• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Риски в торговле на дистанции - исследование

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Открыл данную тему, так как захотелось поговорить о рисках в торговле.
Особенно о рисках при управлении чужими деньгами на дистанции.
Все мои мысли изложенные в данной теме являются субъективными, хотя основаны на практическом исследовании протяженностью почти год и объемом 400 сделок по разным парам с использованием разных торговых стратегий, стратегий управления капиталом и разном уровне рисков.

Итак, что же лучше при торговле на дистанции?
какое плече выбрать для торговли, какие риски закладывать в планы?
Опытным путем я выяснил, что на дистанции использование кредитного плеча более 1:15 приводит к резкой волатильности эквити и просадки увеличиваются примерно в 2 раза. Глубина просадки может достигать 50% от средств.
Так же подтвердилась вредность использования "токсичных" методов в торговле, в частности мартингейла (даже в самой его упрощенной и облегченной форме).
Почему же выгодно использовать низкий уровень плеча 1:15-20?
Мы торгуем на вероятностном рынке, при положительном мо и торговле по тренду цене нужно давать возможность корректироваться в рамках трендовых и коррекционных моделей.
При использовании в работе ТС тайм фрейма Н4, колебания эквити при ошибочных входах могут быть существенными, поэтому как никогда остро стоит вопрос приемлемых рисков.
При используемом кредитном плече в рамках 1:20 колебания курсов в размере 2-3,5% не дают просадок превышающих 12-15% от средств, что дает возможность оперативно работать с уровнями просадок и оптимально использовать стратегии усреднения инвестиции.
Конечно же при существенном снижении рисков так же идет снижение прибыльности счета, но при долгосрочном положительном мат ожидании стратегии можно расчитывать на колебание уровня доходности в пределах 40-60% годовых.

А при оптимальной стратегии усреднения инвестиции можно достичь доходности до 100% годовых при рисках не превышающих 25-30% от средств.

При использовании низких рисков в торговле и мо стратегии превышающее 30 спредов, автоматически нивелируются следующие проблемы - проскальзывания, расширение спреда, новостные гэпы, гэпы торговых сессий (выходные дни).

Так же при низких рисках стало возможным выставлять стратегические ограничители убытков, что не мало важно в трендовой долгосрочной торговле. Стопы могут выставляться в рамках 3000-4000 пунктов (пятизнак) от открытой позиции.Что позволяет грамотно реализовывать усреднение инвестиций, что не мало важно при торговле на крупные суммы.
В целом использование кредитного плеча 1:15 гораздо безопаснее для инвесторов, чем более высокие уровни рисков.
Есть еще один не мало важный фактор в пользу как низкого используемого плеча так и общего плеча счета - человеческий фактор.
При большом плече счета можно ошибочно открыть огромный лот не вписывающийся в концепцию рисков ТС. У меня именно так и произошло, это может нанести непоправимый ущерб средствам на счете.
Решается этот вопрос очень легко, ограничением максимального кредитного плеча.
Все что написано мной взято из истории торгов памм счета специально открытого для проверки работы сервиса и адаптации стратегий для приема инвестиций.
Так как активные ссылки я вставлять не могу, то могу предоставить всем желающим закрытый памм счет и мониторинг на майфхбук.
Так же могу ответить на любые интересующие вопросы, связанные с контролем рисков при средне и долгосрочной торговле на ТФ Н4.

П.С.
Прошу прощения на некоторый сумбур в тексте и возможные ошибки, так как пишу без подготовки, так сказать по памяти.
Решил добавить ссылки.
www.alpari.r u/ru/investor/pamm /230891/#pamm-chart-return (убрать пробелы)
www.myfxbook.co m/portfolio /piranhafx/716757 (убрать пробелы)
 
Последнее редактирование:

red vzx

Специалист
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
521
Реакции
210
Поинты
0.000
использование кредитного плеча более 1:15

Напомните, пожалуйста, как вы это считаете? Пример: плечо 1:500, залог $2.7, лот 0.01, депозит $700. Какое будет использование кредитного плеча в приведённом примере?

Прошёл по ссылке ниже на памм альпари, зашёл в закладку ИКП, там значения 9.36, 37.61, 9.56 и т.д. Как эти цифры соотносятся с 1:15?

