В этой теме хотелось поднять вопросы контроля и регулирования сделки после её открытия. Иными словами: как закрыть сделку с минимальными потерями, не упуская, в то же время, шанса взять больше прибыли... Понятно, что речь идет о частичных закрытиях торгуемых объемов по мере развития трейда...
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Цель и потенциал сделки в трейдинге...
- Автор темы Pankow
- Дата начала
Я думаю, что многие понимают необходимость предварительно ставить конкретные цели по позиции и учитывать потенциал сделки. Но всегда возникают вопросы: "Как сузить мечты о цели до реалистичных цифр? На основе каких объективных данных? И как оценить потенциал сделки?"
Эти вопросы действительно являются очень важными в трейдинге. Их нужно постоянно задавать себе и искать на них наиболее оптимальные ответы. Ведь рынок в любой момент времени может пойти абсолютно в любую сторону, независимо от наших надежд и планов.
Сегодня я хочу поделиться своими мыслями на этот счет.
Для начала нужно понимать, что рынок — это непредсказуемая вещь. Вы никогда не сможете на 100% определить точку разворота рынка, даже если достигните уровня профессионального трейдера. Потому что трейдинг – это работа с вероятностями. Можно увидеть, где выходит или входит крупный игрок, но нельзя точно определить, начнет ли движение развиваться сразу? Возможно, что будет еще несколько мощных выносов.
Все эти слова должны сами по себе навести на правильные выводы, а именно на то, что самым лучшим вариантом является частичное скидывание позиции при движении в вашу сторону и не только. Считаю, что и при движении в отрицательную сторону надо порционально закрывать объем, дабы не потерять больше... Это одна из немногих наиболее эффективных техник в трейдинге, которая позволяет стабильно получать прибыль, не теряя много в случае неверного позиционирования.
Другой вопрос заключает в том, как определить оптимальный уровень, по достижении которого можно начинать скидывать позицию?
Здесь, на мой взгляд, наиболее правильный подход — учитывать текущий разброс цен, учитывать текущую волатильность и иметь максимально полное представлении о нраве того инструмента, которым торгуете - здесь отсыл к историческим котировкам, которые следует изучить и проанализировать прежде, чем переходить к реальной торговле.
Нужно тестировать исторические данные, просматривать график торгуемого инструмента и статистически определять, как далеко после формирования сигнала рынок уходил в нашу сторону и в обратную. Тем самым, можно определить некую стандартную величину, которую инструмент будет с высокой вероятностью проходить. Именно отсюда и нужно плясать.
Первая цель, на которой уже можно скидывать позицию, должна выполняться с высокой вероятностью и должна быть близко, поэтому не нужно рассчитывать на какие-то занебесные значения, причем в положительную сторону чуть ближе, чем в отрицательную, т. к. обязательно надо учитывать спред.
При таком подходе даже минимальное движение цены в вашу сторону принесет вам прибыль. Ну а дальше есть смысл рассчитывать только на доброту рынка. Сколько денег рынок нальет, столько вы и унесете с собой!
Т.е. ваша основная задача – разбить позицию на несколько частей и при движении рынка в вашу сторону потихонечку скидывать эти части, в отрицательную сторону то же самое, но более жестко. Правда нужно запомнить одну очень важную вещь: выход не должен быть субъективным, выход не должен быть осуществлен всего лишь потому, что вы сиюминутно определили какое-то стандартное отклонение цены от точки входа, он должен быть просчитанным точно и заранее.
Но важно понимать почему рынок движется именно так. Видеть, как крупные игроки входят и выходят из рынка, где открывает позиции большинство трейдеров. Только на основе этой информации можно принимать решение о выходе из позиции не по заранее намеченному графику, а раньше или позже (здесь работает правило исключений в вашей системе торговли). И только тогда закрытие вашей позиции может пройти по цене намного лучшей, чем выход по заранее высчитанным значениям.
Эти вопросы действительно являются очень важными в трейдинге. Их нужно постоянно задавать себе и искать на них наиболее оптимальные ответы. Ведь рынок в любой момент времени может пойти абсолютно в любую сторону, независимо от наших надежд и планов.
Сегодня я хочу поделиться своими мыслями на этот счет.
Для начала нужно понимать, что рынок — это непредсказуемая вещь. Вы никогда не сможете на 100% определить точку разворота рынка, даже если достигните уровня профессионального трейдера. Потому что трейдинг – это работа с вероятностями. Можно увидеть, где выходит или входит крупный игрок, но нельзя точно определить, начнет ли движение развиваться сразу? Возможно, что будет еще несколько мощных выносов.
