Forex-club7
Новичок
Вы "гуру" и профи скальпинга, сторожил. Жаль, что Вы ничего не поимели от торговли скальпингом кроме убытков.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Путь скальпера - Страница 3
- Автор темы PIRANHAfx
- Дата начала
Вы "гуру" и профи скальпинга, сторожил. Жаль, что Вы ничего не поимели от торговли скальпингом кроме убытков.
Во-первых, давайте без дифирамбов (гуру, профи и т.д.).
Во-вторых, наверх всплывает только дерьмо, т.е. скандалы с убыточными инвесторами. Нижняя часть айсберга (отношения с прибыльными инвесторами) обычно недоступна публике.
Ну и в третьих, обсуждению подлежит скальпинг как таковой, а не личности его реализующие.
С учетом изложенного, беседа может быть весьма продуктивной.
не могли бы Вы дать ссылки на ветки, где можно почитать о именно Вашем вИдении скальпинга.
Последнее редактирование:
Фрагменты рабочей версии TS Paramon's fluger
Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- металлы XAU, XAG
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.
Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.
Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).
Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:
- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;
- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;
- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.
Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
Риск на одну сделку:
- 0.5% соответствует низкому уровню риска;
- 1% соответствует среднему уровню риска;
- 2% соответствует высокому уровню риска.
Лимит потерь (максимальный дродаун):
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- металлы XAU, XAG
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.
Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.
Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).
Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:
- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;
- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;
- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.
Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
Риск на одну сделку:
- 0.5% соответствует низкому уровню риска;
- 1% соответствует среднему уровню риска;
- 2% соответствует высокому уровню риска.
Лимит потерь (максимальный дродаун):
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
прежде чем выбрать для себя скальпинг, вы должны задать себе пару вопросов:
хочу ли я вкалывать как проклятый?
готов лия продать все свои нервные клетки?
хочу ли я такую работу, когда месяц каторжного труда можно слить за одну сделку?
хочу ли я вкалывать как проклятый?
готов лия продать все свои нервные клетки?
хочу ли я такую работу, когда месяц каторжного труда можно слить за одну сделку?
Вышеописанные ужасы мягко говоря не соответствуют действительности.
Единственное требование - психомоторика трейдера должна соответствовать скальпингу. Флегматики отдыхают...
Forex-club7
Новичок
Читал на всех форумах много лет ваши посты и видел вашу торговлю, особенно паммы.
Всё слили красиво и быстро. Мониторинги слитых паммов это не скандалы с инвесторами... И их было слито не один.... Лично наблюдал. А Вы прибыльные счета не показываете? Только слитые
Значит слитые показываете, а прибыльные прячет... Вам не смешно писать эту чушь?
Последнее редактирование:
Еще раз.Читал на всех форумах много лет ваши посты и видел вашу торговлю, особенно паммы.
Значит слитые показываете, а прибыльные прячет... Вам не смешно писать эту чушь?
Мы разве обсуждаем конкретную реализацию скальпинга и личность трейдера?
Мне это неинтересно. Но специально для Вас http://www.gkfx.ru/investments/pamm/58736.html
Ну а Вы что из себя представляете, наблюдательный Вы мой?
Forex-club7
Новичок
Еще раз.
Мы разве обсуждаем конкретную реализацию скальпинга и личность трейдера?
Мне это неинтересно. Но специально для Вас http://www.gkfx.ru/investments/pamm/58736.html
Ну а Вы что из себя представляете, наблюдательный Вы мой?
Неужели Вы за многие годы ещё не слились?
Помню как Вы в альпах сливали памм за паммом.
Судить по себе о людях не надоНеужели Вы за многие годы ещё не слились?
Если есть вопросы по теме, готов пообщаться.
А мусорить в чужих ветках не хочу.
Forex-club7
Новичок
Судить по себе о людях не надо
Если есть вопросы по теме, готов пообщаться.
А мусорить в чужих ветках не хочу.
Я не скальпер. Ну так сложилось за много лет на форексе(на многих форумах) и у меня лично, что ник парамон это тоже самое что сливатор. Слова синонимы. Вы не обижайтесь, но это правда..... Сколько лет вы скальпингом сливали десятки счетов и кучу денег. Ну чего не отнять, то не отнять. Ну правда это.
Удачи Вам.
Насчет десятков счетов - перебор.Я не скальпер. Ну так сложилось за много лет на форексе(на многих форумах) и у меня лично, что ник парамон это тоже самое что сливатор. Слова синонимы. Вы не обижайтесь, но это правда..... Сколько лет вы скальпингом сливали десятки счетов и кучу денег. Ну чего не отнять, то не отнять. Ну правда это.
Удачи Вам.
Люди склонны ошибаться.
Правда то, что не бывает реалтрейдеров без убитых ими счетов. Нет таких.
А удача нам всем не помешает.
Ну почему же ? Бывают,например в ФТ.Их там полно,правда,что они "настоящие на 100%",утверждать не берусь.
Forex-club7
Новичок
Нет, не перебор. Я знаю вас очень давно по многим форумам, много лет!!! Очень много!!! Вы даже не представляете себе. С начала вашего появления на форекс форумах, всех!!!! Только в альпах вы слили несколько паммов. Не нужно лгать уважаемый.
Если у вас такой памм успешный, так почему вы здесь "светитесь всеми цветами радуги" должником? Не стыдно?
Должникам нет никакой веры.Ваш статус должникак ещё раз доказывает, что вы сливатор рецидивист.
Вы даже не можете погасить долги чтобы не позориться, да и хотя бы совесть иметь.
Последнее редактирование:
Шли бы Вы куда-нибудь... В другую ветку...Нет, не перебор. Я знаю вас очень давно по многим форумам, много лет!!! Очень много!!! Вы даже не представляете себе. С начала вашего появления на форекс форумах, всех!!!! Только в альпах вы слили несколько паммов. Не нужно лгать уважаемый.
Если у вас такой памм успешный, так почему вы здесь "светитесь всеми цветами радуги" должником? Не стыдно?
Ваш статус должникак ещё раз доказывает, что вы сливатор рецидивист.
Forex-club7
Новичок
Ну хамства у вас не отымать.
Это все знают товарищ должник. Я бы с таким статусом стеснялся вообще писать что-то. А вам не стыдно....Отдайте лучше деньги должник. Вам не стыдно?
Может каждому проблемному заемщику надо повеситься?Ну хамства у вас не отымать.
Отдайте лучше деньги должник. Вам не стыдно?
Идите в **** (литературное слово). Надоели Вы не только мне уже.
Forex-club7
Новичок
Бессовестный кидала.
А кто подробнее может написать что случилось и почему слово должник появилось у этого ника?
ПАММ был слит или что, а это все так напали на него, а причина не понятна.
ПАММ был слит или что, а это все так напали на него, а причина не понятна.
Похожие темы
- Статья
