Консервативный - neva2012 - (Fx-Trend, Panteon Finance) - Страница 275

neva2012 · 13.05.2015

Msimon написал(а):
По-моему, достаточно очевидно, что результат торговли по сути обусловлен гаданием трейдера по поводу будущего поведения рынка.

В краткосрочной перспективе поведение рынка предсказать невозможно. По этому поводу была получена нобелевская премия.
А вот в среднесрочной перспективе (и долгосрочной) это возможно. Чем и занимаются аналитические отделы при крупных банках. И разрабатывается многомиллионное ПО для их трейдеров (в плане аналитики). Знаю это не понаслышке - моя дочь принимала участие в разработке такого ПО для Deutsche Bank.

dmn · 13.05.2015

neva2012 написал(а):
В краткосрочной перспективе поведение рынка предсказать невозможно. По этому поводу была получена нобелевская премия.

В краткосрочном трейдинге рулит риск менеджмент. Куда пойдет график, вверх или вниз действительно 50/50. Но ищутся такие точки, от которых цена пойдет достаточно сильно. Ставится короткий стоп и длинный тейк. В итоге вероятность заработать или потерять близка к 50/50, но выигрыши в разы больше проигрышей. На том и живут.

Msimon написал(а):
сли бы они были, они были бы неизбежно выявлены и использованы в торговле, что в свою очередь привело бы к исчезновению этих самых закономерностей.

Не всегда так. Многие закономерности потому и работают, что их используют. Именно поэтому живут уровни поддержки. Их все видят, поэтому там сосредотачивается основная ликвидность, поэтому их сложнее пройти, поэтому перед ними ставят лимиты на покупку в рассчете на отскок и за ними ставят стопы на продажу для выхода из позиций неугадавшие с отскоком и на вход в позицию рассчитывающие на пробой. Отсюда и сильные движения от уровеней. Что позволяет с ставить короткий стоп и в несколько раз больший тейк.

Многие другие фигуры тех анализа - либо такая же психология, либо неизбежные следы на графике больших покупателей и продавцов. Да, крупный игрок неограниченный по времени их не оставит, либо оставит в качестве ловушки. Но достаточно часто случаются ситуации, когда этот самый крупный игрок ограничен во времени исполнения своей заявки. Тогда все эти следы работают как надо.

Msimon · 13.05.2015

dmn написал(а):
Проп трейдерские конторы с торговлей на деньги компании, без страховых взносов, с вами явно не согласны.

С торговлей на деньги компании? Да ладно.
Я так понимаю, чтоб в принципе попасть в такую контору, сначала обязательно заплатишь им нехило за обучение, затем еще со страховкой должен отторговать длительное время (слив раз 5 свое депо), и вот только если год-два умудришься быть в плюсе (что кстати не факт) - вот тогда ты вроде как и будешь торговать на чужие. В смысле тебе обещают это.
Не уверен, что есть такие прошедшие огонь и воду реальные, невыдуманные и нерисованные персонажи. Если есть - поправьте, и пруф желательно.
А пока вижу лишь обычное зазывалово.

Что же касается 50/50 или близко возле того. Это не очень важно. Тут сама модель торговли на форексе построена так, что неважно, ставит трейдер короткие стопы и длинные тейки, или ставит наооборот, или вообще не ставит - неизбежно (дайте только время) депо будет слито, либо быстро при сильном движении, либо постепенно. Особенно принимая во внимание комиссии и свопы.

По поводу среднесрока и долгосрока. Не вижу никаких принципиальных отличий. Но это, конечно, не отменяет того факта, что аналитическим отделам надо зарабатывать, как естественно и программистам.

dmn · 13.05.2015

Msimon написал(а):
С торговлей на деньги компании? Да ладно.

Раз контора (Довольно дорогая) http://deltadiscoverygroup.com/otbor-treiderov/uslovija-otbora.html
Два контора http://finderby.net/ut-prop/

Платное обучение есть, но не является условием прохождения. Условия обычные, по рисками и по прибыльности. Получается просто платный конкурс. Оплачиваешь участие (недорого, риски в первый месяц после прохождения уже в разы выше, чем стоимость участия), выполняешь
условия. Получаешь деньги. Торгуешь успешно - получаешь еще деньги.

Если поискать - можно без проблем найти еще. Кроме того это удаленные пропы. Есть проп офисы которые работают только при условии нахождения трейдера в офисе. В них уже для попадания нужно просто собеседование как при приеме на работу и бесплатное обучение.

