Дневник принятия торговых решений - Страница 9

[Pankow]

6 марта, понедельник...

Не рекомендуется сегодня торговля. Опять пара отскочила, сделав ложный пробой вниз.

Еще в четверг была пробита важная поддержка, но развитие движение не получило, а в пятницу на речах членов ФРС, особенно главы, доллар завалился более, чем на 120 пунктов. Конечно, такому размаху помогло и закрытие позиций в конце недели...

Сегодня в рынок не полезу, но думаю, направление движения цены останется прежним, хотя, вероятна и консолидация... Впрочем, может быть все, вплоть до возвратного движения сегодня же. Это рынок...

По MACD пока смотрим на север...

 

[Pankow]

7 марта, вторник...

Нет торговли и сегодня.

Евродоллар торчит в диапазоне с позапрошлой пятницы (фактически на АО значения выстроились в горизонтальную линию):

Причем, практически в самой его середине. Чтобы относительно надежно покупать, цене следует пробить (хотя бы хвостом) 1.07, а чтобы продавать - 1.049. Ну, а пока ждем...

Конечно же, сейчас на финансовых рынках ожидание повышения ставки в марте - такой прогноз уже близок к 100% и доллар должен расти, кроме того, не все хорошо в Еврозоне: геополитика (выборы - Франция, Германия, Голландия, в Греции опять дефицит ликвидности - надо помогать...) да и риторика ЕЦБ в ближайшее время вряд ли станет более ястребиной. Годовая базовая потребительская инфляция застряла вблизи 0.9%. Потребуются несколько месяцев увеличения показателя прежде, чем ЕЦБ, возможно, внесет изменения в свою позицию...

Вполне может быть, что все эти пертурбации уже учтены рынком, а может тигр затаился перед прыжком...

Уже в первом квартале умники планируют увидеть 1.03, а во втором - паритет...

Поживем - увидим... А пока - забор, бамбук, медитация...

 

[Pankow]

8 марта. среда...

Женщин с праздником!

По прежнему сижу на заборе. Цена в 200 пунктовом диапазоне застряла: ни вверх, ни вниз:

Вчерашняя серьезная статистика (ВВП в Еврозоне и Торговый Баланс в США) вышла практически нейтральной и ожидаемой и особо повлиять на евродоллар не смогла. Доллар чуть-чуть подрастает, но в узком диапазоне...

Понятно, что все говорит о росте доллара относительно всех валют и движения к паритету с евро, но февральский отчет по рынку труда в США (публикация в пятницу), как бы он ни был хорош, уже не сможет повысить вероятность увеличения ставок ФРС, поэтому не стоит исключать, что курс пары в ближайшее время реализует коррекцию ближе к 1.0700 или даже выше...

 

[olkavac]

Евро - доллару уже давно пора сходить до 1.08
По вилам Эндрюса у меня сегодня цена пробила нижнюю границу статичных вил.Был ли это ложный пробой или цена действительно намерена сходить на 1.0500 ...посмотрим. Покупок много по паре у меня.

 

[Pankow]

9 марта, четверг...

По сути, ситуация не поменялась. Нет сигналов для входа в рынок из-за невозможности более/менее надежного позиционирования.

Евродоллар по прежнему в диапазоне со смещением вниз. Доллар ползуче растет, но возможности продать пару не дает. Значения MACD стоят на сигнальной линии, не пересекая ее уже неделю. Пауза...

Курс доллара значительно прибавляет, относительно своих конкурентов. Вчерашнее резкое падение Brent также на руку росту бакса:

Кроме того, рынок в ожидании завтрашних payrolls, которые прогнозируются на уровне более 200 тыс. рабочих мест в феврале. И это плюс в копилку роста доллара...

Но поживем увидим. Пробьют диапазон котировки - будем посмотреть насчет входа в рынок...

 

[olkavac]

Привет, по евро-доллару пока у меня продажи.
Вилы вниз и срединная линия не пробита еще. А это 1.0500 на новостях дадут шпильку.

 

[Pankow]

10 марта, пятница...

Сегодня Nonfarm Payrolls, поэтому вечерняя сессия отпадает. Да и утром нет сигналов - цена по прежнему в диапазоне:

Хотя, сегодня она у верхней границы и дальнейший рост даст возможность рассматривать покупки...

