Дневник принятия торговых решений - Страница 10

[Pankow]

30 марта, четверг...

Пока не видно ни продаж, ни покупок...

Третий день идет рост доллара, как видим на графике:

Но восходящий канал еще однозначно не пробит и нисходящий не вырисовывается. До 1.07 (психологический уровень) - канал вверх, ниже непонятка до 1.065. Но потом, при уверенном взятии этой поддержки, думаю, уйдем ниже и намного... Про аптренд пока молчу, но и этот сценарий возможен по примеру кривой, которую демонстрирует ZigZag, т. е. горки, но с целью вверху. Стохастик пока голосует за дальнейшее падение евро, но все индикаторы хороши вчера, сегодня это уже не свежий материал для прогноза...

Пару слов про национальную валюту:

Сейчас рубль по доллару торгуется на уровне июля 2015 года и смены тенденции к снижению не видно с середины ноября 2016 года. Рубль упрямо дорожает на любых мало-мальски подходящих для этого поводах и даже без них. Фактор нефти, некогда служивший надежным индикатором для динамики российской валюты, сейчас работает только в одном направлении. Снижение цен на главный экспортный актив России уже не воспринимается как однозначный сигнал для продажи рубля. Минфин покупает валюту, Центробанк снижает ставки, но все это не впечатляет главную категорию инвесторов, влюбленных в рубль – спекулянтов...

Текущая ситуация по евродоллару:

Возможно, после пробития уровня 1.074 вниз подумаю о дальнейшей продаже, но очень осторожно...

 

[Pankow]

31 марта, пятница...

Последний день месяца и недели намечается рабочим. Но только продажи...

Вот дневной график EURUSD (не свечной):

Цена застряла между двумя уровнями. Психологический пролетела со свистом, до 1.065 не добралась, но это дело сегодняшнего дня, думаю. Что дальше. Вы видите - формируется сигнал перепроданности на стохастике, начальная стадия - пересечение быстрым МА уровня 20. Я специально отобразил дивергенции на осцилляторе (оранжевым) в последние три месяца. В январе перекупили и отошли от пика на 285 пунктов, в феврале перепродали и вернулись назад и даже выше на 355 пунктов вверх, в марте опять перекупили и падаем вниз... Скажете, мол, хорошо видна отработка дивергенции после события. Это не совсем так, если одеть очки и посмотреть внимательнее. Дивер имеет способен предсказывать движение, пусть и не всегда. Но, если торговать коротким стопом и не часто - вполне приемлемая стратегия на диверах. Недаром говорят, что тренд король удачного трейдинга, а дивергенция королева.

Я, к сожалению, не могу экспериментировать сейчас. Моя стратегия основана на арифметике, точнее, на статистике истории и котировок, на цифрах. Это проще психологически. Но, я уже как-то писал, что в 2010-12 годах я использовал именно эту ручную стратегию, точнее, стохастик + 2МА для уточнения и все было не так уж плохо, а точнее - хорошо... Но дальнейшее улучшение системы оказалось избыточным, недаром говорят: лучшее враг хорошему... Отсюда что-то пошло не так и я перешел на цифру и советников.
По поводу частоты входов... Согласитесь, что можно открыть ордера 2 раза в год и получить такой же результат, если за год лезть в рынок 1000 раз. Смысл кормить брокера маржой от спредов, которые, порой, слишком велики, по моему?.. Моя ТС (Smooth) ориентирована на 100-120 сделок в год. Это не много и не мало, как мне кажется. Т. е. в среднем сделка в 2-3 дня...

До понедельника...

 

[Pankow]

3 апреля, понедельник.

Торговать, в принципе, возможно, но только продажи евро...

Картинка вполне понятная:

Котировки уперлись в границу локального аптренда в пятницу, сейчас отскочили, но не думаю, что далеко и надолго. Скорее всего, снижение продолжится - нет и намека на дивер, но не считая белую свечу сегодня, но это смешно...

На H4 тоже пока ничего нет:

Правда ярко выразилась перепродажа на часовом графике, что дает повод критически задуматься о дальнейшем снижении:

Но, скорее всего, поезд следует на юг, джентльмены... Даст ли вскочить на подножку - вопрос. Один вход повыше я уже прошляпил...

Статистики значимой сегодня нет, кроме уровня безработица в Европе, это в 12 дня...

