Ответ: Книги Masterforex-V - новый взгляд на FOREX
Класную цитату нашел о новостях: "Но со временем стал замечать, что валюта после выхода новостей начинает вести себя непредсказуемо - отчеты хорошие, а движение в противоположную сторону. Первоначально сие слегка расстраивало, потому что скорость на которой валюта летела в противоположную сторону равнялась скорости мельчания депо. Наступил момент переосмысления. И, однажды, я понял, что новость - всего лишь фактор драйва, спусковой крючок, запускающий движение валютной пары в сторону, выгодную "кому то...". Раньше любил сильные новости, вроде NFP или сальдо платежного баланса. За несколько минут до выхода новости обставлялся ордерами на небольшом расстоянии от текущей цены. Выходила новость, хватала мой ордер и продолжала движение. Что еще нужно для счастья и достатка. Это было сначала, позже цена вела себя уже несколько иначе. Перед тем как пойти в правильную сторону котировки рисовали шип в противоположном направлении, сбивали мой ордер и откатывали обратно. Причем делали это весьма с завидной скоростью. И пока торговый терминал висел (в ДЦ говорят, что это нормально, когда торговый терминал подвисает на несколько минут на сильных движениях, хе-хе) у меня образовывался здоровенный лось, который жирел прямо на глазах. Окей, подумал я и применил для торговли на новостях целую систему ордеров, которые предотвращали большие убытки. Это тоже сперва работало, как и у тысяч других трейдеров, применяющих схожую тактику. Но однажды, поведения цены на новостях изменилось (кем то изменилось...) и перед тем как двинутся дальше или не двинуться вообще, цена рисовала два разнонаправленных шипа под названием смерть ордерам и торговым депозитам. И тут до меня дошло, что ценообразование идет не логичным спросом-предложением, не трейдерами, а дяденьками, которые в курсе обо всех клиентских ордерах и открытых позициях, которые двигают цены так, чтобы срабатывали стопы и депо закрывались по маржин колу... Т.е. есть определенные рамки, регламентированные текущим экономическим положением и внутри установленных рамок, дяденьки резвятся. Я до сих пор в шоке от того, что после выхода Индекса деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI Index), пары без коррекции ускакали на пол тыщи пунктов (31 августа 2005г). А знаете, что мне ответил аналитик одного ДЦ на события 1 апреля 2005 года? Он сказал, что американские трейдеры, едва проснувшись на ошибке нажали не на те кнопки и доллар вместо того, чтобы рухнуть, укрепился. Ну да, ради прикола не туда направили несколько ярдов валюты)). Стыдно товарищи такие вещи говорить!!!"
и еще много как... но ведь суть дела не меняеться...
