zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Сегодня хочу обсудить тему безубытка и не только его. По большому счету, на темы для статей меня наталкивает общение с трейдерами форекс на форекс форумах. В том числе и на нашем, а также у себя в блоге. В общем сегодня я приглашаю вас к обсуждению важного вопроса в трейдинге, когда трейдеру не хватает терпения взять профит, который положено брать по правилам его торговой системы. Вместо этого трейдер закрывает либо какой-то совсем незначительный профит, либо спешит перевести сделку в безубыток, который и срабатывает. Короче, давайте поговорим об этом, есть ли в этом чего плохого или же это вполне безобидное явление.
В общем вот такой аргумент приводят многие, по моим наблюдениям. Ну в самом деле, не добрал форекс профита, что такого, ведь не потерял же ничего, в следующий раз чуть больше возьму, так что все в порядке, депозит то на месте. С точки зрения обывателя, не особо знакомого со спецификой торговли на рынке форекс, оно вроде так и есть, доводы вполне логичны. Но я не раз говорил в своих темах, что на рынке форекс стандартное мышление не очень-то полезно. То есть те стереотипы, к которым мы привыкаем в повседневной жизни, на рынке форекс оправданы далеко не всегда. Нет, если вы случайный человек на рынке, зашли, открыли одну сделку, хапнули какой-то мизерный профит и ушли, забыв навсегда о трейдинге, то такой довод вполне логичен. В самом деле, ну что за беда для такого человека недополученный профит, деньги, пусть и небольшие, он получил, значит все нормально. А вот если ваша цель трейдинг, то есть вы торгуете на рынке форекс постоянно, такой подход вас может легко загнать в убытки.
Ну как вообще безубыток или небольшой профит может загнать нас в убыток, спросите вы? Легко и ниже я постепенно докажу свою точку зрения. Но обо всем по порядку.
В общем все сказанное далее справедливо не только для рынка форекс, но и для любого другого спекулятивного рынка, фондового или сырьевого, неважно. Я уже затрагивал этот вопрос в теме: «От чего зависит размер прибыли трейдера?» Советую ознакомиться с ней. Так вот, прибыль форекс трейдера на рынке форекс складывается из множества сделок, а не одной. Из которых некий процент обязательно будет убыточный. То есть статистика вашей торговли на длительном промежутке времени зависит от того, насколько велика будет разница между положительными сделками и отрицательными, при этом исключить последние не получится никак. Чем выше эта разница, тем большую прибыль вы получите и наоборот, чем она меньше, тем и прибыль меньше. Как вы понимаете, в любой торговой системе может наступить момент, когда убыток по отрицательным сделкам может перевешивать прибыль по положительным. В этом случае торговля по такой торговой стратегии форекс, на длительном промежутке времени, начнет давать убытки вместо профита. Думаю, уже можно догадаться к чему я клоню, недобранный профит, по потенциально прибыльным сделкам, ухудшает соотношение стоп профит торговой системы и может сделать так, что она станет убыточной. Хотя, вы не получали убытка по профитным сделкам, вы всего лишь закрыли их в безубытке или с незначительным профитом. Ведь убыток по стоповым сделкам при этом все равно никуда не девается, вы все равно его получите, но профита, чтобы перекрыть эти убытки и выйти в прибыль, вы не получили, вместо него у вас ноль, безубыток.
Как всегда, попробую доказать свою мысль при помощи математики. Допустим, что у нас есть некая торговая система, которая дает 50 процентов прибыльных сделок и 50 отрицательных. При этом соотношение стоп к профиту пускай будет 1 к 1,5. То есть стоп лосс у нас в полтора раза меньше тейк профита. Риск на одну сделку возьмем в 2 процента от депозита. Высчитаем что нам даст данная торговая система на 100 сделках.
Подсчеты не сложные, 50 убыточных сделок нам дадут 50*2=100 процентов просадки. Так как профит в полтора раза больше, а количество сделок со стоп лоссом и тейк профитом одинаково (я задал эти условия для простоты подсчетов), то мы легко высчитываем профит, который нам даст эта система из указанных 100 сделок 50*2*1,5=150 процентов. Теперь мы вычитаем из нашего профита полученную просадку и поучаем 150-100=50 процентов. Это прибыль данной торговой системы на 100 сделках. При условии, что мы каждую сделку дисциплинированно держали к стоп лоссу или тейк профиту.
