Прибыльная заготовка - Страница 3

[BDP]

Тут можно применить систему мартингейла и увеличить значительно прибыль, но проблема в том, что нет фиксированных тейкпрофита и стоплосса, да и сделок маловато.

Мартингейл всегда опасен и поэтому его нет смысла проверять.

Нет стопов и тейков потому, что форекс меняется и меняется волатильность. Попробуйте погонять этот советник со стопами или трейлинг стопами, я думаю Вы увидите как система начнет сливать. А вот применять выход из сделки по времени, есть та небольшая лазейка, которая поможет нам адаптироваться к меняющимся условиям. Тут уже более важно, чтобы торговая идея на чем строиться система не потеряла актуальности.

Lots=0.1; - фиксированный лот.

Т.о. за почти за 10 лет прибыль составила порядка 150%, т.е. в среднем 15% в год что достаточно мало.

При тестировании фиксированным лотом, оценка прибыльности идет на втором месте. На первом это выявление поведения системы на разных временных участках и главное это оценка наибольшей исторической просадки.

Повышение прибыльности можно произвести 2 путями:

1) Реинвестирование, но при полученной просадки в 37,11%, это максимум в 2 раза.

2) Фиксированной частью, но большим лотом чем в начале. Например у того же пользователя с ником Нехочуха получилось следующие

Начальный депозит 1000 - Лот 0.1 = Чистая прибыль 1890 – Максимальная просадка 568(35%)
Начальный депозит 1000 - Лот 0.2 = Чистая прибыль 3780 – Максимальная просадка 1137(51%)
Начальный депозит 1000 - Лот 0.4 = Чистая прибыль 7560 – Максимальная просадка 2275(66%)

как видим из примера при начальном постоянном лоте 0,4 прибыль увеличивается в 4 раза, а вот просадка только в 1,8 раза (при 0,1 лота она 35% и при 0,4 лота она 66%).

Таким образом можно говорить о прибыли около 50%-60% годовых в среднем, при максимальной исторической просадки 66%.

 

[pmmm2011]

У меня ещё ранее возникал вопрос правильно ли Вы оцениваете просадку и прибыльность системы.

Начальный депозит 1000 - Лот 0.1 = Чистая прибыль 1890 – Максимальная просадка 568(35%)
Начальный депозит 1000 - Лот 0.2 = Чистая прибыль 3780 – Максимальная просадка 1137(51%)
Начальный депозит 1000 - Лот 0.4 = Чистая прибыль 7560 – Максимальная просадка 2275(66%)

В процентах может быть и нелинейная зависимость, но по моему мнению более важной является абсолютная просадка. Пример: торгуем без реинвестирования, то есть раз в месяц(или другой фиксированный период) снимаем прибыль, если её нет, то ничего не снимаем. Как определяем сколько держать на счету, какой взять начальный депозит? Например, макс. просадка за период тестирования на истории - это 60% начального депозита. Так начальный депозит необходимо взять при торговле 0.1 лотом минимум 947. Прибыль 1890, тогда прибыльность около 20% в год. С увеличением лота прибыльность при таком подходе не растёт.

 

[BDP]

Как определяем сколько держать на счету, какой взять начальный депозит?

Если мы хотим получить такие же результаты в реале, как на истории, то придется на время торговли замораживать всю сумму, а ничего не снимать. Лот также не нужно увеличивать.

Допустим решаем торговать по системе 5 лет. Значит в течении этих 5 лет ничего со счета не снимаем и не выводим, лот остается первоначальным несмотря на возрастающую сумму. По окончании 5 лет все деньги забираем, а там уже решаем будем торговать дальше и какой суммой и лотом по системе или же нет.

Как видно так торговать не очень удобно по этой схеме, а потому конечно в большинстве случаев более приемлема схема с реинвестированием, а именно торговля с постоянным процентом риска. Но тогда и цифры другие будут.

Я тестировал данную стратегию этой программой. Кто желает протестировать свои простейшие и легко формализуемые идеи, то программа само то, т.к. бесплатно и не надо знать программирование.