Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться - Страница 3

[zaharik1404]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Так где же я себе противоречу? Я ж пишу, если алгоритм строго формализован и строго соблюдается торговый план, то разницы никакой.

Если план не соблюдается, то может быть все что угодно.)))

И для новичков всяко лучше торговать с риском 0,5% на сделку , потому что у них нет ни навыков ни опыта для правильного расчета риск менеджмента.)

Ну я вам покажу ваши две цитаты, а вы увидите сами, противоречат ли они друг другу.

1. Четкое место входа (формализованное)

2. Четкое место выхода (формализованное)

3. Не существует разночтений показателей сигнального алгоритма,
то, что ручная стратегия, что автоматическая - они будут одинаковы.

Естественно если дать формализованный алгоритм 2-м новичкам, то там будет вообще что то непонятное

То есть строго формализованная система будет даст одинаковый результат что руками, что роботом, но при этом у новичка результат может быть хуже. Попробуйте подумать логично и понять, что вы сами согласились, что результат торговли даже у формализованной системы будет зависеть от того, кто ей пользуется.

 

[Vasilii43]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

что результат торговли даже у формализованной системы будет зависеть от того, кто ей пользуется.
__________________

А на эту тему вообще спорить не стоит, ведь во всех книжках и в школах по трейденгу говорят, что любую ТС нужно подстроить под себя. Затем протестировать минимум за 1 год и только после положительных результатов можно применять на практике.

 

[PIRANHAfx]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Ну я вам покажу ваши две цитаты, а вы увидите сами, противоречат ли они друг другу.




То есть строго формализованная система будет даст одинаковый результат что руками, что роботом, но при этом у новичка результат может быть хуже. Попробуйте подумать логично и понять, что вы сами согласились, что результат торговли даже у формализованной системы будет зависеть от того, кто ей пользуется.

Я предлагаю вам точно так же внимательно читать.

Если не нарушаются правила и "чек листы" стратегии, то есть убирается психологический фактор, то нет никакой разницы руки или робот.

 

[Николя Саркози]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Ну это нужно подбирать статистически, конечно, обычно, если уж неблагоприятный период начался, он продолжается какое то время. Видеть это можно по частым стоп лоссам, которые отрабатывают. пример я приводил, управляющий после трех стоп лоссов уменьшил торговые лоты и риски, получив профит опять начал их увеличивать.

Хм. Получается когда снижаешь риски ты снижаешь и потенциальную прибыльность то есть увеличивается время выхода из просадки . Так что тут надо либо изначально с заниженными рисками рисками торговать или риски на том же уровне держать. Чтоб система прибвльной была. Не так?

 

[PIRANHAfx]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Хм. Получается когда снижаешь риски ты снижаешь и потенциальную прибыльность то есть увеличивается время выхода из просадки . Так что тут надо либо изначально с заниженными рисками рисками торговать или риски на том же уровне держать. Чтоб система прибвльной была. Не так?

Именно так, поэтому я и пишу, что управление рисками и мм лучше делать после детального анализа торговой стратегии (если она есть конечно).
Если стратегии нет, то без разницы что будет делать трейдер.

Например нужно проанализировать серийность сделок и устойчивость показателей, если выявлена некая закономерность с небольшой дисперсией, то можно и уменьшать риски (если это улучшит показатели стратегии).
Так же можно управлять коэффициентами риск/ревард, чтобы снизить влияние ассиметричного ММ на скорость выхода из просадки.

Естественно , если цель контроль хорошего значения фактора восстановления, то эти мероприятия (теоретически) могут этому поспособствовать. Теоретически, потому что все зависит от качества торговой стратегии.

 

[zaharik1404]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Хм. Получается когда снижаешь риски ты снижаешь и потенциальную прибыльность то есть увеличивается время выхода из просадки . Так что тут надо либо изначально с заниженными рисками рисками торговать или риски на том же уровне держать. Чтоб система прибвльной была. Не так?

