• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🔥 Мы ищем редактора/модератора для новостных разделов форума. Подробности вакансии и условия можно найти в данной теме
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Путь скальпера - Страница 4

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,382
Реакции
2,857
Поинты
17.27
Я тот, кого на данном ресурсе считают изгоем.
Алаверды, я считаю этот ресурс редкой помойкой.
Тем не менее, тема мне интересна, а вот содержательная часть непоминает винегрет...

Уважаемый, да не изгой вы, а вообще, я вам сильно благодарен, благодаря вам я точно знаю, чего не надо делать, и это ни секунды, не сакрказм.
Когда то, я с упоением читал ваши посты на булкофоруме и респект вам, что посетили мою ветку тут. Я вспоминаю знакомство с экстремальным внутредневным жахом в вашей интерпретации с некой долей ностальгии...
А что там у вас потом вышло (сливы и прочее), это дело десятое....

А то что винегрет, да спонтанно все я выпилил просто, тем более это все очень старое и похоже мне уже поздно ворошить прошлое, отвыкс.:wink2::cool:
Ай плин, не дочитал далее, вы бы лучше открыли свою ветку, хотя можно подискутировать об эффективности торговли, которую вы презентовали можно и в этой ветке, но не сегодня.
Сегодня я наверное напьюся - ДР как никак, а вот послезавтра можно и подискутировать.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Последнее редактирование:

Forex-club7

Новичок
Регистрация
26.07.2010
Сообщения
4,045
Реакции
604
Поинты
0.00

paramon

Должник!!!
Регистрация
24.06.2008
Сообщения
167
Реакции
43
Поинты
0.00
Сегодня я наверное напьюся - ДР как никак, а вот послезавтра можно и подискутировать.
Мои поздравления!
Дискуссия может случится предметной и интересной, если не будут встревать всякие околоторговые личности.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

kolovrat5

Новичок
Регистрация
13.02.2013
Сообщения
1,022
Реакции
639
Поинты
0.00
paramon, Сколько сделок вы совершаете внутри дня ? Каким лотом от депо заходите ? Усредняетесь ? Мартин кратно 2-х 3-х ?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

paramon

Должник!!!
Регистрация
24.06.2008
Сообщения
167
Реакции
43
Поинты
0.00
paramon, Сколько сделок вы совершаете внутри дня ? Каким лотом от депо заходите ? Усредняетесь ? Мартин кратно 2-х 3-х ?
Максимальная скорость по одному инструменту - 4 сделки/час.
Лот 0.01 кратен дискрету депо 200 $.
Никаких мартинов и усреднений.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

kolovrat5

Новичок
Регистрация
13.02.2013
Сообщения
1,022
Реакции
639
Поинты
0.00
Максимальная скорость по одному инструменту - 4 сделки/час.
Лот 0.01 кратен дискрету депо 200 $.
Никаких мартинов и усреднений.

Сколько одновременно инструментов в работе ?
Продолжительность торговли в сутки ?
Если депо 500,то совокупный лот всех поз 0.03 макимум ?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,382
Реакции
2,857
Поинты
17.27
Мои поздравления!
Дискуссия может случится предметной и интересной, если не будут встревать всякие околоторговые личности.

Спс)) Думаю да, может она быть предметной, а на форумчан не "быкуйте" (в самом хорошем смысле этого слова, ничего больше не придумал), форум такой, издержки так сказать...

добавлено через 1 час 55 минут
Фрагменты рабочей версии TS Paramon's fluger
А что тянуть, можно и сейчас подискутировать, ибо все равно "заболел"...

Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2).
Уважаемый, можете ли вы предоставить статистику за вменяемый период времени, который как минимум подтверждает даную формулу, точнее, что это и есть "она самая"...
Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Пожалуйста, не могли бы вы предоставить нормализованный график даной функции - характеристики, насколько я понимаю, это либо нормальное распределение, либо рыночное распределение, которое характеризуется тяжелыми хвостами, которые убивают мегажахи и некоторые мартингейлы.
Так же можно предоставить график (нормализованный(могу ошибаться в понятиях, я не математик)) минуток по группам валют и отдельно по индексу бакса. так сказать для наглядности.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
К сожалению, я так же вынужден попросить статистику по этому утверждению, так как все же есть некое мнение, что все эти группы зависят от бакса и от новостных выбросов по даному инструменту и частично от этих же выбросов по вторичным валютам, то есть (по простому) по подчеркнутым мной особенностям: ГЫВ/ОЗН, ПИЗ/ОЗН и ПИЗ/ГЫВ
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- металлы XAU, XAG
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.
Все же, это больше похоже на увеличение рисков, чем на диверсификацию, если я правильно понял вашу мысль.
При сильном новостном выбросе сорваны стопы будут у более чем 70% открытых позиций (личный давний, даавний опыт более 30 сделок).
За нефть и амер индексы не могу говорить, ибо не изучал эти инструменты.

Но если вы имеете ввиду синхронное движение этих инструментов (всех) как индикатор, то хотелось бы, так же статистики, но все же, все идет через бакс, и на даный момент, то что было 7-8 лет назад нуждается в доп подтверждении.
Ну и, в принципе, просьбы о статистике закончены, ибо далее идет, что нинаесть реалскальпинг, хотя вы к этому моменту присоединили ММ.
Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей).

Опять буду банален, плиз - статистИк... Хотя, на том же ПИЗ/ГЫВ оное имеет место быть, но не в столь категоричной форме, иначе все бы банчили в плюс без исключения...
Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.

А вот это гуд, это реально ГУД, на этом я строил свою систему, правда я использовал нереально жесткий фильтр цены и некий субьективный ход цены (хотя он и может подходить под некую начальную базу в формировании стат модели).
Если вы не против, я позже выложу свои "изыски" в этом направлении, все через фильтра, но могу сказать откровенно, без робота, а точнее обучаемой нейросети, там ловить нечего.... Вылюбят и высушат, даже хваленые "сквозняки" и ЕСН...
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.

Но все же рулит бакс, а все остальное это ++++ риски.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.

Хоть я и обещал - "больше никакой С...". но все же, немного ей самой - плиз...
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.

Ок, я понял вашу мысль, чуть позжа выложу свое мнение по этим 15 минутным экстремумам, на мой взгляд, лишнее привязываться ко вренмени. хотя как определенный опт это может подойти, но опять таки, нужон статистИк.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода.

Ну, с одной стороны я согласен, но с другой - не очень, так как МО , в большей степени, определяется соотношением прибыльных и убыточных сделок, точнее их исходов.
Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС.
Согласен, но хотел бы добавить что на дисперсию влияет не только ММ, хотя я бы хотел услышать об этом от вас подробенее, так как не совсем понятно что вы имеете ввиду.
На дисперсию влияет и исполнение и банальное состояние оператора ТС.

Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.

Это, кстати, нереально рулит в паммах, которые расчитаны на дистанцию от 5 лет.
Но тут, вы , на мой взгляд лукавите, в плане, если мо полодительное то фигачим оптимальной фракцией, вы же знаете что это обоюдоострый меч и он может порвать как тузик грелку, а не только нарубить капусты...
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
Стата уважаемый, ну нужна она для таких "аксиоматичных" утверждений...
Было интересно "разобрать" вашу идею, но - все упирается в риски, дисперсия на приведенных к абсолютным значениям показателях, может быть такова, что овчина на дистанции превратится в злого волка...
С Уважением Пиранья...
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Последнее редактирование:

paramon

Должник!!!
Регистрация
24.06.2008
Сообщения
167
Реакции
43
Поинты
0.00
Сколько одновременно инструментов в работе ?
Максимум 5-6.
Продолжительность торговли в сутки ?
С 10.00 до 14.00 мск (утренняя сессия)
С 16.00 до 20.00 мск (вечерняя сессия)
Возможно расширение при активном рынке и серьезных новостях.
Если депо 500,то совокупный лот всех поз 0.03 макимум ?
Рабочий лот при депо 500 - 0.02. Кол-во инструментов 5-6. Совокупный лот 0.1-0.12.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