За пару дней нефть ушла от пиков вниз:

Соответственно рубль рванул вверх:

Поэтому, кто не успел свои рублевые накопления в баксы перевести - тот опоздал. Впрочем, сегодня, в случае плохой статистики по занятости (менее 190 тыс. рабочих мест) - нефть может чуток подорожать, коррелируясь с долларом. Но тенденция вряд ли изменится кардинально...

 

[Pankow]

13 марта, понедельник.

Торговля рекомендуется, но только покупки...

На прошлой неделе не открыл ни одного ордера. Система не давала сигналов - флэт. После пятничного резкого падения доллара с абсурдной реакцией на статистику по занятости, картина резко изменилась. Цена у верхней границы диапазона, пробитие которого теоретически меняет тренд на противоположный:

В самом начале марта развитие нисходящего движения предвещало скорый паритет, но цена отскочила. Снижение цены на нефть, а за неделю цена брента упала почти на 9%, - явный признак падения бакса. Но фундамент: почти 100% ожидание подъема ставки, улучшение экономических показателей (ВВП, рост рабочих мест...) - означает рост нацвалюты. Но здесь тонкая грань и не очевидность, что и характеризует рынок как непредсказуемый и не логичный с точки зрения инвестора и спекулянта...

 

[Pankow]

14 марта, вторник...

Торговля рекомендуется по полной программе (до 3-х ордеров) в обе стороны... Но после входа из "мертвой зоны" (1.070-1.062).

Вчерашняя покупка была неоднозначной по результату. Как обычно: 3 ордера на 3-х счетах. Последний закрылся во втором часу ночи. Результаты: -0.17%, +0.31% и -0.12%.

Но, в принципе, с направлением не угадал - пара снижалась.

Сейчас вижу потенциал как на покупку, так и на продажу. Но не надолго, впрочем, если цена начнет гулять не туда - лучше закрыться. Завтра оглашение итогов заседания ФРС.

Сопротивление на 1.07 не пробито закрытием. Тренд по прежнему по доллару (на D1).

По нефти разнобой: одни считают, что худшее позади и цена поднимется, другие ждут очередного роста запасов, т. е. снижения цены. То, что ставку подниму доллар уже учел, по-моему. Важно что скажет Йеллен на пресс конференции, насколько "яростно" будет обставлено это повышение. Вообщем, полная неопределенность, что нормально...

 

[Pankow]

15 марта, среда...

Цена опять в середине торгового диапазона от февральского снижения евродоллара. Но торговля рекомендуется как на покупку, так и на продажу. Хотя, надо быть осторожным и к вечеру желательно закрыть все позы - оглашение результатов заседания федорезерва...

MACD на нулевых значениях, хотя по-прежнему настроение бычье:

Вчера, как и позавчера, доллар умеренно рос.Но, как всегда, одни умники советуют покупать пару, другие продавать. Покупать, т. к. геополитическое напряжение, вроде, спало: выборы в Голландии и Франции отошли на второй план, а продавать, - ставку то повысят почти наверняка и дела в США идут неплохо, судя по статистике. Сегодня, кстати, кроме заседания ФРС, выходят важнейшие данные по инфляции и все на час раньше: США с воскресенья в летнем времени...

 

[Pankow]

16 марта, четверг...

Сегодня торгуем, но только покупаем на откатах...

Вчера FOMC сделал ровно то, что от него и ожидал рынок: повысил ставки. Но это повышение ожидалось и рынок их уже учел, а вот не агрессивные пассажи Йеллен повергли доллар в шок. Он упал:

Индекс провалился на сотню пунктов.

Пробито важное сопротивление:1.07. Далее ждем пробития 1.082 и, наконец, 1.093 - и... большой тренд вниз развернется вверх. Но, конечно же, это фантастический сценарий, но чем чёрт не шутит? MACD уверенно перешагнул через нулевую линию, а цена 100 EMA:

Вчера дневная свеча свистанула более, чем на 135 пунктов, что аномально для этого года. Только однажды 11 января, во время пресс конференции Трампа котировки скакнули с большей амплитудой (169.5 п.), а средний дневной проход цены в этом году 84.3 пункта... Что ниже прошлогоднего (86.1 п.) и более чем вдвое ниже волатильности 2009 года - 167.9 пунктов. В последние годы размах цен стал гораздо ниже, т. е. пара стала более предсказуемой...

