Самые критические ошибки трейдера - Страница 6

[PIRANHAfx]

А что вы скажете например по поводу вот этого видео, где профессиональный трейдер как раз учит работать без стопов

https://www.youtube.com/watch?v=445N_sPvDZ0

Я и сам за то, чтобы работать со стопами, но так, задумался просто. У самого бывало много моментов, когда говорил себе, лучше бы стопа не было.

Посмотрел минут 7 - смешной парень, 9 лет говорит трейдит? И нафига ему это голимое обучение, лень же.)))
Ну а про стопы вообще феерично, закрывать с рынка это очень умно. Хотя если ему нравится висеть у монитора или интрадеить то может и нормально.
Никаких проблем со стопами не вижу, при системной торговле стоп стоит только там, где открытая позиция будет признана ошибочной. А сбивание соплями иногда, это просто издержки и не более того.
И еще открою страшную тайну - лок ничем не отличается от стопа по своим свойствам и математике, единственно бывает очень удобно работать локом если работаешь с нетто позицией и множеством открытых ордеров.

 

[Коляfx]

Никаких проблем со стопами не вижу, при системной торговле стоп стоит только там, где открытая позиция будет признана ошибочной. А сбивание соплями иногда, это просто издержки и не более того.

а где именно она будет признана ошибочной? это иногда определяется клозом свечи, а не краем, или и вовсе индикаторами.
а сбивание не слишком ли большие издержки может вызвать?

 

[PIRANHAfx]

а где именно она будет признана ошибочной? это иногда определяется клозом свечи, а не краем, или и вовсе индикаторами.
а сбивание не слишком ли большие издержки может вызвать?

Все зависит от стратегии, если это трендовая стратегия, значит стоп будет там, где явно видно, что определение направления тренда ошибочно.
Если флетовая стратегия, то стоп будет там, где определение флета будет ошибочным.
Есть еще масса других стратегий и стоп будет именно там где будет понятно, что решение о входе ошибочно.
А по поводу сбивания все зависит от рисков и качества иполнения.

 

[Виктор Зигинов]

У меня самые основные ошибки в начале торговли, это завышение рисков, несоблюдение правил ТС.

У новичков все ошибки сводятся к неправильной психологии торговли, а это и завышенные риски и работа без стопов, одним словом жадность порождает все убытки

 

[Коляfx]

Все зависит от стратегии, если это трендовая стратегия, значит стоп будет там, где явно видно, что определение направления тренда ошибочно.
Если флетовая стратегия, то стоп будет там, где определение флета будет ошибочным.
Есть еще масса других стратегий и стоп будет именно там где будет понятно, что решение о входе ошибочно.
А по поводу сбивания все зависит от рисков и качества иполнения.

Стратегия это всего лишь условность. Вы допустили что в некоем месте нужно ставить стоп, т.к. там по вашему мнению будет видно что "направление тренда ошибочно". Цена прокалывает стоп, проходит еще немного и потом разворачивается, а вы сидите в депрессии и осмысливаете стоило ли ставить стоп.
Многие ведь не знают где его ставить и ставят за экстремумами. Лично я нередко наблюдаю ситуации где за экстремумом хорошо поставить входящий ордер, но никак не стоп, т.к. высока вероятность тестирование ценой этого экстремума, и возможно с легким проколом.
Пока новичок ставит стоп, он терпит только убытки. Затем он перестает его ставить и может получить временные успехи: счет растет 3 месяца, полгода, потом трейдер встает против тренда и сливается. Но это уже лучше чем только сливаться изо дня в день и быть полностью деморализованным.
Зато когда трейдер научится закрывать убытки вручную, у него есть шанс стать успешным.
Как альтернатива - найти место на графике где можно ставить стопы, и кидать входящий ордер вблизи от стопов. Тогда соотношение прибыль/риск будет выигрышным. Но это очень трудно. Найти такое на графике это большая удача.

добавлено через 5 минут
Есть еще выход. Ставить стоп равный профиту. Вы допускаете что цена будет падать и расчитываете взять 100 пипсов. Но не знаете где ставить стоп. Тупо ставите его тоже 100 пипсов. Ведь ваша правота подразумевает что цена все же пойдет вниз и по логике ваша ошибка там, где проход вверх превысил потенциальную прибыль.

 

[PIRANHAfx]

Стратегия это всего лишь условность. Вы допустили что в некоем месте нужно ставить стоп, т.к. там по вашему мнению будет видно что "направление тренда ошибочно".

Стратегия это эксплуатация определенных закономерностей и реализация положительного мат. ожидания (если есть). Если торговля на рынке носит системный характер, то стопы в большинстве своем логичны и стоят там где нужно. Если торговля несистемная, то понятное дело стопы там как минимум нелогичны.

Цена прокалывает стоп, проходит еще немного и потом разворачивается, а вы сидите в депрессии и осмысливаете стоило ли ставить стоп.

На мой взгляд это следствие несистемной торговли или малого опыта у трейдера и недоверие торговой стратегии.

Многие ведь не знают где его ставить и ставят за экстремумами. Лично я нередко наблюдаю ситуации где за экстремумом хорошо поставить входящий ордер, но никак не стоп, т.к. высока вероятность тестирование ценой этого экстремума, и возможно с легким проколом.

На мой взгляд, это тоже из области системной торговли и так же требует пристального статистического анализа.

Пока новичок ставит стоп, он терпит только убытки. Затем он перестает его ставить и может получить временные успехи: счет растет 3 месяца, полгода, потом трейдер встает против тренда и сливается. Но это уже лучше чем только сливаться изо дня в день и быть полностью деморализованным.

И это, на мой взгляд, так же имеет больше отношение к опыту торговли и системостроительства, чем доказывает вредность установки стоп лоссов.

Как альтернатива - найти место на графике где можно ставить стопы, и кидать входящий ордер вблизи от стопов. Тогда соотношение прибыль/риск будет выигрышным. Но это очень трудно. Найти такое на графике это большая удача.

Так же , на мой взгляд, данное утверждение должно быть проверено статистикой и если мат ожидание от эксплуатации данной закономерности положительно. то можно уже проверять на стабильность показателей и принимать в эксплуатацию.

Есть еще выход. Ставить стоп равный профиту. Вы допускаете что цена будет падать и расчитываете взять 100 пипсов. Но не знаете где ставить стоп. Тупо ставите его тоже 100 пипсов. Ведь ваша правота подразумевает что цена все же пойдет вниз и по логике ваша ошибка там, где проход вверх превысил потенциальную прибыль.

То же самое, если после стат анализа есть положительное мат ожидание и показатели стабильны. то можно применять в реальной торговле.
Резюмирую - для того чтобы применять различные уровни стопа и различные модели поведения цены - нужно как минимум иметь опыт в системо строительстве и навыки стат анализа различных моделей.

 

[ATT]

На самом деле, если выходит в плюс, то и не обязательно

 

[Коляfx]

Резюмирую - для того чтобы применять различные уровни стопа и различные модели поведения цены - нужно как минимум иметь опыт в системо строительстве и навыки стат анализа различных моделей.

Не люблю системостроительство, не люблю программировать и возиться с тестером и не верю что в этом успех.

 

[PIRANHAfx]

Не люблю системостроительство, не люблю программировать и возиться с тестером и не верю что в этом успех.

Системостроительство не равно советник, это создание четких алгоритмов в торговле на вероятностном рынке. Системостроительство - это и создание ручных торговых систем с простыми и понятными правилами.

 

[phela]

это создание четких алгоритмов в торговле на вероятностном рынке.

Лучше просто не скажешь.

 

[Trubach]

На самом деле, если выходит в плюс, то и не обязательно

Угу, согласен, мощный системный подход и серьезные фундаментальные знания теорвера и матана, вовсе не гарантируют прибыльность.

 

[Илья Юрьевич]

Угу, согласен, мощный системный подход и серьезные фундаментальные знания теорвера и матана, вовсе не гарантируют прибыльность.

любая стратегия, которая даёт сегодня +, может сбоить в будущем.

 

[Коляfx]

Системостроительство не равно советник, это создание четких алгоритмов в торговле на вероятностном рынке. Системостроительство - это и создание ручных торговых систем с простыми и понятными правилами.

если есть четкий алгоритм, то его уже можно дать програмисту для написания советника. и по уму так и надо сделать.

 

[PIRANHAfx]

если есть четкий алгоритм, то его уже можно дать програмисту для написания советника. и по уму так и надо сделать.

Не всегда четкий алгоритм можно уложить в код робота.
Точнее ручная торговля предпочтительнее в некоторых случаях торговли роботами. Особенно это касается блока принятия решения о входе и выходе.
Роботу можно поручить сопровождение позиции и отслеживание рисков, то есть рутину. Это естественно имхо.

 

[Коляfx]

Не всегда четкий алгоритм можно уложить в код робота.
Точнее ручная торговля предпочтительнее в некоторых случаях торговли роботами. Особенно это касается блока принятия решения о входе и выходе.
Роботу можно поручить сопровождение позиции и отслеживание рисков, то есть рутину. Это естественно имхо.

что же мешает? если есть четкий алгоритм - отдаешь его програмисту. не может, значит пущай вертает деньги взад, бум другого програмиста искать.

Особенно это касается блока принятия решения о входе и выходе.

ужос...блоки...это уже похоже на нечеткую логику. а нечеткая логика это не системный подход.
системостроительство это всегда только четкая логика, прогон на тестере и т.д.
мтс естественно, ну а любую мтс можно записать в советника.

 

[PIRANHAfx]

что же мешает? если есть четкий алгоритм - отдаешь его програмисту. не может, значит пущай вертает деньги взад, бум другого програмиста искать.

Ну возможно и ничего не мешает, просто я привык торговать руками, нравится мне это дело.

ужос...блоки...это уже похоже на нечеткую логику. а нечеткая логика это не системный подход.
системостроительство это всегда только четкая логика, прогон на тестере и т.д.
мтс естественно, ну а любую мтс можно записать в советника.

Не уловил сходства с нечеткой логики, насколько я понимаю, как любой бизнес процесс, торговая стратегия состоит из нескольких блоков. Если очень упрощенно смотреть, то там есть блоки принятия решения на открытие позиции (купить/продать), на закрытие позиции (трал/тейк профит, закрытие по рынку). Ну и блок управление рисками и капиталом.
Не обязательно прогон на тестере, это может быть прогон на истории руками.)

 

[Коляfx]

четкую логику можно запрограммировать, нечеткую - нет.

мало ли кто как привык. системостроительство это советники, иначе просто не полностью используются технические возможности и снижается эффективность.
прогон на истории руками часто необъективен и трудоемок. системостроительство подразумевает сбор достоверной статистики, оптимизацию параметров, оптимизацию мм и прочие прэлести. руками этого не сделать.
ну то есь системостроительство на клочке газеты не делается и системный подход очень занудный чтоль, а толку от него...ну кому как.

 

[Nickma]

Насчет того, что много валютных пар это плохо, не соглашусь. Все основные валюты взаимосвязаны и через кроссы передают друг другу импульсы, поэтому имея тенденцию повышения евро и снижения йены, выгодней открыть евройену, чем 2 сделки по евродоллару и долларйене. Или если одна из товарных валют, вроде АУД резко падает, она сразу вызывает падение КАД или НЗД, поэтому, если вы ставите на снижение доллара, то лучше взять вторые валюты вместо евро или ауд, т.к негатив вышел не по ним и потенциал восстановления будет намного выше.

 

[Anton ForexGrad]

Насчет того, что много валютных пар это плохо, не соглашусь. Все основные валюты взаимосвязаны и через кроссы передают друг другу импульсы, поэтому имея тенденцию повышения евро и снижения йены, выгодней открыть евройену, чем 2 сделки по евродоллару и долларйене. Или если одна из товарных валют, вроде АУД резко падает, она сразу вызывает падение КАД или НЗД, поэтому, если вы ставите на снижение доллара, то лучше взять вторые валюты вместо евро или ауд, т.к негатив вышел не по ним и потенциал восстановления будет намного выше.

Я в таком же духе пробовал торговать на паре WTI/RUB.
Когда нефть и рубль падали, то рубль всегда падал сильнее. А так нефть в основном всегда росла против рубля и поэтому недельный график выглядит любопытно-восходящим.

 

[PIRANHAfx]

четкую логику можно запрограммировать, нечеткую - нет.

мало ли кто как привык. системостроительство это советники, иначе просто не полностью используются технические возможности и снижается эффективность.
прогон на истории руками часто необъективен и трудоемок. системостроительство подразумевает сбор достоверной статистики, оптимизацию параметров, оптимизацию мм и прочие прэлести. руками этого не сделать.
ну то есь системостроительство на клочке газеты не делается и системный подход очень занудный чтоль, а толку от него...ну кому как.

Наверное я консервативен, мне больше нравится торговать руками, хотя есть и советники, которые я использую. Но все же пока торгую руками.