Начал тестировать новую ТС. Но это долгий процесс: от месяца и больше...

 

[Pankow]

4 апреля, вторник...

Торговля рекомендуется в обе стороны...

Немного истории на графике:

Это глобальный даунтренд евродоллара с мая 14-го. С марта 2015 пара консолидируется в диапазоне 140 пунктов в рамках даунтренда по сей день. По технике прямоугольник, а котировки именно эту фигуру рисуют, - продолжение тренда. Это надо помнить. Пока не начнем пробивать уровни 1.12, 1.17, 1.22 и, наконец, 1.26 и там закрепимся - тренд вниз. Это для общего понимания ситуации.

Сейчас:

Котировки дошли до границы локального аптренда и консолидируются, намека на отскок на D1 не видно, хотя, если посмотреть часовой график:

Есть серия дивергенций - две, первая из который разрядилась пшиком, вторая, более пологая, может поступить также. А значит наверх рановато. А вниз? Загадка... Поэтому, вход, если получится, очень недолгий и с оглядкой на возможный быстрый выход (раньше стоплосса).

Что в целом... Во второй половине дня два события, которые ожидаемы и могут повлиять на котировки пары: торговый баланс в США и речь Драги (ЕЦБ). До этого времени, а это 15:30 -16:30, ордера лучше закрыть...

А тем временем нефть чуток подрастает, а с ней и рубль. Хорошо населению. Но плохо Минфину - которому рост рубля и падение доходности мешает выполнить намеченный план размещения ОФЗ во 2 квартале...

 

[Pankow]

5 апреля, среда...

В принципе, торговля разрешена сегодня, но после выхода из мертвой зоны (МЗ):

EURUSD по прежнему в восходящем канале и цена не отходит далеко от целевого уровня 1.065, который, кстати легко определяется арифметически: два ближайших низа были кратны ему точно по 150 пунктов... В трейдинге геометрия вряд ли применима, кроме терминологии, но это интересно. Не станет ли 1.065 очередным дном. По дневному MACD перепродажей и не пахнет, а Stoch дает намек на нее. Дело в том, что все осцилляторы производные от OHLC и скользящих средних. Но MACD рассчитывается (все формулы есть в справочнике по МТ4) по закрытиям, а Stoch по Хаям и Лоу, поэтому он более чувствителен к резким движениям цены.

На часовом графике все ТРИ! дивергенции оказались ложными (правда третью, возможно, я оболгал, она еще не разрядилась - работает), что говорит о том, что часовой таймфрейм хорош для наблюдения за торговлей, но принимать серьезные решения следует по D1:

Вчера попытался поймать откатное движение наверх, но неудачно. Виной всему короткий стоп, но если его удлинить статистический трейдинг становится бессмысленным. Только разумно быстрое обрезания убытка может дать прибыль на дистанции, естественно, с длинным тейком...

Сегодня в 21 публикация протоколов последнего заседания FOMC, скорее всего, увидим движуху...

 

[Pankow]

6 апреля, четверг...

Пока нет торговли. Цена так и не вышла из мертвой зоны (см. пост выше), но, если бы её не было - селл.

Но все говорит о дальнейшем снижении или продолжении боковика (консолидации) :

Три важных осциллятора пока не дают сигналов на покупку, а фигура "прямоугольник" прямо указывает на продолжение тенденции...

На часовом графике ничего не понятно:

Разброд и шатания по индикаторам. Здесь сигнал - ждать...

Вчерашнее оглашение протоколов заседания ФРС не внесло ясности, цены остались в том же коридоре. Но с точки зрения повышения ставок Федрезерв больше склоняется к состоянию рынка труда, нежели к ВВП, указывая, что результаты некоторых показателей, характеризующих экономический рост в I квартале 2017 года, являются временными, либо отражают проблемы с сезонной корректировкой. Очень важным выводом является то, что если публикуемый в пятницу отчет по занятости за март принесет достойные цифры, то это было бы хорошим намеком на то, что следующее повышение ставок состоится уже в июне.

Если по нефти, то сокращать добычу в США не намерены, пока цена не упадет ниже $40. А значит подниматься цене не на чем... Текущий коридор в пределах $42-58 вполне комфортен.

