Обзор ПАММ-счета (5130) EvgenyChaev
Дело было так:
Пришел никому неизвестный (по-крайней мере нам) управляющий, заработал 30-35% прибыли за пару недель и капитал инвесторов мгновенно вырос. Обычно на раскрутку своего памма управляющим требовалось 2-3 месяца. На данным момент капитал инвесторов составляет около $350 тыс.
Доходность
С середины апреля заработано $139 тыс. или 83,5%, что очень неплохо. Торговля ведется только по паре EURUSD. Средняя доходность для инвестора составляет 5,4% за все время и 3,5% за последний месяц (доходность обычно снижается вместе с рисками по мере роста капитала).
Вероятность прибыльных сделок составляет около 90% со средней прибылью $7.5 тыс. Обычно сделки совершаются с целью прибыли 10-20 пунктов. Вероятность убытка 10% со средним значением $5 тыс.
Риски
Все хорошо если бы не одно НО - все убыточные сделки пересиживаются и применяется тактика усреднения. Показательны были последние 2 недели. Хороший доход 4,5% и 7,25% заработан с довольно существенными просадками в течение недели. Официальная статистика просадки в 3,66% не соответствует действительности. На прошлой неделе просадка достигала 15%, на этой неделе управляющему пришлось усредняться 3-мя сделками, что уже существенно с точки зрения рисков. Сделки были открыты EURUSD sell, 100, 50 и 50 лот, по ценам 1,1350, 1,1375 и 1,1405. Просадка была по первым 2-м сделкам. 1-я сделка 100 лот *65 пунктов = -$65000, 2-я сделка 50 лот * 40 пунктов = -$20 000. При капитале памма $400 тыс. просадка составила примерно 85/400 = 21%. Напомню что доход за неделю составил $30 306, что в 3 раза меньше просадки, и к тому же цена евро на сейчас составляет 1,1295. То есть потенциально можно было заработать 100*50 пунктов +50*110 пунктов + 50*80 пунктов = $50 +$55 +$40 = +$145 тыс. (или +35%) Вот такая прибыль означала бы соотношение прибыль/убыток почти 2/1, а не 1/3 и оправдывала бы риски в 20%
Почему это очень важно, потому что еще 50 пунктов вверх и мы бы увидели очередной слив счета, такой же как Pavel37, которому не повезло, так как USDCHF в отличии от EURUSD как раз эти лишние 50-80 пунктов прошел и вместе с пунктами растаяли все средства инвесторов.
Вывод
Прибыльный памм-счет с высокой средней доходностью, но смущают завышенные риски и тактика усреднения. Потенциальный убыток может составить 20-30% депозита. Как будет действовать управляющий в такой ситуации пока неизвестно. Окупаемость убытка может занять до 1 месяца, то не очень хорошо.