Чет я вообще не вьехал в полет ваших фантазий. "Если МО 4-5 спредов, то подарить 2 пипса это трындец прибыли. " и "Вообще считается, что если реальное мат ожидание в пунктах 10 пипсов (4-х знак), то жизнь бесповоротно и окончательно удалась." Разве одно второму не противоречит. Или вы все еще фантазируете про спред по 0,1 пункта)) Я вам рассказывал про ручную торговлю, а вы мне про дрочерство и пипсовку.
НУ так Вы немного уделите внимания такому важному аспекту как теория управления рисками и основы системостроения.
Вкраце: есть 100 сделок
средняя прибыль 45 пунктов
средний убыток 38 пунктов. Профитабилити 65%.
Прибыль 2925 пунктов
Убыток 1330 пунктов.
Чистая прибыль 1595 пунктов. Делим на 100 сделок , равно 15,95 пунктов. Это граалистое матожидание и бесконечный праздник.
Так вот, если у Вас на входе заберут 2-3 пункта и на выходе скользнут 2-3 пункта, то МО уменьшится значительно и грааль станет более скукоженным.
Как правило, на дистанции овер 100 сделок, профитабилити сремится к уровню 55-56%, при этом условии, матожидание торговли в пунктах будет пропорционально уменьшаться, соотвественно если ДЦ (брокер, ЛП, без разницы) будет скользить стопы и входы на 2-3 пункта, то матожидание еще сильнее снизится, и грааль перестанет быть граалем. А если еще учесть скольжение на новостях и расширения спреда ближе к закрытию дневной торговли, то МО может гулять просто в невообразимых диопазаонах.
А если еще дисперсия велика, то проскальзывания на открытии и закрытии могут вместо вечного счастья принести убыток, а если еще и не дружить с рисками, то финита наступит на счете гораздо быстрее, чем профитабилити скорректируется к 55-56%.