Ну, а в остальном, без проблем, впрочем, покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой или родовой травмы... ))

 

[Pankow]

7 апреля, пятница...

Нет торговли сегодня. Цена по-прежнему в мертвой зоне, определить куда пойдет сложно...

Евродоллар консолидируется с прошлой пятницы. Видно постепенное сползание:

Но реального пробития прямоугольника вниз нет. Котировки застряли на важной поддержке 1.065. По AO, который более чувствителен, чем MACD, значения перевалили за нулевую линию, но очень робко. Короче, ничего не поменялось в принципе даже после вчерашнего, негативного по отношению к ставкам, выступления Драги. Евро, врорде клюнул вниз, но почти восстановился...

Сегодня в 15:30 выходят важнейшие данные по занятости в США. До этого времени, думаю, рынок будет выжидать, а потом наверняка куда-нибудь ускорится. Но куда, не знает никто...

В котировки валют снова вмешивается геополитика -корабли ВМФ США нанесли ракетный удар по Сирии, запустив около 60 "Томагавков" по аэродрому, где предположительно находится самолет, осуществивший химатаку. Это событие знаменует радикальный разворот в политике господина Трампа, который на протяжении предвыборной кампании критиковал власти США за участие в войне на Ближнем Востоке. Нефть резко подорожала:

Обычно, подорожание нефти ведет к удешевлению доллара. Пока этого не видим... День покажет.

Вот такая реакция на часовом графике:

 

[Pankow]

10 апреля, понедельник...

По ТС "Smooth" торговля рекомендуется, но только sell. Тестирую новую ТС "NoS" (название только что придумал, т. е. без стопов) предлагает наоборот - buy...

Картинка противоречивая:

Канал по закрытиям на грани пробития вниз. Сильный уровень 1.065 цена прошила еще в четверг, теперь на очереди нижняя граница канала, грубо где-то 1.055.

Если описать фундаментальный фон, то нефть также в восходящем, но не бурно, канале и и весть об увеличении буровых в США не повлияла на котировки, рубль дешевеет, не смотря на высокие цены на нефть. Возможно, это связано с геополитикой, скорее... Впрочем, дорогой рубль выгоден бюджету.

Сегодня не ожидается важных новостей, поэтому, если цена хорошо двинется, то это спекулянты гоняют "big money"...

 

[Pankow]

11 апреля, вторник...

Торговля допускается в обе стороны, согласно ТС...

Картинка, в принципе, та же. EURUSD в канале восходящем:

Котировка либо отскочит, либо продолжит снижаться.

За отскок - нижняя граница канала, построенного с декабря прошлого года и Stoch, значения которого по прежнему ниже уровня 20 (см. пост выше).

За снижение - индикатор ADX, который указывает силу движения, вошел в зону тренда, хотя, этот индикатор очень запаздывает и не дает сигналов для входа, но обращать внимание на него стоит вкупе с другими критериями оценки ситуации. Кроме того, способствовало снижению, т. е. росту доллара, полуночная речь госпожи Йеллен. Которая оценила ситуацию в экономике, как здоровую и решительно поддержала постепенное повышение учетной ставки...

Сегодня днем немало статистики из Еврозоны, которая может повлиять на движения валют. Надо быть внимательнее. Но днем это проще, а вот ночью... Проспал хороший сигнал в 2 часа ночи вчера, а, как известно, сопливых вовремя целуют. ))

 

[Pankow]

12 апреля, среда...

День Космонавтики. Надеюсь, цены сегодня не будут космическими, т. к. важных фундаментальных по США и Еврозоне не ожидается, но может быть все. Тем более, что торговая система рекомендует торговать, причем, в обе стороны, правда, после пробития стандартной мертвой зоны:

Вчера попробовал поймать движение вниз в 16, но подвел короткий стоп. Обычная проблема, но длинный или даже средний стоп данной системе, с частичными закрытиями, не подходит. На дистанции, обычно, небольшие убытки купируются длинными тейками... Но пока вот так:

Накаляется геополитическая обстановка в Сирии после химатак и удара томагавками, что может повлиять на котировки доллара, а на евро могут сильно отразиться неожиданности на выборах во Франции, которые состоятся через 10 дней в воскресенье. Впрочем, на рынках всегда неспокойно и непредсказуемо, иначе в них нет смысла...

 

[Pankow]

13 апреля, четверг...

