Strategy Store - strategystore.org - Страница 2

Агроном · 24.06.2015

А стоило ли все это городить? (обеспечительные инвестиции, интервалы сделок, эффективность и др. мне неизвестное)

На первый взгляд, любой классический ПАММ сервис даст вам фору, если добавить в него ограничение убытков.
Т.к. у вас от положения стопа зависит объем позиции инвестора, ну а как достоверно известно - от объема зависит потенциальная прибыль.
Т.е. чтобы выполнить ограничения по риску вы теряете часть прибыли.

Тезис: при прочих равных условиях, размер позиции инвестора в ПАММ сервисе будет больше, чем в SS, следовательно на дистанции и прибыль будет больше, а убытки одинаковые.
Больше, так как в ПАММ используется (или будет использоваться) реактиваня модель контроля просадки, а у вас она проактивная.

Исправьте, если ошибаюсь.

Candyd · 24.06.2015

Агроном написал(а):
А стоило ли все это городить? (обеспечительные инвестиции, интервалы сделок, эффективность и др. мне неизвестное)

На первый взгляд, любой классический ПАММ сервис даст вам фору, если добавить в него ограничение убытков.
Т.к. у вас от положения стопа зависит объем позиции инвестора, ну а как достоверно известно - от объема зависит потенциальная прибыль.
Т.е. чтобы выполнить ограничения по риску вы теряете часть прибыли.

Тезис: при прочих равных условиях, размер позиции инвестора в ПАММ сервисе будет больше, чем в SS, следовательно на дистанции и прибыль будет больше, а убытки одинаковые.
Больше, так как в ПАММ используется (или будет использоваться) реактиваня модель контроля просадки, а у вас она проактивная.

Исправьте, если ошибаюсь.

В ПАММе риски не оганичены ничем. Вкладывая средства, инвестор рискует потерять все на "жахе" и "кочерге". У нас риски строго определены - известно, какое количество денег потеряет инвестор при самом неблагоприятном исходе.
В основу ММ, которая используется в SS, положена математическая модель, частным случаем которой является классическая теория оптимальной фракции Винса. Мы максимизируем прибыль, исходя из заданных рисков. Для каждой стратегии просчитывается оптимальный риск, который и предлагается инвестору. Более того, удается компенсировать "обратный эффект рычага", возникающий в классическом антимартингейловом ММ.
Как вы пишете - от объема зависит потенциальная прибыль - это верно. Но от объема точно также зависит и потенциальный убыток. "Потери" прибыли, которые компенсируются "минимизацией" убытков оправданы. Ведь важно не только много заработать, но более важно - не потерять все.

Тезис: при прочих равных условиях, размер позиции инвестора в ПАММ сервисе будет больше, чем в SS, следовательно на дистанции и прибыль будет больше, а убытки одинаковые.

Этот тезис неверен. Убыток и прибыль связаны нелинейно) - это легко показать и на некоторых стратегиях, представленных в нашем сервисе это видно. При росте "размера позиции" до определенного момента (у Винса это оптимальная фракция) прибыль будет расти, но после превышения оптимального уровня, даже прибыльная стратегия "сваливается" в убыточную.

Если я вас не убедил, то можете зайти сюда http://xerurg.com/ru/category/investor-information. Здесь есть наши статьи, в которых в популярной форме описаны подходы к управлению рисками, использующиеся в нашей платформе. Можете написать мне в личку [email protected] или связаться по скайпу candyd632, где мы можем подискутировать, если формат форума вам покажется не удобным.
Ну и важно понимать, что ПАММ-сервис неприемлем в регулируемых юрисдикциях...а наше решение - имеет право на жизнь везде )

Агроном · 24.06.2015

Мой тезис верен, если в ПАММ сервисе есть ограничение убытка.
Сейчас такого ограничения нет, но очень скоро появится. И с того момента мой тезис засияет слепящим светом истинности.

В чем проблема вашего ММ (на мой взкляд, разумеется):
Да, вы рассчитываете оптимальные значения соотношений дохода и риска и т.д. Это похвально. Вопрос "они оптимальны для истории или для текущей торговли?" я тактично опущу.
Далее вы открываете позиции и выставляете стоп-лоссы на основании текущего баланса счета и настроек риска.

