Дневник принятия торговых решений - Страница 23

Pankow · 13.02.2018

13 февраля, вторник...

Пока нет конкретики по открытию ордеров.

Но, судя по всему, евродоллар намерен сломать, наконец, коридорную болтанку вверх:

И значит ловить придется, скорее, бычье направление.

На H4 нисходящий канал пробит вверх однозначно, но следует дождаться преодоления закрытием важного сопротивления 1.23:

Вчера я проигнорировал три ордера, исходя из логики боковика, т. е. лезть не стоило. В принципе, был прав.

Pankow · 14.02.2018

14 февраля, среда...

С понедельника не лезу в рынок.

Вижу как евродоллар восстанавливает, резко восстанавливается. Доллар падает, евро растет, как на дрожжах. Но я не могу войти на покупку, нет сигналов. Этот недочет я видел давно: когда сантимент рынка очевиден, но технически нет сигналов, поэтому войти в рынок легально никак нельзя. В очередной раз сделал паузу, чтобы обмозговать эту проблему и придумать решение. Вроде, получилось. Добавил четвертое условие формирования сигналов в алгоритм системы. Вчерновую протестировал. Результат удовлетворил, хотя, желательно годик другой проскочить на истории. Посмотрим...

Пробита прямо сейчас верхняя граница вчерашнего восходящего канала. Пара упорно лезет к 1.241, а это конец надеждам медведей на нормальную коррекцию, быки вновь берут инициативу в свои руки...

Индекс доллара уже привычно летит вниз, а силенок восстановиться хватило только до 38.2 Fibo. Dow Jones застыл и что-то неубедительно пытается вернуться к хаям конца января:

Снова привычная песня: в США все хорошо, а доллар падает...

Вот месячный график UST-10. Самый важный график в мире. Главная причина потрясений прошлой недели. Вроде бы наблюдается перелом 30 летнего!!! тренда доходности десятилеток.

Но не ложное ли это пробитие? Уже третий день идет возвратное движение в привычный канал:

Ощущение, что долговой рынок США еще на раз будет источником потрясений, особенно в свете бюджетной политики Трампа...

Pankow · 15.02.2018

15 февраля, четверг...

Сейчас нет ничего. Остывает вчерашний азарт на азии...

Вчера вечером проигнорировал рекомендуемую покупку. Причина - сыроватая система после модернизации, решил не лезть на рожон. Зря... Впрочем, рынок никуда не делся. )) А котировки летают как птицы без всякого повода. Игроки оттягиваются по полной.

Со вчерашнего утра, еще до открытия европейской сессии евро начал аккуратно снижаться после достижения верхней границы двухдневного восходящего канала - это технически правильный и обоснованный ход - коррекция, но в 15:30 вышли американские данные по инфляции... И понеслась: полчаса доллар рос как на дрожжах и даже проколол канал вниз, а потом всех как подменили, и дружно стали доллар продавать. Продают до сих пор. Ажиотажная покупка пары легко пробила 61.8 Fibo последнего снижения, тем самым указывая на то, что коррекция закончилась и теперь снова привычно на север.

Чем же вызвана такая резкая смена настроений и распродажа доллара продолжилась?

Опасения роста доходностей на рынке американского госдолга остаются доминирующим фактором, держащем всех в напряжении, поэтому внимание к данным по инфляции в США повышено. Вышли печальные цифры по инфляции в Штатах. Базовый индекс вырос на 0.3%, общий - сразу на 0.5%! Существенно выше ожиданий.
Доходность UST-10 подскочила после этой статистики до 2.88%. И утром доходила почти до 2.93%:

Похоже, рынки могут вновь посыпаться, а доллар по-прежнему будет падать...

Pankow · 16.02.2018

16 февраля, пятница...

Нет ничего предложить. Прет вверх EURUSD и все. Безоткатно, практически. Вчера попытался вскочить в уходящий поезд, но копеечно заработал из-за короткого стопа, который чаще выручает, но и подводит иногда. Все движение ушло в ночь...

