Добрый день.
Прежде всего, хотелось бы еще раз напомнить о необходимости осознавать все риски,
с которыми связана та или иная торговая стратегия. Прошу обратить ваше внимание на Регламент торговых операций в частности пункт 6.10 и 6.11
6.10. Если в момент открытия и закрытия позиции был образован
гэп и уровень отложенного ордера находился внутри гэпа, то
данный ордер, кроме отложенных ордеров Take Profit и Stop Loss,
исполняется по первой доступной рыночной цене, отличающейся
от цены отложенного ордера.
6.11. Исполнение рыночных и отложенных ордеров зависит от
состояния рынка и активности изменения рыночных котировок.
У высокой волатильности, возникающей
в периоды выхода важных новостей, есть и обратная сторона - низкая ликвидность
в ближайшем ценовом диапазоне. Это приводит как к расширению спреда, так и невозможности
обработать ордер в полном объеме по указанной цене, особенно если это ордер большого объёма.
Стратегия работы по новостям отложенными ордерами довольно популярна, в том числе и среди клиентов нашей компании.
В связи с чем, совокупный объем ордеров, поступивший на контрагента за долю секунды превысил 700 лотов, что в денежном исчислении более 70 миллионов по данному инструменту.
Ордера, стоявшие ближе к текущей цене поступили на обработку у контрагента первыми и успели получить ликвидность.
Ваш ордер в 84 лота на полный объем был исполнен лишь когда одномоментный гэп в 40 пунктов был завершен, то есть по ближайшим после ценового разрыва рыночным котировкам, что можно увидеть из обзора рынка (предложения) на момент исполнения одной из частей данного ордера на контрагенте.
Предвосхищая ваш вопрос о подлинности предоставления в подобном формате, отвечу, что предоставленные данные касаются кеш архивов стрима, предоставленные нам контрагентом по сути вашей претензии и в другом виде предоставлены быть не могут в принципе.
Так же прошу обратить ваше внимание на Регламент торговых операций в частности пункт 6.13
6.13. В условиях быстрого рынка, который характеризуется
наличием ценового разрыва (гэп) в потоке котировок, все
отложенные ордера – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit,
кроме отложенных ордеров Take Profit и Stop Loss, исполняются
по первым доступным ценам после ценового разрыва.
Отложенный ордер Take Profit и Stop Loss исполняется по строго
заявленной цене. Рыночные ордера исполняются по ценам
ASK/BID терминала в момент подачи клиентом распоряжения.
Однако в случае изменения цены больше, чем выставлен параметр
проскальзывания, клиенту будет предложена новая цена для
осуществления сделки.
Теперь конкретнее по Вашей ситуации с "удаленным ордером"
2012.06.05 16:00:11 123.176.22.18 '19963': delete order #7974644, sell stop 97.00 USDCAD at 1.04003
2012.06.05 16:00:11 123.176.22.18 '19963': deleted #7974644, sell stop 97.00 USDCAD at 1.04003
Это запрос на удаление отложенного ордера на продажу, поступивший с Вашего ip адреса. Как видно из приложенного Вами скрина
этот ордер был исполнен и по нему имеется прибыль в 3079 долларов, а комментарий cancelled появился из-за попытки его удаления
в момент обработки.
С уважением.