Торгуем. Открыты 2 позиции по разным инструментам одинаковым объемом.
По первой позици убыток -49.99%, по второй позиции прибыль +20%.
В вашей системе первая позиция вот-вот закроется по стоп-лосу, зафиксируется убыток, где-то всплакнёт опечаленный инвестор.
В ПАММ убыток по счету равен -29.99%, и если управляющий сочтет необходимым (в условиях текущей рыночной ситуации), он может этим воспользоваться, и не закрывать первую позицию.

И если меня спросят, чему я доверяю больше: расчетам, произведенным на ограниченной выборке, с непонятно как аппроксимированным законом распределения с целью "минимизации" исторических потерь (благородно, но бессмыслено), или управляющему (который нормально справляется, т.к. в других я не инвестирую), то я выберу второе.

В ПАММ вкладывать потенциально выгоднее, если я вас не убедил, то я вас не убедил. :wink2:

Strategy Store · 24.06.2015

Агроном написал(а):
Мой тезис верен, если в ПАММ сервисе есть ограничение убытка.
Сейчас такого ограничения нет, но очень скоро появится. И с того момента мой тезис засияет слепящим светом истинности.

Ограничение ограничению рознь. Истинное ограничение убытков, даже нет, ограничение убытков, сияющее слепящим светом истинности, как это сделано в нашей платформе, не накладывает ограничения на прибыль. Это важно.
Можно снижать плечо, например, до 1:10. И, действительно, риски инвесторов будут снижены. Но и доходность будет не высока.
Можно накладывать искусственные ограничения в виде некоторого процента от эквити. Но и тут есть подвох - инвестор зафиксирует убыток и выскочит с ним раньше, в то время как трейдер получил рабочую просадку. Инвестор поставил ограничение в 10%, а трейдер работает с просадками в 15%. Всплакнувший инвестор выскочил с убытком, а трейдер потом заработал +100500%.
Можно накладывать ограничение на самого трейдера, скажем, просадка не более 10% за какой-то период. Это уже ближе, но так же имеет ряд недостатков. ПАММ является единым котлом и расчеты просадки, после которой наступит отключение торговли связаны с происходящими вводами-выводами средств. Но хуже другое. В ПАММах агрессивность задает трейдер. И всегда не угадывает. Инвесторы все разные и если одному инвестору, что бы получить его деньги, надо показать тысячи процентов, то другому надо показать 30% годовых. Как торговать-то? Решение в том, что бы задание агрессивности перенести на сторону инвестора. И если он любит тысячи процентов - он их получает. И если любит доходности в 30% - тоже.
Каждый инвестор в нашей платформе сам задает приемлимые лично для него показатели. В первую очередь это риск на сделку (он же недельный риск). При открытии сделки (торгового интервала в терминологии ПАММ) для каждого инвестора рассчитывается сумма риска. Если инвестор вложил 1000 долларов и поставил недельный риск 10%, то от его инвестиции выделяется 100 долларов. А другой инвестор инвестировал 400 долларов и поставил риск 25%. У него тоже риск 100 долларов в данной сделке. Если трейдер потеряет то, что ему выделили, то первый потеряет 10%, а второй 25%, согласно купленным билетам.
Вот теперь выделенные суммы образуют что-то наподобие ПАММа. Все деньги торгуются синхронно и если прибыль в данном случае 200 долларов, то по 100 долларов прибыли уйдут обоим инвесторам. В итоге доходность сделки для первого инвестора 10%, а для второго 25%.
Одна стратегия на все случаи жизни.
И ограничение убытков здесь не искусственно навязанное, а естественное. Как бы тот же ПАММ, но только на одну сделку.

добавлено через 11 минут

Агроном написал(а):
В чем проблема вашего ММ (на мой взкляд, разумеется)
...
Торгуем. Открыты 2 позиции по разным инструментам одинаковым объемом.
По первой позици убыток -49.99%, по второй позиции прибыль +20%.