Уже пройден уровень максимального пика от 25 января: 1.2537, уже достигнута верхняя полоса Болинжера, уже явно формируется дневная дивергенция на MACD, - а евро все не уймётся... Назрела коррекция, но как остудить бычий пыл?

Неужели так быстро проявляется сценарий с пятью волнами:

Но 4-ая волна уж больно короткая, скоротечная, странная. А впереди мощнейшее 1244-х дневное сопротивление с сентября 2014 года. Но тогда нефть должна расти к сотне баксов за баррель. Ничего не понимаю...

Неужели такая явная дивергенция на Weekly отработалась всего за неделю?

Как чудесен рынок!..

Возможно, что бычий настрой - всего лишь замануха, набор высоты для крутого пике. Все может быть...

"Последний обвал доллара снова заставляет задаться вопросом: почему же валюта США продолжает слабеть в то время, когда экономика США — укрепляется?" - задаются вопросом на Wall Street. И неспроста...

Если все же удастся преодолеть 1.2585, следующая цель 1.304. По Ишимоку хорошо видно, что золотой бычий крест почти годичной давности все еще актуален! Только когда сформируется мертвый медвежий крест можно говорить о серьезной коррекции, согласно теханализу по индикатору Ichimoku Kinko Hyo...

Pankow · 19.02.2018

19 февраля, понедельник...

Стою в продаже с пятницы. Новые трейды пока не планирую.

Доллар резко вырос в конце прошлой недели. Я поймал движение и, надеюсь дождаться цели в районе 1.238:

Пара легко проскочила 38.2 Fibo роста и притормозила. В районе 50.0 Fibo как раз расположена скользящая средняя BB и теоретически цена должна туда прийти, но посмотрим...

По индексу доллара, вроде бы, достигнуто дно и кривая пошла в рост к верхней границе нисходящего канала как минимум:

Вы верите в нефть по $100 за баррель, а это EURUSD в районе 1.40? Я - нет. Значит доллар должен отыгрывать падение. Вроде, логично...

Кстати, вернемся в родные пенаты. После снижения ставки ЦБ до 7.5% 9 февраля, поехали снижаться и проценты по депозитам кредитных организаций для физических лиц:

Средняя максимальная ставка по рублёвым депозитам в крупнейших банках впервые ушла ниже 7%. Очевидно, что снижение этого индикатора могло быть более существенным, если бы не действия новых госбанков, находящихся под санацией и пытающихся удержать клиентов и привлечь новых путём завышение ставок по вкладам, чем искажают общую картину в целом. Владельцы депозитов, конечно, выигрывают на снижении, но экономика в целом проигрывает из-за неверной информации...

Pankow · 20.02.2018

20 февраля, вторник...

Зреет явный сигнал на покупку. Возможно, воспользуюсь... Опасно.

На H1 цена ползет в нисходящем канале и бьется а верхнюю границу. Трижды неудачно. Полезет ли в четвертый раз - вопрос...

На D1, если присмотреться, сформированы две вершины, которые отрабатываются уже третий день. Это фигура переломная.

Цель гораздо ниже текущей: в районе 1.19. Дотянет ли туда евродоллар...

Решил пропустить сигнал на buy. Настроение больно медвежье... Хотя, вчера продажи и плюс дали, и минус. Но воздержусь...

Завтра публикации минуток FOMC по итогам предыдущего заседания, которое было 30-31 января. Заседание FOMC состоится 21 марта, и тогда же ожидается повышение ставки.
Минутки ФРС – это очень важный документ, который подробно описывает экономическую ситуацию в стране и в мире глазами членов Комитета по открытым рынкам (FOMC), их макропрогнозы и изменение этих прогнозов, а также подробности голосования по ставке. Содержание этого документа может оказать очень важное влияние на рыночные настроения и стать одним из ключевых событий этой недели...

Pankow · 21.02.2018

21 февраля, среда...

С утра нет идей по открытию ордеров.

Сутки цена торчит в коридоре, имитируя отскок, связанный с истощением Dem, который опустился экстремально низко: <0.1:

C пятницы идет резкое снижение пары в узком нисходящем канале и реальных пробитий его пока не видно.

На дневном графике, по все видимости, формируется фигура "двойная вершина".

