Претензия № 6309 зарегистрирована в Альпари.
До этого обсуждение претензии велось на форуме Альпари.
Суть претензии в том, что Альпари закрыла мои позиции выполнив StopOut в момент отсутствия котировок в течение 8 минут по паре, на которой у меня были прибыльные сделки в момент сильного движения.
Из-за отсутствия котировок сервер не правильно рассчитал свободную маржу и принудительно закрыл все мои позиции.
Компания Альпари признала, что если бы не остановка котировок, то мой счёт выдержал бы просадку, но отказывает в восстановлении счета, сделок на нём и вообще в компенсации убытка.
Теперь подробней.
В момент событий 15.01.2015 у меня было две основные группы ордеров (мелкие ордера не учитываю, они незначительны).
Продажа GBPCHF - эта группа приносит доход (группа была открыта за несколько дней до падения пары, по максимальным ценам).
Покупка USDCHF - эта группа приносит убыток (она была открыта в период падения пары, цены открытия разные).
Цены GBPCHF и USDCHF движутся в одну сторону - вниз. Поэтому убыток и прибыль взаимно нарастают и компенсируют друг друга. Получилось своего рода хеджирование.
Я скачал тиковые данные, в которых обнаружил вопиющие разрывы в потоке котировок. Котировки просто остановились в какой-то момент и долгое время отсутствовали вовсе!
По GBPCHF тиков не было с 11:46 по 11:53.58 (~11:54) - почти 8 минут! Позже я обнаружил разрывы по другим парам.
Именно по этой паре у меня нарастала прибыль.
Для того чтобы восстановить события, я смоделировал синхронное потиковое движение на парах GBPCHF, USDCHF.
Моделирование показало, что обе пары двигались вниз одновременно до 11:46.
В 11:46 минут котировки по GBPCHF замерли и эта пара больше не снижалась до 11:54. Прибыль перестала расти.
В это же время USDCHF не замирала и продолжила своё движение вниз. Убыток по ней продолжал расти.
В 11:48-11-49 убыток превысил прибыль + депозит и сервер принудительно закрыл все позиции.
А пара GBPCHF не двигалась до 11:54.
В 11:54 котировки по возобновились и произошло снижение пары (на 8300 пунктов!) до её минимума на графике, в то время как минимум по другим франковым парам был уже давно пройден в 11:49. Запаздывание минимума на паре на 5 минут!
Если бы котировки не зависли у Альпари, то произошло бы синхронное снижение, достижение минимума в 11:49, а потом синхронный рост пар. Прибыль по GBPCHF с запасом компенсировала бы убыток по USDCHF и через несколько минут счёт бы вышел в плюс. И никакого StopOut'a бы не было!
Зависание котировок привело к ошибочному исполнению StopOut'a и лишению меня и моего инвестора не только прибыли, но и весьма солидного депозита в десятки тысяч долларов!
Официальный представительно форуме Альпари, Kadet2002, признал это, но разумеется отказался удовлетворить мою претензию. Говорит, да котировок не было почти 8 минут, но это так и должно быть, потому что не было ликвидности у контрагентов. Поэтому якобы компания не приделах и вообще это воля случая.
В подтверждение своих утверждений об отсутствии ликвидности у их "замечательного" контрагента, и вообще в глобальном масштабе, были приведены ссылки на неопознаваемые графики от "нескольких крупных компаний".
Каких компаний мне так конкретно и не было сказано.
Вот собственно и все аргументы компании в свою защиту.
Далее было завуалированно указано на мои личные качества и умственные способности, которые очевидно не дотягивают до их высоких стандартов.
Своих контрагентов Альпари категорически не раскрывает, ни публично, не в личной беседе. Хотя как я понял из других источников это Ducascopy.
Так же мне не раскрывается информация выводились ли мои сделки или нет.
Причины отсутствия котировок не менее важны, потому как если это из-за сбоя на стороне Альпари, то это вообще прямая ответственность компании.
Программный алгоритм работы МТ4 и процесс расчёта уровня маржи понятен, он рассчитывает по последнему тику и это нисколько бы не влияло ни на что в обычных условиях, когда тики идут регулярно и без перерывов, секунда за секундой.