В предыдущем посте уже упомянул, что внутри сделки трейдер управляет всей суммой риска как ПАММом.
И управляет он в процентных величинах. Т.е. он действительно видит, что по первой позиции у него убыток 49.99%, а по второй 20%. И платформа ему показывает, что текущая прибыль -29.99%.
У трейдера остается еще 70%, которыми он может оперировать.
Инвесторы в это время веселые, счастливые. Ибо они видят только прибыль. Пока идет просадка - она идет внутри сделки. И их это не беспокоит. Они сами задали худший сценарий и к нему готовы. Когда трейдер отобьет просадку (зафиксировал прибыль +40% в нашем примере) - сделка автоматически закроется и прибыль распределится. Прибыль в нашем примере составила 10.01%.

Candyd · 24.06.2015

Агроном написал(а):
Торгуем. Открыты 2 позиции по разным инструментам одинаковым объемом.
По первой позици убыток -49.99%, по второй позиции прибыль +20%.
В вашей системе первая позиция вот-вот закроется по стоп-лосу, зафиксируется убыток, где-то всплакнёт опечаленный инвестор.
В ПАММ убыток по счету равен -29.99%, и если управляющий сочтет необходимым (в условиях текущей рыночной ситуации), он может этим воспользоваться, и не закрывать первую позицию.

Вот с этим не соглашусь. Торговля без стопов и сдвигание стопов в сторону ухудшения - это, на мой взгляд, характеризует отсутствие торговой дисциплины. Да, в вашем примере повезло, но когда-нибудь не повезет, об этом говорит вся практика трейдинга. Стоп выставляется трейдером обдуманно, на основе анализа ситуации и предназначен как раз ограничивать убытки. Если ситуация так уж поменялась в вашем примере, то правильнее трейдеру закрыть позицию и открыть новую, с новыми стопами, которые отражают текущее состояние дел. Потеря спреда - невелика потеря, слив депозита из-за дерганий стопа - это катастрофа.

добавлено через 11 минут

Агроном написал(а):
Далее вы открываете позиции и выставляете стоп-лоссы на основании текущего баланса счета и настроек риска.

Мы не выставляем стоп-лоссы на основании баланса и риска. Трейдер выставляет стоп-лоссы на тех уровнях, которые он считает нужным. Система лишь рассчитывает объем лота, который будет торговаться так, чтобы при срабатывании стоп-лосса потери не превысили риск, установленный инвестором.
Пример. Есть 2 инвестора. У одного 1000 долларов, у второго 2000 долларов. Первый установил риск 20%, второй 30%. Это означает, что в следующей сделке у первого будет задействовано 200$, а у второго 600$.
Таким образом, если трейдер откроет позиции на все 100% (а у него есть возможность торговать долями) то лот будет таков, что при срабатывании установленного им стопа на 50 пипсов, или 100 пипсов - неважно, важно, что стоп срабатывает, потери первого инвестора составят 200$ а у второго 600$ - именно так, как они установили....При этом трейдера никто и ничем не ограничивал - он сам выбирал точки входа-выхода, уровни стопов и тейков.
Никакой статистической подгонки чего-либо под что-либо нет) Есть жесткие рамки ограничения убытков, которые совершенно не влияют на торговлю грамотного трейдера.

добавлено через 31 минуту

Агроном написал(а):
И если меня спросят, чему я доверяю больше: расчетам, произведенным на ограниченной выборке, с непонятно как аппроксимированным законом распределения с целью "минимизации" исторических потерь (благородно, но бессмыслено), или управляющему (который нормально справляется, т.к. в других я не инвестирую), то я выберу второе.

Мы не утверждаем, что в будeщем повторится история. Мы показываем, что на исторических данных превышение определенных рисков привело бы к потерям, фактически предупреждая инвестора, что чрезмерные риски и агрессивность в любой стратегии опасны. Вот пример одной из стратегий на реале у нас.
http://joxi.ru/wGrqGkaSDlMq2z
мы показываем, как изменялась доходность и просадка по этой стратегии на исторических данных в зависимости от выбранного риcка. Это дополнительная информация для размышления инвестору, какой суммой и ради чего ему стоит рисковать.
А трейдеру все равно - он как торговал, так и торгует. Инвестор же самостоятельно определяет агрессивность своих инвестиций и несет самостоятельно ответственность за свой выбор.
Отслеживая торговлю по выбранной стратегии, инвестор в любой момент может поменять агрессивность своих инвестиций.
С другой стороны, трейдеру нет необходимости создавать 10 паммов с разной агрессивностью, на разные вкусы инвесторов. Одна стратегия привлечет и консерваторов и агрессоров, которые сами определят свое отношение прибыли и риска.
В ПАММах это сделать невозможно. Любое ограничение заденет в том или ином виде торговлю трейдера, а, следовательно, исказит торговую стратегию.

PIRANHAfx · 24.06.2015

Агроном написал(а):
А стоило ли все это городить? (обеспечительные инвестиции, интервалы сделок, эффективность и др. мне неизвестное)

На мой взгляд, то что сделано в данной платформе, это действительно инновация.

На первый взгляд, любой классический ПАММ сервис даст вам фору, если добавить в него ограничение убытков.

Не даст памм фору, так как данная платформа это настоящий менеджерский терминал, и по словам разработчиков на данный момент там настроен далеко не весь функционал, а есть только тот, что пользуется текущим спросом.
Ну и все же ПАММ во многих регулируемых юрисдикциях запрещен, а вот сигнальный сервис можно протащить.

Т.к. у вас от положения стопа зависит объем позиции инвестора, ну а как достоверно известно - от объема зависит потенциальная прибыль.
Т.е. чтобы выполнить ограничения по риску вы теряете часть прибыли.

Это не совсем так, но думается мне Вам ответят специалисты более развернуто.

Агроном · 24.06.2015

Strategy Store написал(а):
Если инвестор вложил 1000 долларов и поставил недельный риск 10%, то от его инвестиции выделяется 100 долларов. А другой инвестор инвестировал 400 долларов и поставил риск 25%. У него тоже риск 100 долларов в данной сделке. Если трейдер потеряет то, что ему выделили, то первый потеряет 10%, а второй 25%, согласно купленным билетам.

Т.е. одно и тоже: либо инвестор вложит 100 USD в памм, либо вложит 1000 USD в SS (+ выставит 10% ограничение).
(Но в ПАММ нет ограничения на минимальный объем позиции, никогда не встает вопрос о том, что инвестору не смогли что-то "скопировать" из-за недостатка средств)

Candyd написал(а):
Отслеживая торговлю по выбранной стратегии, инвестор в любой момент может поменять агрессивность своих инвестиций.

То, что вы называете стратегией - это трейдер, у которого может быть есть стратегия.

Как только трейдер изменит/сменит свою стратегию, ваши "оптимальные" риски-доходности теряют всякий смысл (если есть что терять).
Если трейдер нарушает правила своей стратегии(неидеальный трейдер, да, такие бывают), либо не следует ей на 100%, ваши "оптимальные" риски-доходности неоптимальные.
Если трейдер торгует безсистемно, что есть оптимальность?..

Инвестор увеличит агресивность = инвестор закинет больше денег в памм.
Инвестор выставит ограничение по рискам = инвестор закинет в памм только ту сумму, которую готов потерять.

Как мне кажется, вы изобрели велосипед.

Candyd · 24.06.2015

Агроном написал(а):
Т.е. одно и тоже: либо инвестор вложит 100 USD в памм, либо вложит 1000 USD в SS (+ выставит 10% ограничение).
(Но в ПАММ нет ограничения на минимальный объем позиции, никогда не встает вопрос о том, что инвестору не смогли что-то "скопировать" из-за недостатка средств)

У нас формируется единый агрегированный ордер по всем инвестициям в отличие от сигнального сервиса. Так что исполнение происходит также как и в ПАММе; у всех одинаковые цены, нет минимального объема позиции. Фактически Сделку можно рассматривать как некий миниПАММ, который юридически законен)

Далее есть ли разница вложения 100$ в ПАММ и 10% риск на 1000$ депозите. Не вдаваясь в тонкости приведу лишь наглядный пример, исходя из ваших условий задачи)
1. Инвестиция в ПАММ - 100, 900 - в "кубышку. Всего 1000 баксов
2. Инвестиция в СС - 1000, риск 10%
Прошла первая сделка. Ее доходность 10%. Что имеем в результате
1. ПАММ - 110 долларов, в кубышке 900 долларов. Всего - 1010.
2. СС - 110 + 900 -всего 1010.
Прошла вторая сделка, для простоты тоже доходность 10%
1. ПАММ 110+10% = 121. В кубышке 900. Всего 1021.
2. СС - 10%(1010) = 101. Доход 10.1. Всего 1020.1.
Видим, что доходность в СС растет медленнее, чем в ПАММе. Однако это есть плата за ограничение риска.
Прошла третья сделка...вау - слив.
1. ПАММ -120 долларов. В кубышке 900 долларов. Всего 900 долларов.
2. СС - 10%(1020.1) = 102.01. Всего остаток 1020.1-102.01 = 917.99.
Из этого простенького примера видно, что в нашем случае, когда приходит убыток, инвестор теряет меньше. Именно об этом мы говорим, что наш риск менеджмент построен, исходя из оптимизации прибыли с учетом минимизации убытков.

