Дневник принятия торговых решений - Страница 21

[Pankow]

15 декабря, пятница...

Пока нет сигналов на открытие... Вчера пару продаж пропустил по разным причинам: невнимательность и техническая... Сейчас ордера находились бы в текущем плюсе... Но от ошибок никто не застрахован, особенно, если приходится обрабатывать такой огромный поток информации...

После позавчерашнего взлета пары на заседании ФРС, вчерашняя попутка продолжить движение было безуспешным и евро пошел вниз после пресс конференции главы ЕЦБ по ставкам. Совет управляющих заявил, что ЕЦБ рассчитывает сохранять ставки на нынешнем уровне в течение длительного периода времени. Драги добавил, что если экономические перспективы станут менее благоприятными или возникнет несогласованность в финансовых условиях, ЕЦБ готов увеличить свою программу покупки активов по продолжительности и / или по размеру.

И на данный момент цена оказалась в зоне неопределенности (облаке Ишимоку).

Кстати, идея роста евро на отработке перевернутой головы и плеч не отменяется пока, т. к. не пробита поддержка 1.171:

Правда, правое плечо все разрастается, но пока такая конфигурация терпима.

Вчера было 4 сигнала. Удалось исполнить только один и неудачно...

 

[Pankow]

18 декабря, понедельник...

Пока нет сигналов на открытие, но, возможно, в конце часа что-то сформируется к открытию европейской сессии...

Если посмотреть на H1:

то вероятно мотивированное движение как вверх, так и вниз. Поэтому следует чуть-чуть подождать, чтобы яснее выявились его признаки. Гляди на Fibo, - расти есть куда (сопротивление 1.1784), но и падать можно прямо сейчас, - фактически достигли уровня 38.2 от последнего роста...

На дневном графике неопределенность (по Ишимоку):

Причем, видно как хорошо работают пересечения Tenkan и Kijun (кресты). Месяц назад (20.11) был сформирован золотой крест (бычий сигнал), и цена послушно росла. Сегодня же появился мертвый крест (медвежий сигнал) - почему цене не проделать то же самое, но вниз?

Если посмотреть на EURUSD в свете глобальной политики, то доллар придерживается той линии, которую усвоил с самого начала президентства Трампа - не растет. Скорее всего, Трамп не даст баксу укрепиться и, похоже, можно оставить надежды на хороший поход EURUSD вниз. О паритете можно забыть...

 

[Pankow]

19 декабря, вторник...

На данный момент идей по входу нет. Вчерашний ордер, который уходил в ночь, я закрыл еще вчера досрочно, хотя, до сих пор он торговался бы в положительной зоне... Но уже сделано. Живой был день. 4 сигнала, 3 из них отторговались суммарно в плюс...

Если в целом говорить о евродолларе - не хочет расти бакс никак. Не пробита вниз ключевая поддержка 1.171 с 14.11:

Причем было уже три явных попытки, но безуспешно:

О чем это говорит. Мудрость трейдинга гласит: не идет вниз - пойдет вверх. Поэтому вчера я прикрыл короткую позицию... В любой момент пара может свистануть на север...

Курс доллара США падает вопреки ожиданиям принятия налоговой реформы, что странно, потому что, как ожидается, реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия. В частности, законопроект предусматривает снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с 35%. Это же жирный плюс для американского налогоплательщика, но что-то идет не так...

 

[Pankow]

20 декабря, среда...

На данный момент не планирую открывать ордера. В 7 сигнал на продажу был, но я его проигнорировал...

Надо сказать, с понедельника евродоллар ведет себя технически нелогично, игнорируя дивергенции:

И вчера, и позавчера были сломаны часовые дивера на Stoch с микро откатами... Конечно же, торговая система построена на разумном рынке с играющими потернами, поэтому первые два дня недели пока убыточны (-0.13%)...

Евро настырно лезет вверх с начала недели:

Это вновь обращает внимание на перевернутую H&S, правда с раздутым правым плечом, но по тренду, значит, вероятность отработки вполне вероятна:

Конечно, это не скорый вариант. Вряд ли до Рождества будет преодолен ближайший пик 1.196 - осталось всего пара рабочих дней, а вот в короткий период до НГ, когда рынок будет сонным и тонким - вполне.

Ну, а в буйном, по обычаю, январе, думаю, увидим новую вершину...

Вообще то, опираться на долгосрочные прогнозы, ставя деньги, опасно. Рынок изменчив как погода...