Почему это важный параметр для инвестора, что вы на нём акцентируете внимание?


Так же подтвердилась вредность использования "токсичных" методов в торговле, в частности мартингейла (даже в самой его упрощенной и облегченной форме).

оптимально использовать стратегии усреднения инвестиции

А почему усреднение к токсичным не отнесли? Та же ловля отката, как и в мартине, только лотность не увеличивается?
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Напомните, пожалуйста, как вы это считаете? Пример: плечо 1:500, залог $2.7, лот 0.01, депозит $700. Какое будет использование кредитного плеча в приведённом примере?
Зависит от пары на которой открыта позиция, если пара фунт/доллар то ИКП будет 2,1. Если брать пример моего счета то плече 1:50 КУ 800 лот 0,01. то как раз ИКП будет примерно 2,1.

Прошёл по ссылке ниже на памм альпари, зашёл в закладку ИКП, там значения 9.36, 37.61, 9.56 и т.д. Как эти цифры соотносятся с 1:15?
Если бы вы подсказали куда именно вы смотрели, то я смог бы более подробно ответить. А так ИКП 1:15 в моем примере будет выглядеть так, макс лот на текущий депозит в 800 будет 0,08. То есть на каждые 800 долларов средств будет макс лот 0,08.
Почему это важный параметр для инвестора, что вы на нём акцентируете внимание?
Потому что ИКП это индикатор риска торговли управляющего, а инвестор, в моем понимании, в первую очередь, должен смотреть на приемлемость по рискам в инвестировании, если не хочет получить американских горок на своем инвест счете или фееричной кочерги при ИКП от 50.


А почему усреднение к токсичным не отнесли? Та же ловля отката, как и в мартине, только лотность не увеличивается?

Имелось ввиду усреднение инвестиции, а не в торговле. Усреднение с точки зрения инвестиции может выглядеть так: накопительная инвестиция в стабильный консервативный памм. При просадках доливается определенная сумма и на перехаее эквити фиксится часть прибыли. При грамотном управлении консервативным счетом. в большинстве случаев просадки будут иметь восходящий характер, то есть последующий лоу просадки будет или выше чем предыдущий или равен предыдущему при флете на графике эквити управа.
Усреднение на просадке при инвестиции в агрессивный счет можно так же отнести к токсичному методу инвестирования. так как в этом случае очень силен элемент удачи, развернет/не развернет жах управа.
 

red vzx

Специалист
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
521
Реакции
210
Поинты
0.000
Если бы вы подсказали куда именно вы смотрели, то я смог бы более подробно ответить.

Смотрю вот сюда: alpari.ru/ru/investor/pamm/230891/#pamm-leverage

В закладку "Используемое кредитное плечо", там ещё на графике шпилька (вы писали, что ошиблись с мегалотом). Вот там идут по порядку значения, если навести мышкой на график: 29.04 - 9.36 (макс. используемое кредитное плечо) и так далее каждый день. Как из этих значений получается отношение 1:15?

Зависит от пары на которой открыта позиция, если пара фунт/доллар то ИКП будет 2,1. Если брать пример моего счета то плече 1:50 КУ 800 лот 0,01. то как раз ИКП будет примерно 2,1.

евро/бакс. Какова формула расчёта? Как получилось 2.1?

Потому что ИКП это индикатор риска торговли управляющего, а инвестор, в моем понимании, в первую очередь, должен смотреть на приемлемость по рискам в инвестировании, если не хочет получить американских горок на своем инвест счете или фееричной кочерги при ИКП от 50.

Будет ли адекватно смотреть на уровень максимальной (если есть история, а если нет - декларируемой) просадки. И соотносить величину максимальной просадки (установив на этом уровне стоп для выхода из инвестиции) с величиной ожидаемой прибыли? А там пусть эквити болтается, как вздумается: хоть 50%, хоть 10%, если эти значения не выходят за максимум, установленный инвестором. Мне пока кажется, что вопрос только в том, насколько часто и как близко управ приближается к уровню максимальной просадки.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Смотрю вот сюда: alpari.ru/ru/investor/pamm/230891/#pamm-leverage

