Сбалансированный - Volfram (Fx-Trend)

Первый раз я инвестировал в ПАММ счета в июне 2013 года. Начал с 1200$, набил немного шишек, были как просадки так и взлеты.
В конце января ввел уже 12 500$, и разбил их на два портфеля - агрессивный и консервативный (~10 000$).

Этот топик будет о консервативном портфеле
Планируемая доходность портфеля - 75% в год.

Основная задача - избегать просадок управляющих, работая при этом с консервативным и умеренным набором счетов.

Перед началом работы с портфелем, делал анализ по истории счетов, доходность консервативного портфеля получилась 89%.

В реальности цифры будут чуть ниже, хотя тестирование делал максимально приближенным к жизни (с учетом управляющих, полностью сливших портфель) и все решения принимались исходя из известных данных на дату принятия решения.


Как я инвестирую свой консервативный портфель
1) Площадка - только fx-trend
2) Каждую неделю я полностью перераспределяю портфель
3) Все решения принимаю в субботу, уделяю этому не более часа времени
4) На конец каждого торгового периода заказываю вывод всех средств, для перераспределения портфеля

Что я принципиально НЕ делаю
1) Не доливаюсь на просадках. Я хочу сделать максимально "повторимый" портфель.
2) В одного управляющего не вкладывю больше 30% от портфеля
3) Счетам моложе 6 месяцев не доверяю больше 20% портфеля
4) Не захожу через индексы. Только веб-интерфейс, только хардкор


Каждую неделю в субботу или воскресенье я публикую результаты прошлой недели и распределение портфеля на будущую неделю. Поэтому желающие могут полностью его повторять.


Управляющие за которыми наблюдаю (февраль 2014)
votfx_520050
Goldi_500775
TP_6482
Avas_5995
sven_18550
sven_7031
Patrik_11402
Hozyin_534457
Jborn_518906
veronika_7187
veronika_7165
AlexZhuk_7093
investobolin_10253
Viktor_Z_25889
Otmar_11695
Alla1960_504699
Hozyin_528977
HeartVVork_560812
lapas_538414
zym0t1c_536958


Портфель на начало инвестирования (1 февраля 2014): $10 024

Распределение портфеля на первую неделю:
votfx_520050 20%
Avas_5995 20%
TP_6482 20%
AlexZhuk_7093 15%
investobolin_10253 10%
Alla1960_504699 5%
Hozyin_534457 5%
sven_7031 5%


Еще раз повторюсь, каждую неделю я пересматриваю портфель и он меняет свою конфигурацию, о чем я и буду писать в топике.

Неделя 1: +1,17%



Распределение портфеля на следующую неделю:


Убираем полностью долю VotFX и АлексаЖука, добавляем новых управов:
zym0t1c
lapas (на одну неделю)
HeartVVork
Jborn

Как покажет будущее, вход в этих управов: zym0t1c, lapas, HeartVVork на этой неделе оказался совершенно ошибочным Все трое сделают синхронную просадку.

На моем агрессивном портфеле результат пока значительно лучше, нет просадок.

Все-таки удивительное, как точно действует правило - если есть разработанная стратегия - надо строжайше ей следовать, несмотря на все соблазны.

Volfram написал(а):

Все-таки удивительное, как точно действует правило - если есть разработанная стратегия - надо строжайше ей следовать, несмотря на все соблазны.

Нажмите для раскрытия...

Интересно было бы понять Вашу стратегию инвестирования. Не поделитесь? Чтобы понимать лучше Ваши ходы.Принцип отбора управляющих,принцип распределения средств. Если не в полной мере,то хотя бы отправные точки стратегии.

добавлено через 5 минут
Да,теперь понял,когда прочел второй Ваш портфель. Удивило в этом портфеле присутствие НЕ консерваторов на мой взгляд. Теперь понялСоглашусь с Вами в термине "Сбалансированный" с уклоном к консервативному.Мне нравится идея. С интересом буду наблюдать за результатами.

Филин написал(а):

Да,теперь понял,когда прочел второй Ваш портфель. Удивило в этом портфеле присутствие НЕ консерваторов на мой взгляд. Теперь понялСоглашусь с Вами в термине "Сбалансированный" с уклоном к консервативному.Мне нравится идея. С интересом буду наблюдать за результатами.

Нажмите для раскрытия...

Все как раз правильно, не консерваторы (в первую очередь Alla1960) здесь будут редко появляться, сейчас она (и Hozyn) находятся в портфеле, т.к. они уже были у меня до начала формирования портфеля и я не закрыл их в ролловер.

