Ну что вы, я уверен - вы честные и прозрачные.
Имелось ввиду, что такие заявления давно потеряли вес в глазах здешних форумчан.
Извиняюсь, недооценил важность последних слов для смысла предложения.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
-
Внимание! Правила форума о Forex
Strategy Store - strategystore.org - Страница 3
- Автор темы Strategy Store
- Дата начала
Имелось ввиду, что такие заявления давно потеряли вес в глазах здешних форумчан.
Ну максимизация прибыли на коротком интервале означает жах на все 100% от депозита....поэтому я и поправил цитату)
Спишу на возраст.
На памм в 10 раз больше денег, значит объем позиции в 10 раз больше.
Вообще-то, даже если у памм управляющего на каждые 3 сделки 1 будет убыточной, то получится больше, чем 100% прибыльных сделок в CC, но это неважно.
На деле после выхода за пределы рабочей просадки стратегию можно считать дискредитированной и прекратить инвестирование.
добавлено через 2 минуты
Мне ваш этот "жах" уже мерещится... вместе с "кочергой".
Последнее редактирование:
Позиции одинаковы.
Еще разок. Не смотря на то, что трейдеру выделяется недельный риск, оставшиеся средства остаются обеспечением под торговые операции.
Для полноты картины, так сказать.
С графика одного бывшего ТОП ПАММа одной из форекс компаний срисовал жах с кочергой.
С графика одного бывшего ТОП ПАММа одной из форекс компаний срисовал жах с кочергой.
В ПАММе при ограничении на просадку в 10% прибыль в 10% соответствует сделке со 100% прибыли в Strategy Store. Трейдеру выделяют 100% средств, которыми он может рискнуть. Он их удваивает - 100%. Если говорить в ПАММе о сделке с доходом в 100% (при том же ограничении на просадку), то это соответствует сделке с 1000% дохода в Strategy Store.
Для полноты картины, так сказать.
С графика одного бывшего ТОП ПАММа одной из форекс компаний срисовал жах с кочергой.
Ну что ж бывает)
мартин?
К слову говоря, в нашей платформе при использовании мартина ничего непоправимого не происходит. В худшем случае инвесторы потеряют то, что сами выделили в качестве риска на одну сделку. В теории, использование мартина в нашей платформе может приводить к доходу инвесторов, тут зависит от торговой системы. Мартин в ПАММах зло, т.к. рано или поздно закончится полным сливом. Сколько не зарабатывай, хоть 100%, хоть 100500%, слив (потеря 100%) - и на депозите 0.
В нашем случае, если инвестор вложился с риском 10%, то он может годами получать профит, а при печальном стечении обстоятельств он потеряет эти 10%, а остальной профит останется.
А шут его знает. Вроде да. Это с ПАММа Десятника (Альпари, Велтрейд). Там обе системы - жесткий черный ящик, много кричат, а данных, в том числе историю сделок - не показывают.
Но это так, в этой теме в порядке оффтопа.
Мало ли, кто-нибудь не видел на графике доходности "кочергу".
Мы выбрали золотую середину в плане прозрачности торговли для инвестора - мы не показываем сделки онлайн, что бы их нельзя было копировать несанкционированно. Но всегда показываем полный стейтмент инвестору после закрытия сделки. Инвестор должен иметь право знать, что происходило с его деньгами.
По нашему стейтменту расшифровать торговлю сложно - ни долей, ни стопов/тейков и другой конкретики нету. Только лот, время и цена открытия-закрытия. Какой долей заходил трейдер, каким образом открывал позиций (отложенник или с рынка), как закрыл - по стопу или еще как это все остается закрыто для инвестора.
Так же в стейте вся информация о распределении прибыли, просадке (которую трейдер должен отбить перед получением дальнейшей прибыли) и т.п.
По каждой позиции мы можем показать соответствующий ордер на контрагенте.
Кстати, попробуйте провести теоретическое исследование применимости мартингейлов (точнее симбиоза оптимальной доли и мартингейла) с учетом особенностей Вашей платформы, которую Вы описали.
С точки применимости, если система трейдера получает в случае мартина бОльшую доходность - применимо, т.к. трейдер жестко ограничен выделенным ему риском. Правда длина убыточной серии для классического мартина в пределах одной сделки у нас не велика - 6-7. Но лично я не думаю, что для работающей системы мартин окажется подходящим вариантом. Я лишь хотел показать, что в нашей платформе мартин не несет того зла как на графике Usa-Today. Такой сочной кочережки не будет
С точки применимости, если система трейдера получает в случае мартина бОльшую доходность - применимо, т.к. трейдер жестко ограничен выделенным ему риском. Правда длина убыточной серии для классического мартина в пределах одной сделки у нас не велика - 6-7. Но лично я не думаю, что для работающей системы мартин окажется подходящим вариантом. Я лишь хотел показать, что в нашей платформе мартин не несет того зла как на графике Usa-Today. Такой сочной кочережки не будет
Ну не обязательно прям мартин, все же курсовые колебания имеют определенную амплитуду, соответственно при сборе статистической информации для поиска положительного МО на дистанции у торгового алгоритма, можно закладывать некое усреднение в этот алгоритм.
Не обязательно с множителем, не обязательно в одну сторону, но опираясь на специфику Вашей платформы, а именно, опираясь на ограничения в виде недельных лимитов потерь и понятия сделки.
Так же если Ваша платформа опирается по РМ на некое подобие оптимальной фракции Ральфа Винса, то изыскания в области симбиоза дробности открытых позиций с учетом оптимальных рисков в принципе возможны.
Я полагаю, что этим могут заняться заинтересованные и квалифицированные трейдеры, разрабатывая свои стратегии)Ну не обязательно прям мартин, все же курсовые колебания имеют определенную амплитуду, соответственно при сборе статистической информации для поиска положительного МО на дистанции у торгового алгоритма, можно закладывать некое усреднение в этот алгоритм.
Не обязательно с множителем, не обязательно в одну сторону, но опираясь на специфику Вашей платформы, а именно, опираясь на ограничения в виде недельных лимитов потерь и понятия сделки.
Так же если Ваша платформа опирается по РМ на некое подобие оптимальной фракции Ральфа Винса, то изыскания в области симбиоза дробности открытых позиций с учетом оптимальных рисков в принципе возможны.
Своей платформой мы открываем для них широкое поле для изысканий)
Со своей стороны, всегда готовы оказать посильную консультацию и подробно описать используемые методики, рассказать о имеющихся наработках.)
Что касается оптимальной фракции Ральфа Винса, то я в свое время на форуме Альпари показал, что его теория является частным случаем нашего подхода)
Удачи!
Конечно, этими изысканиями должны заниматься профессиональные трейдеры. Я к чему написал то, Вам можно дать теоретическую (маркетинговую) статью о том, как в условиях Вашего продукта можно применять токсичные методы с полным контролем рисков.
Это не обязательно должна быть статья именно прикладного характера, она должна быть в теоретическом поле, НО в этой статье можно дать примерный алгоритм применения симбиоза некоего усреднения позиций с учетом оптимальных рисков и жесткого лимита потерь.
Возможно 99% тех кто заинтересуется статьей и не найдет положительного МО в этом деле (а это действительно не тривиальная задача) но в целом, получать более глубокое представление о природе рисков и конечно же о возможностях, в плане управления рисками, при использовании Вашего продукта.
В целом, мы тоже так рассуждали. Было написано три "книги": одна теоретического плана, две - относительно популярные и прикладные. Но, как показала практика, теоретическую книгу не прочел до конца (я уж не говорю , что понял) практически никто(, да и прикладные вызвали очень ограниченный интерес. Возможно, сейчас, когда запущен продукт на реале, такие публикации будут иметь больший успех, мы продолжим работу в этом направлении.
Спасибо за внимание к нашей платформе и советы, которые для нас очень ценны.
На мой взгляд было бы не лишним повесить эти три "книги" в общий доступ на сайте в PDF.
officialboob
Специалист
Спасибо за альтернативу ПАММам и сигналам Майбука.
Спасибо за то, что отвечаете без воды.
Сразу есть несколько предложений по мелочам.
Но очень важных.
1. Инвесторам показывать дату открытия/закрытия сделок с округлением до нескольких часов.
Это нужно для защиты от реверсного инжениринга стейтов.
2. Для этой же цели, если торгуется корзина инструментов с общим стопом, то после закрытия нужно показывать ее инвестору в виде абстрактного названия, например Index_1, Index_2 и т.д.
ЗЫ. Я так и не понял под какой юресдикцией вы находитесь. На сайте ни адреса, ни страны регистрации?
Спасибо за то, что отвечаете без воды.
Сразу есть несколько предложений по мелочам.
Но очень важных.
1. Инвесторам показывать дату открытия/закрытия сделок с округлением до нескольких часов.
Это нужно для защиты от реверсного инжениринга стейтов.
2. Для этой же цели, если торгуется корзина инструментов с общим стопом, то после закрытия нужно показывать ее инвестору в виде абстрактного названия, например Index_1, Index_2 и т.д.
ЗЫ. Я так и не понял под какой юресдикцией вы находитесь. На сайте ни адреса, ни страны регистрации?
officialboob
Специалист
Вы не учитывете "фактор тупости".
Большинство инвесторов в ПАММ это положил-забыл.
И ПАММ это позволяет.
И уж им точно будет тяжело вникать в оптимальный риск Винса.
К тому же в теме уже был скрин, где пик оптимального риска обозначен как 35%.
Это значит счет можно будет слить небольшой серией убыточных сделок.
В общем, Винс очень далек от реальной практики и эти правила (на практике) не используют даже менеджеры крупных хедж-фондов.
Похожие темы
- Статья
