Анализ отчетов CME и COT - Страница 2

ArinaF · 24.02.2020

Ну, коль Вы единственный на форуме, кто торгует по опционам, давайте немного пообщаемся. Предлагаю, обратить внимание на последний красный уровень. Это 1850 страйк, который за последнюю неделю из медвежьего превратился в бычий. Причем с очень мощным вливанием. Это либо хедж, либо позиция для коррекции по раскладке возможной до 1.1. Можно пробовать от него покупать, но если пробьет , то ждать до до 1.075

Тимон · 24.02.2020

Я пару месяцев как начала разбирать такой метод торговли, вопросов конечно много, может и что-то не так растолковываю, но торговля точно лучше стала. Когда знаешь примерный спрос и предложение, уже проще уровни и выводы делать.

ArinaF написал(а):
Это 1850 страйк, который за последнюю неделю из медвежьего превратился в бычий.

Осталось только достать до этого уровня, пара подросла на конец недели, но скорее всего снова под давлением из-за короновируса ибо за выходные "число погибших увеличилось".

Отчем CME покупки по евро на 21 февраля... Скопление заметны.

Отсюда возможен вывод, если достанем 1,0850 где рост интереса покупателей, то цели от 10,0850 до 1,01 вполне реальны.

По отчет COT, видим, что спекулянты усиленно шортят, а хеджеры наоборот скупают. Отсюда думаю в перспективе все таки покупки, но пока фундамент вирусный, рост явно тяжелый будет.

ArinaF · 24.02.2020

Тимон написал(а):
Осталось только достать до этого уровня, пара подросла на конец недели, но скорее всего снова под давлением из-за короновируса ибо за выходные "число погибших увеличилось".

Этот страйк уже достали, в пересчете на уровни (формулу знаете с применением премии?)10850- это пут соответствует 1.082, кол -1.0895 ( на моем индюке это верхняя граница серого диапазона. Ранее опечаталась ноль пропустила

Тимон · 24.02.2020

ArinaF написал(а):
формулу знаете с применением премии?

Читал, но пока руки не доходили, но понимаю, что более точно можно цену интереса вычислить.

ArinaF · 24.02.2020

Тимон написал(а):
Отчем CME покупки по евро на 21 февраля... Скопление заметны.

кстати, мне не очень понятен этот скрин. Просмотрела весь отчет за 21 февраля ничего подобного не нашла, откуда он? Вот месячные опционы из файла пдф, который выкладывает СМЕ

Тимон · 24.02.2020

ArinaF написал(а):
кстати, мне не очень понятен этот скрин. Просмотрела весь отчет за 21 февраля ничего подобного не нашла, откуда он? Вот месячные опционы из файла пдф, который выкладывает СМЕ

Кроме раздела "FX", еще смотрю раздел "interest rates" https://www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section51_Euro_Dollar_Call_Options.pdf

Или это не принимать во внимание? Говорю же только недавно стал разбираться, знаю что два отчета есть, но смотрю оба и этот как то более живее по уровням)))

Перевод по идее "уровни интересов", хотя и "перевод основной как "процентная ставка".

Если ступил,объясните что не так...

Как оказалась, раздел связан со ставкой Либер

Ну что поделать, разбираюсь сам и без граблей тут походу никак не обойтись))

ArinaF · 24.02.2020

Тимон написал(а):
Если ступил,объясните что не так...

Если позволите пара советов..
1. Смотреть опционы дневные, в от четах есть еще недельные, двухнедельные ...
2. Смотреть соотношение на страйках путов и колов и их динамику.. ну тут как вы решите либо изменения по дням Либо по неделям, если торгуете среднесрок.

Пример, раскладываю мой утренний пост.

Я обратила ваше внимание на красный обведенный уровень на скрине с индюком.

