Система включает только длинные позиции по опционам на американские акции но также при доработке может быть применима и к их продаже (выписке)
Для торговли используется платформа TOS (thinkorswim.com)
Основная база системы - поиск информации, ее анализ и применение к текущим рыночным условиям.
а. Определяется сектор в котором наблюдается локальное увеличение объема денег в течение текущей недели.
б. Определяются причины этого увеличения. Сезонность, выход отчетностей компаний, итд.
2. Составляется список компаний - двигателей данного сектора.
Установки фильтра finviz.com
Выбираем соответствующий сектор
Средний объем торгов - от 200000
Относительный объем - от 1.5 и выше,
Бета - от 1.5 и выше
Отбираются акции по которым торгуются опционы.
Также смотрим блок трейды, если видим хорошие объемы - ставим на заметку
Из полученного списка отбираем бумаги в которых наблюдается повышение объема...то есть при нисходящем движении объем покупки выше объема продаж и наоборот. Если видим резкий скачок объемов который в то же время не отразился сильно на цене бумаги то это еще один потенциальный претендент на дальнейшее рассмотрение.
Смотрим чарт и индикаторы.
Тип свечей чарта - heikin ashi.
Я использую несколько модифицированные индикаторы
1. MACD наложенный на Bbands
2. Стандартный RSI с периодом 2
3. Стандартный ССI с периодом, который подбирается опытным путем для текущих рыночных условий
Индикаторы rsi и ссi наложены один на другой, модификация заключается в их объединении с помощью дополнительных множителей.
Определяются текущие минимумы и максимумы по CCI
RSI подстраивается для работы в этом же диапазоне путем добавления нулевой отметки и дополнительного множителя.
Смотрим на полученный индикатор и путем изменения периода CCI добиваемся максимального соответствия точек пересечения двух кривых с минимумами и максимумами на чарте heiken ashi
Для входов в лонг рассматриваются моменты когда RSI2 оттолкнувшись от минимума пересекает CCI снизу вверх. Подтверждение смотрю по дивергенции и последующему движению macd.
Пользуясь калькулятором опционов определям текущие настроения на рынке, при подтверждении нашего видения ситуации ищем недооцененные позиции.
Эти же индикаторы + t-price + LRC + open interest на чарте цены опциона.
Вход описан выше, выход по трейлинг стопам.
Это самая простая для повторения система с короткими входами использующая для первоначального анализа бесплатные ресурсы. , есть конечно же и другие, более емкие с расширенным сбором информации, как правило это случаи когда предполагается очень мощное движение, естественно это должно быть дополнительно подтверждено из максимального количества источников.
Профит в таких случаях также максимальный.
Спасибо.
Для торговли используется платформа TOS (thinkorswim.com)
Основная база системы - поиск информации, ее анализ и применение к текущим рыночным условиям.
а. Определяется сектор в котором наблюдается локальное увеличение объема денег в течение текущей недели.
б. Определяются причины этого увеличения. Сезонность, выход отчетностей компаний, итд.
2. Составляется список компаний - двигателей данного сектора.
Установки фильтра finviz.com
Выбираем соответствующий сектор
Средний объем торгов - от 200000
Относительный объем - от 1.5 и выше,
Бета - от 1.5 и выше
Отбираются акции по которым торгуются опционы.
Также смотрим блок трейды, если видим хорошие объемы - ставим на заметку
Из полученного списка отбираем бумаги в которых наблюдается повышение объема...то есть при нисходящем движении объем покупки выше объема продаж и наоборот. Если видим резкий скачок объемов который в то же время не отразился сильно на цене бумаги то это еще один потенциальный претендент на дальнейшее рассмотрение.
Смотрим чарт и индикаторы.
Тип свечей чарта - heikin ashi.
Я использую несколько модифицированные индикаторы
1. MACD наложенный на Bbands
2. Стандартный RSI с периодом 2
3. Стандартный ССI с периодом, который подбирается опытным путем для текущих рыночных условий
Индикаторы rsi и ссi наложены один на другой, модификация заключается в их объединении с помощью дополнительных множителей.
Определяются текущие минимумы и максимумы по CCI
RSI подстраивается для работы в этом же диапазоне путем добавления нулевой отметки и дополнительного множителя.
Смотрим на полученный индикатор и путем изменения периода CCI добиваемся максимального соответствия точек пересечения двух кривых с минимумами и максимумами на чарте heiken ashi
Для входов в лонг рассматриваются моменты когда RSI2 оттолкнувшись от минимума пересекает CCI снизу вверх. Подтверждение смотрю по дивергенции и последующему движению macd.
Пользуясь калькулятором опционов определям текущие настроения на рынке, при подтверждении нашего видения ситуации ищем недооцененные позиции.
Эти же индикаторы + t-price + LRC + open interest на чарте цены опциона.
Вход описан выше, выход по трейлинг стопам.
Это самая простая для повторения система с короткими входами использующая для первоначального анализа бесплатные ресурсы. , есть конечно же и другие, более емкие с расширенным сбором информации, как правило это случаи когда предполагается очень мощное движение, естественно это должно быть дополнительно подтверждено из максимального количества источников.
Профит в таких случаях также максимальный.
Спасибо.