Впрочем, это лирической отступление... Если брать по сути - рынок не меняется: купи дешевле - продай дороже...

 

[Pankow]

17 марта, пятница...

По прежнему вверх рекомендует ТС.

Вчера, кстати, неудачно зашел. Есть потери. А вообще, картинка интересная:

Довольно легко быки тянут цену. С начала месяца проскочили два важных уровня, на пути к третьему прошли половину, а там и главное сопротивление нисходящего тренда: 1.093.

Кстати, если судить по ма8 и ма13, которые были основой одной из моих лучших стратегий и дали заработать в 2010-12 годах, разница между ними порядка 25 пунктов. Обычно на евродолларе от 30 п. - хороший тренд, причем, надо ждать отката к мувингам и брать валюту, которая обычно тянется снова к экстремуму и даже выше\ниже. Но эту стратегию я не применяю уже 2-3 года, в 2013 она дала сбой и лишила некоторых средств. Но новое - это хорошо забытое старое, как известно, поэтому стоит обратить внимание на эти факторы, думаю...

На рынке рутина, возня с ценой на нефть, рост которой выгоден арабам и США также как и нам, но мировая экономика явно не справляется ее оприходовать даже на этом уровне. А запасы сырой нефти растут вместе ростом добычи...

Из ожидаемых событий сегодня - оглашение итогов встречи G20 министров финансов и руководителей центральных банков промышленно развитых и развивающихся стран, что может хорошо двинуть рынок...

 

[Pankow]

20 марта, понедельник...

Торговля рекомендуется и вверх, и вниз.

Цена сейчас там же, где была в пятницу утром. Хотя доллар попытался подрасти, но слишком робко - не дотянул до ближайшей поддержки... Сейчас опять середина торгового диапазона, зона консолидации. До поддержки 55 пунктов (МА100), до сопротивления тоже порядка 55 пунктов (МА200):

Цена торчит у верхней границы восходящего канала и тяготеет к росту, скорее...

Кстати, американская валюта продолжает снижаться по всему спектру рынка – уже четвертую сессию подряд, а в целом, с начала марта. Евро растет, скорее, на политических мотивах, хотя и экономика имеет значение: Германия по прежнему на подъеме... Ну и решение ЕЦБ стимулирует позитив валюты...

Немного напрягают спреды. Менее года назад спред у брокера был в пределах 0.6 - 1.9. Я исходил из этого, расставляя стопы очень близко. Сейчас спредовый диапазон стал шире: 0.8 - 2.5 - это мешает. Указанные спреды обычны днем в европейскую и американскую сессию, тогда я и вхожу в рынок, ночью диапазон расширяется, но мне это безразлично. Исключение - важные новости, тогда спред расширяется больше, но я на новостях не торгую...

 

[Pankow]

21 марта, вторник...

Торговля рекомендуется в обе стороны, но прежде необходимо пробить Мертвую Зону...

Цена примерно там же, что и вчера в это время, т. е. в середине диапазона:

Причем, осцилляторы MACD и Stochastic показывают пересечение сигнальной линии в разные стороны, но оба предполагают дальнейший путь на север, перекупленности нет...

Вчера попытался купить, но неудачно, хотя, как видно сейчас, делал все правильно, но короткий стоп и довольно большой спред сделали свое дело. Причем, ошибся с лотом (плечом) вдвое, что увеличило убыток, к сожалению... Человеческий фактор невозможно исключить, хотя, всю грязную работу с вычислениями параметров входа и закрытий я делегировал роботам...

Сегодня из Европы и США особо важных новостей не ожидается, так что с этой стороны ждать подвоха не стоит, но рынок не всегда реагирует даже на самые серьезные новости, но может сбеситься ни с того, ни с сего (спекулянты не дремлют).

Вчера доллар умеренно подорожал по всему спектру на фоне речей американских банковских боссов, но сегодня, как видим, евро отыграл свои позиции...