А теперь представим ситуацию, что из 50 профитных сделок у нас 20 закрылось по нолям, потому что нам не хватило терпения спокойно ждать стопа или профита и мы рано перевели стоп лосс в безубыток. Это значит, что вместо 50 профитных сделок мы получили лишь 50-20=30. Считаем профит который они нам дали.
30*2*1,5=90 процентов, как вы понимаете, 50 убыточных сделок никуда не делись, они как в первом случае принесли нам 100 процентов просадки, так и сейчас. А значит общие показатели торговли в этом случае будут 90-100=-10 процентов. Вот так, вместо 50 процентов профита мы получили 10 процентов убытка. Хотя мы часть сделок всего лишь закрыли по нулям. Я думаю убедительная математика? Конечно, данный пример очень упрощенный, но он и не призван показать вам реальные цифры. Я его дал лишь для простого объяснения своих мыслей.
Я думаю, что для того чтобы придумать методы борьбы с самим собой, в желании быстрей сунуть безубыток или схватить хоть какой профит и убежать с рынка, нужно сначала найти причины. Что заставляет форекс трейдера так поступать. Я считаю, что безубыток трейдер спешить выставить из страха получить убыток, чаще всего. И не держит сделку до профита из страха упустить прибыль, которую он видит, как плавающую. Как видим, в обоих случая присутствует страх. Оно так и есть, чаще всего причиной является именно страх, основные методы борьбы, частично, с ним я описал в своей статье. «Как преодолеть страх потерь на форекс?» Могу сказать, что они самые стандартные, в-первую очередь это соблюдение правил мани менеджмента, нет завышенного торгового лота, нет излишнего переживания за результаты сделки.
Преждевременные сделки так же влияют на то, насколько вы соблюдаете строгость правил торговой системы форекс. Об этом я упоминал вскользь в своей статье. «От чего зависит размер прибыли трейдера?» В общем там речь идет о частых сделках, но это приблизительно тоже самое. Если трейдер спешит открыть сделку, делая это до получения внятного сигнала, в результате к тому моменту, когда будет получен хороший сигнал форекс, у него уже будет накоплено приличное количество убыточных сделок. В итоге неуверенность в себе и своей торговой системе (хотя она то тут не причем). Ну и как результат, побыстрей бы воткнуть безубыток, чтобы больше не терять, или хапнуть хоть какой-то профит, лишь не убыток опять.
Понятно, что главный довод, я же могу закрыть в безубытке не ту сделку, которая позже выйдет в профит, а ту, которая пойдет к стоп лоссу. Допустим, только как вы заранее можете знать, куда пойдет сделка? Поверьте, знать это невозможно, иначе зачем эти все стоп лоссы и тейк профиты, если бы мы знали куда пойдет цена на форекс? Я допускаю, что иногда могут попасть под сокращение и потенциально убыточные сделки. Но учитывая то, что в безубытке или небольшой прибыли закрываются сделки, по которым цена уже начала движение в вашу сторону, чаще под это сокращение попадут именно профитные сделки. Да и в любом случае, такой подход нарушит показатели торговой системы и плавность линии стейта. Что отпугнет потенциальных инвесторов. Потому опытные трейдеры держат сделку до конца, их торговля все равно мало зависит от результата одного ордера. А вот нарушение торговой дисциплины эту статистику может испортить основательно. Одна из проблем новичка, по моим наблюдениям, в том, что он слишком сильно рассчитывает на отдельную сделку. А ведь в трейдинге результативность дает только множество сделок, на продолжительном периоде времени.
В общем, вот такое мое видение вопроса, я считаю, что поспешный перевод сделки в безубыток, это результат страха и ни к чему хорошему не ведет. При этом я не исключаю перевод сделки в безубыток, если это продиктовано правилами торговой системы, которую трейдер оттестировал. Возможно у вас есть что добавить или возразить? С удовольствием почитаю.