В закладку "Используемое кредитное плечо", там ещё на графике шпилька (вы писали, что ошиблись с мегалотом). Вот там идут по порядку значения, если навести мышкой на график: 29.04 - 9.36 (макс. используемое кредитное плечо) и так далее каждый день. Как из этих значений получается отношение 1:15?
Странно, но я почему то не могу пройти по ссылке которую оставлял в первом посте-404 ошибка... Пришлось по другой проходить.
Понял о чем вы. Вы посмотрели на ИКП за 29 апреля. Цифра 9,36 это максимальное ИКП которое я использовал в этот день при плече счета 500.
Если посмотреть на шпильку по икп от 8 августа, то там хай по ИКП был 460,16, то есть было задействовано все плече счета, я тогда случайно открыл 1 лот по aud/usd. И если смотреть каждый день на график икп, то там как раз отражены мои исследования по разной загрузке депозита.
Если внимательно соотносить график икп и график доходности то можно прейти примерно к таким же выводам, что пришел и я. Что максимально безпасным уровнем загрузки, вернее максимальным уровнем загрузки для консервативной торговли будет икп 1:15. Жаль что альпари не предоставляет информацию по среднему икп на памм счете за определенный интервал и в целом. Это было бы очень удобно как для управа, так и для инвестора.
Если использовать лоты в пределах икп 2-16 то просадка в 40и 50% в принципе окажется недостижима. Так как загрузка с начала августа по конец ноября не превышала 1к16 и только 1 раз пиковая загрузка вышла за 20, просадка к тому моменту подходила к 27%. Потом загрузка была увеличена и просадка вплотную подошла к 50%.
После этих исследований я принял макс пиковую загрузку по ИКП не более 1к16 и среднее рабочее плече 1к4. Хотя сейчас я вижу что все же лучше увеличить нагрузку среднюю до 1 к 10 (постоянную), так как колебания эквити уж слишком незначительны и средняя годовая доходность при среднем икп 6-8 вряд ли перевалит за 20%, а это уж очень мало, вернее такое икп больше подходит для хедж фондов с крупными суммами.))


евро/бакс. Какова формула расчёта? Как получилось 2.1?

Используемое кредитное плечо показывает отношение номинальной стоимости открытых ордеров к средствам ПАММ-счета.

Будет ли адекватно смотреть на уровень максимальной (если есть история, а если нет - декларируемой) просадки.
Конечно это будет адекватно.

И соотносить величину максимальной просадки (установив на этом уровне стоп для выхода из инвестиции) с величиной ожидаемой прибыли?

В большинстве случаев максимальная просадка получена управляющим в период разгона счета для попадания в рейтинг. Это еще до того как нескольк оизменилась формула расчета рейтинга. Сейчас имеет вес загрузка по икп, раньше не имела.
Поэтому, на мой взгляд, более качествеено для анализа будет просмотреть последние полгода (3 месяца) чтобы посмотреть как управляющий на данный момент управляет своим счетом. Снизил ли риски при наборе большой суммы в управление и как изменился характер кривой эквити.
По поводу ожидаемой прибыли, по моим наблюдениям топы рейтинга и старые счета с более менее крупным капиталом значительно урезают риски и доходность сильно отличается от доходности в начале жизни счета (до попадания в рейтинг).
Поэтому обращать внимание на общую доходность памм счета не имеет смысла. нужно смотреть на последнее время 3-6 месяцев.

Так же , на мой взгляд, нужно смотреть на максимальные показатели памм счета в мониторинге. Дневная прибыль/убыток. По дате этих показателей можно определить,без анализа графика икп - имел ли место разгон для попадания в рейтинг и сможет ли управ показывать доходность которая отражена на мониторинге в будущем.
А там пусть эквити болтается, как вздумается: хоть 50%, хоть 10%, если эти значения не выходят за максимум, установленный инвестором. Мне пока кажется, что вопрос только в том, насколько часто и как близко управ приближается к уровню максимальной просадки.
Есть отличное правило, вкладывать в управа только лимит потерь, тогда действительно будет все равно как колеблется эквити счета.
 
Последнее редактирование:

red vzx

Специалист
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
521
Реакции
210
Поинты
0.000
Есть отличное правило, вкладывать в управа только лимит потерь, тогда действительно будет все равно как колеблется эквити счета.