Первая цель - 61.8 Fibo последнего роста - фактически пройдена, хотя, очень неохотно. Ниже "шея" формации. Ну и конечная цель +/- 1.1985.

Доллар значительно подорожал против евро с пятницы (на 1.88%). Катализатором такой динамики было повышение доходности казначейских облигаций США, повсеместное укрепление американской валюты, а также коррекция позиций инвесторами перед размещением облигаций США на сумму $258 млрд., которое запланировано на эту неделю...

Сегодня в 22 Мск. публикация протокола встречи FOMC (минутки), которые наверняка повлияют на динамику цен...

Pankow · 22.02.2018

22 февраля, четверг...

Возможно на след часе продам пару, формируется сигнал...

Вчерашние "минутки" на первых порах рванули вверх, выбили короткие стопы у осторожных трейдеров, но затем все вернулось на круги своя - в медвежий тренд:

Серия дивергенций на часе, которая формировалась, но не работала, - разом была сломлена и цена вознамерилась пробить низ канала, судя по всему...

Последующее заявление президента Миннеаполиса ФРС поддержало доллар: "экономика США очень хорошо себя чувствует, а снижение налогов подняло доверие к США".

Ну а на дневном графике продолжается отработка "двойной вершины":

Но это не скорый процесс и наверняка предстоят откаты, прежде, чем котировки достигнут цели. Клиент созрел. И хорошо бы освежиться. Почти три цента профита из-под 1.2550 уже дали медведям. Но, судя по динамике после публикации протоколов FOMC, скорее всего, дадут ниже! Будет очень сильный рывок вниз. А вот там следует вам внимательно наблюдать. Дивергенции, хоть и с задержкой, начнут работать наверняка, но насколько серьезно - непонятно...

Более позитивный взгляд на экономику, отражённый в "минутках", вызвал рост доходности UST10 до 2.95% и падение акций, S&P500: -0.55%:

Что-то опять колбасит акции...

Pankow · 23.02.2018

23 февраля, пятница...

Входить в рынок сейчас воздержусь. Лучший сигнал был в 3 и в 4 часа - продажа. Но ночью я не торгую...

Вчера формацию "Двойная вершина" рынок попытался сломать, но неудачно:

Сопротивление 1.2338 устояло. Поэтому сценарий не меняется - Sell до "шеи", а там посмотрим. Конечно же будут отскоки и это надо иметь ввиду.

Вчерашний рост евро был вызван новой волной повсеместного ослабления американской валюты:

Сейчас доллар восстанавливается, что дает надежду на его дальнейший рост... Я по прежнему сильно сомневаюсь в нефти за $100, а ослабление главной мировой расчетной единицы ведет именно к такому положению вещей...

В среду были опубликованы предварительные индексы PMI по США и Еврозоне. Интересно было посмотреть, ощутила ли глобальная экономика ухудшение ситуации на финансовых рынках, которое наблюдалось в начале месяца. Судя по цифрам, не ощутила. По Штатам мы видим ускорение экономического роста – композитный индекс резко вырос с 53.8 до 55.9 – максимум с мая 2015 года. Это очень хорошо ложится на последние прогнозы членов FOMC, пересматривающих свои ожидания по ВВП вверх. Похоже, действительно есть вероятность ускорения американской экономики в этом году до 3%, что будут зафиксировано впервые в этом цикле (после кризиса 2008-09 годов).
В Еврозоне рост замедлился. Композитный индекс снизился с 58.8 до 57.5. Но значение этого индекса очень высокое. Если брать среднеквартальное значение (58.2), то это вообще максимальные значения в этом десятилетии. Т.е. экономическая динамика в Европе тоже на максимуме в текущем цикле.
Одним словом, пока что те позитивные прогнозы по мировой экономике получают подтверждение! На этом фоне доллар должен быть более оптимистичен...

Pankow · 26.02.2018

26 февраля, понедельник...

Настроение EURUSD на данный момент с открытия - бычье. Но ордеров пока не открываю, подожду еще пару часов...

