Анализ отчетов CME и COT - Страница 4

[ArinaF]

Вопрос, в столбце премии две цены в данном случае или + это то что прибавили к первой цене? А тот тут в одном обществе, человек выдал результат 1,0936 (к страйку 1,1000 (PUT)). Я считал и так и и этак, около цифра выходит, но не такая... Если не трудно ваш расчет цены. Заранее благодарен. И еще, пользуетесь опционным балансом?

Нет, я уже писала, что в отчетах "+" и "-" , которые идут за размером премии определяют направление изменения, которые произошли за торговый день, т.е. увеличилась или уменьшилась премия. За этим знаком видите стоят цифры они и говорят на сколько изменилась. Обратите внимание что есть страйки где в колонке со знаком стоит NEW/Догадались, это страйки , которые открылись по результату дня. Фрагмент, похоже на пут. Поэтому, надо отнимать. Я не знаю за какой это день, но цифра похожа. Кстати, с понедельника отчеты выходят без опозновательного N либо опять что-то поменяли, либо из-за колапса.

 

[Тимон]

Нет, я уже писала, что в отчетах "+" и "-" , которые идут за размером премии определяют направление изменения, которые произошли за торговый день, т.е. увеличилась или уменьшилась премия. За этим знаком видите стоят цифры они и говорят на сколько изменилась. Обратите внимание что есть страйки где в колонке со знаком стоит NEW/Догадались, это страйки , которые открылись по результату дня. Фрагмент, похоже на пут. Поэтому, надо отнимать. Я не знаю за какой это день, но цифра похожа. Кстати, с понедельника отчеты выходят без опозновательного N либо опять что-то поменяли, либо из-за колапса.

То есть в итоге, вот так получатся: 1100*0,001 - 0,00470*0,01=1,1 - 0,000047 = 1,099953 ?

 

[ArinaF]

То есть в итоге, вот так получатся: 1100*0,001 - 0,00470*0,01=1,1 - 0,000047 = 1,099953 ?

В месячных отчетах другая подача ( я не знаю откуда этот фрагмент, почему он с 4 знаками в страйке, а не с 5. В 39 отчете все с 5 знаками.

Например вчера

11000 ---- ---- ---- ---- .00920 + 0.00450 .424 ---- 830 4053 - 263 .01670B .00070

Считается так 11000*0,0001=1,1 и просто отнимается премия 0, 0092 получается 1,0908 пут. До 2017 года был другой формат премии и для расчета надо было делить на 1000. Т.к. мой макрос сделан ранее, я чтобы не переделывать. Перед занесением данных в блок умножаю премию на 1000. Но, т.к. вам это не надо, то просто отнимайте или прибавляйте. Предполагаю, что в вашем примере, тоже надо просто отнимать премию, но страйк умножать на 0,001

 

[Тимон]

я не знаю откуда этот фрагмент, почему он с 4 знаками в страйке

Это я беру из https://www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section28_British_Pound_Put_Options.pdf

Это июньский отчет по страйку 1100. Сейчас там правда изменения, но вчера было так как я прошлый скрин показал.

1100 ---- ---- ---- ---- .01840+ 0.01370 .265 ---- 2460 638 - 1792 .01990 .00040A

Сейчас получается с новыми данными 1100*0,01 - 0,01840*0,001 =1,0999816 ))) или так 1,1 - 0,00184= 1,09816 или 1,1 - 0,184 =0,9160

 

[ArinaF]

Это я беру из https://www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section28_British_Pound_Put_Options.pdf

Это июньский отчет по страйку 1100. Сейчас там правда изменения, но вчера было так как я прошлый скрин показал.

1100 ---- ---- ---- ---- .01840+ 0.01370 .265 ---- 2460 638 - 1792 .01990 .00040A

Сейчас получается с новыми данными 1100*0,01 - 0,01840*0,001 =1,0999816 ))) или так 1,1 - 0,00184= 1,09816

Поняла это фунт, я думала вы евро выкладывали.