Но! Эта особенность расчёта становится критически важной когда тики пропадают на несколько минут в период огромных движений цен! Что и приводит к некорректным расчётам маржи. На основании устаревшей информации сервер принимает ответственное решение о стопауте!
В вопросе остановки котировок, Альпари ссылается на отсутствие ликвидности. А что такое "ликвидность"? Раз наши отношения регулируются Регламентом, то обращаемся к нему.
В регламенте нет определения "Ликвидность", на которое ссылается компания и которым главным образом защищается!
Зато есть определения других важных понятий:
Котировка это информация о текущем курсе инструмента, однако мои позиции были закрыты в момент отсутствия информации о текущем курсе.
В разделе Регламента, касающегося Маржи (пп 2.25-2.29) вообще нет упоминания котировок и порядок её расчёта в случае перебоя в потоке котировок.
В разделе Регламента о Предоставлении котировок (пп. 2.16-2.17) также этого не упоминается.
И вообще в Регламенте нигде не сказано, как по ним рассчитывается плавающая прибыль и убыток по уже открытым позициям.
Поэтому упирать на пресловутое отсутствие ликвидности нет никакого смысла, т.к. она не имеет отношения к расчёту Маржи.
Во вложении я прикрепил ответ представителя Альпари,Кадета2002, графики с пояснениями и выдержку из регламента.
Все обстоятельства сложно описать в одном сообщении, если я что-то упустил важное или требуются пояснения к чему-то, то я отвечу.
Как я понимаю из других тем форума, есть факты уличения компании в нечистоплотной деятельности и откровенной работе против клиентов. Это весьма огорчает. Я всегда считал Альпари своего рода эталоном в "русском форексе".
Жду от Альпари объяснений по моей претензии.
UPD.
Не могу не поделиться перепиской с Альпари. Очень жаркое обсуждение происходит.
Не знаю можно ли постить ссылки прямо на форум Альпари, поэтому размещаю ссылки на скриншоты страниц.
Стр 20
Стр 21
Стр 22
До этого обсуждение претензии велось на форуме Альпари.
Суть претензии в том, что Альпари закрыла мои позиции выполнив StopOut в момент отсутствия котировок в течение 8 минут по паре, на которой у меня были прибыльные сделки в момент сильного движения.
Из-за отсутствия котировок сервер не правильно рассчитал свободную маржу и принудительно закрыл все мои позиции.
Компания Альпари признала, что если бы не остановка котировок, то мой счёт выдержал бы просадку, но отказывает в восстановлении счета, сделок на нём и вообще в компенсации убытка.
Теперь подробней.
В момент событий 15.01.2015 у меня было две основные группы ордеров (мелкие ордера не учитываю, они незначительны).
Продажа GBPCHF - эта группа приносит доход (группа была открыта за несколько дней до падения пары, по максимальным ценам).
Покупка USDCHF - эта группа приносит убыток (она была открыта в период падения пары, цены открытия разные).
Цены GBPCHF и USDCHF движутся в одну сторону - вниз. Поэтому убыток и прибыль взаимно нарастают и компенсируют друг друга. Получилось своего рода хеджирование.
Я скачал тиковые данные, в которых обнаружил вопиющие разрывы в потоке котировок. Котировки просто остановились в какой-то момент и долгое время отсутствовали вовсе!
По GBPCHF тиков не было с 11:46 по 11:53.58 (~11:54) - почти 8 минут! Позже я обнаружил разрывы по другим парам.
Именно по этой паре у меня нарастала прибыль.
Для того чтобы восстановить события, я смоделировал синхронное потиковое движение на парах GBPCHF, USDCHF.
Моделирование показало, что обе пары двигались вниз одновременно до 11:46.
В 11:46 минут котировки по GBPCHF замерли и эта пара больше не снижалась до 11:54. Прибыль перестала расти.
В это же время USDCHF не замирала и продолжила своё движение вниз. Убыток по ней продолжал расти.
В 11:48-11-49 убыток превысил прибыль + депозит и сервер принудительно закрыл все позиции.
А пара GBPCHF не двигалась до 11:54.