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Главный аргумент, я ничего не потерял.
В общем вот такой аргумент приводят многие, по моим наблюдениям. Ну в самом деле, не добрал форекс профита, что такого, ведь не потерял же ничего, в следующий раз чуть больше возьму, так что все в порядке, депозит то на месте. С точки зрения обывателя, не особо знакомого со спецификой торговли на рынке форекс, оно вроде так и есть, доводы вполне логичны. Но я не раз говорил в своих темах, что на рынке форекс стандартное мышление не очень-то полезно. То есть те стереотипы, к которым мы привыкаем в повседневной жизни, на рынке форекс оправданы далеко не всегда. Нет, если вы случайный человек на рынке, зашли, открыли одну сделку, хапнули какой-то мизерный профит и ушли, забыв навсегда о трейдинге, то такой довод вполне логичен. В самом деле, ну что за беда для такого человека недополученный профит, деньги, пусть и небольшие, он получил, значит все нормально. А вот если ваша цель трейдинг, то есть вы торгуете на рынке форекс постоянно, такой подход вас может легко загнать в убытки.
Ну как вообще безубыток или небольшой профит может загнать нас в убыток, спросите вы? Легко и ниже я постепенно докажу свою точку зрения. Но обо всем по порядку.
Принцип торговли на рынке форекс.
В общем все сказанное далее справедливо не только для рынка форекс, но и для любого другого спекулятивного рынка, фондового или сырьевого, неважно. Я уже затрагивал этот вопрос в теме: «От чего зависит размер прибыли трейдера?» Советую ознакомиться с ней. Так вот, прибыль форекс трейдера на рынке форекс складывается из множества сделок, а не одной. Из которых некий процент обязательно будет убыточный. То есть статистика вашей торговли на длительном промежутке времени зависит от того, насколько велика будет разница между положительными сделками и отрицательными, при этом исключить последние не получится никак. Чем выше эта разница, тем большую прибыль вы получите и наоборот, чем она меньше, тем и прибыль меньше. Как вы понимаете, в любой торговой системе может наступить момент, когда убыток по отрицательным сделкам может перевешивать прибыль по положительным. В этом случае торговля по такой торговой стратегии форекс, на длительном промежутке времени, начнет давать убытки вместо профита. Думаю, уже можно догадаться к чему я клоню, недобранный профит, по потенциально прибыльным сделкам, ухудшает соотношение стоп профит торговой системы и может сделать так, что она станет убыточной. Хотя, вы не получали убытка по профитным сделкам, вы всего лишь закрыли их в безубытке или с незначительным профитом. Ведь убыток по стоповым сделкам при этом все равно никуда не девается, вы все равно его получите, но профита, чтобы перекрыть эти убытки и выйти в прибыль, вы не получили, вместо него у вас ноль, безубыток.
Обоснуем при помощи расчётов.
Как всегда, попробую доказать свою мысль при помощи математики. Допустим, что у нас есть некая торговая система, которая дает 50 процентов прибыльных сделок и 50 отрицательных. При этом соотношение стоп к профиту пускай будет 1 к 1,5. То есть стоп лосс у нас в полтора раза меньше тейк профита. Риск на одну сделку возьмем в 2 процента от депозита. Высчитаем что нам даст данная торговая система на 100 сделках.
Подсчеты не сложные, 50 убыточных сделок нам дадут 50*2=100 процентов просадки. Так как профит в полтора раза больше, а количество сделок со стоп лоссом и тейк профитом одинаково (я задал эти условия для простоты подсчетов), то мы легко высчитываем профит, который нам даст эта система из указанных 100 сделок 50*2*1,5=150 процентов. Теперь мы вычитаем из нашего профита полученную просадку и поучаем 150-100=50 процентов. Это прибыль данной торговой системы на 100 сделках. При условии, что мы каждую сделку дисциплинированно держали к стоп лоссу или тейк профиту.
А теперь представим ситуацию, что из 50 профитных сделок у нас 20 закрылось по нолям, потому что нам не хватило терпения спокойно ждать стопа или профита и мы рано перевели стоп лосс в безубыток. Это значит, что вместо 50 профитных сделок мы получили лишь 50-20=30. Считаем профит который они нам дали.