+ сумму на залоги. По ним ведь просадка невозможна. Дядя Коля на страже.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270

red vzx

Специалист
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
521
Реакции
210
Поинты
0.000
Если выделить на управа 1000 у.е. с условием, что риск распространяется на всю 1000, то следует учитывать, что часть средств будет использовано в залоге. И чем меньше кредитное плечо, тем выше сумма залога при совершение купли/продажи. Поэтому рисковая сумма уменьшается на сумму залога. А дальше либо долиться, либо уменьшить лимит потерь.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Если выделить на управа 1000 у.е. с условием, что риск распространяется на всю 1000, то следует учитывать, что часть средств будет использовано в залоге. И чем меньше кредитное плечо, тем выше сумма залога при совершение купли/продажи. Поэтому рисковая сумма уменьшается на сумму залога. А дальше либо долиться, либо уменьшить лимит потерь.

На самом деле не имеет значения какая сумма от инвестиции будет учствовать в залоге (это касается альпари), рассчет рабочего лота идет из всей суммы инвестиций на счете и управ открывает позиции исходя из риск менеджмента который он выбрал. К примеру если взять мой счет, там нет инвестиций, то при вводе 1000 баксов будет открыто 0,06 лота и все.
 

red vzx

Специалист
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
521
Реакции
210
Поинты
0.000
то при вводе 1000 баксов будет открыто 0,06 лота и все

И по евро/баксу залог будет $81 (при плече 1:100), следовательно риску подвержены $919.

P.S. Но, используя ваш счёт, даже и эти 919 не подвержены полностью риску. А только 250-300 из них (25-30% просадки). Поэтому, если кому-то захочется рисковать именно 1000 в вашем памме, то ему придётся заливать ~3000. Верно?
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
И по евро/баксу залог будет $81 (при плече 1:100), следовательно риску подвержены $919.

P.S. Но, используя ваш счёт, даже и эти 919 не подвержены полностью риску. А только 250-300 из них (25-30% просадки). Поэтому, если кому-то захочется рисковать именно 1000 в вашем памме, то ему придётся заливать ~3000. Верно?

Смотрите как это будет выглядеть с точки зрения контроля рисков.
Пусть инвестор решил войти в памм 1000, если на памме открыта сделка, то при входе этой 1000 будет проведена коррекция позиции, чтобы сохранить доходность на одном и том же уровне.
Исходя из задекларированных рисков, среднее икп должно быть 12, значит управляющему нужно будет открыть 0,06 лота.
Стоп лосс стоит на уровне 76 пипсов, соответственно в сделке инвестор будет рисковать 76*0,6$=45,6$. Я не учитываю проскальзывание, спред и свопы, только чистую курсовую разницу.
То есть, риски инвестора на входе, составят 45,6/1000*100=4,56%
Это если будет получен стоп лосс.
Общие же риски инвестора будут равняться максимальной просадке на счете, если она 25-30%, то это и будет его риском. Можно смело ставить ограничитель убытка в размере 30-35% и наблюдать за своей инвестицией. Если же управ задекларировал общий лимит потерь по счету, при достижении которого торговля будет приостановлена для выяснения причин получения лимита, и этот лимит больше чем текущая макс просадка, то лучше поставить ограничитель потерь на уровень этого лимита и все.
А по большому счету заливается лимит потерь, те пресловутые 250-300 баксов и все, больше лимита потерь инвестор получить будет не в состоянии.
 

red vzx

Специалист
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
521
Реакции
210
Поинты
0.000
Ок.

Так же подтвердилась вредность использования "токсичных" методов в торговле, в частности мартингейла (даже в самой его упрощенной и облегченной форме).

Вот этот момент ещё очень интересен. Как использовали мартин?
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Вот этот момент ещё очень интересен. Как использовали мартин?

Да я использовал его только в самом начале на евро/баксе, как раз половина просадки в мае принадлежит ему.))) Закрыл не дожидаясь выхода в плюс, так как проштудировав форум понял что мартингейл не подходит для управления инвесторскими деньгами.)
 

red vzx

Специалист
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
521
Реакции
210
Поинты
0.000
не подходит для управления инвесторскими деньгами

Да, мало кто спокойно отнесётся к колбасе в эквити 40-70%.