В 11:54 котировки по возобновились и произошло снижение пары (на 8300 пунктов!) до её минимума на графике, в то время как минимум по другим франковым парам был уже давно пройден в 11:49. Запаздывание минимума на паре на 5 минут!
Если бы котировки не зависли у Альпари, то произошло бы синхронное снижение, достижение минимума в 11:49, а потом синхронный рост пар. Прибыль по GBPCHF с запасом компенсировала бы убыток по USDCHF и через несколько минут счёт бы вышел в плюс. И никакого StopOut'a бы не было!
Зависание котировок привело к ошибочному исполнению StopOut'a и лишению меня и моего инвестора не только прибыли, но и весьма солидного депозита в десятки тысяч долларов!
Официальный представительно форуме Альпари, Kadet2002, признал это, но разумеется отказался удовлетворить мою претензию. Говорит, да котировок не было почти 8 минут, но это так и должно быть, потому что не было ликвидности у контрагентов. Поэтому якобы компания не приделах и вообще это воля случая.
В подтверждение своих утверждений об отсутствии ликвидности у их "замечательного" контрагента, и вообще в глобальном масштабе, были приведены ссылки на неопознаваемые графики от "нескольких крупных компаний".
Каких компаний мне так конкретно и не было сказано.
Вот собственно и все аргументы компании в свою защиту.
Далее было завуалированно указано на мои личные качества и умственные способности, которые очевидно не дотягивают до их высоких стандартов.
Своих контрагентов Альпари категорически не раскрывает, ни публично, не в личной беседе. Хотя как я понял из других источников это Ducascopy.
Так же мне не раскрывается информация выводились ли мои сделки или нет.
Причины отсутствия котировок не менее важны, потому как если это из-за сбоя на стороне Альпари, то это вообще прямая ответственность компании.
Программный алгоритм работы МТ4 и процесс расчёта уровня маржи понятен, он рассчитывает по последнему тику и это нисколько бы не влияло ни на что в обычных условиях, когда тики идут регулярно и без перерывов, секунда за секундой.
Но! Эта особенность расчёта становится критически важной когда тики пропадают на несколько минут в период огромных движений цен! Что и приводит к некорректным расчётам маржи. На основании устаревшей информации сервер принимает ответственное решение о стопауте!
В вопросе остановки котировок, Альпари ссылается на отсутствие ликвидности. А что такое "ликвидность"? Раз наши отношения регулируются Регламентом, то обращаемся к нему.
В регламенте нет определения "Ликвидность", на которое ссылается компания и которым главным образом защищается!
Зато есть определения других важных понятий:
Котировка это информация о текущем курсе инструмента, однако мои позиции были закрыты в момент отсутствия информации о текущем курсе.
В разделе Регламента, касающегося Маржи (пп 2.25-2.29) вообще нет упоминания котировок и порядок её расчёта в случае перебоя в потоке котировок.
В разделе Регламента о Предоставлении котировок (пп. 2.16-2.17) также этого не упоминается.
И вообще в Регламенте нигде не сказано, как по ним рассчитывается плавающая прибыль и убыток по уже открытым позициям.
Поэтому упирать на пресловутое отсутствие ликвидности нет никакого смысла, т.к. она не имеет отношения к расчёту Маржи.
Во вложении я прикрепил ответ представителя Альпари,Кадета2002, графики с пояснениями и выдержку из регламента.
Все обстоятельства сложно описать в одном сообщении, если я что-то упустил важное или требуются пояснения к чему-то, то я отвечу.
Как я понимаю из других тем форума, есть факты уличения компании в нечистоплотной деятельности и откровенной работе против клиентов. Это весьма огорчает. Я всегда считал Альпари своего рода эталоном в "русском форексе".
Жду от Альпари объяснений по моей претензии.
UPD.
Не могу не поделиться перепиской с Альпари. Очень жаркое обсуждение происходит.
Не знаю можно ли постить ссылки прямо на форум Альпари, поэтому размещаю ссылки на скриншоты страниц.
Стр 20
Стр 21
Стр 22
Вложения
-
3. GBPCHF vs USDCHF.png -
4. GBPCHF vs USDCHF with descriptions.png -
Ответ Кадет2002.png -
Регламент 9.28.png -
GBPCHF Ticks.png
Последнее редактирование:
