Ну что вы, я уверен - вы честные и прозрачные.
Извиняюсь, недооценил важность последних слов для смысла предложения.
Спишу на возраст.
Мне ваш этот "жах" уже мерещится... вместе с "кочергой".
Позиции одинаковы.
В ПАММе при ограничении на просадку в 10% прибыль в 10% соответствует сделке со 100% прибыли в Strategy Store. Трейдеру выделяют 100% средств, которыми он может рискнуть. Он их удваивает - 100%. Если говорить в ПАММе о сделке с доходом в 100% (при том же ограничении на просадку), то это соответствует сделке с 1000% дохода в Strategy Store.
Для полноты картины, так сказать.
С графика одного бывшего ТОП ПАММа одной из форекс компаний срисовал жах с кочергой.
К слову говоря, в нашей платформе при использовании мартина ничего непоправимого не происходит. В худшем случае инвесторы потеряют то, что сами выделили в качестве риска на одну сделку. В теории, использование мартина в нашей платформе может приводить к доходу инвесторов, тут зависит от торговой системы. Мартин в ПАММах зло, т.к. рано или поздно закончится полным сливом. Сколько не зарабатывай, хоть 100%, хоть 100500%, слив (потеря 100%) - и на депозите 0.
А шут его знает. Вроде да. Это с ПАММа Десятника (Альпари, Велтрейд). Там обе системы - жесткий черный ящик, много кричат, а данных, в том числе историю сделок - не показывают.
Мы выбрали золотую середину в плане прозрачности торговли для инвестора - мы не показываем сделки онлайн, что бы их нельзя было копировать несанкционированно. Но всегда показываем полный стейтмент инвестору после закрытия сделки. Инвестор должен иметь право знать, что происходило с его деньгами.
С точки применимости, если система трейдера получает в случае мартина бОльшую доходность - применимо, т.к. трейдер жестко ограничен выделенным ему риском. Правда длина убыточной серии для классического мартина в пределах одной сделки у нас не велика - 6-7. Но лично я не думаю, что для работающей системы мартин окажется подходящим вариантом. Я лишь хотел показать, что в нашей платформе мартин не несет того зла как на графике Usa-Today. Такой сочной кочережки не будет
С точки применимости, если система трейдера получает в случае мартина бОльшую доходность - применимо, т.к. трейдер жестко ограничен выделенным ему риском. Правда длина убыточной серии для классического мартина в пределах одной сделки у нас не велика - 6-7. Но лично я не думаю, что для работающей системы мартин окажется подходящим вариантом. Я лишь хотел показать, что в нашей платформе мартин не несет того зла как на графике Usa-Today. Такой сочной кочережки не будет
Я полагаю, что этим могут заняться заинтересованные и квалифицированные трейдеры, разрабатывая свои стратегии)Ну не обязательно прям мартин, все же курсовые колебания имеют определенную амплитуду, соответственно при сборе статистической информации для поиска положительного МО на дистанции у торгового алгоритма, можно закладывать некое усреднение в этот алгоритм.
Не обязательно с множителем, не обязательно в одну сторону, но опираясь на специфику Вашей платформы, а именно, опираясь на ограничения в виде недельных лимитов потерь и понятия сделки.
Так же если Ваша платформа опирается по РМ на некое подобие оптимальной фракции Ральфа Винса, то изыскания в области симбиоза дробности открытых позиций с учетом оптимальных рисков в принципе возможны.
В целом, мы тоже так рассуждали. Было написано три "книги": одна теоретического плана, две - относительно популярные и прикладные. Но, как показала практика, теоретическую книгу не прочел до конца (я уж не говорю , что понял) практически никто(, да и прикладные вызвали очень ограниченный интерес. Возможно, сейчас, когда запущен продукт на реале, такие публикации будут иметь больший успех, мы продолжим работу в этом направлении.
