Сбалансированный - Volfram (Fx-Trend)

Volfram · 09.02.2014

Первый раз я инвестировал в ПАММ счета в июне 2013 года. Начал с 1200$, набил немного шишек, были как просадки так и взлеты.
В конце января ввел уже 12 500$, и разбил их на два портфеля - агрессивный и консервативный (~10 000$).

Этот топик будет о консервативном портфеле
Планируемая доходность портфеля - 75% в год.

Основная задача - избегать просадок управляющих, работая при этом с консервативным и умеренным набором счетов.

Перед началом работы с портфелем, делал анализ по истории счетов, доходность консервативного портфеля получилась 89%.

В реальности цифры будут чуть ниже, хотя тестирование делал максимально приближенным к жизни (с учетом управляющих, полностью сливших портфель) и все решения принимались исходя из известных данных на дату принятия решения.

Как я инвестирую свой консервативный портфель
1) Площадка - только fx-trend
2) Каждую неделю я полностью перераспределяю портфель
3) Все решения принимаю в субботу, уделяю этому не более часа времени
4) На конец каждого торгового периода заказываю вывод всех средств, для перераспределения портфеля

Что я принципиально НЕ делаю
1) Не доливаюсь на просадках. Я хочу сделать максимально "повторимый" портфель.
2) В одного управляющего не вкладывю больше 30% от портфеля
3) Счетам моложе 6 месяцев не доверяю больше 20% портфеля
4) Не захожу через индексы. Только веб-интерфейс, только хардкор

Каждую неделю в субботу или воскресенье я публикую результаты прошлой недели и распределение портфеля на будущую неделю. Поэтому желающие могут полностью его повторять.

Управляющие за которыми наблюдаю (февраль 2014)
votfx_520050
Goldi_500775
TP_6482
Avas_5995
sven_18550
sven_7031
Patrik_11402
Hozyin_534457
Jborn_518906
veronika_7187
veronika_7165
AlexZhuk_7093
investobolin_10253
Viktor_Z_25889
Otmar_11695
Alla1960_504699
Hozyin_528977
HeartVVork_560812
lapas_538414
zym0t1c_536958

Портфель на начало инвестирования (1 февраля 2014): $10 024

Распределение портфеля на первую неделю:
votfx_520050 20%
Avas_5995 20%
TP_6482 20%
AlexZhuk_7093 15%
investobolin_10253 10%
Alla1960_504699 5%
Hozyin_534457 5%
sven_7031 5%

Еще раз повторюсь, каждую неделю я пересматриваю портфель и он меняет свою конфигурацию, о чем я и буду писать в топике.

Volfram · 13.02.2014

Неделя 1: +1,17%

Распределение портфеля на следующую неделю:

Убираем полностью долю VotFX и АлексаЖука, добавляем новых управов:
zym0t1c
lapas (на одну неделю)
HeartVVork
Jborn

Как покажет будущее, вход в этих управов: zym0t1c, lapas, HeartVVork на этой неделе оказался совершенно ошибочным

Все трое сделают синхронную просадку.

На моем агрессивном портфеле результат пока значительно лучше, нет просадок.

Все-таки удивительное, как точно действует правило - если есть разработанная стратегия - надо строжайше ей следовать, несмотря на все соблазны.

Филин · 14.02.2014

Volfram написал(а):
Все-таки удивительное, как точно действует правило - если есть разработанная стратегия - надо строжайше ей следовать, несмотря на все соблазны.

Интересно было бы понять Вашу стратегию инвестирования. Не поделитесь? Чтобы понимать лучше Ваши ходы.Принцип отбора управляющих,принцип распределения средств. Если не в полной мере,то хотя бы отправные точки стратегии.

добавлено через 5 минут
Да,теперь понял,когда прочел второй Ваш портфель. Удивило в этом портфеле присутствие НЕ консерваторов на мой взгляд. Теперь понял

Соглашусь с Вами в термине "Сбалансированный" с уклоном к консервативному.

Мне нравится идея. С интересом буду наблюдать за результатами.

Volfram · 14.02.2014

Филин написал(а):
Да,теперь понял,когда прочел второй Ваш портфель. Удивило в этом портфеле присутствие НЕ консерваторов на мой взгляд. Теперь понялСоглашусь с Вами в термине "Сбалансированный" с уклоном к консервативному.Мне нравится идея. С интересом буду наблюдать за результатами.

Все как раз правильно, не консерваторы (в первую очередь Alla1960) здесь будут редко появляться, сейчас она (и Hozyn) находятся в портфеле, т.к. они уже были у меня до начала формирования портфеля и я не закрыл их в ролловер.