Смотрю на евродоллар издалека и вижу такую картину:

11 летний нисходящий канал. Цены вплотную подошли к верхней границе: 1.2585. Пробитие этого сопротивления концом месяца будет с большой вероятностью означать формирование нового канала - восходящего. Боюсь, что в этом месяце, который фактически завершается, у быков не хватит силенок преодолеть мощный барьер, нужны серьезные причины для падения доллара. Но где их взять, если по всем фронтам экономика США растет?

Если судить по ставкам ФРС, ближайшее заседание которого 21 марта, и прогноз:

То есть, вероятность повышения ставки в марте - 84.5%. Занятость в норме, инфляционное давление близко к целевому показателю, доходность ust-10 выросла с августа на 39%:

2-е повышение ожидается в июне (вероятность 66%); 3-е повышение - в ноябре (52%), вероятность 4-го повышения в декабре - около 30%.

Почему доллар должен падать?

Значит, отскок от верхней границы и улю-лю к паритету...

Если смотреть на пару вблизи - сейчас на часе вымпел, который не удалось пробить вниз, значит пробьют вверх:

По-моему, логично...

Pankow · 27.02.2018

27 февраля, вторник...

Не идет евродоллар никуда. Топчется на месте. Сложно определиться с направлением. Лучше пока не лезть...

С прошлой среды тяга подрасти у пары есть, но такая вялая и незначительная, что на этом легче потерять, чем заработать...

Dem в середине диапазона. Нет направления...

На дневном графике гармошка - треугольник. Явная консолидация после падения евро, но затянувшаяся:

AO, который с 16 ноября прошлого года торчал в положительной зоне, пересек, наконец, нулевую линию вниз. Надолго ли?

С четверга цена на нефть подрастает достаточно резво, в то время как доллар падает неохотно:

Дальнейшее укрепление доллара сдерживали разочаровывающие данные по рынку жилья США и падение доходности гособлигаций. Поэтому, пауза - диапазон в ожидании новых драйверов для роста волатильности финансовых инструментов...

Pankow · 28.02.2018

28 февраля, среда...

Пока не думаю что-то открывать. Не закрыт последний вчерашний ордер на продажу...

Сценарий с двумя вершинами по прежнему актуален:

Шея пробита закрытием дня. Теперь вниз к целям. Примерно так...

Внутри дня пока трудно сформировать медвежий канал, уж слишком ажиотажно продается евро и покупается доллар до и после дебютного выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, который очертил относительно оптимистичную картину экономики США. В подготовленном обращении к Конгрессу он сообщил, что повышение ставок должно продолжаться, несмотря на дополнительный стимул от сокращения налогов и роста государственных расходов. Пауэлл также позитивно высказался по поводу экономики США, указав при этом, что она растет значительными темпами... Доллар быстро отреагировал ростом.

Неужели come back на рынке валют?

Кстати, Пауэлл выступит ещё во второй половине недели и, возможно, опять задаст жару...

Pankow · 01.03.2018

1 марта, четверг...

Пока не думаю лезть в рынок. Но есть мысль купить. Правда, надо очень осторожно выбирать время открытия ордера, т. к. сейчас мощное медвежье движение пары. Купить - значит лезть против тренда, но с коротким стопом это не страшно...

Если посмотреть на EURUSD с самой верхотуры (Monthly):

Пробитие этим месяцем, который только начался, 1.218 позволит технически сползать дальше к 50.0 Fibo (1.205) и к 1.1927, где вполне вероятен разворот на новый рост... Хотя, учитывая боевой настрой нового главы ФРС - доллар может и дальше расти... Впрочем, это прикидки на долгосрок.

А пока внутри дня полумесячный нисходящий канал, который вряд ли может быть пробит вниз - некуда уже, слишком крутое пике.

А вот вверх цена может взлететь в один миг и очень бы хотелось его не прозевать...

Преобладание сейчас на рынках медвежьих настроений и уход в доллар было связано не только со выступлением Пауэлла, но и с негативной статистикой по Китаю.