Инвестор увеличит агресивность = инвестор закинет больше денег в памм.
Инвестор выставит ограничение по рискам = инвестор закинет в памм только ту сумму, которую готов потерять.

Как мне кажется, вы изобрели велосипед.

Надеюсь, приведенный выше пример снимает знаки равенства в ваших уравнениях)

ДАО · 24.06.2015

PIRANHAfx написал(а):
На мой взгляд, то что сделано в данной платформе, это действительно инновация.

Спасибо за слово доброе!

PIRANHAfx написал(а):
Не даст памм фору, так как данная платформа это настоящий менеджерский терминал

Мы считаем, что наша платформа это еще один виток в развитии индустрии доверительного управления для широких масс как инвесторов, так и управляющих. Если ПАММы были калькой с ПИФов, то в данном случае продукт ближе к проп-трейдингу (proprietary trading). Естественный лимит потерь, заложенный в платформу - недельный. Достигается за счет выделения трейдеру под торговлю суммы только в размере недельного лимита. При этом, остальная часть суммы используется под обеспечение торговли, позволяя снижая риски не снижать доходность. В будущем будут добавлены дополнительные правила риск-менеджмента.

PIRANHAfx написал(а):
Ну и все же ПАММ во многих регулируемых юрисдикциях запрещен, а вот сигнальный сервис можно протащить.

Однозначно. Общего котла нет, сделки на все счета попадают независимо. Отключение одного клиента не приводит к искажению результатов у другого. А цены исполнения для всех одинаковы.

Candyd · 24.06.2015

Агроном написал(а):
Как только трейдер изменит/сменит свою стратегию, ваши "оптимальные" риски-доходности теряют всякий смысл (если есть что терять).
Если трейдер нарушает правила своей стратегии(неидеальный трейдер, да, такие бывают), либо не следует ей на 100%, ваши "оптимальные" риски-доходности неоптимальные.
Если трейдер торгует безсистемно, что есть оптимальность?..

В нашей платформе есть достаточно много аналитики (будет еще больше - не все сразу), которая позволяет в большинстве случаев легко определить, что трейдер изменил своей тактике. В этом случае инвестор вправе изменить свою инвестицию или выйти из нее вообще.
От недисциплинированности никто не застрахован. Говорят, что, скажем, Джип - безопасная машина.... Но от того, что некто пьяным въехал на скорости 200км час в бетонную стену и разбился насмерть, Джип не станет менее безопасным. Риски неадекватности существуют всегда - мы же пытаемся минимизировать их влияние на инвестора, защитить его от катастрофических потерь.

Агроном · 24.06.2015

Candyd написал(а):
Далее есть ли разница вложения 100$ в ПАММ и 10% риск на 1000$ депозите.

Согласен.

Согласен, не одно и тоже.

Теперь мой пример.
В памм вложено 1000 (ограничение риска 10%), в CC вложено 1000 (ограничение риска 10%)

1. Инвестиция в ПАММ - 1000, риск 10%. (инвестору гарантируется, что когда доходность опуститься до -10%, его часть сделок в котле автоматически закроется)
2. Инвестиция в СС - 1000, риск 10%.

Прошла первая сделка. Ее доходность 10%. Что имеем в результате
1. ПАММ - прибыль по сделке 100 долларов (т.к. используются все средства), всего - 1100.
2. СС - 110 + 900 - всего 1010.
Прошла вторая сделка, для простоты тоже доходность 10%
1. ПАММ 1100+10% = 1210.
2. СС - 10%(1010) = 101. Доход 10.1. Всего 1020.1.
Видим, что доходность в СС растет медленнее, чем в ПАММе. Однако это есть плата за ограничение риска.
Прошла третья сделка...вау - слив.
1. ПАММ -121 доллар. Всего 1089 долларов.
2. СС - 10%(1020.1) = 102.01. Всего остаток 1020.1-102.1 = 919.90.

