В самом процессе торговли?
На фондовом рынке есть стакан котировок - можно видеть отложенные ордера продавцов и покупателей. Разница цен между лучшим предложением и спросом - это спред. И если инструмент не очень ликвидный или появлятся резкий спрос с одной стороны - то спред может очень сильно увеличиваться. А если случается форс-мажор - то и вообще стакан может опустеть за считанные минуты. И тогда т.н. проскальзывания и реквоты у ДЦ вам покажутся цветочками.