Почему большинство советников сливает ? - Страница 3

[Nickma]

добавьте анализ ценового графика

это уже будет ТА, речь как раз и шла о том, что один ФА надежных прогнозов не дает. На хороших новостях игроки могут ранее открытые ордера на первом подъеме позакрывать, и цена упадет, а могут и дальше держать, тогда цена вверх пойдет.

 

[JKeysler]

Советники на новости реагируют через пол-часа минимум

 

[neett]

После выхода новости выждите некоторое время и увидите как рынок реагирует

особенно если рынок уже отыграл эту новость дня за два

 

[Rudenko]

На хороших новостях игроки могут ранее открытые ордера на первом подъеме позакрывать, и цена упадет, а могут и дальше держать, тогда цена вверх пойдет.

Если будут держать без притока денежной массы в инструмент, то будет флэт. Веррх она будет идти только при увеличении денежной массы в иструменте.

 

[Faunus Asset Management]

это уже будет ТА, речь как раз и шла о том, что один ФА надежных прогнозов не дает.

Что вы понимаете под "надежным" прогнозом? Мне не известны методы дающие 100% точный прогноз хотя бы знака изменения цены или, что раньше сработает, sl или tp у позиции. Лучше говорить об достижимой эффективности торговли выраженной в измеримых показателях.

ФА - это логически обоснованные теории рынка. Пример - рост/снижение процентной ставки способствует снижению/росту стоимости облигаций. Причина такой зависимости имеет экономическое обоснование и наблюдается на рыночной истории.

ТА - в хорошем варианте это корректное применение статистического анализа для прогнозирования рынка.

ФА и ТА могут работать вместе. Например, ФА подсказывает для ТА, что в уравнение регрессии стоимости облигаций стоит включить процентную ставку. ФА подсказывает, что решение линейной регрессии должно дать отрицательный коэффициент при параметре процентной ставки. В свою очередь ТА может подтверждать или опровергать теории ФА.

ФА говорит, что существуют ожидаемые новости влияющие на рынок. Это подтверждается историей. Но вот как детально новости влияют, это уже может выяснить ТА. Есть ожидание определенного содержания новости и влияние ее на цены, есть фактически случившееся содержание новости и есть динамика цен после выхода новостей.

добавлено через 1 минуту

особенно если рынок уже отыграл эту новость дня за два

И такое случается. И это не новость

добавлено через 11 минут

Советники на новости реагируют через пол-часа минимум

Советники могут реагировать до выхода новостей. Пример сценария. По ТА прогнозируется разворот цен. Дополнительно грядет некая важная новость способная также повлиять на разворот. То есть, если все совпадет, то может случится разворот и новый "сильный" тренд. Вы выставляете отложенный ордер (обязательно со стоп-уровнями для позиции) еще до выхода новости. После этого уже сервер брокера ждет подтверждения начала нового тренда. Здесь тонкость в выборе уровней отложенного ордера и учета операционных рисков.

добавлено через 12 минут

а советники всегда рано или поздно начинают сливать

Если не мониторить, не сопровождать, не адаптировать, то сольет.

 

[Волнодумец]

Зачем тогда вообще идти на рынок, если ты не способен просто запустить машину, которая делает за тебя деньги и не трогать её ?
Лично я считаю, что таким людям на рынке делать нечего.

М-да, 21-й век, а язычники от торговли умудряются сломать прибыльную "машину"
Надо вырабатывать в себе терпение и самодисциплину, либо не браться за советников вообще.

 

[clarity]

Надо вырабатывать в себе терпение и самодисциплину, либо не браться за советников вообще.

советники надо оптимизировать и найти более-менее удачное сочетание прибыли и убытка

 

[Gerra]

советники надо оптимизировать и найти более-менее удачное сочетание прибыли и убытка

А вот этого то как раз и не могут сделать большинство новичков. Многие толком даже не понимают, как это делается.

 

[ZenFX]

Странные какие то заявления, типа советники реагируют на час позже, советники надо оптимизировать, почему все советники сливают ))). Да все на самом деле зависит от советника, на чем он основан, что он использует для торговли какие принципы, глупости какие то как всегда форумные ).

 

[PIRANHAfx]

Есть много причин для того чтобы советник сливал. Это и отрицательное мат. ожидание и не правильный расчет рисков, и ошибки в программировании.
Есть еще одна интересная причина, это спред и проскальзывание.

 

[Jimmian]

И еще как причина-рынок изменчив и периодичен, а советник этого может не увидеть

 

[neoneo]

Главная причина - неработающая стратегия, по которой хоть советник, хоть человек сольют. Ну и то, что значительная часть советников куплена и в неумелых руках пользы от них никакой

 

[Илья Юрьевич]

А вот этого то как раз и не могут сделать большинство новичков. Многие толком даже не понимают, как это делается.

ну много виде на том же ютюбе существуют. Но вот найти хороший советник крайне тяжело

 

[Igazagolder]

Потому что они для этого и создаются.
Большинство бесплатные, вот логически подумайте, кому-нибудь надо бесплатно давать вам уникальный продукт.
Да и вообще тот, который не сливает- это миф.

 

[Мармадюк]

И еще как причина-рынок изменчив и периодичен, а советник этого может не увидеть

Рынок - это математическая модель с элементами хауса. А хаус в советник не каких нельзя прописать.

 

[Ksandr-]

Для меня..в рынке только 2 состояния - тренд или флет -> возможно запрограммировать советник, чтобы он различал эти состояния.

 

[clarity]

Для меня..в рынке только 2 состояния - тренд или флет -> возможно запрограммировать советник, чтобы он различал эти состояния.

а что есть ещё 3е состояния?. И как по-вашему программа будет различать тренд и флет? Какие критерии и выборка?

 

[Shalom]

а что есть ещё 3е состояния?. И как по-вашему программа будет различать тренд и флет? Какие критерии и выборка?

Не слышал чтобы проги это различали, именно поэтому за советниками в серьезных конторах всегда следят профессиональные трейдеры, которые вовремя меняют трендследящие МТС на флетовые и наоборот.

 

[Trubach]

а что есть ещё 3е состояния?. И как по-вашему программа будет различать тренд и флет? Какие критерии и выборка?

Различать конечно можно, есть эффекетивные алгоритмы отделения шумов, выявления гармоник, можно то же быстрое преобразование Фурье подцепить. Но, зачем все это, если есть вы, трейдер, который достаточно быстро и сам это определит.

 

[Zhora Kotov]

Различать конечно можно, есть эффекетивные алгоритмы отделения шумов, выявления гармоник, можно то же быстрое преобразование Фурье подцепить. Но, зачем все это, если есть вы, трейдер, который достаточно быстро и сам это определит.

Ну например машина не может определить точку входа от уровня который показывает свечка а вот трейдер может и это еще не о чем не говорит ,что невозможно это сделать машине или наоборот человеку.