Здесь и сейчас - вот разумная тактика трезвого трейдера...

 

[Pankow]

21 декабря, четверг...

Нет открытых ордеров на данный момент, и мыслей открывать тоже.

По прежнему евродоллар лезет вверх с начала недели, правда с утра пока стагнирует...

По BB бычий настрой только усиливается: до нижней полосы так и не доползли, а среднюю скользящую уверенно пробили вверх. Тут двух мнений быть не может, по моему...

На часовом таймфрейме восходящий канал очевиден с начала недели. И только пробитие нижней границы может означать коррекцию:

Говорят, доллар не реагирует на налоговую победу Трампа (Конгресс ее одобрил). Да там некому реагировать, - нет там никого, в рынке то. Предпраздничное настроение, крупные игроки ушли в загул надолго. Правда мелочевка может подпортить картину и разогнать волатильность на тонком рынке в любой момент, как это часто бывает. Но коренных изменений направлений до Нового года вряд ли стоит ожидать. Впрочем, быть может все...

Сегодня, кстати, опубликуют ВВП США за III квартал. Ожидают рост на 3.3%. Думаю, должен же доллар как-то отреагировать на такую благую весть... Посмотрим...

 

[Pankow]

22 декабря, пятница...

Не думаю, что следует торговать сегодня. Ликвидность низкая перед Рождеством, спреды подросли и брокер об этом предупредил заранее...

Судя по всему, бычий настрой увял. Хорошо видно, что восходящий канал на открытии дня пробит:

Я понес потери в связи с этим. Все же расчет был на дальнейший рост. Резкое падение пары в начале пятницы вызвано, скорее, не ростом доллара, а падением евро после оглашения результатов голосования в Каталонии. Победа сепаратистов нанесла удар по Мадриду. 96% избирательных бюллетеней, подсчитанных после голосования, показали, что в региональный парламент Каталонии сепаратистские партии получили 70 мест из 135... Но и по доллару все неплохо, хотя вчерашний ВВП за III квартал оказался чуть ниже ожидаемого, экономика выросла самыми быстрыми темпами более чем за два года, благодаря сильным бизнес-расходам. Ну и, подкрепляя доллар, Конгресс одобрил самый значительный капитальный ремонт налогового кодекса США за три десятилетия, который, как ожидается, обеспечит как минимум краткосрочный подъем экономического роста...

Если посмотреть главный график цен - D1:

Здесь полная неразбериха. DeM висит в самой середине: нет направления. Цена попыталась пробить верхнюю полосу и, вроде, получилось, но откатила ниже скользящей средней и опять осеклась, полезла вверх. Так и вьется змейкой у центральной полосы BB. C 14 ноября котировки так и не решились на тренд. Вся история укладывается в диапазон 219 пунктов...

Вчера был сигнал на продажу в 13, но я его проигнорировал, а система была права, впрочем, жизнь продолжается и рынок никуда не делся...

 

[Pankow]

26 декабря, вторник...

Сегодня позднее открытие рынков после вчерашнего праздника Рождества, причем, далеко не всех. Ожидается низкая ликвидность, поэтому лезть в рынок оcобого смысла нет...

В пятницу на открытии торгов евро завалило на оглашении результатов голосования в Каталонии. Сепаратисты победили. Но евро сильно не просел и легко восстановился, т. е. все как обычно: негативный фон для евро нивелируется и валюта растет, а позитивный для доллара приводит к обратной реакции - падению.

Следуя этой логике, надо ожидать в перспективе дальнейшее движение евродоллара на север.

Впрочем, сейчас до нового года остались считанные дни. Фактически, три рабочих дня и какими они будут - неясно. Вполне возможны резкие, технически неоправданные, рывки, засчет активности мелких спекулянтов на тонком рынке. Но и вялое топтание не исключено...

 

[Pankow]

27 декабря, среда...

Торговать сложно - нет ликвидности. Котировки в диапазоне. Вчера на Америке немного пошевелились и снова молчок. Азиатская сессия прошла вяло, посмотрим на Европу... Правда, вчера я купил все-таки. Теперь стою в ожидании роста...

Если оценить с точки зрения техники - трендом и не пахнет. Диапазон дневной сузился до 194 пунктов, судя по BB. Но все поползновения вокруг да около средней скользящей... Сила тренда ниже уровня 15 - штиль.