Вообще, мы часто недооцениваем воздействие американского регулятора (ФРС) на движения валют. Даже вербальные вбросы могут двигать цены резко и далеко. Не говоря уже о том, что даже доли процента смягчения или ужесточения ставки оказывают сильнейшее воздействие на весь финансовый мир, а значит и на экономики и политику...

 

[Pankow]

22 марта, среда...

Торговля по-прежнему рекомендуется, но только покупка...

В двух словах о графике:

Вчера цена достигла третьего сопротивления, второе стало поддержкой. Сценарий, который я описывал ранее, считая его, скорее, фантастическим, - реализуется. Еще сотня пунктов и котировки у главной черты - перехода всего дневного графика в аптренд... Или нет ...

Стохастик, MACD и МА в разных модификациях наиболее практичные индикаторы, на которые имеет смысл обращать внимание. Хотя, на данный момент, я - статистический трейдер, но до создания математической модели системы стоит обращать внимания именно на эти индикаторы... Стохастик показывает насыщение (значение выше уровня 80), кроме того, при подъеме цены - кривая не пошла также резко вверх - намек на дивергенцию, причем выше уровня 80 - перекупленность. Но, в то же время, пока нет возврата ниже уровня 80 и значение пересекает сигнальную линию вверх, т. е. есть еще бычий потенциал и вполне возможно увидеть на этой неделе достижения главного сопротивления...

Важных новостей сегодня не ожидается. Евро в аптренде, как мне кажется, по политическим соображениям: в преддверии выборов во Франции популярность Ле Пен снизилась после дебатов с Макроном, а также в связи с падением американской валюты, индекс ее упал уже ниже 100:

Хотя, фундаментально, у США все хорошо, судя по статистике. Но общее настроение - валить бакс. Что и делается...

 

[Pankow]

23 марта, четверг...

Торговля запрещена: цена в мертвой зоне и волатильность менее 1000 (884)...

На данный момент котировки зажаты между поддержкой и сопротивлением:

Цена отбилась от уровня сопротивления, но откат незначительный. Кроме того санитарная мертвая зона (между пунктирными линиями), которая не позволяет лезть в рынок... До границы нисходящего тренда 130 пунктов. Евро может с разгона преодолеть его за пару дней (до конца недели), а может полезть вниз. Стохастик %К практически горизонтален и выше уровня 80 - скорее вверх, но не сразу, должен опустится ниже... Это предположения, основанный на ТА...

На открытии Америки планируется речь Йеллен - это драйвер повышения волатильности. Важной статистики сегодня нет, да и реакция на нее в последнее время или никакая, или странная...

Вчера торговля была зажата между 1.082 и 1.077. Это 50 пунктов дрыгов и возвратов... Я не лез.

 

[Pankow]

24 марта, пятница...

По-прежнему торговля запрещена... Но есть несколько исключений, одно из них было вчера и я влез в рынок. Позу держу.

Если взять общую картину:

Евро начал отход от уровня сопротивления, видимо, иссякли силы у быков. Этим я и постарался воспользоваться. Мой план грубо: евро пробивает поддержку, там я и фиксирую прибыль, потом (сценарий по Стохастику, обведено красным), евро вновь прет вверх до границы главного сопротивления (1.092), а потом - суп с котом... Дальше будем смотреть: то ли пара дальше пойдет ломать стереотипы (фундамент против евро), то ли снова ляжет под доллар, что и ожидает публика, опираясь на статистику (разница в ставках, геополитика в Еврозоне, рост экономики США, длительные ожидания паритета...).

Вот такая картинка на H1 у рабочего счета:

Так что, курим, ждем, но ухо держим востро и внимательно следим за котировками, дабы не пролететь... Хотя, 4 закрытия уже было в соответствии с алгоритмом ТС, осталось два. Прибыль в любом случае уже в кармане, но какая - покажет время...

Сегодня вечером опять выступают члены ФРС, а вчерашнее рандеву с Йеллен оказалось напрасным - ни слова про экономику и кредитно денежную политику, все про детей...