30*2*1,5=90 процентов, как вы понимаете, 50 убыточных сделок никуда не делись, они как в первом случае принесли нам 100 процентов просадки, так и сейчас. А значит общие показатели торговли в этом случае будут 90-100=-10 процентов. Вот так, вместо 50 процентов профита мы получили 10 процентов убытка. Хотя мы часть сделок всего лишь закрыли по нулям. Я думаю убедительная математика? Конечно, данный пример очень упрощенный, но он и не призван показать вам реальные цифры. Я его дал лишь для простого объяснения своих мыслей.
Как бороться?
Я думаю, что для того чтобы придумать методы борьбы с самим собой, в желании быстрей сунуть безубыток или схватить хоть какой профит и убежать с рынка, нужно сначала найти причины. Что заставляет форекс трейдера так поступать. Я считаю, что безубыток трейдер спешить выставить из страха получить убыток, чаще всего. И не держит сделку до профита из страха упустить прибыль, которую он видит, как плавающую. Как видим, в обоих случая присутствует страх. Оно так и есть, чаще всего причиной является именно страх, основные методы борьбы, частично, с ним я описал в своей статье. «Как преодолеть страх потерь на форекс?» Могу сказать, что они самые стандартные, в-первую очередь это соблюдение правил мани менеджмента, нет завышенного торгового лота, нет излишнего переживания за результаты сделки.
Преждевременные сделки так же влияют на то, насколько вы соблюдаете строгость правил торговой системы форекс. Об этом я упоминал вскользь в своей статье. «От чего зависит размер прибыли трейдера?» В общем там речь идет о частых сделках, но это приблизительно тоже самое. Если трейдер спешит открыть сделку, делая это до получения внятного сигнала, в результате к тому моменту, когда будет получен хороший сигнал форекс, у него уже будет накоплено приличное количество убыточных сделок. В итоге неуверенность в себе и своей торговой системе (хотя она то тут не причем). Ну и как результат, побыстрей бы воткнуть безубыток, чтобы больше не терять, или хапнуть хоть какой-то профит, лишь не убыток опять.
А если я ошибаюсь?
В общем эта тема поднималась мной на форекс форумах не раз, правда только в коротких дискуссиях, такую обширную статью пишу впервые. Так что основные аргументы уже знаю.
Понятно, что главный довод, я же могу закрыть в безубытке не ту сделку, которая позже выйдет в профит, а ту, которая пойдет к стоп лоссу. Допустим, только как вы заранее можете знать, куда пойдет сделка? Поверьте, знать это невозможно, иначе зачем эти все стоп лоссы и тейк профиты, если бы мы знали куда пойдет цена на форекс? Я допускаю, что иногда могут попасть под сокращение и потенциально убыточные сделки. Но учитывая то, что в безубытке или небольшой прибыли закрываются сделки, по которым цена уже начала движение в вашу сторону, чаще под это сокращение попадут именно профитные сделки. Да и в любом случае, такой подход нарушит показатели торговой системы и плавность линии стейта. Что отпугнет потенциальных инвесторов. Потому опытные трейдеры держат сделку до конца, их торговля все равно мало зависит от результата одного ордера. А вот нарушение торговой дисциплины эту статистику может испортить основательно. Одна из проблем новичка, по моим наблюдениям, в том, что он слишком сильно рассчитывает на отдельную сделку. А ведь в трейдинге результативность дает только множество сделок, на продолжительном периоде времени.
В общем, вот такое мое видение вопроса, я считаю, что поспешный перевод сделки в безубыток, это результат страха и ни к чему хорошему не ведет. При этом я не исключаю перевод сделки в безубыток, если это продиктовано правилами торговой системы, которую трейдер оттестировал. Возможно у вас есть что добавить или возразить? С удовольствием почитаю.
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Вложения
-
usp00.jpg
Последнее редактирование:
, не всегда мониторю но за частую да.. Ну нравиться мне наблюдать за движением анализировать и предугадывать дальнейшее движение цены.