В ближайший РО их доля будет сведена к нулю. Хотя возможно небольшое вложение в хозина на недельный счет.

Volfram · 16.02.2014

Отчет за неделю #2
Результаты:
Неделя 1: +1,17%

Неделя 2: -2,10%

Результат недели удручающий.
Все три входа на прошлой недели в достаточно новых и не очень известных управляющих оказался ужасными.

Самую фееричную историю устроила управляющая HeartVVork (у нее "АТС"). Поймав небольшую просадку произошла любимая история многих управов - пошла отыгрываться завышая лотность и явно не следуя своей стратегии. Итог недели - -43,9% для инвестора...

Lapas, в счет которого я планировал войти только на неделю - тоже дал просадку 13,4%.

Ну и zym0t1c дал небольшую просадку, но на фоне других управов это даже плюс - явно идет следование своей стратегии и четкий манименеджмент. На этой неделе его доля в портфеле будет увеличена до 10%.

Что делаем дальше

Выхожу из lapas, HeartVVork, 11% кладу в VotFx и увеличиваю долю zym0t1c.

Просадку сбалансированный портфель дал значительно сильнее, чем мой агрессивный портфель (там тоже было весело).

Volfram · 23.02.2014

Отчет за неделю #3
Результаты:
Неделя 1: +1,17%
Неделя 2: -2,10%

Неделя 3: +1,08%

Результат недели средненький. В портфеле еще болтается Alla_1960, правда в незначительной доле (у меня в ней были средства еще до начала составления текущего портфеля, и полностью я их вывести смогу только в конце торгового периода.

Sven на счете 7031 пока имеет небольшую плавающую просадку, которая пройдет через ролловер, но надеюсь управ сможет ее вытянуть.

План на будущую неделю

Я делаю портфель чуть агрессивнее, т.к. текущая доходность ниже планируемой.
В портфель небольшими долями добавляются Otmar и Hozyin (недельный счет). Увеличиваю долю zym0t1c в портфеле.

Почему-то личный кабинет форекс-тренда немного глючит и не были выведены в выходные средства VotFx, и сам счет я не вижу. Поэтому его доля пока осталась неизменной.
Весь список изменений портфеля на картинке:

Liquidator · 24.02.2014

Volfram написал(а):
Отчет за неделю #3
Почему-то личный кабинет форекс-тренда немного глючит и не были выведены в выходные средства VotFx, и сам счет я не вижу.

Проверьте вкладку "Неактивные счета".

Volfram · 25.02.2014

Liquidator написал(а):
Проверьте вкладку "Неактивные счета".

Да, он там и оказался. Причем я даже написал в службу поддержки, приложил скриншоты.

Поддержка написала, что есть у меня этот счет в кабинете. Полез проверять скриншоты, которые отправлял им. И на них он тоже оказался... :facepalm2:

Volfram · 03.03.2014

В этот раз, сначала опубликую план на следующую неделю.

Убираю на время Hozyin'a, как-то неуверенно сейчас управ входит в рынок, начинает постоянно с плавающей просадки. Пока выведем его из портфеля.
Вместо него добавляю управляющую WestF. Не так давно она зажгла, потеряв на третьей неделе с момента старта больше 50%.
Это все было бы не так печально, но она заняла третье место в конкурсе миллион в умелые руки. Поэтому с самого старта у нее был в управлении уже большой портфель. Сейчас управляющая потихоньку выбирается, показывая отличную доходность.

И на 11% я увеличиваю долю zym0t1c. Этот управляющий показывает великолепную торговлю (доходность плюсовых недель за последние полгода +2,84%, при этом сумма просадок - чуть больше 5%. Очень приятная торговля, убыточные сделки рубятся на корню - хороший манименеджмент.

добавлено через 11 часов 21 минуту
Отчет за неделю #4
Результаты:
Неделя 1: +1,17%
Неделя 2: -2,10%
Неделя 3: +1,08%

Итог инвестирования недели #4: +2,25%

Для сбалансированного портфеля результат приемлемый.
10% портфеля находилось в руках агрессивных управляющих, они показали такую доходность:
Otmar 9,4%
Hozyin 6,6%

Чуть меньше 25% было в умеренных управляющих:
zym0t1c 4,0%
investobolin 2,4%

И оставшиеся ~65% в руках консервных:
TP 2,0%
votfx 1,1%
Avas 0,7%
sven 0,7%

и Alla1960 -2,4% , которой уже давно не должно быть в портфеле, но из-за моей технической ошибки она пока тут, благо только 3% от портфеля

Постепенно уклон портфеля изменится в агрессивную сторону. Доля консервов будет снижена до 50%. Агрессоры будут занимать - 15%, умеренные - 35%.