В принципе, здесь тоже можно заработать при удачном стечении обстоятельств, поэтому стоит присматриваться к сигналам, которые я публикую в полном объеме в своей теме...

По идее, возможно это затишье перед бурей, причем, не обязательно с нового года. Может рвануть в любой момент - рынок тонкий...

 

[zaharik1404]

По идее, возможно это затишье перед бурей, причем, не обязательно с нового года. Может рвануть в любой момент - рынок тонкий...

С наступающими, давненько к вам не заглядывал. мы в общем то выросли к очень серьезным сопротивлениям, потому и затишье, да и праздники с начала недели тоже. Сопротивления то пробить нужно еще, хотя да, на тонком рынке можем пробить и улететь в минуты. я то пока больше вверх смотрю.

 

[Pankow]

28 декабря, четверг...

Входить в рынок пока не собираюсь. Есть открытая позиция на покупку... Держу.

С открытия торгов этого дня, т. е. с окончания Америки евро вновь рванул безоткатно, что, в принципе, мне на руку. Но очевидных мотивов движения не видно - биржевые хулиганы на тонком рынке резвятся...

Перевернутая H&S все же работает. Пусть уродливая, с раздутым правым плечом, но работает...

Если цена пробьет медиану (зеленая) и шею (белая) - ждем пару на 1.22. Вопрос - когда.

Интересная картинка по рублю:

Под шумок, на неликвидном рынке "подлые" спекулянты загнали рубль под линию спроса (поддержки восходящего канала), легко пробив 200-ый мувинг. Понятно - растет нефть, но до сих пор попытки уйти ниже линии поддержки были безуспешными, а как сейчас? По всем канонам теханализа, если поддержку пробиваем, курс должен уйти на 55.75 - минимум, с которого она построена... Неужто?

 

[Pankow]

29 декабря, пятница...

Сегодня последний рабочий день года. Надо сто раз подумать, чтобы лезть в рынок. Вчера решился, но неудачно...

В четверг как с утра разогнались котировки на север, так и перли. Медианная линия внутри восходящего канала уверенно пробита и цена фактически достигла пика месячной давности 1.1961. Не знаю, продолжится ли сегодня шоу, но спекулянтам логичнее было бы фиксироваться перед длинными выходными, закрывая год...

В этом году евро вырос на 13.58%, что является лучшим годовым показателем с 2003 года.

За это же время индекс доллара (USDX) - это индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF), - упал только на 9.75%.

Что говорит о том, что спрос на евро в этом году был завышенным, хотя разница в доходности казначеек более чем в два раза в пользу США, по сравнению с Германией, например:

Как-то не логично получается...

 

[Pankow]

2 января, вторник...

Начался новый год. Пока высокие спреды и лезть в рынок не стоит...

Планирую в этом месяце интенсифицировать торговлю примерно на треть. С положительным матожиданием по прошлому году, думаю, доходность соответственно, вырастет...

Никаких изменений с прошлого года в расстановке сил по евродоллару не видно, но еще не вечер... Обычно январи на валютном рынке очень волатильные. Наверняка этот год не станет исключением. Впрочем, посмотрим...

На данные момент видна дневная дивергенция:

Это зацепка для продажи. Но рискованно. Скорее всего, дивер сломают...

Если продолжить рассмотрение перевернутой H&S, которая сформировалась месяц назад, но продолжает работать, - четко видно пробитие шеи закрытием прошлого рабочего дня.

Это значит вверх. Цель - 1.225. Правда, сначала надо преодолеть 50-ю Fibo от глобального снижения с мая 2014 года...

 

[Pankow]

3 января, среда...

Пока не дергаюсь. Стою в покупке сразу двумя счетами.

Есть такое мнение опытных трейдеров, что обычно с началом года игроки начинают полный откат от того, куда залезли перед новым годом. Вот вчера и была такая попытка, правда, после значительного роста с началом торгов, но слабовато:

EURUSD снизился на 55 пунктов от пика. Но это смешно, после такого сумасшедшего роста. Даже до ближайшего уровня коррекции 23.6 по Fibo не добрали целых 25 пунктов. Что-то не хочет евро падать, несмотря на обычай... Впрочем, посмотрим...

В целом доллар падает. Инвесторы по-прежнему скептически относятся к прогнозу ФРС США, который предполагает три дополнительных повышения процентных ставок в этом году, особенно учитывая чрезвычайно благоприятный инфляционный фон в США. Сегодня в ночь анонсирована публикация протоколов декабрьского заседания ФРС. Это неизменный раздражитель хода торгов. Естественно, непонятно в какую сторону даванут. Но резкие движения обеспечены...