В общем да. Но вот что рассказывал как то А. Элдер. Он консультировал трейдеров в некоторой компании. Один постоянно сидел в минусах, хотя торговал системно. Элдер предложил ему уменьшить риски до смешных. Понятно трейдер возразил где то так как и вы. Типа я таким образом вообще ничего не заработаю.
На что Элдер ему возразил " А сейчас ты что зарабатываешь?" Короче парень уменьшил риски, а потом, когда пошли прибыли, довел их постепенно до нормальных размеров и нормально торговал дальше. Не забывайте, влияет все, эмоциональное состояние трейдера тоже.

добавлено через 3 минуты

Я предлагаю вам точно так же внимательно читать.

Если не нарушаются правила и "чек листы" стратегии, то есть убирается психологический фактор, то нет никакой разницы руки или робот.

А зачем мне ваше Если? Я могу вам так же сказать, в Африке будет лежать лед, если солнце закрыть большим зеркалом.
Только к чему писать условия, которые не выполнимы? как вы не сможете закрыть солнце, так и не сможете полностью убрать психологический фактор у человека. Потому. давайте говорить о реальностях, а не фантазировать на тему если.

добавлено через 10 минут

А на эту тему вообще спорить не стоит, ведь во всех книжках и в школах по трейденгу говорят, что любую ТС нужно подстроить под себя. Затем протестировать минимум за 1 год и только после положительных результатов можно применять на практике.

Ну я в этом убеждался много раз и мне очень странно. что мой оппонент, который на рынке явно давно, доказывает мне обратное, что вообще нет разницы, кто торгует по системе, любой трейдер или вообще робот, результаты будут одни. Он либо не хочет видеть очевидные факты, либо хочет выдать желаемое за действительное.

 

[PIRANHAfx]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

А зачем мне ваше Если? Я могу вам так же сказать, в Африке будет лежать лед, если солнце закрыть большим зеркалом.
Только к чему писать условия, которые не выполнимы? как вы не сможете закрыть солнце, так и не сможете полностью убрать психологический фактор у человека. Потому. давайте говорить о реальностях, а не фантазировать на тему если.

Вы о чем вообще? Какой лед, какая Африка?
Торговая стратегия это алгоритм, если не откланяться от алгоритма, то параллельно кто торгует.
Если от алгоритма откланяться то это уже не торговля по торговому алгоритму, так надеюсь понятнее?


Если я , например ,чувствую, что не смогу руками крутить алгоритм, по какой либо причине, то естественно я заряжу робота.
Если я могу крутить алгоритм руками, то зачем мне робот?
То есть некоторые торговые стратегии адаптируются под ручную торговлю, например торговля на Н4 более подходит для ручной торговли, чем торговля внутри дня.

Да и вообще дискуссия на тему руки/робот мало перспективна, важно одно - для любого решения по управлению рисками важен анализ статистики торговой стратегии, вот это главное что должны уяснить новички.

 

[zaharik1404]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Вы о чем вообще? Какой лед, какая Африка?
Торговая стратегия это алгоритм, если не откланяться от алгоритма, то параллельно кто торгует.
Если от алгоритма откланяться то это уже не торговля по торговому алгоритму, так надеюсь понятнее?

Ну если вы не понимаете смысл моего примера, то я могу лишь посочувтвовать вам, к сожалению, не все могут понять примеры, так что бывает. Объяснять более подробно не буду, мне лень.
Суть моего поста в том, что два разных трейдера на одной алгоритме покажут разный результат, это практика, хотя у вас, в теории, у них будет один результат. Тут уж кому что нравится, кому теория, а кому практика.

 

[PIRANHAfx]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Ну если вы не понимаете смысл моего примера, то я могу лишь посочувтвовать вам, к сожалению, не все могут понять примеры, так что бывает. Объяснять более подробно не буду, мне лень.
Суть моего поста в том, что два разных трейдера на одной алгоритме покажут разный результат, это практика, хотя у вас, в теории, у них будет один результат. Тут уж кому что нравится, кому теория, а кому практика.

Друг мой, хоть мне не менее лениво писать флудо текст, но все же вчитайтесь хотя бы 1-м глазом в то что я пишу.)

Торговая стратегия это алгоритм, если соблюдать торговый алгоритм, то без разницы кто торгует руки или робот.

Если алгоритм не соблюдать, то это не является торговлей по торговой стратегии, ферштейн?
Так как дискуссия с вами переходит в бессмысленный флуд, откланиваюсь.