Из этого простенького примера видно, что памм + ограничение рисков дает фору СС.
Ваш способ минимизации убытков дорого обходится инвесторам.

ДАО · 24.06.2015

Агроном написал(а):
Теперь мой пример.

Что бы разобраться с расчетами и понять кто кому дает фору, нужно исходить из одинаковых условий.
Для начала надо разобраться в вопросе риска при достижении некоторого результата.
Если в ПАММе трейдер заработал 5% за определенный срок, это хорошо или плохо? Ну, точно можно сказать, что это лучше, чем если бы он слил 5%.

Но каков был риск? Что было бы, если цена пошла в другую сторону? Если, скажем, убытки были бы зафиксированы при достижении 1%, то доход в 5% выглядит весьма неплохо. А если убытки были ограничены 50% или вообще ничего ограничивать не собирались (100%), то 5% дохода выглядят уже не так достойно. Так делается часто, открывается позиция в надежде схватить несколько пипс. Но рынок пошел в другую сторону и закончилось потерей всего депозита. А ведь номер может проходить десятки раз и инвесторы несут и несут деньги пребывая в неведении относительно качества торговли, видя довольно стабильный график доходности.
Как же инвестору определить, где фиксируются убытки? В обычных системах - никак. Обычно, все становится понятным, когда график доходности рисует фигуру "кочерга". Но уже поздно.
Теперь вернемся к предложенной идее ограничивать убытки инвестров заданием максимальной просадки. Предлагается отключить инвестора при его убытке в 10%. Откуда берется это число? Почему не 5%? Или не 15%? Как это стыкуется с торговлей трейдера? Знает ли трейдер, что его инвесторы установили такие уровни отключения? Корректирует ли он свою торговлю? Скажем, трейдер открыл позицию и поставил уровень СЛ за уровнем поддержки. По его расчетам, если сработает стоп, то убыток должен составить 12.5%. А инвесторы все разом отключились непосредственно перед уровнем, где все нормальные люди входят, а не выходят. Зачем они это делают? А кто-то может поставит максимальную просадку 1% и при открытии позиции за счет спреда сразу вылетит с убытком. Что-то тут не так, имхо.

Агроном · 24.06.2015

ДАО написал(а):
Как же инвестору определить, где фиксируются убытки? В обычных системах - никак. Обычно, все становится понятным, когда график доходности рисует фигуру "кочерга". Но уже поздно.
Теперь вернемся к предложенной идее ограничивать убытки инвестров заданием максимальной просадки. Предлагается отключить инвестора при его убытке в 10%. Откуда берется это число? Почему не 5%? Или не 15%? Как это стыкуется с торговлей трейдера? Знает ли трейдер, что его инвесторы установили такие уровни отключения? Корректирует ли он свою торговлю? Скажем, трейдер открыл позицию и поставил уровень СЛ за уровнем поддержки.

Что за казуистика?..
Спросите у управляющего рабочую просадку. Если вам подходит, ставьте ограничение на этом уровне.
Это и есть оптимальное инвестирование.

Candyd · 24.06.2015

Агроном написал(а):
Что за казуистика?..
Спросите у управляющего рабочую просадку. Если вам подходит, ставьте ограничение на этом уровне.
Это и есть оптимальное инвестирование.

Ну вашими же аргументами)
Рабочая просадка на истории? Как вы сказали сами - это ни о чем) Это было вчера, а у нас близится завтра....
А если система поменялась? Кто и как об этом скажет?
На форексе риск 100% - это аксиома, посмотрите декларации в Альпари, например, все грамотные люди это понимают....
Ну и есть вера...вера словам - это хорошо. Но есть реальность - а это нечто иное....

добавлено через 6 минут
Понимаете, мы не мешаем торговать трейдеру так, как он это может и как у него получается. Мы ограничиваем риски потерь инвесторов, не искажая результаты торговли трейдера.
Аргумент в вашем стиле: трейдер объявил системную просадку 10%, но..бац...она оказалась 10.0001% - все в пролете, а система торговли вышла из просадки - шоколад тем, кто не поверил трейдеру?....

