Согласен... Доходность в данной формуле - это только положительная величина, отрицательная доходность это убыток...
Убыточные показатели управа под эту формулу не вписываются, но как, по вашему, тогда математически упрощенно определить эффективность торговли при текущем убытке? Есть ли какая-то универсальная и простая формула?
В реале под эффективностью инвестиций, в вашем случае - торговли, принимается значение коэффициента Шарпа (Sharpe ratio (SR)).
Если пока не в курсе, что это - погуглите, а заодно и коэф.Сортино.
В нашем, вышеобсуждаемом конкретном случае, мы фактически обсуждаем их же, просто максимально упростив.
Просто у нас минус не относительно безрискового актива(как в оригиналах), а вообще относительно голого НУЛЯ, т.е. попросту чистейший убыток.
Это ещё явнее иллюстрирует, что мы пытались бы расчитать "эффективность" просадки, находясь внутри этой самой просадки, что априори бессмысленно.
Поясню эту бессмысленность опять же на наглядном примере:
Когда у вас на расчетной дистанции значение доходности отрицательное, то если этот частный случай мысленно продлить, то очевидно что в итоге это упрется в ПОЛНЫЙ слив банка. Как вы в этом случае вообще собираетесь считать соотношение доходность/риск и "эффективность" как таковую?
Ведь если ваш усредненный наклонный график будет хоть крупнозубая пила, хоть прямой аки струна - итог то один - упирание в точку 0 размера вашего актива.
И формула эффективности в нашем примере НИЧЕГО не проиллюстрирует, т.к. сам предмет её сути теряется, ведь просадка то, если вы из неё так и не вышли, будет равна в точности размеру всего нашего банка.
добавлено через 6 минут
иногда ( необязательно ) приходится входить по мартину ( неглубоко ) , но как раз для этого и нужен запас .
Робяты, предупрежу! Лучший способ слить депозит ударными темпами - это использовать какую-л. прогрессию. Тем более Мартингейл.
На дистанции убойная серия минусов встречается чаще, чем вы себе нафантазируете. Не повторяйте приемы новичков беттинга, и тем более шпилевых в казинохах.
