Re: Ice-FX - Ice-fx.com
Андрей, Вы либо вообще не читаете то что я пишу, либо я не знаю о чем Вы говорите.
Я сказал, что Вы провели не верный расчет. На существующих данных. И объяснил почему.
Эти данные не изменятся от того, насколько кто считает какие теории применимыми, потому что они УЖЕ ЕСТЬ.
Вместо того, чтобы спорить, посчитайте: ряды доходности Мейн+Про.
Это никакая не оптимальность, это просто куммулятивный портфель.
Оптимальным был бы другой, но это не важно.
Я привел пример с Мейном (среднеарифметическая 6,7%, портфельная 3,9%), то же самое можно привести с Про или вообще любым портфелем в любой компании:
Просадка портфеля всегда (за исключением 0,001% случаев) ниже среднеарифметических просадок его составляющих.
Если 99% инвесторов считают ее как среднеарифметическую - так только потому что не знают математику. И именно для этого и созданы готовые индексы (чтобы они поменьше "считали" и видели уже реальную статистику портфелей).
добавлено через 58 минут
В общем вот, чтобы не обсуждать на словах.
Лист "расхождение".
Расчет для ДД не корректный (но отражает суть на 100%), так как ДД в моменте надо вычленять из меты и накладывать, малость не до этого сейчас. Здесь не максДД в моменте, а максДД на конец недели условно, но тенденцию отражает так же, просто цифры другие.
Для доходности расчет корректный на 100%, взято с сайта.
Доходность, вычисленная как среднеарифметическое = 27,98%
Доходность реальная = 28,72%
Максимально убыточная неделя (эрзац максДД в данном случае) вычисленная как среднеарифметическое = -5,04%
Реальная -4,93%.
Период 14 недель - то есть маленький, но даже на таком коротком периоде уже видно расхождение расчетов. Доходность растет от СрАр, просадка падает.
Можем вернуться по итогам, например, года, расхождение будет еще больше.
Это вытекает из статистики, а не портфельной теории,и вообще без разницы к каким рядам чисел применять - форекс, фондовый или ряд зарплат в семье за 10 лет и так далее. Ничего общего с прогнозированием это не имеет, и воспроизводимость рядов (которая на форексе ниже чем на фондовом, о чем Вы говорите) здесь вообще не имеет значения.
Андрей, Вы либо вообще не читаете то что я пишу, либо я не знаю о чем Вы говорите.
Я сказал, что Вы провели не верный расчет. На существующих данных. И объяснил почему.
Эти данные не изменятся от того, насколько кто считает какие теории применимыми, потому что они УЖЕ ЕСТЬ.
Вместо того, чтобы спорить, посчитайте: ряды доходности Мейн+Про.
Это никакая не оптимальность, это просто куммулятивный портфель.
Оптимальным был бы другой, но это не важно.
Я привел пример с Мейном (среднеарифметическая 6,7%, портфельная 3,9%), то же самое можно привести с Про или вообще любым портфелем в любой компании:
Просадка портфеля всегда (за исключением 0,001% случаев) ниже среднеарифметических просадок его составляющих.
Если 99% инвесторов считают ее как среднеарифметическую - так только потому что не знают математику. И именно для этого и созданы готовые индексы (чтобы они поменьше "считали" и видели уже реальную статистику портфелей).
добавлено через 58 минут
В общем вот, чтобы не обсуждать на словах.
Лист "расхождение".
Расчет для ДД не корректный (но отражает суть на 100%), так как ДД в моменте надо вычленять из меты и накладывать, малость не до этого сейчас. Здесь не максДД в моменте, а максДД на конец недели условно, но тенденцию отражает так же, просто цифры другие.
Для доходности расчет корректный на 100%, взято с сайта.
Доходность, вычисленная как среднеарифметическое = 27,98%
Доходность реальная = 28,72%
Максимально убыточная неделя (эрзац максДД в данном случае) вычисленная как среднеарифметическое = -5,04%
Реальная -4,93%.
Период 14 недель - то есть маленький, но даже на таком коротком периоде уже видно расхождение расчетов. Доходность растет от СрАр, просадка падает.
Можем вернуться по итогам, например, года, расхождение будет еще больше.
Это вытекает из статистики, а не портфельной теории,и вообще без разницы к каким рядам чисел применять - форекс, фондовый или ряд зарплат в семье за 10 лет и так далее. Ничего общего с прогнозированием это не имеет, и воспроизводимость рядов (которая на форексе ниже чем на фондовом, о чем Вы говорите) здесь вообще не имеет значения.
Последнее редактирование:
Возможно, лицензия Лабуана будет "резервной". Как говорил мне Владимир, европейские банки на удивление не чинят проблем при открытии счетов компаниям в этой юрисдикции - так что видимо этим лучше Гренадин.