Прекрасная · 13.05.2015

neva2012, может ветку попросить у модеров переименовать в Памм-счета для инвестирования или просто в инвестирование?

Croshuk · 14.05.2015

shvalbe написал(а):
В копировании есть возможность выбрать европейского брокера с защитой капитала. Там у финдиректора сыграть на бинарных опционах не получится, а если получится, то FCA или FINMA у Дуки все инвесторам возместят. В плане торговли - за единичными исключениями и там, и там результаты на дистанции для инвесторов плохие. Помню, в какой-то ветке про Дукаскопи года полтора назад нарыли мониторинг одного или двух тамошних трейдеров - вообще не впечатлило. А уж Дукаскопи в состоянии привлечь лучших. ПАММ удобнее для инвестора, автокопирование сложнее в настройках - но даже если у нас принудительно застрахуют всех брокеров, качество торговли управов от этого не вырастет (если не будут делать пирамиду, конечно).

P.S. Кстати, Антон Рыбин как раз у Дедловских месячный отчет опубликовал - по ПАММ-счетам с начала года ушел в минус.

Тогда судя по вашему мнению получается все кто умеют торговать на памм больше года уже торгуют в пирамиде? Но это в корне не верное мнение. То что дукас не имеет впечатляющих результатов, так не надо всех равнять на пирамиды))). считаю было бы логично открыть принудительно в памм всем отчетность и тогда бы вообще не было бы места мошенничеству. К слову уже есть компании и у нас с FCA лицензией, может они копирование и продвинут под этой фса.

Msimon · 14.05.2015

dmn написал(а):
Раз контора (Довольно дорогая) http://deltadiscoverygroup.com/otbor-treiderov/uslovija-otbora.html
Два контора http://finderby.net/ut-prop/

Платное обучение есть, но не является условием прохождения. Условия обычные, по рисками и по прибыльности. Получается просто платный конкурс. Оплачиваешь участие (недорого, риски в первый месяц после прохождения уже в разы выше, чем стоимость участия), выполняешь
условия. Получаешь деньги. Торгуешь успешно - получаешь еще деньги.

Если поискать - можно без проблем найти еще. Кроме того это удаленные пропы. Есть проп офисы которые работают только при условии нахождения трейдера в офисе. В них уже для попадания нужно просто собеседование как при приеме на работу и бесплатное обучение.

Я вообще-то просил пруф на трейдеров, долго и успешно торгующих в проп-компаниях. Таких по приведенным ссылкам не нашел.

Добавлю также к особенностям работы в проп-компании, которые Вы забыли упомянуть: в подавляющем большинстве случаев трейдер вносит в компанию страховочных депозит. Торговля контролируется риск-менеджером. Если размер убытков по открытым сделкам приближается к его размеру, компания принудительно сделки закрывает, а убыток компенсируется из средств трейдера. Как только личные средства трейдера заканчиваются - досвидос.

Собственно, об этом я и говорил, что фактически торговли на средства компании как таковой нет. Все риски по убыткам несет трейдер. Такой вид ДУ правильнее было бы назвать плечом.

dmn · 14.05.2015

Msimon написал(а):
Я вообще-то просил пруф на трейдеров, долго и успешно торгующих в проп-компаниях. Таких по приведенным ссылкам не нашел.

С трейдерами сложнее. Никто же не поверит на истории. Но так, из онлайн трейдинга на ум приходит MyTrade сайт: http://my-trade.pro/. Если подписаться на спам - его сделки вам будут приходить с задержкой в 8 часов, если заплатить ему какую то денежку (не помню сумму, но небольшую) - то в реалтайме. Кривую доходности по таким сигналам можно найти там же.
Марков с онлайн трансляции от UT http://unitedtraders.com/news/onlajn-torgovlya-nyse-trading-floor-ot-united-traders/. Трансляция платная, но по средам первый час показывают бесплатно. Декларируется, что у него за три года, что идет трансляция небыло ни одного убыточного месяца. Сразу скажу, проверить это по трансляции сложно, потому что показывают сделки всего офиса, а не только его. Так что при желании можно и подстроить статистику. В общем то хотя бы раз рекомендую посмотреть, разбор сделок прилагается, начало в 16.30 по москве.
Есть еще sdg-trading, при подписке на спам иногда скидывают приглашения на онлайн трейдинги типа такого

Никакой статистики нет, хотя может и есть но я не искал, однако трейдинги проводятся, бывают прибыльные, бывают убыточные. На канале записей прошедших довольно много, можете составить кривую доходности чисто по ним ) Сразу говорю я не знаю будет она в плюсе, или не будет. Знаю только что это не выкладка задним числом только хороших дней, потому что на нескольких был в реалтайме

Msimon написал(а):
Добавлю также к особенностям работы в проп-компании, которые Вы забыли упомянуть: в подавляющем большинстве случаев трейдер вносит в компанию страховочных депозит. Торговля контролируется риск-менеджером. Если размер убытков по открытым сделкам приближается к его размеру, компания принудительно сделки закрывает, а убыток компенсируется из средств трейдера. Как только личные средства трейдера заканчиваются - досвидос.

