, что с 8 сентября (начало падения пары), евродоллар дважды клозами пробивал нижнюю полосу BB, что говорит о явном медвежьем настрое инструмента, но не смог развить успех.

А вот верхняя полоса так и осталась девственной, ну почти. Прошлая среда дала надежду быкам, но, как видим, она пока не оправдывается, хотя до новой попытки преодолеть нижнюю полосу еще целых 200 пунктов и это немало, но движение на юг уверенно возобновлено...

Впрочем, ничего однозначно сказать нельзя. Время все расставит по местам...

Хотел открыть новую тему по сигналам, которые мне дает торговая система. Но отложу это до следующей недели, следует поразмыслить более детально на этот счет...

 

[Pankow]

21 ноября, вторник...

Пока нет идей по открытию ордеров... Вчера было два сигнала. Исполнил только один в плюс. Второй проспал, но он реализовался в минус.

В понедельник евродоллар падал, взлетал, затем снова падал с амплитудой 86.3 пункта:

Сначала новости из Германии. Переговоры по созданию каолиционного правительства... Переговоры прекращены в полночь. Коалиция не сложилась. Евро резко падает на открытии торгов. Затем, еще до открытия Европы некоторое замешательство и спекулянты купили евровалюту на низах, тем самым резко погнали пару вверх. Но ближе к обеду пошел откат - начал резко расти доллар на фоне положительных показателей за октябрь индекса LEI, так как влияние ураганов рассеялось. Рост LEI, связанный с широкими сильными сторонами среди его компонентов, свидетельствует о том, что устойчивый рост в экономике США будет продолжаться в течение праздничного сезона и в новом году. Индекс бакса, естественно, вырос.

Судя по настрою рынка, надо продавать. Но рынок - это капризная барышня и резкая смена настроения обычное явление. Поэтому делать прогнозы даже на час вперед - неблагодарное занятие...

 

[Тимон]

Судя по настрою рынка, надо продавать. Но рынок - это капризная барышня и резкая смена настроения обычное явление. Поэтому делать прогнозы даже на час вперед - неблагодарное занятие...

На первый взгляд вроде действительно откатыемся к нижним уровням, но с другой стороны есть мысли что возможен рост уже от текущих, но технически на старших таймферах сигналы есть и для покупок и для продаж. Думаю сегодня глава ФРС даст топлива для полета на луну

 

[Pankow]

22 ноября, среда...

Пока не вижу сигналов.

Тренда внутри дня нет. ADX ниже уровня 15.

В такой экспозиции я в рынок не лезу...

Но есть мнение у японского индикатора Ишимоку на D1:

Еще в понедельник стал хорошо виден сформировавшийся в пятницу "золотой крест" - это бычий сигнал. Значит, все же, - buy евро? Или нет? Судя по тому как с начала недели пара ринулась вниз, но осеклась, и никак не желает падать - можно запросто предположить, что ценам более комфортно вверху, нежели внизу. Осторожно планируем дальнейшее движение на север, ну, или в крайнем случае боковик, но не sell... Т. е. политический кризис в Германии не столь страшен, как его малюют... На снижение пары оказывает давление также снижение доходности облигаций США.

Впрочем, сегодня ночью минутки FOMS. Возможно появится какая-то ясность, хотя, как мне кажется, очередное возможное повышение ставок в этом году уже учтены рынком...