В ближайший РО их доля будет сведена к нулю. Хотя возможно небольшое вложение в хозина на недельный счет.

Отчет за неделю #2
Результаты:
Неделя 1: +1,17%

Неделя 2: -2,10%



Результат недели удручающий.
Все три входа на прошлой недели в достаточно новых и не очень известных управляющих оказался ужасными.

Самую фееричную историю устроила управляющая HeartVVork (у нее "АТС"). Поймав небольшую просадку произошла любимая история многих управов - пошла отыгрываться завышая лотность и явно не следуя своей стратегии. Итог недели - -43,9% для инвестора...

Lapas, в счет которого я планировал войти только на неделю - тоже дал просадку 13,4%.

Ну и zym0t1c дал небольшую просадку, но на фоне других управов это даже плюс - явно идет следование своей стратегии и четкий манименеджмент. На этой неделе его доля в портфеле будет увеличена до 10%.

Что делаем дальше


Выхожу из lapas, HeartVVork, 11% кладу в VotFx и увеличиваю долю zym0t1c.

Просадку сбалансированный портфель дал значительно сильнее, чем мой агрессивный портфель (там тоже было весело).

Отчет за неделю #3
Результаты:
Неделя 1: +1,17%
Неделя 2: -2,10%

Неделя 3: +1,08%



Результат недели средненький. В портфеле еще болтается Alla_1960, правда в незначительной доле (у меня в ней были средства еще до начала составления текущего портфеля, и полностью я их вывести смогу только в конце торгового периода.

Sven на счете 7031 пока имеет небольшую плавающую просадку, которая пройдет через ролловер, но надеюсь управ сможет ее вытянуть.

План на будущую неделю


Я делаю портфель чуть агрессивнее, т.к. текущая доходность ниже планируемой.
В портфель небольшими долями добавляются Otmar и Hozyin (недельный счет). Увеличиваю долю zym0t1c в портфеле.

Почему-то личный кабинет форекс-тренда немного глючит и не были выведены в выходные средства VotFx, и сам счет я не вижу. Поэтому его доля пока осталась неизменной.
Весь список изменений портфеля на картинке:

Volfram написал(а):

Отчет за неделю #3
Почему-то личный кабинет форекс-тренда немного глючит и не были выведены в выходные средства VotFx, и сам счет я не вижу.

Нажмите для раскрытия...

Проверьте вкладку "Неактивные счета".

Liquidator написал(а):

Проверьте вкладку "Неактивные счета".

Нажмите для раскрытия...

Да, он там и оказался. Причем я даже написал в службу поддержки, приложил скриншоты.

Поддержка написала, что есть у меня этот счет в кабинете. Полез проверять скриншоты, которые отправлял им. И на них он тоже оказался...

В этот раз, сначала опубликую план на следующую неделю.



Убираю на время Hozyin'a, как-то неуверенно сейчас управ входит в рынок, начинает постоянно с плавающей просадки. Пока выведем его из портфеля.
Вместо него добавляю управляющую WestF. Не так давно она зажгла, потеряв на третьей неделе с момента старта больше 50%.
Это все было бы не так печально, но она заняла третье место в конкурсе миллион в умелые руки. Поэтому с самого старта у нее был в управлении уже большой портфель. Сейчас управляющая потихоньку выбирается, показывая отличную доходность.


И на 11% я увеличиваю долю zym0t1c. Этот управляющий показывает великолепную торговлю (доходность плюсовых недель за последние полгода +2,84%, при этом сумма просадок - чуть больше 5%. Очень приятная торговля, убыточные сделки рубятся на корню - хороший манименеджмент.


добавлено через 11 часов 21 минуту
Отчет за неделю #4
Результаты:
Неделя 1: +1,17%
Неделя 2: -2,10%
Неделя 3: +1,08%




Итог инвестирования недели #4: +2,25%

Для сбалансированного портфеля результат приемлемый.
10% портфеля находилось в руках агрессивных управляющих, они показали такую доходность:
Otmar 9,4%
Hozyin 6,6%

Чуть меньше 25% было в умеренных управляющих:
zym0t1c 4,0%
investobolin 2,4%

И оставшиеся ~65% в руках консервных:
TP 2,0%
votfx 1,1%
Avas 0,7%
sven 0,7%

и Alla1960 -2,4% , которой уже давно не должно быть в портфеле, но из-за моей технической ошибки она пока тут, благо только 3% от портфеля

Постепенно уклон портфеля изменится в агрессивную сторону. Доля консервов будет снижена до 50%. Агрессоры будут занимать - 15%, умеренные - 35%.