В подавляющем большинстве, особенно форекс пропов да. Трейдеру под видом пропа просто предлагают плечо побольше. А рискует он все равно только своими. Но это больше развод чем пропы.
Я вам привел две ссылки на проп конторы, в которых понятие страховочный депозит отсутствует полностью. Отбор да платный, но грубо говоря стоимость участия на рынке NYSE - 60 долларов (что равно месячной стоимости платформы для торговли). При этом в случае успеха у вас на самых плохих условиях сразу после отбора будет риск на день 50$ и риск на месяц 300$. Все условия есть на сайтах выше. Так я считаю что во первых не забыл ничего упомянуть, во вторых: опроверг ваш аргумент.

Den2000 · 14.05.2015

shvalbe написал(а):
В копировании есть возможность выбрать европейского брокера с защитой капитала. Там у финдиректора сыграть на бинарных опционах не получится, а если получится, то FCA или FINMA у Дуки все инвесторам возместят. В плане торговли - за единичными исключениями и там, и там результаты на дистанции для инвесторов плохие. Помню, в какой-то ветке про Дукаскопи года полтора назад нарыли мониторинг одного или двух тамошних трейдеров - вообще не впечатлило. А уж Дукаскопи в состоянии привлечь лучших. ПАММ удобнее для инвестора, автокопирование сложнее в настройках - но даже если у нас принудительно застрахуют всех брокеров, качество торговли управов от этого не вырастет (если не будут делать пирамиду, конечно).

P.S. Кстати, Антон Рыбин как раз у Дедловских месячный отчет опубликовал - по ПАММ-счетам с начала года ушел в минус.

А клиентам MF Global или PFG разве вернули все средства?

Msimon · 14.05.2015

dmn написал(а):
Так я считаю что во первых не забыл ничего упомянуть, во вторых: опроверг ваш аргумент.

Я не совсем понял, какой аргумент? По моему, мы как раз едины в том, что практически во всех поп-конторах

dmn написал(а):
Трейдеру под видом пропа просто предлагают плечо побольше. А рискует он все равно только своими

Что же касается приведенных выше компаний, я послал им запрос с просьбой уточнить по поводу страховочных депозитов, пока что ответа не получал.
По поводу успешности торговли Маркова. Вот здесь htt p://unitedtraders.com/about/traders/aleksej-markov/[/url] есть цифры, из которых следует (если я правильно все понимаю), что в самый прибыльный месяц прибыль составила +0,8%. Самый прибыльный день - +0.6%. Подчеркиваю, это самые прибыльные день и месяц.
Да уж. Действительно, с таким риск-менеджментом слиться за 2 года невозможно, согласен.
Хотя тогда не понимаю, нафиг им торговать - банковский вклад больше даст полюбому.

dmn · 14.05.2015

Msimon написал(а):
Я не совсем понял, какой аргумент? По моему, мы как раз едины в том, что практически во всех поп-конторах

Основное разногласие было между формулировкой "все" и "большинство". Если мы оба считаем что большинство - значит спорить действительно не о чем. Но большинство - это не все, а значит раз есть пропы, в которых трейдеры торгуют только на деньги фирмы - значит прибыльный трейдинг на дистанции - это не миф, иначе такие пропы бы вымерли быстрее мамонтов.

Msimon написал(а):
Вот здесь htt p://unitedtraders.com/about/traders/aleksej-markov/[/url] есть цифры, из которых следует (если я правильно все понимаю), что в самый прибыльный месяц прибыль составила +0,8%. Самый прибыльный день - +0.6%.

Там под капиталом несколько лукавят. Есть подмена понятий между капиталом и buying power (BP). Вот и указывают под капиталом - эту самую БиПи. Если перенести на форекс такое же понятие, то закинув на депозит 1000 долларов под 100-е плечо, вы "типа" управляете капиталом в 100к долларов. Так что доход в процентах от первоначального депо там можно смело умножать на 20, тогда 0,8 смело превращаются в 16

. Но это лирика. Мы же искали не самого прибыльного трейдера, а трейдеров, которые
а) Торгуют прибыльно на дистанции.
б) Могут это подтвердить не только красивым графиком в екселе, либо показывая идеальные точки входа задним числом.