Смотрим

Видим, что в прошлый понедельник страйк был под давлением покупок, а к началу этой недели стал бычий. Причем, круто... экстремально. Смотрим где цена на открытии и понимаем теперь 1.0818 сильная поддержка и если от нее отскакиваем, то хороший вариант для покупки...Верх страйка 1.0904 может оказаться целью, но и велики шасы идти дальше, т.к. страйк стал рабочим ( т.е. соотношение покупок /и продаж 1.44, а на прошлой неделе он был 0, 12, т.е. не было покупателей, чтобы покрывать ордера продавцов)

Поэтому, я и написала.. что можно пробовать покупать, т.к. цена на открытии от него отскочила.

С другой стороны, такая загрузка страйка могла оказаться хеджем, и хороший пробой мог повлечь за собой резкое падение к 1.075...

Тимон · 25.02.2020

По фунту отчет CME call на 21 февраля 2020. Мартовские опционы.

Интерес покупателей с 1,2950 вплоть до 1,3250. В общем особо ничего не изменилось, так что рост снова выше 1,3000 можно ожидать. Думаю движение в диапазоне 1,2700 и до 1,3200 это как минимум на ближайший месяц... (мое мнение) до первого "нормального" фундамента, который задаст движение фунту выше обозначенных границ.

И отчет CME по фунту по продавцам (put) на 21 февраля 2010 (мартовские опционы).

Цена сейчас в зоне интересов продавцов. Как обычно, все самое интересное около отметки 1,3000.

И до кучи, для более объективной оценки ситуации видим, что спекулянты наращивают покупки... Немного шортов добавили хеджеры. И можно сказать, что цели в целом по паре выше 1,3100 и это как минимум.

Тимон · 25.02.2020

ArinaF написал(а):
Смотрим

Еще вот такой интересный источник интереса по опционам нашел, более компактно. В общем показано и call и put.

Евро доллар сводная таблица по открытому интересу на 21 февраля.

ArinaF · 25.02.2020

Тимон написал(а):
Еще вот такой интересный источник интереса по опционам нашел, более компактно. В общем показано и call и put.

Да, вполне удобно для оценки.. жаль только что премий нет на уровни не пересчитать...Ссылочку киньте

Тимон · 25.02.2020

ArinaF написал(а):
Да, вполне удобно для оценки.. жаль только что премий нет на уровни не пересчитать...Ссылочку киньте

Там много чего интересного, думаю вы лучше разберетесь, я пока на стадии "открытого интереса"...

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/open-interest-heatmap.html

ArinaF · 25.02.2020

Тимон написал(а):
Там много чего интересного, думаю вы лучше разберетесь, я пока на стадии "открытого интереса"...

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/open-interest-heatmap.html

Спасибо, по скрину не сразу поняла, что это со сме.. К сожалению эти формы подачи для меня не очень удобны, т.к. в конечном варианте мне нужной выйти на данные для индюков, приходится заниматься конвертацией пдф файлов, т.к. они включают в себя все, что на сайте раскидано по разным таблицам.

Кстати, вы учитываете что данные по йенедоллар и канадец доллар по опционам зеркальные, т.е. то что там пут, на форексе покупки и наоборот

Тимон · 25.02.2020

ArinaF написал(а):
Кстати, вы учитываете что данные по йенедоллар и канадец доллар по опционам зеркальные, т.е. то что там пут, на форексе покупки и наоборот

Видел и удивился такому зазеркалью, но пока что эти пары в стороне. В основном торгую на фунте/доллар и иногда евро/доллар, другие пары были если только по паттернам. Теперь ТС совсем другая, но как время будет и думаю освоюсь и с такой подачей данных по йене и канадцу.

ArinaF · 25.02.2020

Да здесь все просто. Обзывает кол путом и пут колом, соответственно формулу для пересчета уровней применяет для колов, как для путов, а для путов, как для колов.

Тимон · 02.03.2020

Полноценный рост по евро думаю почти состоялся и если смотреть по отчету CME от 28 февраля, то цели район сопротивления 1,1110. Более подробно о расстановке сил быков и медведей, узнаем в новом отчете, он насколько я понял будет завтра утром. А пока пятничный отчет.