Пока торговля не рекомендуется, возможно, к вечеру условия для входа созреют...

В принципе, картинка не поменялась на D1:

По прежнему, цена в восходящем канале, правда, уже прилично отошла от нижней границы, особенно вчера поздно вечером на заявлении Трампа и сильном долларе:

Евро подскочил более, чем на 80 пунктов и не спешит возвращаться...

По поводу прогноза... На верхней картинке изображен трендовый индикатор Alligator. Просто показываю насколько скользящие средние отстают в прогнозе: котировки уже прошли 23.6 Фибо последнего снижения, а зеленая кривая (губы) только-только изогнулась... В то время как осцилляторы предсказывали движение наверх еще три дня назад. Конечно, осциллятор показывает предпосылки направления движения в ту или иную сторону, формируя дивергенции, которые могут быть ложными, надо быть внимательнее. И тем не менее, они хороши для рекомендаций входа. А вот подсказки по выходу лучше искать иначе, например, по уровням... Это лирика. Физика в живой торговле...

 

[Pankow]

14 апреля, пятница...

Не рекомендуется сегодня торговля, мой индикатор волатильности на утро маловат. При требуемом значении для торговли от 1000, всего 209...

Картинка та же:

Евродоллар в восходящем канале, далеко от нижней границы не отошел, мало того, вновь стремится к пробитию.

Это видно на осцилляторе Демарка (DeM). Этот индикатор довольно новый, разработан и описан Томасом Р. Демаркомописан в 1994 году. Фактически DeM регистрирует области ценового истощения, которые обычно сопутствуют локальным максимумам или минимумам, впрочем, это принцип работы любого осциллятора... После касания маркерной линии 0.3 10.04 и отскока, кривая сегодня пошла еще ниже...

Сегодня страстная пятница накануне Пасхи. Многие рынки закрыты. Думаю, активность инвесторов и трейдеров будет низкой, если только не выскочит какой-нибудь черт из табакерки под шумок...

 

[Pankow]

17 апреля, понедельник (Светлый)...

Календарь экономических событий пуст. Светлый понедельник (Пасха). По ТС - не торгуем. По технике, скорее, покупаем:

Пока не пробита нижняя граница восходящего канала - на север...

По осцилляторам на H1...

Есть предварительный признак шорта, но не созревший (по Stoch). MACD пока не разрядил восходящую дивергенцию, но это дело нескольких часов, а DeM в нейтрале:

Ликвидность низкая, спреды огромные... Самое время продолжать тестировать новации...

 

[realnotstory]

Технический анализ - это хорошо, но как быть с американской флотилией у берегов Северной Кореи? Подскажет техника - пльнет Трамп по Корее или нет.

Хуже всего, реакция Китая. Достаточно генеральному секретарю сказать, что Ким Чен Ын, больше им не друг и тот с горя, начнет стрелять ракетами куда попало.

Может пришло время для покупки одно только золота?

 

[Pankow]

Технический анализ - это хорошо, но как быть с американской флотилией у берегов Северной Кореи? Подскажет техника - пльнет Трамп по Корее или нет.

Хуже всего, реакция Китая. Достаточно генеральному секретарю сказать, что Ким Чен Ын, больше им не друг и тот с горя, начнет стрелять ракетами куда попало.

Может пришло время для покупки одно только золота?

Все идет своим чередом. Историю не обмануть и гадать не стоит. Надо просто жить и работать. Золото уже не так актуально, как 50 лет назад. Отвязано оно от валюты. Это просто металл...

Отказ от «золотого стандарта» 15 августа 1971 года, окончательно обнулил какое-либо обеспечение доллара золотом, да и всех мировых валют вообще.

Надеюсь, на здравый смысл политиков... Все будет как будет...

 

[Pankow]

18 апреля, вторник...

И сегодня воздержусь от торговли...

На дневном графике без изменений:

Канал вверх, низ не пробит. Скорее - рост евро...

На часе нет сигналов к торговле, на осцилляторах нейтрали.