Из неприятного... Ранее один из самых известных экспертов в мире по ядерной программе КНДР Джеффри Льюис дал прогноз о возможном начале ядерной войны. По его словам, уже весной 2019 года Северная Корея может пойти в активное наступление и тем самым развязать вооруженный конфликт с участием США...

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

 

[Pankow]

5 января, пятница...

Входить пока не собираюсь, но наметки такие: buy...

На часе формируется бычья модель - вымпел. Пробитие его закрытием часа - это сигнал для покупки примерно до 1.2092:

Это срочная цель.

В то же время, на дневном графике котировки уперлись в верхнюю границу восходящего канала и пора бы евродоллару откорректироваться. По хорошему цель 1.1961 (23.6 Fibo роста от 7.11.17). Но на это может уйти не один день, а может и не одна неделя:

Это среднесрок...

Вчерашняя восходящая динамика пары EURUSD наблюдалась несмотря на выход позитивных американские данные по рынку труда и деловой активности в секторе услуг. Вообщем, все как обычно: в США все хорошо, но растет евро...

Сегодня американские NFP и торговый баланс. Интересно, сохранится ли динамика?

 

[Pankow]

8 января, понедельник...

Пока непонятны краткосрочные перспективы EURUSD - от открытия ордеров воздержусь...

С начала года цены начали играть в пинг-понг с размахом в 80 п.

Сейчас шарик внизу и, если пробьет восходящий канал и поддержку 1.2005 (23.6 Fibo от 18/12), запросто может провалиться ниже. Но вероятность отскочить, по-моему, больше...

Если взглянуть на дневной график - так и просится глубокая коррекция вниз к средней скользящей BB:

Ну, а внутри дня у котировок стремление к задумчивости - ADX снижается:

Если включить логику, то доллар должен расти... Пятничные данные по занятости показали, что уровень безработицы остался неизменным на уровне 17-летнего минимума в 4,1 процента, зарплаты выросли. Все хорошо за океаном. Почему бы национальной валюте не подрасти?

 

[Pankow]

9 января, вторник...

С утра не вижу ничего. Неопределенность.

Вчера, почти вертикальное снижение внутри нисходящего канала, не может пройти бесследно.

Цена, хоть и уперлась в нижнюю границу, после раздумий обычно следует тем же курсом. Мувинги (EMA 8 и 13) не пересеклись.

Думать о покупке можно, но гипотетически. Т. к. по дневному графику одним броском достигнут важнейший уровень 1.1961.

Преодоление его - открывает путь вниз к дальнейшей коррекции. Но возможен и отскок, т. к. препятствие довольно крутое... Правда, в случае вялых попыток роста в ближайшее время, от EURUSD можно будет ожидать возобновления снижения в направлении 1.1910 и 1.1885 (бывшая линия сопротивления, 38.2% от роста с 07/11) или нижняя граница восходящего канала... Принимая во внимание общий конструктивный характер технической картины, движение вниз, вероятно, привлечет свежий интерес к покупке. Неудачная попытка штурма 1.21 и значительный объем длинных позиций делает паузу в восходящем движении вполне обоснованной... Как-то так...

Я пытался вчера покупать, точнее, были бычьи сигналы, которые я проигнорировал. Но система настойчиво просит продолжить покупать... Посмотрим...

 

[Pankow]

10 января, среда...

Только что продал пару. Хотя, понимаю, что коррекция неполноценная и цена вполне может подскочить до 1.1955 (23.6 Fibo падения от 4 января):

Впрочем, это совсем не обязательно, здесь не геометрия, все условно и приблизительно... Рискую.

Но с другой стороны, если смотреть по D1:

По BB, ну хотя бы до 1.19 евро должен завалиться, чтобы начать серьезную коррекцию, а точнее, завершить откат и снова поползти на север вместе с ценой на нефть...

А тем временем, нефть бьёт новые рекорды. В настоящий момент котировки Brent тюкнули $69 за баррель, и это максимальный уровень с декабря 2014 года.

Российский Urals на фоне сокращения добычи нефти в России последние месяцы торгуется с минимальным дисконтом к Brent. Тогда USDRUB должна легко преодолеть минимум четырех месячной давности и уйти ниже? Не за горами доллар за 55 рублей, так?