Msimon · 14.05.2015

dmn написал(а):
Мы же искали не самого прибыльного трейдера, а трейдеров, которые
а) Торгуют прибыльно на дистанции.
б) Могут это подтвердить не только красивым графиком в екселе, либо показывая идеальные точки входа задним числом.

Давайте рассмотрим такую условную схему:
Пусть есть 100 трейдеров с начальным депозитом 100$. Пусть каждый из них открывает 1 сделку в день с тейком и стопом на расстоянии 10$ в случайном направлении, которое определяет путем подбрасывания монетки. Никаких комиссий нет.
Вопрос, сколько трейдеров разорится после года торговли и сколько останется?
Мой ответ - останется 7-8 трейдеров.
Вопрос только, можно ли их считать такими, которые "торгуют прибыльно на дистанции"?

Эта задача относится к классу, известному как "Задача о разорении игрока" - легко гуглится в интернете, можно почитать в вики, а можно здесь: http://www.termist.com/bibliot/stud/50_prob/36_1.htm#f_2

dmn · 14.05.2015

Msimon написал(а):
Давайте рассмотрим такую условную схему:

Давайте, а теперь вопрос. При достаточно большой выборке и без комиссий результат такого процесса в сумме равен 0. То есть как бизнес - такая модель нежизнеспособна. Соответственно пропы с моделью торговли на деньги компании - так же существовать не могут.
Но существуют. Значит прибыльный трейдинг - это не миф.
Вот нашел еще один проп, в этот раз оффлайн. Плавает уже три года. Декларирует полное отсутствие каких либо финансовых затрат от трейдера http://omskexchange.ru/.

По хорошему все сводится к статистике. Можешь держать количество прибыльных сделок 50/50 но профит по сделке в три раза больше чем лосс - будешь зарабатывать. Будет количество прибыльных сделок всего 20%, но профит в 10 раз больше лосса - зарабатывать опять же будешь.
А вот будешь иметь 90% прибыльных сделок на тейке в 10 раз ниже стопа - сольешься либо на нескольких стопах подряд, либо на комиссиях, хотя торговля очень долго может казаться прибыльной.

Моменты где можно войти в рассчете на хорошее движение цены хрен знает куда и выставить даже по монетке в одну сторону короткий стоп, а в другую хороший тейк - всегда были и всегда будут.

Ну и про теорию вероятности, она очень хитрая штука, как повернешь, туда и выйдет. Если сформулировать задачку как подкинули монетку 10 раз, все 10 раз выпала решка. Какова вероятность при новом подбросе выкинуть Решку - Ответ 50/50. А если задать вопрос, какова вероятность выкинуть решку одиннадцать раз подряд - ответ будет стремиться к 0.

Вообще раз пошла такая пьянка. Есть очень интересная задачка. Называется Парадокс Монти Холла.
Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трёх дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор.
Ответ очень неочевиден.

neva2012 · 14.05.2015

Msimon написал(а):
... в самый прибыльный месяц прибыль составила +0,8%. Самый прибыльный день - +0.6%. Подчеркиваю, это самые прибыльные день и месяц.
Да уж. Действительно, с таким риск-менеджментом слиться за 2 года невозможно, согласен.
Хотя тогда не понимаю, нафиг им торговать - банковский вклад больше даст полюбому.

Ага, за Майтрейдом тоже слежу регулярно - не все там так бело и пушисто.

Msimon · 14.05.2015

dmn написал(а):
При достаточно большой выборке и без комиссий результат такого процесса в сумме равен 0. То есть как бизнес - такая модель нежизнеспособна. Соответственно пропы с моделью торговли на деньги компании - так же существовать не могут.
Но существуют. Значит прибыльный трейдинг - это не миф.

Стоп-стоп, тут вывод логически неверен. Результат совсем не 0, если убытки компенсирует сам трейдер, как это делается в подавляющем большинстве проп-контор. А вот тогда такая бизнес-модель очень даже жизнеспособна. Только вот успешность трейдинга это не доказывает никак.
Что же касается компаний без страховочных депозитов, то их - кот наплакал, видимо оттого, что действительно разоряются периодически.
А про парадокс Монти Холла знаю - да, очень необычен, здравый смысл никак не позволяет понять правильное решение)

shvalbe · 14.05.2015

Croshuk написал(а):
Тогда судя по вашему мнению получается все кто умеют торговать на памм больше года уже торгуют в пирамиде?

