Ну в теории да, выиграв в первой матрице одну ставку, мы не трогаем вторую, но я быстро понял, что это намного увеличивает вероятность банкротства, и в реальности придерживаюсь более консервативного риск-менеджмента. То, что описано, действует только на первом уровне. Если дошли до второго, то основная цель - по-максимуму списать убытки в обеих матрицах. Всего итераций, на которых хватит реального банка, действительно меньше, около 28.