Спасибо за поднятую тему. После подписки на сову, мне стали интересны моменты, связанные с риском/прибыльностью применительно к торговле. А вы своим постом дали пищу для размышлений.

Успехов вам с паммом. Вы вот этот: alpari.ru/ru/investor/pamm/313159/ двигаете в топ?
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Да, мало кто спокойно отнесётся к колбасе в эквити 40-70%.
Знаете есть инвесторы что и к -10% неспокойно относятся.)))

Спасибо за поднятую тему. После подписки на сову, мне стали интересны моменты, связанные с риском/прибыльностью применительно к торговле. А вы своим постом дали пищу для размышлений.
Я рад, чт оона кому то пригодилась, для этого и создавал.
Успехов вам с паммом. Вы вот этот: alpari.ru/ru/investor/pamm/313159/ двигаете в топ?

Спасибо за пожелание, да этот двигаю в топ, сейчас увеличу риски. Сделок мало довольно и колебания эквити просто мизерные.
 

Бурда Тарас

Интересующийся
Регистрация
22.05.2014
Сообщения
4
Реакции
0
Поинты
0.000
Доброго дня всем. Я пока что новичок в деле торговли на форекс. И сначала ищу нужную информацию што да как делать. Нашёл некую статью для новичков здесь http://madcash.ru/trejder/obuchenie-torgovle-na-foreks-forex-start/ Здесь както в таких общих чертах об етом виде бизнеса. Как начать, как правильно торговать, делать нужние ставки, кредитное плечо и тд. Но хочется не попасть деньги кто может подсказать как лучше начинать. Что почитать, в общем как научится.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Доброго дня всем. Я пока что новичок в деле торговли на форекс. И сначала ищу нужную информацию што да как делать. Нашёл некую статью для новичков здесь http://madcash.ru/trejder/obuchenie-torgovle-na-foreks-forex-start/ Здесь както в таких общих чертах об етом виде бизнеса. Как начать, как правильно торговать, делать нужние ставки, кредитное плечо и тд. Но хочется не попасть деньги кто может подсказать как лучше начинать. Что почитать, в общем как научится.

Почитайте для начала этот форум, тут много чего можно найти. Затем выберете ДЦ чеерз который будете учиться торговать. Ну и начинайте изучать терминал и основы торговли на демо. Потом через месяца 3-4 откройте центовый счет баксов на 50 и начинайте учиться торговать на центах. А там уже сами определитесь что дальше.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Опытным путем я выяснил, что на дистанции использование кредитного плеча более 1:15 приводит к резкой волатильности эквити и просадки увеличиваются примерно в 2 раза.
Я не могу понять, как у вас кредитное плечо напрямую связано с просадками по торговле. На просадку влияют объемы, которыми торгует трейдер, количество убыточных сделок и тому подобное, а кредитное плечо, точнее его размер, никак не могут влиять напрямую на просадку, косвенное влияние, ну может быть.
 
Последнее редактирование модератором:

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Я не могу понять, как у вас кредитное плечо напрямую связано с просадками по торговле. На просадку влияют объемы, которыми торгует трейдер, количество убыточных сделок и тому подобное, а кредитное плечо, точнее его размер, никак не могут влиять напрямую на просадку, косвенное влияние, ну может быть.

Я не писал, что плече счета напрямую влияет на просадки, плече влияет на предельный риск.
А вот используемое кредитное плече (ИКП) напрямую влияет на просадку счета.
Чем выше ИКП тем выше возможна просадка (впрочем как и прибыль).
Что такое ИКП?
ИКП равно отношению номинального размера позиции и средств на счете
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Я не писал, что плече счета напрямую влияет на просадки, плече влияет на предельный риск.
А вот используемое кредитное плече (ИКП) напрямую влияет на просадку счета.
Чем выше ИКП тем выше возможна просадка (впрочем как и прибыль).
Что такое ИКП?
ИКП равно отношению номинального размера позиции и средств на счете

Речь идет просто о безстоповой торговле? Потому что как может влиять плечо на просадку, если не стоит стопов, я еще могу понять, хотя тоже не так радужно, все таки маржин колл и стоп это очень разные вещи., а вот если они есть, то абсолютно не понимаю.
 
Сверху Снизу