План на будущую неделю я опубликовал в предыдущем посте.

Результаты всего февраля: +2,37%

За месяц результат сбалансированного портфеля получился так себе. Первые три недели были слишком скромными, плюс получил совсем не сбалансированную просадку в 2% на второй неделе. Опыт получен, будем двигаться дальше. Для этого портфеля нормальная ежемесячная доходность - 5-8%.

При формировании портфеля на эту неделю, я допустил ошибку, включив в него zym0t1c. У этого управа была на выходных открыта сделка с плавающей просадкой в 8%, что значит что неделю управ начинает с виртуальных -4% инвестору и вся прибыль будет съедена (в лучшем случае).
При анализе управов я обычно обращаю внимание на этот параметр, zym0t1c раньше вообще не был замечен в этом. И именно у него я не обратил внимание

Еще рано посыпать голову пеплом, вполне может быть и разворот рынка и вообще все будет хорошо (как обычно).

Но на будущее я уже поправил систему принятия решения, включив этот параметр в чек-лист. То есть делаю техническое ограничение, для исключения такой ошибки.

Поздравляю, zym0t1c закрыл сделку с плавающей просадкой в +1,57 инвесторам.

Vurzik написал(а):

Поздравляю, zym0t1c закрыл сделку с плавающей просадкой в +1,57 инвесторам.

Нажмите для раскрытия...

Да, этот урок не обошелся мне дорого

Удивительно.

Мой сбалансированный портфель дает просадки больше, чем агрессивный.

На этой неделе зажгли Alla_1960 (которой, правда не должно быть, но из песни слов не выкинешь) и Investobolin. Примерный результат за неделю будет - -0,3% по сбалансированному портфелю.

добавлено через 8 часов 21 минуту

Volfram написал(а):

Да, этот урок не обошелся мне дорого

Нажмите для раскрытия...

Как оказалось, еще не вечер


Плавающая просадка в райое 7%, хотя в середине недели было все ок.
Ээхх

Немного занимательной математики.

Так как я инвестирую с постоянным реинвестированием, то для получения планируемых 75% годовых (в сбалансированном портфеле) средняя ежемесячная доходность должна быть 1,1% в неделю. Это не так много, но пока со своими просадками я не выхожу на этот результат. Сейчас я топчусь на месте со средними 0,4% в неделю (23% в год)

Для доходности 100% годовых, нужно "делать" 1,34% в неделю.
Для 150% в год +1,78% в неделю.

На сегодняшний день у меня есть два портфеля:
Агрессивный, доходность (прогноз по фактическим данными за 5 недель) +134% годовых
Сбалансированный с доходностью (прогноз по фактическим данными за 5 недель) +23% годовых

Исходя из этих цифр можно построить общий портфель с разной доходностью:


Например, что бы заработать 100% в год мне нужно держать 70% в агрессивном портфеле, 30% в сбалансированном.


Такую же табличку я сделал и для плановых данных (т.к. сейчас прошло только 5 недель и фактические цифры сильно пляшут)


Здесь уже нужно держать в агрессивной части всего 35%, для получения 100% годовых.

То есть переводя средства из одного портфеля в другой, я могу планировать доходность всех денег, которые находятся в ПАММ счетах. Этим я и займусь, но уже завтра

Всех девушек с праздником!

Volfram написал(а):

Как оказалось, еще не вечер
Плавающая просадка в райое 7%, хотя в середине недели было все ок.
Ээхх

Нажмите для раскрытия...

Вообще для zym0t1 cидеть с плавающей просадкой - обычное дело.

Uniorsis написал(а):

Вообще для zym0t1 cидеть с плавающей просадкой - обычное дело.

Нажмите для раскрытия...

Не решил пока для себя, как к этому относиться в данном случае. Как-то не комфортно начинать сразу с минуса. При этом торговля управа мне оч. импонирует.

Плавающая просадка норма для агрессоров и паМММов, но не для баланса или консервы.

Volfram написал(а):

Плавающая просадка норма для агрессоров и паМММов, но не для баланса или консервы.

Нажмите для раскрытия...