Все эти слова должны сами по себе навести на правильные выводы, а именно на то, что самым лучшим вариантом является частичное скидывание позиции при движении в вашу сторону и не только. Считаю, что и при движении в отрицательную сторону надо порционально закрывать объем, дабы не потерять больше... Это одна из немногих наиболее эффективных техник в трейдинге, которая позволяет стабильно получать прибыль, не теряя много в случае неверного позиционирования.
Другой вопрос заключает в том, как определить оптимальный уровень, по достижении которого можно начинать скидывать позицию?
Здесь, на мой взгляд, наиболее правильный подход — учитывать текущий разброс цен, учитывать текущую волатильность и иметь максимально полное представлении о нраве того инструмента, которым торгуете - здесь отсыл к историческим котировкам, которые следует изучить и проанализировать прежде, чем переходить к реальной торговле.
Нужно тестировать исторические данные, просматривать график торгуемого инструмента и статистически определять, как далеко после формирования сигнала рынок уходил в нашу сторону и в обратную. Тем самым, можно определить некую стандартную величину, которую инструмент будет с высокой вероятностью проходить. Именно отсюда и нужно плясать.
Первая цель, на которой уже можно скидывать позицию, должна выполняться с высокой вероятностью и должна быть близко, поэтому не нужно рассчитывать на какие-то занебесные значения, причем в положительную сторону чуть ближе, чем в отрицательную, т. к. обязательно надо учитывать спред.
При таком подходе даже минимальное движение цены в вашу сторону принесет вам прибыль. Ну а дальше есть смысл рассчитывать только на доброту рынка. Сколько денег рынок нальет, столько вы и унесете с собой!
Т.е. ваша основная задача – разбить позицию на несколько частей и при движении рынка в вашу сторону потихонечку скидывать эти части, в отрицательную сторону то же самое, но более жестко. Правда нужно запомнить одну очень важную вещь: выход не должен быть субъективным, выход не должен быть осуществлен всего лишь потому, что вы сиюминутно определили какое-то стандартное отклонение цены от точки входа, он должен быть просчитанным точно и заранее.
Но важно понимать почему рынок движется именно так. Видеть, как крупные игроки входят и выходят из рынка, где открывает позиции большинство трейдеров. Только на основе этой информации можно принимать решение о выходе из позиции не по заранее намеченному графику, а раньше или позже (здесь работает правило исключений в вашей системе торговли). И только тогда закрытие вашей позиции может пройти по цене намного лучшей, чем выход по заранее высчитанным значениям.
Обычно делается так.
Идет первичный прогон алгоритма для проверки сигнальной части. Дает ли сигнальная часть (вход в рынок) положительное мо на дистанции.
Смотрим соотношение прибыльных и убыточных сделок и остальные важные параметры. Такие как средняя прибыль и средний убыток и итоговое мо в пунктах.
Если кривая графика и уровни просадок и фв удовлетворяют, то можно начинать экспериментировать с управлением позицией и рисками.
Например можно ввести уровень безубытка на котором часть позиции будет закрыта, и стоп перенесен в безубыток.
Если после этого статистические параметры стратегии улучшились. Например увеличилась средняя прибыль, а средний убыток остался неизменным, то все прекрасно.
Хотя по реальным тестам, если % прибыльных сделок до 60%, то частичное закрытие позиций изменяет характеристики в худшую сторону, но увеличивает % прибыльных сделок, за счет частоты срабатывания этого триггера.
Как итог, однозначного ответа нет, улучшает ли статистические показатели введение частичного закрытия позиции, это же касается трала.
Идет первичный прогон алгоритма для проверки сигнальной части. Дает ли сигнальная часть (вход в рынок) положительное мо на дистанции.
Смотрим соотношение прибыльных и убыточных сделок и остальные важные параметры. Такие как средняя прибыль и средний убыток и итоговое мо в пунктах.
Если кривая графика и уровни просадок и фв удовлетворяют, то можно начинать экспериментировать с управлением позицией и рисками.
Например можно ввести уровень безубытка на котором часть позиции будет закрыта, и стоп перенесен в безубыток.
Если после этого статистические параметры стратегии улучшились. Например увеличилась средняя прибыль, а средний убыток остался неизменным, то все прекрасно.
Хотя по реальным тестам, если % прибыльных сделок до 60%, то частичное закрытие позиций изменяет характеристики в худшую сторону, но увеличивает % прибыльных сделок, за счет частоты срабатывания этого триггера.