По теме, новичок прежде чем предпринимать ЛЮБЫЕ действия с рисками, должен иметь на руках торговую стратегию, где субъективных моментов будет минимум.
Как писал еще старина Элдер - правила стратегии должны умещаться на обратной стороне почтовой открытки. (Дословно не помню).
Только при наличии торговой стратегии можно :

1. Уменьшать риск
2. Увеличивать риск

Все остальное к торговле не имеет никакого отношения.

 

[PersonaGrata]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Мужчины, не ссорьтесь!
Вы оба правы, как ни странно это может звучать! Я на практике видела и то, и другое

Мой вопрос лежит чуть в другой плоскости: разве не должна правильная ТС предусматривать все возможные варианты развития событий на рынке и использовать их для сохранения и приумножения депозита? То есть, в неблагоприятные периоды она тоже должна работать. А уже анализ, прогнозирование, поиск наилучших точек входа и т.п. - это уже для повышения прибыльности.

 

[Satan Claws]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Мужчины, не ссорьтесь!
Вы оба правы, как ни странно это может звучать! Я на практике видела и то, и другое

Мой вопрос лежит чуть в другой плоскости: разве не должна правильная ТС предусматривать все возможные варианты развития событий на рынке и использовать их для сохранения и приумножения депозита? То есть, в неблагоприятные периоды она тоже должна работать. А уже анализ, прогнозирование, поиск наилучших точек входа и т.п. - это уже для повышения прибыльности.

А неблагоприятные периоды - это периоды флета. Когда нет движения. Тут простой идёт.

 

[zaharik1404]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Торговая стратегия это алгоритм, если соблюдать торговый алгоритм, то без разницы кто торгует руки или робот.

Ну вот, опять это самое Если. В этом если и будет проблема, безукоризненно соблюдать алгоритм может только робот, но не человек, напоминаю, это практика.

Если алгоритм не соблюдать, то это не является торговлей по торговой стратегии, ферштейн?

Даже не вижу смысла спорить, что является чем, потому что разговор у нас не об этом. Есть факт, по одному алгоритму два разных трейдера получают разный результат. А уж что и чем является, я не обсуждал.

 

[Ammer]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

разве не должна правильная ТС предусматривать все возможные варианты развития событий на рынке и использовать их для сохранения и приумножения депозита?

нет стратегии предусматривающей все возможные варианты. Стратегия построена по принципу прогнозирования одного варианта и в случае его несрабатывания ограничения убытков.

То есть, в неблагоприятные периоды она тоже должна работать.

что значит работать? Приносить прибыль?

А уже анализ, прогнозирование, поиск наилучших точек входа и т.п. - это уже для повышения прибыльности.

а т.е. без анализа поиска хороших точек входа и т.д. по вашему все равно система должна приносить прибыль. Но если напрячься и найти хорошую точку входа и провести анализ то прибыль будет еще больше )))

 

[PersonaGrata]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

нет стратегии предусматривающей все возможные варианты. Стратегия построена по принципу прогнозирования одного варианта и в случае его несрабатывания ограничения убытков

откуда такая уверенность? я не знаю, значит нет? об этом Чехов писал в "Письме к ученому соседу"

что значит работать? Приносить прибыль?

в идеале да

а т.е. без анализа поиска хороших точек входа и т.д. по вашему все равно система должна приносить прибыль. Но если напрячься и найти хорошую точку входа и провести анализ то прибыль будет еще больше )))

именно так

 

[Николя Саркози]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Именно так, поэтому я и пишу, что управление рисками и мм лучше делать после детального анализа торговой стратегии (если она есть конечно).
Если стратегии нет, то без разницы что будет делать трейдер.

Например нужно проанализировать серийность сделок и устойчивость показателей, если выявлена некая закономерность с небольшой дисперсией, то можно и уменьшать риски (если это улучшит показатели стратегии).
Так же можно управлять коэффициентами риск/ревард, чтобы снизить влияние ассиметричного ММ на скорость выхода из просадки.

Естественно , если цель контроль хорошего значения фактора восстановления, то эти мероприятия (теоретически) могут этому поспособствовать. Теоретически, потому что все зависит от качества торговой стратегии.