План на будущую неделю я опубликовал в предыдущем посте.

Результаты всего февраля: +2,37%

За месяц результат сбалансированного портфеля получился так себе. Первые три недели были слишком скромными, плюс получил совсем не сбалансированную просадку в 2% на второй неделе. Опыт получен, будем двигаться дальше. Для этого портфеля нормальная ежемесячная доходность - 5-8%.

Volfram · 04.03.2014

При формировании портфеля на эту неделю, я допустил ошибку, включив в него zym0t1c. У этого управа была на выходных открыта сделка с плавающей просадкой в 8%, что значит что неделю управ начинает с виртуальных -4% инвестору и вся прибыль будет съедена (в лучшем случае).
При анализе управов я обычно обращаю внимание на этот параметр, zym0t1c раньше вообще не был замечен в этом. И именно у него я не обратил внимание

Еще рано посыпать голову пеплом, вполне может быть и разворот рынка и вообще все будет хорошо (как обычно).

Но на будущее я уже поправил систему принятия решения, включив этот параметр в чек-лист. То есть делаю техническое ограничение, для исключения такой ошибки.

Vurzik · 04.03.2014

Поздравляю, zym0t1c закрыл сделку с плавающей просадкой в +1,57 инвесторам.

Volfram · 05.03.2014

Vurzik написал(а):
Поздравляю, zym0t1c закрыл сделку с плавающей просадкой в +1,57 инвесторам.

Да, этот урок не обошелся мне дорого

Volfram · 07.03.2014

Удивительно.

Мой сбалансированный портфель дает просадки больше, чем агрессивный.

На этой неделе зажгли Alla_1960 (которой, правда не должно быть, но из песни слов не выкинешь) и Investobolin. Примерный результат за неделю будет - -0,3% по сбалансированному портфелю.

добавлено через 8 часов 21 минуту

Volfram написал(а):
Да, этот урок не обошелся мне дорого

Как оказалось, еще не вечер

Плавающая просадка в райое 7%, хотя в середине недели было все ок.
Ээхх

Volfram · 08.03.2014

Немного занимательной математики.

Так как я инвестирую с постоянным реинвестированием, то для получения планируемых 75% годовых (в сбалансированном портфеле) средняя ежемесячная доходность должна быть 1,1% в неделю. Это не так много, но пока со своими просадками я не выхожу на этот результат. Сейчас я топчусь на месте со средними 0,4% в неделю (23% в год)

Для доходности 100% годовых, нужно "делать" 1,34% в неделю.
Для 150% в год +1,78% в неделю.

На сегодняшний день у меня есть два портфеля:
Агрессивный, доходность (прогноз по фактическим данными за 5 недель) +134% годовых
Сбалансированный с доходностью (прогноз по фактическим данными за 5 недель) +23% годовых

Исходя из этих цифр можно построить общий портфель с разной доходностью:

Например, что бы заработать 100% в год мне нужно держать 70% в агрессивном портфеле, 30% в сбалансированном.

Такую же табличку я сделал и для плановых данных (т.к. сейчас прошло только 5 недель и фактические цифры сильно пляшут)

Здесь уже нужно держать в агрессивной части всего 35%, для получения 100% годовых.

То есть переводя средства из одного портфеля в другой, я могу планировать доходность всех денег, которые находятся в ПАММ счетах. Этим я и займусь, но уже завтра

Всех девушек с праздником!

Uniorsis · 08.03.2014

Volfram написал(а):
Как оказалось, еще не вечер
Плавающая просадка в райое 7%, хотя в середине недели было все ок.
Ээхх

Вообще для zym0t1 cидеть с плавающей просадкой - обычное дело.

Volfram · 09.03.2014

Uniorsis написал(а):
Вообще для zym0t1 cидеть с плавающей просадкой - обычное дело.

Не решил пока для себя, как к этому относиться в данном случае. Как-то не комфортно начинать сразу с минуса. При этом торговля управа мне оч. импонирует.

Плавающая просадка норма для агрессоров и паМММов, но не для баланса или консервы.

Uniorsis · 09.03.2014

Volfram написал(а):
Плавающая просадка норма для агрессоров и паМММов, но не для баланса или консервы.

У него пока умеренная прибыль с консервативными просадками. И плавающая просадка норма для любых условно-периодических ПАММ-счетов, даже консервов, Galaxy тому пример.
Во всяком случае я скоро ему выделю стандартную долю в своем портфеле, 9 месяцев отличной торговли для меня весомый аргумент

Liquidator · 09.03.2014

Volfram написал(а):
я могу планировать доходность всех денег, которые находятся в ПАММ счетах.