Интересно, что ещё пару месяцев назад на рынках был почти что дружный консенсус – большинство глобальных банков в годовых стратегиях писали, что после пролонгации соглашения ОПЕК в конце ноября цены на нефть снизятся. Не тут то было...

 

[Pankow]

11 января, четверг...

Пока жду, но обстановка продажная... Аргументы:

Вчерашний рывок цены на 85 пунктов в 12 дня, вызванный новостью из Китая, по поводу рекомендаций официальных лиц замедлить или приостановить закупки гособлигаций США, оказался пуком. А я то вознамерился покупать евро. Котировки вновь сползли ниже, фиксируя прибыль от новости и оказались почти в исходной точке. Значит, не buy евро...

На дневном графике хорошо виден пшик - неудачную бычью попытку. Цены опять ниже 23.6 Fibo от роста 7.11.17 или 1.1961. Значит, sell евро...

Индекс доллара заметно подрос с начала года:

Если так. То явно заметен разбаланс в корреляции доллара с нефтью. Либо нефть перекуплена, а некоторые горячие головы предрекают дальнейший рост Brent до $80 за баррель на фоне геополитики Трампа, либо переоценен доллар. Не понятно...

А как у нас с резервами?

Ликвидные резервы Минфина составляют около $52 млрд.
Минфин опубликовал информацию об использовании резервных фондов в декабре. Без сюрпризов. Как и ожидалось, Резервный фонд был полностью исчерпан:

Немного параллельной российской статистики по инфляции. Росстат подтвердил инфляцию в 2017 году на уровне 2.5%, а рост цен на продукты питания составил всего лишь 1.1%... Во как!

 

[Pankow]

12 января, пятница...

Нет идей по входу. С продажами надо бы поосторожней.

Вчерашний день можно считать "днем упущенных возможностей". Система голосила всеми тремя подсистемами: покупай! Купил, но очень осторожно и по мелочи, держа в голове дальнейшее падения после неудачной попытки роста, считая себя умнее математики, основанной на истории. Как часто бывает, оказался не прав, что еще раз подтверждает закон о дисциплине трейдинга: торгуй то, что видишь, а не то, что кажется, слушай не себя, а торговую систему...

Судя по всему, евродоллар зарядил рост к заветным 1.22:

Понятно, что возможны откаты.

На дневной MACD формируется дивер, если цена уйдет выше пика 1.2088, который немного отыграют наверняка, но в целом падение доллара - модный тренд 2017-го -переходит и в 2018-ый.

Вчера евро существенно укрепился против доллара, обновив максимум 8 января, что было обусловлено публикацией протокола декабрьского заседания ЕЦБ. Дополнительную поддержку паре оказали более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда и по ценам производителей США.

К сожалению, я и трети этого движения не взял...

Сегодня важные инфляционные статданные из США, но рынок все же к фундаменту относится не однозначно. А вот настроение, эмоция - это конек... С приходом Трампа валить доллар стало модным, что и делается...

 

[Pankow]

15 января, понедельник...

Судя по графику, евро сильно перекуплен, но продавать как-то боязно, - уж больно агрессивен рост. Лучше выждать...

Кстати. Моя гипотеза по отработке перевернутой H&S, которую я высказал еще 7 декабря здесь вполне себе реализовалась. EURUSD благополучно дошел до цели через месяц с небольшим:

А дальше что? Ну, думаю следует откатить. Причем, два осциллятора MACD и AO индицируют противоположное, хотя построены по схожей формуле, но MACD использует экспоненты и закрытия, а AO простые МА и срединные цены.

Суть-то схожа но MACD предполагает продолжение роста, а на AO дивергенция на коррекцию. Т. е. ничего не ясно...

Если посмотреть детальнее внутри дня, то хорошо видно, что уже сегодня с утра цена легко пробивает 161.8 обратной Fibo, а это уже перебор.

Следующий рубеж - 1.224. Неужели, одним рывком котировки доберутся и до этой, казавшейся далекой, цели прежде, чем начать корректироваться?.. Неясно...

Вообще, по идее, чудес не бывает. +1.32% в EURUSD за пятницу на пустом месте - это капитуляция медведей. Роста в ближайшие недели больше не будет. Но разве можно это утверждать, глядя на ажиотажно бычье настроение евро?

Короче, похоже на финальную дикость, но надо держать ухо востро...