Как итог, однозначного ответа нет, улучшает ли статистические показатели введение частичного закрытия позиции, это же касается трала.
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Долго мучился с этим вопросом и до сих пор не решил что лучше. Один из вариантов, который использую, открываясь от хорошего уровня, закрываю на отскоке, который бывает практически всегда, половину сделки в профите, равном стоп лоссу. Что позволяет практически сразу получить безубыток по сделке, не двигая стоп, а там видно будет, пробьет уровень или просто пофлетит и уйдет в вашу сторону цена. Недостатки, если уровень определен неверно, то стоп получается по объему больше, чем тот объем, который пойдет к профиту, поэтому соотношение стоп профит должно быть очень хорошим. Из плюсов, если увидел, что цена не уходит, но какое то время танцует у уровня, не заходя за него, то можно повторить несколько раз, вход от сделки и закрываем опять часть позы, что позволяет набрать хорошую позу, если цена пойдет в мою сторону.
Согласен. Но вводные неверные. Я писал о частичном закрытии как в плюс, так и в минус. Не буду вдаваться в подробности, но с учетом этого нюанса МО не страдает, а график доходности выглядит более плавно без большой прибыли, но и DD минимален, что является важнейшим доказательством прибыльности такого подхода на дистанции. А если резать прибыль частичными закрытиями, а убыток оставлять прежним - это слив, в конечном итоге. Это касается и применения трала, который также ведет к отрицательному итогу, хотя кажется привлекательным инструментом...
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Вот тут совсем не понял, в чем прикол частичного закрытия минуса? Уж если сделка идет в минус то тут есть уровень стопа и ничего больше, при достижении его все закрывается да и все. А вообще, что могу сказать о частичном закрытии позиции, на мой взгляд, ничего кроме успокаивания эмоций трейдера оно не дает. То есть как бы зафиксил часть, уже спокойнее остальное держать. Лучше когда сделка держится до системного профита. либо, если такового нет, то при сомнении просто закрывается все.
Самое важное правило трейдинга - режь убытки, держи прибыль. Частичное закрытие в минус дает более плавный итоговый график доходности на дистанции и намного сокращает просадку что, естественно, положительно сказывается на настроении трейдера. Причем, отношение доходности к макс. просадке, так называемая "Доходность с учетом риска" (приоритетный показатель торговли) остается неизменной...
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Я так не думаю, что значит частичное срезание минуса дает плавный график. А остальная часть, не закрытая в минус куда девается, консервируется и в банки закатывается? А у нее два варианта, либо дойти до стопа и закрыться в минусе, в таком случае в чем прикол крыть минус частично, если все равно все кроется в минусе, либо второй вариант, пойти в плюс, в таком случае тем более непонятно, зачем было закрывать в минусе то, что вышло в плюс потом.
Согласен, видимо по диагонали пост прочитал.
Если убыток симметрично режется, так же как прибыль, то да, ассиметрия будет нивелирована и если соотношение прибыльных и убыточных сделок в районе 55/45, то будет более плавный график.
Ну, как бы, это азы... Объемы!
Предположим баланс 10K.
Если сделку закрыть на -18 пунктов с плечом 6, получим убыток -1.08%: 0.6 * -18 * $10 = -$108.
Если закрыть плавно 3-мя равными порциями (7-12-18) по 0.02 - убыток будет -0.74%: (0.2 * -7 * $10) + (0.2 * -12 * $10) + (0.2 * -18 * 0.1) = (-0.14)+(-0.24)+(-0.36) = -$74.
Если закрыть плавно 6-ю равными порциями (4-6-8-12-14-18), получим соответственно: -0.62%.
То есть, убыток: -1.08% (без частичных закрытий), -0.74% или -0.62% (с частичными закрытиями). Есть разница?
Причем, возможны вариации числа закрытий, % объема при закрытии и дистанции от открытия.
Здесь я опирался на тупое, безоткатное движение в минус, но цена может гулять, тогда, тем более, при удачном раскладе и руководствуясь алгоритмом, сделку можно спасти от максимального убытка по S/L, либо вообще вывести в плюс...
Интересно.
А нет у тебя тестов постоянным лотом без частичного открытия/закрытия и с ним?
Хотелось бы посмотреть визуально, как различается конфигурация кривой эквити.
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Нет, это не азы, это ваше личное представление, больше нигде такие азы не описаны. Вы все это пишите потому что предполагаете, что весь объем вашей сделки будет убыточным, в таком случае лучше его вообще не открывать, какой смысл его крыть частично, убыток? Если проще вообще не открывать сделку. Если я открываю сделку. то я все таки больше рассчитываю на профит. А отменяется сделка только в том случае, если цена доходит до уровня стопа, если цена не дошла до него, то какой мне смысл крыть сделку, если по системе она вполне может пойти в плюс?