добавлено через 12 минут
Еще раз подчеркну, что доходность в СС напрямую связана с гарантией защиты инвестора (он сам определяет риски своих инвестиций) без вмешательства в торговлю трейдера и искажения доходности его торговой системы.
Мы представляем объективные данные для инвесторов, предлагая сделать им осознанный выбор для инвестирования с желаемой доходностью и фиксированными рисками.

Агроном · 24.06.2015

Если вы меня сейчас пытаетесь убедить в том, что потерять $80.10 в СС лучше, чем заработать в $89 в ПАММ, то не нужно, спасибо. (цифры из моего примера)

Слепящий свет истины слишком ярок. :dirol:

ДАО · 24.06.2015

Агроном написал(а):
Спросите у управляющего рабочую просадку.

На кого может быть рассчитан сервис, в котором инвестору требуется спросить у управляющего рабочую просадку?
Если речь о сервисе для широких масс (я предполагаю, что мы говорим о сервисе, который подойдет не только тем, у кого ПАММы смысл жизни?), то необходимость спрашивать у управляющего рабочую просадку выглядит не фонтан.
Хорошо, допустим, трейдер сказал, что "рабочая просадка 10%". Что из этого следует? Инвесторы будут задавать собственные максимальные просадки в разное время, кто на пике, кто на просадке, кто в лес, кто по дрова и их будет либо выкидывать на донышке, в аккурат перед ростом, либо они будут пересиживать просадки опять же не оптимальным образом.
До оптимального инвестирования тут далековато)

добавлено через 1 минуту

Агроном написал(а):
Если вы меня сейчас пытаетесь убедить в том, что потерять $80.10 в СС лучше, чем заработать в $89 в ПАММ, то не нужно, спасибо. (цифры из моего примера)

Слепящий свет истины слишком ярок.

Дойдем до цифр, но нужно сначала пояснить как их считать.
Напишу чуть позже.
А пока можно представить в примере, что да, первая сделка на ПАММе в самом деле принесла 10%, но перед этим она уходила в -12%. И да, все инвесторы заработали, кто этого вашего с ограничением в 10%.

У него чистый убыток.

Candyd · 24.06.2015

Родился анекдот (читай - случай из жизни)
Инвестор: Слушай, у тебя какая просадка системная?
Трейдер: 10%
Инвестор: О..тогда я стоп в ПАММе поставлю на 10%, норм будет?
Трейдер: А то) у меня как в банке, все под контролем)
Инвестор: Лады, договорились. Заливаю 10к и ставлю стоп 10%
Трейдер: Ай маладца! Не пожалеешь)
На следующий день...
Инвестор: ЕЕЕЕЕ....у меня стоп срубило, я штуку потерял, а у тебя на графике смотрю профит 20%
Трейдер: Расклад, батенька...волатильность гульнула( На 2 пипса ночью при расширенном спреде цена ушла ниже 10%....Но я пересидел и вот он - профит)
Инвестор: Это у тебя профит, а мне чего? Кто мне штуку вернет?
Трейдер: Извини, браток, расклад....Результаты в прошлом не гарантируют, что так и будет в будущем....Расклад, однако...

добавлено через 27 минут
Бессмысленно препираться, т.к. всегда существуют плюсы и минусы у любой системы.
Мы декларируем:
- легальность,
- простоту,
- надежность,
- прозрачность,
- гарантию защиты средств, определяемую инвестором,
- соответствие результатов на инвест счете результатам, представленным в рейтинге стратегий.
Очевидно, что на коротком промежутке времени система с "жахом" или "мартин" могут дать большую доходность, однако мы не декларируем максимальный доход на инвестиции с неопределенным риском. Мы предлагаем только то, о чем сказано выше)
Можно придумать множество частных случаев, которые будут выглядеть предпочтительнее нашего предложения) на первый взгляд...Но в комплексе, мы уверены, что наше предложение наилучшим образом отражает интересы инвесторов и трейдеров.