Тем временем евродоллар пытается отодвинуться от внутридневных минимумов, однако без особенных успехов. Сегодня Европа публикует предварительные индексы деловой активности PMI за март, при этом аналитики ожидают незначительного ухудшения показателей. Этот факт, безусловно, расстроит трейдеров-быков, особенно, если данные выйдут существенно ниже ожиданий, но не настолько, чтобы спровоцировать резкое падение евро до оглашения итогов голосования в конгрессе США. Хотя, чем черт не шутит...

Слова, слова... Но наша главная задача не балаболить, а зарабатывать... Впрочем... Говорить проще...

Задумал эксперимент... Но об этом позже...

 

[Pankow]

27 марта, понедельник...

Нет сегодня торговли - гэп на открытии 36.3 пункта. Разрыв либо будет заполняться сегодня, либо цена попрет выше:

Сегодняшняя бычья свеча вознеслась над последней серьезной поддержкой перед границей даунтренда в нимбе. По стохастику видим, что кривая %К опускалась ниже 80 уровня и сейчас, пробив сигнальную кривую, уверенно движется снова к нему. Если взлетит выше соседней вершинки - космос. Если начнет ломаться - два варианта: топтание или хороший откат с пробитием главного сопротивления (границы) на "потом"...

Резкий взлет евро просле выходных объясняется двумя причинами:

1. Христианско-демократический союз Ангелы Меркель с большим отрывом победил на голосовании в воскресенье, что говорит в пользу реального шанса переизбрания её на 4-ый срок в должности Канцлера.

2. В пятницу президент США Дональд Трамп не смог получить необходимой поддержки республиканской партии по отмене Obamacare. Рынок разочарован. Доллар fallen... Чем дольше придется возиться с Обамакэр, тем позже Конгресс вплотную приступит к налоговой реформе. Именно это в основной степени и расстраивает инвесторов...

Циклическая составляющая остается в пользу доллара (повышение ставок), однако структурный момент не позволит американской валюте укрепиться.

Я склоняюсь к бычьему тренду по евродоллару на весь 2017-ый год... Паритет пока отодвинут... А если так, то и нефть не должна резко падать в цене и, скорее, подрастет. Впрочем, времена меняются и рынок не всегда коррелируем...

 

[Pankow]

28 марта, вторник...

В принципе, торговля возможна, но только бай...

Котировки уверенно лезут к границе даунтренда. Осталось совсем чуть-чуть:

Сегодня-завтра, если так пойдет дальше, цена может пересечь границу, но закрепится ли там закрытием дня - вопрос. Осцилляторы (Стохастик и MACD) тоже за движение на север... У стохастика быстрая МА так и не пересекла вверх уровень 80. Маловато силенок. Хотя, достаточно любого мелкого повода, чтобы пара откатила для перекрытия гэпа, что она и сделала на закрытии бычьих поз вчера, но робко. Такой маневр нужен только для того, чтобы возобновить рост вновь, я думаю...

Слабеющий доллар вызовет рост цены нефти, по крайней мере, не падение, так было исторически. Это коррелируемые величины. А значит должен расти рубль, но выгодна ли сильная валюта сырьевым экспортерам? Понятно, что это только размышления...

Сегодня Йеллен опять что-то сказать хочет вечерком. Опять возможны дрыги, если разговор будет по делу...

Жду открытия Европы (кстати, с воскресенья там тоже летнее время, как в США). Может и полезу в драку... Время покажет...

 

[Pankow]

29 марта, среда...

Торговля не рекомендуется - продавать поздно, покупать рано...

Вот дневной график EURUSD:

Не пошла евра выше вчера. Чуток не допилила до границы даунтренда и рванула вниз. Виной всему - хорошая статистика в США, точнее Индикатор Уверенности Потребителей. Данные вышли в 18 и пара начала падение вплоть до 21 часа:

Индекс доллара отреагировал на это событие тоже довольно явно:

Что мы имеем сейчас... Гэп заполнен, на него внимание не обращаем... MACD невнятен. Вроде вверх. Но стохастик настаивает на дальнейшем падении... Думаю, доберемся до промежуточной поддержки 1.077, а там хоть трава не расти... Не знаю что там дальше.

Кстати, госпожа Йеллен говорила вечером, но так быстро, что я ничего не понял, но жару доллару добавила... См. график выше.

Ждем'c...