Другими словами - делить шкуру не убитого медведя

Вы выстраиваете красивую теорию, которая основана на сомнительных начальных утверждениях. Сомнительных с точки зрения не только логики, но и статистики.

Volfram · 09.03.2014

Uniorsis написал(а):
У него пока умеренная прибыль с консервативными просадками. И плавающая просадка норма для любых условно-периодических ПАММ-счетов, даже консервов, Galaxy тому пример.
Во всяком случае я скоро ему выделю стандартную долю в своем портфеле, 9 месяцев отличной торговли для меня весомый аргумент

Да, именно по этой причине на этой неделе у меня было 25% портфеля в нем. Поэтому и смущает просадка между ТП.

Liquidator написал(а):
Другими словами - делить шкуру не убитого медведя

Любое планирование это деление шкуры не убитого медведя. Особенно на форексе, особенно в паммах.
Естественно, что прошло еще слишком мало времени, что бы делать какой-то анализ по фактическим данным (всего пять недель), поэтому цифры фактические расходятся с тем что по плану. Одна успешная или неудачная неделя очень сильно пока влияет на годовую доходность. После 30-40 недель влияние будет уже сильно меньше.

Liquidator написал(а):
Вы выстраиваете красивую теорию, которая основана на сомнительных начальных утверждениях.

Я все фиксирую здесь, что бы спустя какое-то время понимать, ошибался ли я. И насколько

У меня так устроена память, что плохое или ошибочное достаточно быстро вытесняется. А помнить о чем думал год назад достаточно сложно. Зато здесь всегда можно вернуться и посмотреть, о чем писал.

Из всей этой "теории", я для себя сделал пока два вывода.
1) Иметь два портфеля это очень удобно, т.к. можно планировать исход для разных ситуаций
2) Лично для меня доля моего агрессивного портфеля (около 20%) мала и мне стоит ее увеличить, дабы выйти на нужную доходность.

Volfram · 10.03.2014

Отчет за неделю #5
Результаты:
Неделя 1: +1,17%
Неделя 2: -2,10%
Неделя 3: +1,08%
Неделя 4: +2,25%

Итог инвестирования недели #5: -0,43%

Какая-то засада у меня со сбалансированным портфелем. Ловлю просадку за просадкой. Но т.к. доходность в сбалансированном портфеле ограничена большим количеством консервов, то доходности не хватает вытягивать портфель в плюс (в отличии от агрессивного портфеля).

За эту неделю управы наплюсовали на 2%, наминусовали - на 2,4%. Поэтому и общий итог недели -0,43%.

Alla1960 на этой неделе отжигала. Оказалось что это совсем не иностранка, а какая-то женщина, прошедшая тольок 8 курсов обучения

Было время, у нее в управлении было 1,5 млн$...
На этой недел у нее -40,4% инвестору. При этом были дни, когда она могла закрывать сделки в существенный плюс (~20%). Но пересиживала и пропускала точки выхода. И хоть ее доля в портфеле очень мала (около 3%), подгадила она в портфель основательно -1,3% в весь портфель.

Ее не должно было быть уже давно в моем портфеле. Но я ошибся при заказе вывода средств и теперь расплачиваюсь за эту ошибку...следующая неделя последняя в торговом периоде, наконец-то будет вывод оттуда.

investobolin тоже допустил просадку в 11%. Вход в него был не очень аккуратным, т.к. не учтен его длинный торговый период, и я не обратил внимание, что выход будет только через месяц и по статистике должна быть просадка. Она и случилась

Пока я из него выйду, через пару недель, если торговля будет в порядке, можно будет снова войти. У него нет такой доходности, что бы "доливаться после просадки", а риск получить повторную просадку - имеется.

План на следующую неделю

В середине недели я писал про ошибку входа в Zimotic, т.к. была плавающая просадка между ТП. На этих выходных ситуация повторилась, сейчас просадка 6%.

Немного почитав форум, посмотрев историю торгов, решил конкретно в этом случае не обращать внимание на эту просадку. Но долю чуть-чуть уменьшил в портфеле.

На 10% увеличил долю Otmar, 10% Hozyin на 1-2 недели. и сбалансировал их Votfx и Sven'ом.

Сбалансированный - Volfram (Fx-Trend)

Любитель

Любитель

Специалист

Любитель

Любитель

Любитель

Новичок

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Новичок

Любитель

Новичок

Новичок

Любитель

Любитель

Похожие темы