ArinaF · 02.03.2020

Тимон написал(а):
Полноценный рост по евро думаю почти состоялся и если смотреть по отчету CME от 28 февраля, то цели район сопротивления 1,1110. Более подробно о расстановке сил быков и медведей, узнаем в новом отчете, он насколько я понял будет завтра утром. А пока пятничный отчет.

Во-первых, надо учитывать, что в пятницу экспирация опционов, причем квартальная,а через неделю фьючерсов. При работе в эксперационную неделю надо учитывать и расстановку в следующем контракте.
Обратите внимание на коричневые уровни- это диапазон, который заложен в следующий контракт. На верхней границы находится максимум покупок текущего, т.е. если рассматривать продажи то от него самый класный заход. Риск заключается в том, что зеленые уровни это диапазон текущего и мы весь контракт были ниже, т.е. в рамках фиксинга могут пройти до 12 фигуры. Вообще, когда неделя начинается с верхней границы недельного диапазона (серый) я ищу только продажи. Но, я работаю, именно, в рамках недели, т.е. это может быть только один вход ( при хорошем сигнале) и держу всю неделю, как например на прошлой неделе вход по 1.0825 и выход 1.0970, или два-три с близкими стопами.

Тимон · 03.03.2020

ArinaF написал(а):
Во-первых, надо учитывать, что в пятницу экспирация опционов, причем квартальная,а через неделю фьючерсов. При работе в эксперационную неделю надо учитывать и расстановку в следующем контракте.

Не в четверг? А то на московской бирже пишут "Особенности недельных опционов: Опционы исполняются каждый четверг"

И еще это "Каждый 3-ий четверг месяца исполняются месячные или квартальные серии. Недельные серии не заводятся"

Оно?

И нашел календарь экспираций (март)

Общее количество на все и металлы, сырье и форекс..и тд.

ArinaF · 03.03.2020

Тимон написал(а):
Не в четверг? А то на московской бирже пишут "Особенности недельных опционов: Опционы исполняются каждый четверг"

И еще это "Каждый 3-ий четверг месяца исполняются месячные или квартальные серии. Недельные серии не заводятся"

Оно?

И нашел календарь экспираций (март)

Общее количество на все и металлы, сырье и форекс..и тд.

После изменений в отчетах, которые произошли прошлым летом, внесена( не знаю сознательно или нет), путаница. Ввели недельные, 2-х, 3-х , и т.д. Что интересно, перестали публиковать даты экспирации месячных опционов, осталось только в отчете по ауси причем в строке против новозеладца. Но, если вы посмотрите отчеты в следующий понедельник, то увидите, что все мартовские опционы будут обнулены. Поэтому, если вы работает по месячным опционам надо просто запомнить, что экспирация в первую пятницу месяца, если на это не попадает 1 число, тогда в следующую. Или смотреть отчет по ауси в верхнем поле.

ArinaF · 03.03.2020

Кстати, если смотрели сегодня данные по евро, обратите внимание на 10925 страйк, он стал медвежьим., не так глобально, как на прошлой неделею В купе с 10950 встал на защиту 1.1170. Можно пробовать продавать со стопом выше.. с учетом, перспективы следующего контракта, пока ограничится до 1.1 Точнее, цели могут быть 1.1056 или 1.1014

Тимон · 04.03.2020

ArinaF написал(а):
Кстати, если смотрели сегодня данные по евро, обратите внимание на 10925 страйк, он стал медвежьим., не так глобально, как на прошлой неделею В купе с 10950 встал на защиту 1.1170. Можно пробовать продавать со стопом выше.. с учетом, перспективы следующего контракта, пока ограничится до 1.1 Точнее, цели могут быть 1.1056 или 1.1014

Вчера немного продал днем и все шло к снижению, но импульсом по ставке ФРС выбило стоп. Пока что, то же смотрю что продажи более перспективны, с небольшими целями. Свежий отчет с новыми данными, контрактов у продавцов прибавилось, например 11025

Отчет CME от 3 марта 2020 года.

Анализ отчетов CME и COT - Страница 2

МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

Вложения

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

Вложения

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

Вложения

МАСТЕР

Вложения

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

Похожие темы