Опять же для того чтоб оценить серийность ее эту серию нужно проторговать и наверное не один день а хотя бы месяц. И желательно минимальными рисками т.е. минимально возможной лотостью чтоб при серии ордеров можно было выделить насколько эта серия убыточна/прибыльна. А потом думать о увеличении рисков.

 

[BiziAlen]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Опять же для того чтоб оценить серийность ее эту серию нужно проторговать и наверное не один день а хотя бы месяц. И желательно минимальными рисками т.е. минимально возможной лотостью чтоб при серии ордеров можно было выделить насколько эта серия убыточна/прибыльна. А потом думать о увеличении рисков.

вообще правильно вести долгие анализы на диаграмме с учетами из за чего идут сильные скачки, тогда и на своей паре будет вполне удобно торговать )

 

[PiterZx]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

вообще правильно вести долгие анализы на диаграмме с учетами из за чего идут сильные скачки, тогда и на своей паре будет вполне удобно торговать )

Сомневаюсь что долгие анализы ктото ведет...

 

[BiziAlen]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Сомневаюсь что долгие анализы ктото ведет...

ведут, хорошие трейдеры отталкиваются не только от анализа внешних факторов и новостей мгновенных, но и от прошлых колебаний

 

[PIRANHAfx]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Опять же для того чтоб оценить серийность ее эту серию нужно проторговать и наверное не один день а хотя бы месяц. И желательно минимальными рисками т.е. минимально возможной лотостью чтоб при серии ордеров можно было выделить насколько эта серия убыточна/прибыльна. А потом думать о увеличении рисков.

Ну я имел ввиду провести анализ серийности на истории, все торговые алгоритмы создаются на истории.
Главное избежать подгонки под эту самую историю, но это уже совсем другой вопрос.

Анализ на истории нужен для того чтобы сформировать торговый чеклист и чеклист для анализа стратегии в реалитайме.

Например - выявлено что средняя убыточная серия состоит из 10 сделок, значит появление средней серии в 12 убыточных сделок (при условии что не нарушается торговый алгоритм)- это уже повод анализировать - что происходит , соответствует ли торговая стратегия текущим реалиям и т.д.

добавлено через 9 минут

Ну вот, опять это самое Если. В этом если и будет проблема, безукоризненно соблюдать алгоритм может только робот, но не человек, напоминаю, это практика.


Даже не вижу смысла спорить, что является чем, потому что разговор у нас не об этом. Есть факт, по одному алгоритму два разных трейдера получают разный результат. А уж что и чем является, я не обсуждал.

Какова практика я и так прекрасно знаю, дело не в этом.

Дело в простейшем тезисе- если есть торговый алгоритм и есть, то не важно кто работает по нему.

А вот всякие психологические закидоны и отсутствие банальной дисциплины, это уже совсем другая проблема.

Пример:

Торговый алгоритм (руки):

Селл audusd 0,79693 стоп лосс 0,77823 тейк профит 0,75120

1. Запрещено передвигать уровни, либо стоп, либо тейк.

Торговый алгоритм (робот):
Селл audusd 0,79693 стоп лосс 0,77823 тейк профит 0,75120

1. Запрещено передвигать уровни, либо стоп, либо тейк.

Если соблюдается алгоритм то какая разница кто торгует?

И повторюсь речь идет о простом тезисе- при четком выполнении алгоритма не важно кто торгует.

Если алгоритм не выполнять, то тут наступает практика и эта практика отличает хороших про трейдеров от не трейдеров или не достаточно опытных трейдеров.

П.С. И мне кажется что мы сильно отклонились от темы.
Я напомню мой тезис- только на основании статистики торговой стратегии можно решать как управлять рисками и какой мм вводить в реальную торговлю.

 

[Александра 81]

Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться.

Жадность, желание мгновенной прибыли, вот что зачастую мешает трейдеру сохранить свой депозит до того момента. когда начнется серия прибыльных сделок.

Ну так правильно, раз профит идет в руку, то хочется его получать до тех пор, пока волна удачи летит в твоем направлении. Жаль только, что в момент разворота она делает настолько крутой поворот, что трейдер, в итоге теряет, львиную долю прибыли, если не весь баланс целиком.