Не надо премию умножать. Просто делите страйк на 1000 и отнимайте премию в том виде какая она есть. По сегодняшнему отчету 1100 должен у вас получится 1,0931 и на нем только 6 OI

 

[ArinaF]

Сейчас по опционам торговать внутри дня не стоит.. все за пределами балансов. Если смотрите фунт, обратите внимание на 1150 страйк в путах. Он еще не имеет пары, но там больше 1000 контрактов и вчера добавилось еще 46, а это 1.1300 может будет дно

 

[Alexor]

Кстати, с понедельника отчеты выходят без опозновательного N либо опять что-то поменяли, либо из-за колапса.

Точно.
Но вообще говоря, заметил, что ClosingRange = SETT.PRICE +/- PT.CHGE.
Так что разница не принципиальная. Если он так нужен, его можно посчитать

 

[ArinaF]

Точно.
Но вообще говоря, заметил, что ClosingRange = SETT.PRICE +/- PT.CHGE.
Так что разница не принципиальная. Если он так нужен, его можно посчитать

Просто, раньше N был для меня маркером и, не столько в отчете по евро, сколько в фунте,каде, ауси. Я по нему отсекала лишние строчки на страйках. НУ, нас так просто не испугаешь, теперь маркер прочерк в предпоследней колонке. . Эти все изменения, в формате подачи данных усложняют автоматизацию процесса обработки и анализа. Если занимались этим вопрос до 2017 года, то может помните, сколько было в итернети различных предложений программ, индикаторов... а теперь... Поэтому, я предпочла иметь свой вариант, т.к. понимая что стот в каждой колонке легко подстроить свой макрос и в конечном итоге получать индюк.

 

[Alexor]

Арина, так вы PUT/CALL размечаете ручками или макросом?

Я сегодня довёл автоматическую разметку до ~99% корректности. Случаи в середине, конечно, бывают сложные. Иногда есть даже несколько подходящих вариантов.

Думаю может опубликовать как сервис. Как думаете, это кому то кроме вас, Тимона и меня кому-то нужно?

т.к. понимая что стот в каждой колонке

Зачем нужны последние 2 колонки?

 

[ArinaF]

Alexor, честно говоря, у меня нет проблем разделить колы и путы. Надо ли это кому-то здесь на форуме затрудняюсь ответить. Как вы заметили, я уже больше года не веду блог и даже отправила его в архив.

Забивать базу для макроса приходится ручками на это уходит около полу часа на 5 пар. А макрос уже все разносит для индюков ( получается полуавтоматически). У меня их три варианта для разных стратегий. Недельный два дневных. Один еще учитывает фьючерсы.

Последние две колонки для анализа или расчета не нужны, это их внутренняя абравиатура.

 

[Тимон]

Думаю может опубликовать как сервис. Как думаете, это кому то кроме вас, Тимона и меня кому-то нужно?

Идея хорошая, но очень многие просто этого не понимают и не хотят понимать, я сам долгое время торговал на тех анализе +фундамент, пару лет назад хотел вникнуть в тему ArinaF в ее блоге, но на торговлю времени особо не было, да и здоровье тут косит иногда. Но в этом годку решил основательно изучить, торговля стала лучше, факт. Надо избавиться от некоторых привычек + ТС пересмотреть по загрузке депозита. Тему скорее создал для себя, тут как с торговым дневником, надо написать, рассуждать и ждать, что кто-то на ошибки укажет. В итоге общее понимание есть, только таблицами не заморачивался еще.

Так что этот клуб "на любителя". А давать информацию другим, как сервис, делайте платно)) Но тема точно затухнет, если откроете, как не крути все прут на индикаторы... Переубедить сложно, а нужно ли?))

 

[Alexor]

Идея хорошая, но очень многие просто этого не понимают и не хотят понимать

никто никого не заставляет

ундамент, пару лет назад хотел вникнуть в тему ArinaF в ее блоге, но на торговлю времени особо не было.

похожая история.

Сейчас, в связи с затишьем по основной работе, появилось время уйти качественно в детали. Перерыл много сайтов что бы разобраться с CME, но информации как уже писала Арина - по крупицам. Как это всегда бывает - нашёл эту ветку совершенно случайно и признателен за комментарии тут.

Сейчас подключил FX EURUSD данные в CME модель. Начинаю собственно торговый анализ теперь. Выложу в ближайшее время что получилось.

Заодно смотрю текущую ситуацию, такие дни как в последние дни - редкость на рынке.

