Здравствуйте всем, в инете наткнулся на очень интересную тему т.е. анализе крупных опционных и фиючерсных контрактов вот что пишет в предисловие:
"Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами, ни один из которых не содержит ни бита новой информации по сравнению с графиком цены формата OHLCV. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива. Эта статья - своеобразный «проводник», от теоретических постулатов экономики до их применения в непосредственной торговле на фьючерсном товарном рынке.
Экономическая теория утверждает о возможности существования рыночных фаз «перекупленности» и «перепроданности». Эти фазы являются критическими для рынка. Дальнейшее ценовое движение вверх в перекупленной зоне становится все более затруднено в силу возрастающей конкуренции между предложением. Дальнейшее ценовое движение вниз в перепроданной зоне становиться также все более затруднено, но уже в силу возрастающего давления спроса. В обоих случаях рынок близок к своему долгосрочному развороту. Эти утверждения могут показаться сколь простыми, столь и бесполезными, в силу того, что методов определения этих фаз рынка экономическая теория не предложила. Однако методы эти существуют и, как это часто бывает, были разработаны уже давно, успешными практикующими трейдерами.
Эта статья сводит теорию с практикой, познакомит ее читателей с методами определения этих фаз, основанных на простых индикаторах, подробно описанных в одной из немногих книг, посвященной этой концепции – «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Написанная известным трейдером Ларри Вильямсом, книга тем не менее, не получила широкой огласки, а материал изложенный в ней не стал общеупотребительным. Одной из основных причин послужившей сложившейся ситуации, стало то, что все концепции изложенные в книге, так и остались теоретическими.
По прошествии более двух лет с момента выхода русскоязычного издания книги в свет, для самой распространенной торговой платформы в РФ - MetaTrader 4, так и не появился универсальный, удобный, открытый комплекс программного обеспечения, поддерживающий эту концепцию. Эта статья заполняет этот разрыв. Теперь любой желающий может заставить теорию, изложенную в книге Ларри Вильямса работать на практике, - в своем терминале MetaTrader.
Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов по сделкам трейдеров относится к фундаментальному виду анализа.
Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов CFTC автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов предложенная Ларри Вильямсом и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что во-первых, все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями трех групп участников рынка. Во-вторых, все эти наблюдения можно свести к простым техническим индикаторам, устраняя при этом субъективность и неоднозначность.
Таким образом, даже становится возможным создание торгового робота торгующего по простым правилам фундаментального анализа. С уверенностью можно сказать, что подобных разработок немного, фактически одна из них представлена перед Вами. Думаю, она окажет неоценимое подспорье, любому, кто решит использовать отчеты CFTC.
Первая часть посвящена экономической теории. В ней на простых примерах показана принципиальная модель рынка, доказывается возможность существования различных рыночных фаз. Вторая часть посвящена собственно методам анализа информации, необходимой для определения фазы рынка. В нее включены описания набора индикаторов, необходимых для анализа взаимодействия покупателей и продавцов. Практически целиком она основана на книге Ларри Вильямса, в которой работа этих индикаторов была подробно показана. Третья часть посвящена технической реализации проекта Meta COT. В ней подробно описано, как использовать исследовательский робот, индикаторы и скрипты, входящие в проект, подробно описано как загружать необходимую информацию. Четвертая часть – итоговая. В ней с помощью торгового робота исследуется эффективность концепции, изложенной в статье, делаются итоговые выводы, высказываются конструктивные предложения. "
Весь материал думаю смысла нет перекопировать, его можно найти по этой ссылке http://articles.mql4.com/ru/858 если админы сайта напишут, что нужно здесь всё выкладывать то так и зделаю.
"Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами, ни один из которых не содержит ни бита новой информации по сравнению с графиком цены формата OHLCV. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива. Эта статья - своеобразный «проводник», от теоретических постулатов экономики до их применения в непосредственной торговле на фьючерсном товарном рынке.
Экономическая теория утверждает о возможности существования рыночных фаз «перекупленности» и «перепроданности». Эти фазы являются критическими для рынка. Дальнейшее ценовое движение вверх в перекупленной зоне становится все более затруднено в силу возрастающей конкуренции между предложением. Дальнейшее ценовое движение вниз в перепроданной зоне становиться также все более затруднено, но уже в силу возрастающего давления спроса. В обоих случаях рынок близок к своему долгосрочному развороту. Эти утверждения могут показаться сколь простыми, столь и бесполезными, в силу того, что методов определения этих фаз рынка экономическая теория не предложила. Однако методы эти существуют и, как это часто бывает, были разработаны уже давно, успешными практикующими трейдерами.
Эта статья сводит теорию с практикой, познакомит ее читателей с методами определения этих фаз, основанных на простых индикаторах, подробно описанных в одной из немногих книг, посвященной этой концепции – «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Написанная известным трейдером Ларри Вильямсом, книга тем не менее, не получила широкой огласки, а материал изложенный в ней не стал общеупотребительным. Одной из основных причин послужившей сложившейся ситуации, стало то, что все концепции изложенные в книге, так и остались теоретическими.
По прошествии более двух лет с момента выхода русскоязычного издания книги в свет, для самой распространенной торговой платформы в РФ - MetaTrader 4, так и не появился универсальный, удобный, открытый комплекс программного обеспечения, поддерживающий эту концепцию. Эта статья заполняет этот разрыв. Теперь любой желающий может заставить теорию, изложенную в книге Ларри Вильямса работать на практике, - в своем терминале MetaTrader.
Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов по сделкам трейдеров относится к фундаментальному виду анализа.
Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов CFTC автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов предложенная Ларри Вильямсом и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что во-первых, все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями трех групп участников рынка. Во-вторых, все эти наблюдения можно свести к простым техническим индикаторам, устраняя при этом субъективность и неоднозначность.
Таким образом, даже становится возможным создание торгового робота торгующего по простым правилам фундаментального анализа. С уверенностью можно сказать, что подобных разработок немного, фактически одна из них представлена перед Вами. Думаю, она окажет неоценимое подспорье, любому, кто решит использовать отчеты CFTC.
Первая часть посвящена экономической теории. В ней на простых примерах показана принципиальная модель рынка, доказывается возможность существования различных рыночных фаз. Вторая часть посвящена собственно методам анализа информации, необходимой для определения фазы рынка. В нее включены описания набора индикаторов, необходимых для анализа взаимодействия покупателей и продавцов. Практически целиком она основана на книге Ларри Вильямса, в которой работа этих индикаторов была подробно показана. Третья часть посвящена технической реализации проекта Meta COT. В ней подробно описано, как использовать исследовательский робот, индикаторы и скрипты, входящие в проект, подробно описано как загружать необходимую информацию. Четвертая часть – итоговая. В ней с помощью торгового робота исследуется эффективность концепции, изложенной в статье, делаются итоговые выводы, высказываются конструктивные предложения. "
Весь материал думаю смысла нет перекопировать, его можно найти по этой ссылке http://articles.mql4.com/ru/858 если админы сайта напишут, что нужно здесь всё выкладывать то так и зделаю.