kolovrat5

Новичок
Регистрация
13.02.2013
Сообщения
1,022
Реакции
639
Поинты
0.00
И последний вопросы: какой таймфрейм предпочитаете ? стопы используете ? насколько короткие/длинные ?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

paramon

Должник!!!
Регистрация
24.06.2008
Сообщения
167
Реакции
43
Поинты
0.00
И последний вопросы: какой таймфрейм предпочитаете ?

Минутки.

стопы используете ?

Автотралы.

насколько короткие/длинные ?

Фиксация поз автотралами обязательна каждые 30 мин.

добавлено через 35 минут
Уважаемый, можете ли вы предоставить статистику за вменяемый период времени, который как минимум подтверждает даную формулу, точнее, что это и есть "она самая"...

Предложите другую формулу для оценки изменчивости рынка.

Пожалуйста, не могли бы вы предоставить нормализованный график даной функции - характеристики, насколько я понимаю, это либо нормальное распределение, либо рыночное распределение, которое характеризуется тяжелыми хвостами, которые убивают мегажахи и некоторые мартингейлы.
Так же можно предоставить график (нормализованный(могу ошибаться в понятиях, я не математик)) минуток по группам валют и отдельно по индексу бакса. так сказать для наглядности.

У меня нет таких графиков.

К сожалению, я так же вынужден попросить статистику по этому утверждению, так как все же есть некое мнение, что все эти группы зависят от бакса и от новостных выбросов по даному инструменту и частично от этих же выбросов по вторичным валютам, то есть (по простому) по подчеркнутым мной особенностям: ГЫВ/ОЗН, ПИЗ/ОЗН и ПИЗ/ГЫВ

Все статистические закономерности есть в графике потока котировок. Видны невооруженным глазом.

Все же, это больше похоже на увеличение рисков, чем на диверсификацию, если я правильно понял вашу мысль.
При сильном новостном выбросе сорваны стопы будут у более чем 70% открытых позиций (личный давний, даавний опыт более 30 сделок).
За нефть и амер индексы не могу говорить, ибо не изучал эти инструменты.

Но если вы имеете ввиду синхронное движение этих инструментов (всех) как индикатор, то хотелось бы, так же статистики, но все же, все идет через бакс, и на даный момент, то что было 7-8 лет назад нуждается в доп подтверждении.
Ну и, в принципе, просьбы о статистике закончены, ибо далее идет, что нинаесть реалскальпинг, хотя вы к этому моменту присоединили ММ.

Скальпинг предполагает закрытие позиций перед новостями. Синхронизм представлен в графиках котировок.


Если вы не против, я позже выложу свои "изыски" в этом направлении

Извольте.

Но все же рулит бакс, а все остальное это ++++ риски.

Рулит не только бакс, но и евро, а также йена через carry trade.

Ну, с одной стороны я согласен, но с другой - не очень, так как МО , в большей степени, определяется соотношением прибыльных и убыточных сделок, точнее их исходов.

Если речь о профит-факторе, это не то.

Согласен, но хотел бы добавить что на дисперсию влияет не только ММ, хотя я бы хотел услышать об этом от вас подробенее, так как не совсем понятно что вы имеете ввиду.
На дисперсию влияет и исполнение и банальное состояние оператора ТС.

ММ исчезает, когда мы работаем исключительно с пунктами. Канешна, есть базовая дисперсия в пунктах, которая также влияет на сходимость.

Стата уважаемый, ну нужна она для таких "аксиоматичных" утверждений...
Было интересно "разобрать" вашу идею, но - все упирается в риски, дисперсия на приведенных к абсолютным значениям показателях, может быть такова, что овчина на дистанции превратится в злого волка...