Столь сильного месячного снижения не наблюдалось с мая 2012 года. Сигнал, безусловно, тревожный, однако февральскую статистику по Китаю нельзя рассматривать как репрезентативную ввиду длинных новогодних праздников. Если данные о существенном охлаждении деловой активности в Китае получат подтверждение в течение текущего месяца, то это может радикально изменить рыночную конъюнктуру. Китайская экономика - это мощный рыночный драйвер, влияющий на движение валют кардинально.

Ну и на последок, публикую интересную выборку Сбера по перспективам экономического развития РФ:

Оптимистично, однако...

Pankow · 02.03.2018

2 марта, пятница...

Сегодня первая пятница месяца, но NFP не анонсирован, т. к. перенесен на следующую: 9 марта... Пока закрыл все ордера, о новых буду думать позже.

Как и ожидалось, вчера вечером пробит нисходящий канал вверх.

Dem вернулся в верхнюю часть диапазона и вполне может преодолеть уровень 0.7, если котировки продолжат рост, но как далеко уйдет цена непонятно...

Вверху пара важных сопротивлений: 1.232 и 1.24:

Особенно важное и сильное - 1.24, пройдя которое евродоллар может вернуться в бычий тренд. Но до этого, думаю, не дойдет. Впрочем, быть может всё!

Вчера евро подорожал против доллара, восстановив все ранее утраченные позиции, и обновив максимум сессии, причиной чему были сообщения о том, что ЕЦБ вряд ли будет сигнализировать о смене курса политики на мартовском заседании, как многие ожидали, а также второе за неделю заявление нового главы ФРС, фоном которого стали опасения по поводу того, не слишком ли быстро Федрезерв собирается повышать свои процентные ставки, который и остудил пыл быков по доллару...

Немного о мировой экономике...

Индекс Global PMI mfg, характеризующий конъюнктуру мировой промышленности, снизился в феврале с 54.4 до 54.2. Незначительное снижение наблюдается второй месяц подряд (пик был в декабре на уровне 54.5), что позволяет говорить о небольшом замедлении глобального промышленного роста.

Российский PMI mfg в феврале – самый низкий среди крупнейших промышленных стран, более того, он оказался на уровне, характерном для стагнирующей промышленности...

Pankow · 05.03.2018

5 марта, понедельник...

Вообще-то, зреет сигнал на покупку. Но пока рано его реализовывать...

Понедельник открылся небольшим гэпом по евро, но пара быстро вернулась к закрытию пятницы...

Внутри дня:

Преодоление сопротивления 1.2343 спровоцирует дальнейший рост. В то же время, индикатор Dem перешагнул порог возможного истощения и вполне вероятен откат...

Дневной график:

В четверг евродоллар не смог опуститься ниже сильной поддержки 1.216 и вновь стал бычится. Поэтому, скорее всего, рост пары продолжится и далее, особенно, если цена сможет перепрыгнуть через среднюю скользящую BB и там закрепиться...

Немного экономической статистики:

Вот график из рабочих материалов OECD (Организация экономического сотрудничества и развития), посвящённых долгосрочной (до 2060 года) модели роста мировой экономики:

График показывает как, в результате наблюдаемых тенденций, изменится уровень жизни в различных странах относительно США. Здесь столбик – это текущий уровень (ВВП на душу населения) в процентах от США, а треугольничек – это, где будут страны относительно США в 2060 гг. По всем странам идёт сокращение разрыва, Россия – единственная из развивающихся экономик, у которой разрыв увеличивается. Оптимизма это не вызывает...

Pankow · 06.03.2018

6 марта, вторник...

Возможно, куплю в 8. Снова евро бычится...

Вчера уверенно пройдена средняя скользящая Болинжера, следующая цель 1.24, она же 61.8 Fibo от последнего падения пары от 16.02. До этого сопротивления цена может добраться уже сегодня и даже преодолеть его... Настрой уже четвертый день явно бычий...

Субъективно все же пора бы нормально начать расти доллару. Но это ощущение сопровождает фундаменталистов уже много месяцев, а реально все идет в обратку...

Евродоллар синхронно шагает с ценой на Brent:

И как бы ни росла добыча и объемы - нефть упорно не хочет снижаться, а с ней и евро, несмотр

Дневник принятия торговых решений - Страница 23

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР

Pankow

МАСТЕР