Агроном · 24.06.2015

Candyd написал(а):
однако мы не декларируем максимальный доход на инвестиции

Ну наконец-то. :wink2:

Candyd написал(а):
Мы декларируем:
- легальность,
- простоту,
- надежность,
- прозрачность,
- гарантию защиты средств, определяемую инвестором,
- соответствие результатов на инвест счете результатам, представленным в рейтинге стратегий.

Да тут все декламируют что только можно, вопрос насколько это соответствует действительности.

Благодарю!

Candyd · 24.06.2015

добавлено через 1 минуту

Агроном написал(а):
Да тут все декламируют что только можно, вопрос насколько это соответствует действительности.

Благодарю!

Опровергайте с аргументами)
Все, что я написал - заложено в нашей платформе.
Ну и цитируйте, пожалуйста, не урывками)))

мы не декларируем максимальный доход на инвестиции с неопределенным риском

Вы чуток обрезали мое утверждение)

ДАО · 24.06.2015

Просчет в примере связан с нюансами разных способов ограничения убытков.
ПАММ:
Инвестор вложил 1000 и установил ограничение 10% на максимальную просадку.
Трейдер открыл позицию в 10К USD этому инвестору. Как мы знаем из примера, эта сделка принесла ПАММу 10% прибыли. Но тут есть два варианта. Либо эквити инвестора перед этим опустилось ниже 10% и он отключился зафиксировав убыток либо нет. Исходим из позитивного сценария, понимая, что негативный так же может иметь место. Исходя из того, что инвестор выбирал ограничение в 10% не от балды, а спрашивал у трейдера, приходим к тому, что размер стопа позиции при которой сделка должна была закрыться с убытком 10% в районе 100 пипсов.

Аналогичный вариант для Strategy Store:
Трейдеру выделили 10% от 1000 т.е. 100 долларов в качестве риска на сделку. Трейдер (тот же самый) открывает позицию с долей 100% (т.е. рискует всеми выделенными средствами, что соответствует его же риску в ПАММе 10%) и ставит стоп 100 пипсов. Инвестору открывается лот 10К USD (т.к. именно такой должен быть лот что бы при убытке в 100 пипсов потерять 100 доллларов) и он зарабатывает 100 долларов.

Это я привел аналогичные варианты дла обоих сервисов. Т.е. видно, что в Strategy Store как минимум можно получить все тоже самое, что и в ПАММ.

Теперь, что касается различий.
Инвестор в Strategy Store может ставить риск не только 10%. А в диапазоне 5%-50%.
Посчитаем еще два варианта для Strategy Store:
5% риска на сделку
Инвестор инвестирует 1000 долларов с риском 5%. Трейдеру выделяется сумма в 50 долларов. Позиция та же самая, со стопом в 100 пипс -> открывается лот 5K и инвестор зарабатывает 50 долларов.

Аналогично для 50% риска на сделку
Инвестор инвестирует 1000 долларов с риском 50%. Трейдеру выделяется сумма в 500 долларов. Позиция та же самая, со стопом в 100 пипс -> открывается лот 50K и инвестор зарабатывает 500 долларов.

И все это в гармонии со стратегией трейдера.

Теперь рассмотрим вариант, в котором трейдер при тех же самых условиях поставил стоп не 100 пипсов, а 200.

В ПАММ:
Инвестор вложил 1000 и установил ограничение 10% на максимальную просадку.
Трейдер открыл позицию в 10К USD этому инвестору. Как мы знаем из примера, эта сделка принесла ПАММу 10% прибыли. Но тут были два варианта. И на этот раз эквити инвестора опустилось ниже 10% и он отключился зафиксировав убыток. Итог инвестора: -10%. Результат ПАММа: +10%.

Аналогичный вариант для Strategy Store:
Трейдеру выделили 10% от 1000 т.е. 100 долларов в качестве риска на сделку. Трейдер (тот же самый) открывает позицию с долей 100% (т.е. рискует всеми выделенными средствами, что соответствует его же риску в ПАММе 10%) и ставит стоп 200 пипсов. Инвестору открывается лот 5К USD (т.к. именно такой должен быть лот что бы при убытке в 200 пипсов потерять 100 доллларов), происходит движение цены против позиции на 150 пипсов, но теперь это никого не волнует, и в итоге инвестор зарабатывает 100 долларов.

Ну и где слепящий свет истины? :wink2:

Strategy Store - strategystore.org - Страница 2

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

Похожие темы