Я изложил основы, базис. Каждый может получить подтверждение или опровержение моих выводов.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Последнее редактирование:

Богдан Барбашов

Интересующийся
Регистрация
06.01.2014
Сообщения
39
Реакции
12
Поинты
0.00
Приветствую автора ветки! Появился интерес к вашей ТС. Скажите, пожалуйста, сколько за месяц можно наторговать лотов с депо в 1к долларов? Спасибо
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,382
Реакции
2,857
Поинты
17.27
Приветствую автора ветки! Появился интерес к вашей ТС. Скажите, пожалуйста, сколько за месяц можно наторговать лотов с депо в 1к долларов? Спасибо

Приветствую, я не давал системы, то что написано в стартовом топике, это не более чем начальная ступень. А точнее не совсем удавшийся эксперимент.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Богдан Барбашов

Интересующийся
Регистрация
06.01.2014
Сообщения
39
Реакции
12
Поинты
0.00
Приветствую, я не давал системы, то что написано в стартовом топике, это не более чем начальная ступень. А точнее не совсем удавшийся эксперимент.
А ТС продаете? Или ее вовсе нет?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,382
Реакции
2,857
Поинты
17.27
А ТС продаете? Или ее вовсе нет?

ТС не продаю, она вовсе есть, просто мне лень стало продолжать вести ветку.
Почему? Народ обоснованно попросил мониторинг, а его я не готов предоставлять по тому что:
1. Я торгую сейчас по другой ТС (не интрадей), ритм торгов совсем другой и перестраивать его я посчитал нецелесообразным.
2. Решил что все же нет большого смысла в этой ветке и зря я ее начал.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

ViktorND

Любитель
Регистрация
08.10.2014
Сообщения
469
Реакции
73
Поинты
0.00
если трейдер говорит, что не продаёт свою систему, это говорит о том, что он дорожит ею, следовательно она прибыльная...
а если со временем он решится её продать, значит система изжила себя и не имеет уже ожидаемую доходность
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,382
Реакции
2,857
Поинты
17.27
если трейдер говорит, что не продаёт свою систему, это говорит о том, что он дорожит ею, следовательно она прибыльная...
а если со временем он решится её продать, значит система изжила себя и не имеет уже ожидаемую доходность

Я не вижу смысла в продаже самой ТС так как вероятность что покупатель будет прибыльно торговать, используя ее, примерно такова, как встретить динозавра - 50/50.
Стратегия делается под себя, под свой психотип и возможности, нюансов масса.
Я и хотел изначально давать инфу порциями для тех кому интересно, вести так сказать некое реалтайм обучение, благо навык обучения у меня имеется, когда то давно я имел такой опыт. Но эксперимент не получился.
Могу сказать одно, все системы которые я использую имеют одно сходство - я всегда следую за ценой, контролируя уровень риска. Это накладывает свои особенности при торговле интрадей, когда то давно я спокойно трейдил интрадей по 16 часов, теперь я не могу так торговать - отвык.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

kiber

Специалист
Регистрация
31.07.2008
Сообщения
1,111
Реакции
190
Поинты
0.00
2. Решил что все же нет большого смысла в этой ветке и зря я ее начал.
попросите модераторов пусть закроют, если нет, то продолжайте её вести в нормальнмо русле
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Liner

Новичок
Регистрация
01.02.2013
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.00
PIRANHAfx, если еще не поздно, с радостью бы стал публичным учеником в этой ветке.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,382
Реакции
2,857
Поинты
17.27
PIRANHAfx, если еще не поздно, с радостью бы стал публичным учеником в этой ветке.

Приветствую, знаете, дело не в поздно, на меня тогда нашло, чтоли, сейчас я отчетливо понимаю, что мне все это не нужно совершенно, да и пересматриваю я многое в своей торговле и т.д.
П.С. Модераторов просил почти сразу же закрыть ветку.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Сверху Снизу