Сам задавался вопросом соотношения рисков/доходности и потраченным усилиям.
Что имею сейчас:
Для себя лично сделал вводные такие:
1. Тратить по минимуму времени и усилий, сведя в итоге все к:
-распределению портфеля на выходных
-мониторингу 3-4 раза в день на предмет "критичных событий"*
2. снижению коэффициента Шарпа, при увеличении среднего дохода.
3. снижение "дисперсии"(отклонений от среднего) среднего дохода.
Как следствие из 1,2,3
4. исключение индексов/паммов из портфеля, которые за полгода дали наименьший средний процент и замена на другие индексы/паммы.
5. инвестирую только в индексы.
6. стараюсь не превышать долей тех или иных "управов" суммарно в индексе 12-13% для "консерв"(для себя определил оптимальным как 10%) и 0,5 - 1% для агрессоров.
* "критичные события" - большая просадка того или иного индекса(определяю для себя как более 2%). При этом принимается решение о выставлении sl tp. Сейчас это уже не актуально.
Все остальное время, несмотря на просадки, спокойно смотрю за колебаниями цены индексов.
Результат:
Сейчас у меня средняя неделя за последние полгода порядка 1,35-1,38(точнее не скажу, каждую неделю показатель колеблется).
Планы/цели:
Планирую увеличить данный показатель за счет смены инструментов, дающий минимальный вклад в портфель, существенно не увеличивая(в идеале уменьшая) коэффициент Шарпа(тут мне помогает pammcalculator).
Снизить вероятность возникновения "убыточных недель"(за полгода их было всего две) - это скорее следствие вышеописанного.
**Прошу прощения. Коэффициент Шарпа нужно увеличивать, конечно. Моя ошибка
по своей семантике слова почти похожи, даже по звучанию можно спутать, но я имела ввиду то, что написала
Если дадут в среднем 100% годовых как МУР-2 - уже прекрасно и о большем лично я мечтать не буду. Хорошо, что появился новый индекс - возьму его на след. неделе. Там как раз новые управы в небольшой доле - если брать индекс на четверть портфеля, то на трех третьих муровцев по 2.5% будет. Вполне оптимально, я думаю.
