Как определить, что ТС действительно доходна? - Страница 3

[Fanlove]

либо участие в конкурсе, и деньги не свои и целей несколько

 

[Александр Коломиец]

демка это не место для тестирования. Лучше открыть центовый счёт и учится торговать на нём и знать, что это кровные, а не пустота - демо

а чем Вам демка не угодила?
По мне, так нет никакой разницы, на каком счете тестировать ТС.... Только вот, нужно ли рисковать своими кровными. для тестирование...

 

[Gladio]

по моему, именно демка и есть местом для тестирования. да вообще, она для этого и существует как таковая.
как бы новичку который впервые видит платформу - именно туда и дорога.
да и стратегии всякие - вы же не знаете как они будут работать - вот ставите на демо и смотрите.

 

[VandD]

А я вот видел, что некоторые тупеют от конкурсов на демо счетах... кстати на этом форуме))) видать парень все сразу на реал проверяет)))

 

[forwardfx]

Как определить прибыльная ли своя ТС? А никак... потому-что мы никогда не сможем это определить. Рынок меняется, а с ней и вся наша торговля... после этих перемен приходится все пересчитывать заново.

 

[bvn]

демка это не место для тестирования. Лучше открыть центовый счёт и учится торговать на нём и знать, что это кровные, а не пустота - демо

Добавляем "ИМХО", так как я считаю, что демо - это самый лучший и правильный способ тестирования торговой стратегии. И очень многие со мной согласятся.
Только тема эта обсуждается уже в другом топике.

 

[rutrafic]

Доходная временно, пока приносит прибыль. Но нет ни прибыльных не убыточных на отрезке в бесконечность, все системы 50 на 50.

 

[Kerchik]

А я думаю, что показать в первую очередь - время, а не количество сделок. Можно неделю неплохо торговать, сделать там статистику, что ты молодец, а на следующей неделе все слить. Рынок меняется, и показателем работы тс может быть только время

 

[Faunus Asset Management]

z – счет, который вычисляется по формуле Z=(N*(R-0.5)-P)/((P*(P-N))/(N-1))^(1/2). Знак z показывает, какой вероятнее всего будет следующая сделка. А обладая данной информацией, вы будете с легкостью избегать убыточных сделок.

А что есть N, R, P? Как-то формула выглядит подозрительно просто. И вообще возможна ли формула?

Мы в своей практике просто подбираем скользящий период оперативной оценки деятельности стратегии. Если случился убыток, то останавливаем торговлю пока положение не исправиться. Разброс значения периода получается от недели, до месяца. Подбирается данный скользящий период оптимизацией.

Вообще говоря изложение никак нельзя считать полным, пока не упомянуты такие фундаментальные темы как:

1. доверительные интервалы, статистическое доказательство гипотезы положительности среднего выигрыша
2. смещение оценок при оценке множества стратегий (multiple testing problem)
3. влияние нестационарности
4. учет зависимости "примеров" (стандартные оценки предполагают независимость примеров)
5. что делать с выбросами

Многие из этих вопросов уже заданы участниками форума, только в более "народной" форме.

Полезно будет почитать Evidence-Based Technical Analysis by David R Aronson. В этой работе многие темы упомянуты, и математикой не перегружена.

 

[Gladio]

А я вот видел, что некоторые тупеют от конкурсов на демо счетах... кстати на этом форуме))) видать парень все сразу на реал проверяет)))

а еще от недосыпания, переедания и того что ничего не читают и ни с кем не общаются.
ерунда это все, каким образом люди тупеют от конкурсов?)

 

[Светлана Канивец]

меня это тоже удивляет, так как конкурсы наоборот стимулируют и улучшают торговлю!! что касается ТС, то я уже писала, что нет такой стратегии, главное точно знать соотношение риска к прибыли!

 

[neett]

Как определить, что ТС действительно доходна?

Можно сделать так: написать советника то ТС и погонять его. Можно погонять систему на демке руками месяц-другой и тоже в общем увидеть картину. Еще есть тестеры для ручной торговли, где можно за один вечер прогнать руками ситему на длительном периоде графика, и выяснить ее пригодность.

 

[VandD]

Gladio, об этом нужно спрашивать того, кто так говорил, не меня так точно

 

[Faunus Asset Management]

Можно сделать так

"Погоняв" таким образом несколько десятков или больше "стратегий" вы таки найдете "подходящую". Начнете торговать с ее помощью на реал-счете и получите убыток. И причина тому давно известна - multiple testing problem. Есть и другие названия этой проблемы, но суть одна. Простыми словами проблема описана в
Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals

автор David Aronson

Проблема настолько важна, что известный производитель статистического-аналитического софта SAS включил в пакет SAS/STAT специальную процедуру MULTTEST . Ее тоже полезно посмотреть, хотя бы описание решаемой проблемы.

Кроме multiple testing problem есть и другие проблемы, которые "слепым" тестированием выявить трудно. Например, если в стратегии так или иначе, явно или неявно используется мартингейл, то выявить этот серьезный недостаток только тестированием может оказаться сложно.

 

[Александр Коломиец]

Можно сделать так: написать советника то ТС и погонять его. Можно погонять систему на демке руками месяц-другой и тоже в общем увидеть картину. Еще есть тестеры для ручной торговли, где можно за один вечер прогнать руками ситему на длительном периоде графика, и выяснить ее пригодность.

Ага, так и делаю... только единственная проблема в том, что рынок меняется... и через месяц не факт, что данная ТС будет работать...

 

[Faunus Asset Management]

и через месяц не факт, что данная ТС будет работать...

Не пробовали тестировать стратегию на истории за 3-10 лет? Анализируйте тренд доходности системы. Если тренд устойчивый ("силу и устойчивость" тренда можно оценить статистически), то можно ожидать устойчивую работу системы и в будущем, в отсутствии "катастрофических" событий.

 

[neett]

Не пробовали тестировать стратегию на истории за 3-10 лет?

Так и делал, написал советника и тестил. Вы относитесь с недоверием к этим способам тестирования. А что предлагаете?

 

[Faunus Asset Management]

Так и делал, написал советника и тестил. Вы относитесь с недоверием к этим способам тестирования. А что предлагаете?

Доверие или недоверие это не из этой области. Здесь иное требуется.

Опишите пожалуйста выполненный вами план тестирования на многолетнем периоде. Хорошо бы узнать сумму дохода в понедельной разбивке на тестовом периоде.

Если стратегия имеет параметры, то на каком периоде выполнялась оптимизация?

Как стратегия повела себя в боевом режиме?

Предоставьте пожалуйста больше информации, тогда возможно и сможем объяснить почему ваша стратегия быстро перестала работать.