Это как же можно предположить, что сделка будет убыточной и лезть в нее??? Я же серьезно, а вы шутите...
Если бы я знал куда пойдет цена, то... продолжать?
А я на убыток... Ну, мания у меня такая - искать где бы больше потерять и быстрее бы!
Может, а если нет? Смысл появляется?
Вы видите будущее?..
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Ну вот не знаю, но из ваших слов так выходит, раз вы хотите закрыть убыток частями, а не ждать стоп лосса, как все привыкли, очевидно, что вы не верите в прибыльность сделки, иначе с какого перепугу начинать крыть убытки?
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Нет, я не вижу будущее, но если я открываю сделку от границы канала, например, то для меня понятно, что если цена уйдет за эту границу более чем на10 - 15 процентов ширины канала, то тут два варианта. либо она пробивает канал, либо я ошибся с его построением, в обоих случаях держать сделку не имеет смысла, там я и ставлю стоп лосс. А какой смысл мне начинать крыть убытки до его срабатывания, ну вот никак понять не могу.
Вагон и маленькая тележка этих тестов...
Вот сделал за последний месяц один из советников, серия убыточная, но с частичным закрытием дает лучший результат по убытку (он меньше), по МО (он лучше), а главное - макс. убыток намного меньше с частичным закрытием сделок:Без закрытий (только сл -18 и тп +45):
С закрытиями (сл -18, -12, -7 и +6, +12, +23, +35, +45, тп +45):
Прибыльная серия будет, наоборот, выглядеть лучше без частичных закрытий, хотя максимальный убыток будет больше, скорее всего, т. е. риски больше. Я ставлю цель - не потерять, поэтому придерживаюсь тактики плавного графика, без резких колебаний...
Тот, кто торгует давно, прекрасно понимает, что прибыльные серии обязательно сменяются убыточными, которые могут быть довольно длительными, важно переждать с минимумом потерь. ИМХО.
Верить-не верить - это не ко мне. Трейдинг это статистика и факты. Воображение лучше отключать. Произойти может всё...
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Пусть так, но давайте не будем цепляться к словам, верю или не верю. Давайте вот так определимся, я или вы. открываем сделку, пусть будет на покупку, раз мы ее открываем, для этого есть некоторые основания и некоторый сценарий, который мы предполагаем в движении цены, заменим слов верю, на предполагаем. Дальше, раз я предположил некий сценарий, значит у меня должен быть и некоторый уровень, за которым мои предположения о сценарии ломаются, именно за этим уровнем я и ставлю стоп лосс. Если цена не достигает этого уровня, следовательно, сценарий, предположенный мной пока в силе, как и мои предположения на получение профита от открытой сделки, в таком случае вопрос, зачем мне принимать убытки, если пока мой сценарий для получения профита не сломался? Зачем начинать сдаваться, если Москва пока не взята?
Хорошее начало поста, но дальше непонятка...
Да, есть сценарий, но не такой как у вас - сколько трейдеров, столько и стратегий, причем полярных по логике и алгоритму.
Дальше про уровень, который надуман: каждый ставит уровни по СВОЕМУ! Кто-то по экстремумам, кто-то по закрытиям, кто-то по индикаторам...
Если цена приближается к стоплоссу и я не вижу возможности выскочить - я ловлю лося и утираюсь.
НО! Если цена приближается к стоплоссу и у меня по моему сценарию создается возможность как-то снизить убыток от вероятного стоплосса - я пользуюсь этой возможностью. Важно не бросать сделку на самотек, даже если стоят ограничения убытка...
zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Нет, уровень стоп лосса не надуманный, если вы тестировали систему торговли, то уровень стоп лосса вы ставите исходя из некоторой статистики, которую вам дало это тестирование. Неважно по чему там кто его ставит, важно, что у трейдера есть статистика, где именно нужно его ставить, чтобы понять, что сценарий отменяется. Поэтому я не понимаю, о какой надуманности идет речь?
Что значит приближается, если открывается позиция, то это очень редкий случай, что цена сразу идет в профит, она в любом случае какое то время будет то приближаться к уровню стоп лосса, то удаляться. Если вы не можете смотреть спокойно на это, то может есть смысл риски снизить? Или о чем идет речь, что вы имеете в виду под фразой, приближается к стоп лоссу.?
Похожие темы