 

[Alexor]

Арина, доброго дня!

Можно с вами свериться по расчётам вчерашнего дня?

У меня вот такие числа по APR20 EUU OPT

 

[Alexor]

А в целом вот такая картинка за эту неделю нарисовалась - красота!. Впрочем предыдущие недели совсем смазанные, не уверен что правильно рассчитываю уровню.

 

[ArinaF]

Арина, доброго дня!

Можно с вами свериться по расчётам вчерашнего дня?

У меня вот такие числа по APR20 EUU OPT

Да, похоже...я все страйки не проверяла, на вскидку. на 12150 не увидела кол в 200 OI но это не существенно, в рабочем поле вроде все ок.

 

[ArinaF]

А в целом вот такая картинка за эту неделю нарисовалась - красота!. Впрочем предыдущие недели совсем смазанные, не уверен что правильно рассчитываю уровню.

Имейте в виду эта неделя экспирационная в пятницу будут закрывать апрельский контракт. Я на пятницу индюк уже делаю по новому, контракту.

 

[Alexor]

Да, похоже...я все страйки не проверяла, на вскидку. на 12150 не увидела кол в 200 OI но это не существенно, в рабочем поле вроде все ок.

Спасибо!
действительно 200 на 12150 нет в анализе... надо проверить


я вот сомневаюсь в такого рода днях (см скриншот за 9 марта) - рынок торгуется за объёмными уровнями ОИ - как это понимать? ну то есть я понимаю, что рынок может и пройти определённые уровни, но тогда вся логика опционных уровней ложится... нет?
Пробовал также строить по макс проторгованного объёма по уровням - также не получается однозначной картинки.

Или вот февраль - ещё "хуже". Несколько дней подряд рынок торгуется за объёмными уровнями. Не пойму это ошибка вычислений какая-то, или это "нормально".

 

[ArinaF]

Если бы все было так просто.. выбрал уровни с максимальными объемами и торгуй от них. Здесь надо понимать принцип опционов. В первую очередь это хедж , т.е. большие объемы могут быть только для страховки риска и до конца контракта могут и не проторговываться.. С другой стороны есть спекулятивные объемы. Как вы понимаете, разложить все по полочкам, даже при всем желании я не могу... это книгу надо писать)))). Да и мой вариант не является единственно правильным подходом. Что советую посмотреть и проанализировать как ведет себя цена на 1. Страйках с близкими объемами путов и колов - как правило они и есть спекулянты. 2. Пограничные страйки, где перевес меняет знак. Например 10000- больше кололов, а 10050- уже путов и дальше перевес за медведями. 3. Что происходит когда страйк меняет знак. т.е. вчера был за быками, сегодня за медведями.

 

[Asal]

Если бы все было так просто.. выбрал уровни с максимальными объемами и торгуй от них. Здесь надо понимать принцип опционов. В первую очередь это хедж , т.е. большие объемы могут быть только для страховки риска и до конца контракта могут и не проторговываться.. С другой стороны есть спекулятивные объемы. Как вы понимаете, разложить все по полочкам, даже при всем желании я не могу... это книгу надо писать)))). Да и мой вариант не является единственно правильным подходом. Что советую посмотреть и проанализировать как ведет себя цена на 1. Страйках с близкими объемами путов и колов - как правило они и есть спекулянты. 2. Пограничные страйки, где перевес меняет знак. Например 10000- больше кололов, а 10050- уже путов и дальше перевес за медведями. 3. Что происходит когда страйк меняет знак. т.е. вчера был за быками, сегодня за медведями.

Есть уже готовые балансы опционные, по валютам, и нефти с золотом. Ну то есть скрипты, которые уже и силу считают.
Как правило цена внутри дня приходит к Балансу одномоментно, что дает возможность интрадейщикам закрыться в плюс.

 

[Тимон]

Есть уже готовые балансы опционные, по валютам, и нефти с золотом. Ну то есть скрипты, которые уже и силу считают.
Как правило цена внутри дня приходит к Балансу одномоментно, что дает возможность интрадейщикам закрыться в плюс.

Это где такое можно скачать? А то что-то не понял с этими балансами пока))

Внутри дня не всегда вроде возврат к балансу... Если только рынок без резких колебаний.