По-моему получается, что торговля на форекс на долгосроке практически всегда ведет к сливу. Успешных счетов сроком в четыре года (и даже не успешных) - на пальцах одной руки. При том, что счет числа попыток на Альпари с 2010 года где-то на десятки тысяч.

Den2000 написал(а):
А клиентам MF Global или PFG разве вернули все средства?

Знаю о таких, но сколько кому вернули - информации не имею. Мошенничество имело место только в одном случае и, насколько я читал, было вскрыто NFA. Во втором случае имел место реальный просчет компании по кредитоспособности стран южной Европы, что привело к банкротству. Это лишний раз показывает, что 100% гарантии не может быть даже с качественной регуляцией. И тем не менее ее не сравнить с нашими офшорными пирамидами, которые лопаются раз в несколько месяцев.

dmn · 14.05.2015

Msimon написал(а):
Стоп-стоп, тут вывод логически неверен. Результат совсем не 0, если убытки компенсирует сам трейдер

Я все время оговариваюсь, что все выводы пишу только в случае торговли чисто на деньги компании.

Наверное на этом стоит и остановиться. Вы в систематически прибыльный трейдинг не верите, считаете что это скорее полоса везения небольшого процента людей из очень большой выборки невезучих, которая если вовремя не остановиться - закончится плачевно. Как казино. Имеете на это полное право. Я наоборот верю, надеюсь что не слепо

нового добавить наверное ничего не сможем. Надеюсь ваша позиция спасет вас от лишних денежных потерь, а моя - поможет мне заработать лишнюю копеечку

Поживем увидим.

Croshuk · 15.05.2015

shvalbe написал(а):
По-моему получается, что торговля на форекс на долгосроке практически всегда ведет к сливу. Успешных счетов сроком в четыре года (и даже не успешных) - на пальцах одной руки. При том, что счет числа попыток на Альпари с 2010 года где-то на .

Но работающие счета есть и в Альпари и в Fxopen и в Рвд по крайней мере двух -трех летние наверное найдуться. Многие посоздавали свои атс и с ними работают под ручным руководством . Так вот к чему я к тому что на памме не вечно но зарабатывать можно, при этом считаю что прибыль выводить нужно.

dmn · 15.05.2015

Croshuk написал(а):
Но работающие счета есть и в Альпари и в Fxopen и в Рвд по крайней мере двух -трех летние наверное найдуться. Многие посоздавали свои атс и с ними работают под ручным руководством . Так вот к чему я к тому что на памме не вечно но зарабатывать можно, при этом считаю что прибыль выводить нужно.
__________________

Просто с крахом ПФФТ у ПАММ осталось последнее преимущество - малый порог входа. А вот потенциальный уровень доходности по портфелю стал 10-30% годовых с возможностью в целом получить убыточный год и очень высоких неторговых рисках. Что соизмеримо с доходностями ETF, биржевых индексов и биржевых программ ДУ.

shvalbe · 15.05.2015

Croshuk написал(а):
Но работающие счета есть и в Альпари и в Fxopen и в Рвд по крайней мере двух -трех летние наверное найдуться. Многие посоздавали свои атс и с ними работают под ручным руководством . Так вот к чему я к тому что на памме не вечно но зарабатывать можно, при этом считаю что прибыль выводить нужно.

Вот как раз за 2014 на Альпари несколько трехлетних счетов и слилось. Насчет "не вечно" - то-то и оно, что для каждого ПАММа неясно, когда оптимальный способ входа и выхода, все это хорошо видно только задним числом. На просадках можно несколько раз удачно зайти, а потом не выйти. И опять же, неторговые риски, дерганье, постоянный мониторинг рынка... какой суммой будете рисковать ради какой прибыли? А на фонде можно составить портфель и глядеть на него в среднем раз в полгода-год. Считаете, что можете зарабатывать на ПАММах - вкладывайте, делитесь результатами. Каждый сам решает, как поступать со своим капиталом.

Консервативный - neva2012 - (Fx-Trend, Panteon Finance) - Страница 275

МАСТЕР

Профессионал

Новичок

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Новичок

Профессионал

МАСТЕР

Новичок

Профессионал

Новичок

Профессионал

МАСТЕР

Новичок

МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

МАСТЕР

Похожие темы