У него пока умеренная прибыль с консервативными просадками. И плавающая просадка норма для любых условно-периодических ПАММ-счетов, даже консервов, Galaxy тому пример.
Во всяком случае я скоро ему выделю стандартную долю в своем портфеле, 9 месяцев отличной торговли для меня весомый аргумент

Volfram написал(а):

я могу планировать доходность всех денег, которые находятся в ПАММ счетах.

Нажмите для раскрытия...

Другими словами - делить шкуру не убитого медведя Вы выстраиваете красивую теорию, которая основана на сомнительных начальных утверждениях. Сомнительных с точки зрения не только логики, но и статистики.

Uniorsis написал(а):

У него пока умеренная прибыль с консервативными просадками. И плавающая просадка норма для любых условно-периодических ПАММ-счетов, даже консервов, Galaxy тому пример.
Во всяком случае я скоро ему выделю стандартную долю в своем портфеле, 9 месяцев отличной торговли для меня весомый аргумент

Нажмите для раскрытия...

Да, именно по этой причине на этой неделе у меня было 25% портфеля в нем. Поэтому и смущает просадка между ТП.

Liquidator написал(а):

Другими словами - делить шкуру не убитого медведя

Нажмите для раскрытия...

Любое планирование это деление шкуры не убитого медведя. Особенно на форексе, особенно в паммах.
Естественно, что прошло еще слишком мало времени, что бы делать какой-то анализ по фактическим данным (всего пять недель), поэтому цифры фактические расходятся с тем что по плану. Одна успешная или неудачная неделя очень сильно пока влияет на годовую доходность. После 30-40 недель влияние будет уже сильно меньше.

Liquidator написал(а):

Вы выстраиваете красивую теорию, которая основана на сомнительных начальных утверждениях.

Нажмите для раскрытия...

Я все фиксирую здесь, что бы спустя какое-то время понимать, ошибался ли я. И насколько

У меня так устроена память, что плохое или ошибочное достаточно быстро вытесняется. А помнить о чем думал год назад достаточно сложно. Зато здесь всегда можно вернуться и посмотреть, о чем писал.

Из всей этой "теории", я для себя сделал пока два вывода.
1) Иметь два портфеля это очень удобно, т.к. можно планировать исход для разных ситуаций
2) Лично для меня доля моего агрессивного портфеля (около 20%) мала и мне стоит ее увеличить, дабы выйти на нужную доходность.

Отчет за неделю #5
Результаты:
Неделя 1: +1,17%
Неделя 2: -2,10%
Неделя 3: +1,08%
Неделя 4: +2,25%



Итог инвестирования недели #5: -0,43%

Какая-то засада у меня со сбалансированным портфелем. Ловлю просадку за просадкой. Но т.к. доходность в сбалансированном портфеле ограничена большим количеством консервов, то доходности не хватает вытягивать портфель в плюс (в отличии от агрессивного портфеля).

За эту неделю управы наплюсовали на 2%, наминусовали - на 2,4%. Поэтому и общий итог недели -0,43%.

Alla1960 на этой неделе отжигала. Оказалось что это совсем не иностранка, а какая-то женщина, прошедшая тольок 8 курсов обучения Было время, у нее в управлении было 1,5 млн$...
На этой недел у нее -40,4% инвестору. При этом были дни, когда она могла закрывать сделки в существенный плюс (~20%). Но пересиживала и пропускала точки выхода. И хоть ее доля в портфеле очень мала (около 3%), подгадила она в портфель основательно -1,3% в весь портфель.

Ее не должно было быть уже давно в моем портфеле. Но я ошибся при заказе вывода средств и теперь расплачиваюсь за эту ошибку...следующая неделя последняя в торговом периоде, наконец-то будет вывод оттуда.

investobolin тоже допустил просадку в 11%. Вход в него был не очень аккуратным, т.к. не учтен его длинный торговый период, и я не обратил внимание, что выход будет только через месяц и по статистике должна быть просадка. Она и случилась

Пока я из него выйду, через пару недель, если торговля будет в порядке, можно будет снова войти. У него нет такой доходности, что бы "доливаться после просадки", а риск получить повторную просадку - имеется.

План на следующую неделю




В середине недели я писал про ошибку входа в Zimotic, т.к. была плавающая просадка между ТП. На этих выходных ситуация повторилась, сейчас просадка 6%.

Немного почитав форум, посмотрев историю торгов, решил конкретно в этом случае не обращать внимание на эту просадку. Но долю чуть-чуть уменьшил в портфеле.

На 10% увеличил долю Otmar, 10% Hozyin на 1-2 недели. и сбалансировал их Votfx и Sven'ом.