Что происходит вокруг рынка и как влияет или может повлиять на него:

- Геополитическая обстановка немного разрядилась, но напряженность сохраняется. Про томагавки в Сирии уже подзабыли, а вот обстановка вокруг Северной Кореи по-прежнему неустойчивая. Китай вроде бы согласился убедить Ким Чен Ына отказаться от своей ядерной программы, посулив ему более выгодные торговые условия, хотя, не понятно, каким образом китайцы могут повлиять на лидера Северной Кореи, который явно не намерен прогибаться от чьи-то требования. В целом никто никому открыто не угрожал, не запускал никакие ракеты и не сбрасывал бомбы, и это немного успокоило инвесторов.

- ФРС, скорее всего, не станет повышать ставку на июньском заседании. По крайней мере, на такие мысли навела инвесторов опубликованная в пятницу и в понедельник плохая макроэкономическая статистика по США. Безусловно, общий тренд американской экономики эти новости не меняют. Просто такая небольшая ложка дегтя и повод немного скорректировать свои позиции.

Ну, и каким видится доллар... Для Трампа он слишком дорогой, но для министра финансов США сильный доллар, по-прежнему, в интересах нации... Общего мнения нет.

Следим и реагируем...

 

[Pankow]

19 апреля, среда...

Торговля вполне возможна, но только покупка...

На дневном графике пошло бычье движение:

Уверенное преодоление важного сопротивления 1.076 позволит евродоллару продолжить восхождение, если цена просто ткнет его, то вероятен откат вниз, либо разворот... Осцилляторы (DeM и Stch) показывают приближение перекупленности, которое может наступить не сегодня, скорее всего.

Причиной роста евро стало ослабление доллара по всему спектру рынка и падение доходности облигаций США. Индекс бакса упал ниже 100:

Негативным фактором для доллара стало еще и то, что аналитики Goldman Sachs отказались от своего прогноза по его росту против евро, фунта и юаня... А это авторитетнейший игрок на рынке...

 

[realnotstory]

Получается, судя по последним записям, что Вы коллега торгуете только одну пару? Как же тогда идея малоубыточной торговли? Не лучше ее облечь в диверсификацию. Позиций не так много открывается в итоге, должно время оставаться на остальной анализ общего состояния ведущих мировых валют?

 

[Pankow]

Получается, судя по последним записям, что Вы коллега торгуете только одну пару? Как же тогда идея малоубыточной торговли? Не лучше ее облечь в диверсификацию. Позиций не так много открывается в итоге, должно время оставаться на остальной анализ общего состояния ведущих мировых валют?

Диверсификация не подразумевает торговлю разными инструментами. Достаточно и одного, но с разными степенями риска. Я работаю одновременно (в торговый день) не менее, чем с тремя счетами (кратно трем) строго по ТС. Каждый открываемый ордер имеет одинаковый потенциальный рейтинг риска (reward / risk): примерно 3.17, но в разных масштабах. Стопы от 10 до 18 п. п., а тейки от 69 до 125 п. п. Закрытия ордеров порционное, до 6-ти частей. Это и дает возможность диверсификации на одном инструменте. Кроме того, на подходе абсолютно новая стратегия, которая принципиально отличается от текущей...

Я был многостаночником в начале торговой карьеры, но отказался от этого. Лучше хорошо знать характер одной пары и следить за ней внимательно, чем распыляться на несколько. Смысл? Как говорится: у семи нянек дитя без глазу...

 

[Pankow]

20 апреля, четверг...

Торговля с утра не рекомендуется. После обеда или к вечеру, если тенденция окажется бычьей, торговля вероятна...

На дневном графике:

По прежнему цена в канале. Причем, цена у 50-ой фибы последнего снижения. Это нейтральное положение. Прогноза по направлению нет, хотя, я склоняюсь к продолжению бычьей тенденции, т. к. на часе:

Самый чувствительный осциллятор Stoch вчера показывал перепроданность, но вчера же дивергенция не сработала. Посмотрим сегодня. Еще два важных осциллятора: RSI и MACD, в то же время, ничего не индицируют.

С точки зрения фундамента по паре евродоллар важным фактором является приближающийся в это воскресенье первый тур выборов президента Франции, на котором будут голосовать за 4-х претендентов. Вероятна победа центриста, судя по опросам. Это может поддать жару евро. В то же время, индекс доллара подрос, до 99.77, чуть не дотянув до сотни, правда сейчас скромно снижается:

Этот индекс играет ключевую роль для оценки колебаний американской валюты, а значит, влияние его на EURUSD трудно переоценить...