Оценки потерь от реализации прямых и косвенных рисков российских банков на Украине все растут. О новом масштабе проблем крупнейшие банки на днях рассказали на правительственном уровне. Консервативная оценка — $25 млрд, реалистичная — $12,5 млрд.
Компенсировать "реалистичные" потери возможно за счет конвертации господдержки, полученной банками еще в прошлый кризис, но капитальных резервов на рост кредитования в этом случае у российских банков не останется.
Оценки совокупного масштаба потерь российских банков на Украине приводились на закрытом совещании, прошедшем в минувший понедельник у премьер-министра Дмитрия Медведева с участием представителей крупнейших банков, рассказали "Ъ" несколько источников на банковском рынке. По словам одного из собеседников "Ъ", глобальная "цена вопроса", прозвучавшая на совещании,— $25 млрд. Впрочем, отмечает другой собеседник "Ъ", в ходе обсуждения отмечалось, что это максимально осторожная, или консервативная оценка рисков российских банков на Украине. "Реалистичная же оценка составляет половину от этой суммы",— уточнил он. Таким образом, речь может идти о $12,5 млрд. "Это потери по всем российским банкам: тем, кто кредитовал российские компании, бизнес которых связан с Украиной, выдавал кредиты украинским заемщикам со своего баланса или с баланса своих украинских "дочек"",— указывают источники "Ъ".
Оценки потенциальным потерям банков на Украине приводятся не впервые, однако до сих пор это были или разрозненные данные банков, имеющих крупных "дочек" на Украине, или оценки рейтинговых агентств. В частности, Сбербанк оценивал потери в 0,7-0,8% совокупных активов по МСФО (около 135 млрд руб., или, по текущему курсу ЦБ, $3,2 млрд), ВТБ — в 26 млрд руб. за девять месяцев этого года и прогнозировал еще столько же к концу года (итого — 52 млрд руб., или $1,2 млрд), группа Альфа-банка — в $464 млн. ВЭБ официально потери не оценивал, но по данным "Ъ", объем кредитов его украинской "дочки", требующих 100-процентного резервирования,— почти $2 млрд. В феврале Fitch со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина оценивал риски российских банков на Украине в $28 млрд. В октябре агентство S&P по трем крупнейшим российским госбанкам (Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк) насчитало 400-500 млрд руб., или $11,8 млрд потенциальных затрат на создание резервов по украинским рискам (см. "Ъ" от 17 октября).
Если отталкиваться от прозвучавшей на совещании "реалистичной оценки" в $12,5 млрд, риски на Украину "съедят" весь эффект от конвертации субординированных кредитов ВЭБа — всего их было выдано в кризис 2008-2009 годов более чем на 400 млрд руб. Если все они будут конвертированы в акции банков, а пока такое решение принято лишь по ВТБ, РСХБ и Газпромбанку на сумму свыше 270 млрд руб., российская банковская система сможет докапитализироваться в совокупности лишь на $9,5 млрд. "Учет рисков Сбербанка в данном примере не обязателен: у него ожидается неплохая прибыль, при этом субординированный кредит, который он конвертирует, составляет больше, чем у всех остальных банков, вместе взятых (500 млрд руб.), а риски на Украине у него меньше, чем у остальных госбанков",— поясняет замдиректора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко. Впрочем, добавляет он, конвертация господдержки сможет лишь минимизировать давление украинских рисков на капитал российских банков: "Рост кредитования, в том числе в целях рефинансирования крупнейших заемщиков, она уже обеспечить не сможет".
В Сбербанке, ВТБ и ВЭБе от комментариев отказались, в Газпромбанке и Альфа-банке их не предоставили. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова не стала обсуждать тематику и содержание совещания, назвав его "рабочим".
Компенсировать "реалистичные" потери возможно за счет конвертации господдержки, полученной банками еще в прошлый кризис, но капитальных резервов на рост кредитования в этом случае у российских банков не останется.
Оценки совокупного масштаба потерь российских банков на Украине приводились на закрытом совещании, прошедшем в минувший понедельник у премьер-министра Дмитрия Медведева с участием представителей крупнейших банков, рассказали "Ъ" несколько источников на банковском рынке. По словам одного из собеседников "Ъ", глобальная "цена вопроса", прозвучавшая на совещании,— $25 млрд. Впрочем, отмечает другой собеседник "Ъ", в ходе обсуждения отмечалось, что это максимально осторожная, или консервативная оценка рисков российских банков на Украине. "Реалистичная же оценка составляет половину от этой суммы",— уточнил он. Таким образом, речь может идти о $12,5 млрд. "Это потери по всем российским банкам: тем, кто кредитовал российские компании, бизнес которых связан с Украиной, выдавал кредиты украинским заемщикам со своего баланса или с баланса своих украинских "дочек"",— указывают источники "Ъ".
Оценки потенциальным потерям банков на Украине приводятся не впервые, однако до сих пор это были или разрозненные данные банков, имеющих крупных "дочек" на Украине, или оценки рейтинговых агентств. В частности, Сбербанк оценивал потери в 0,7-0,8% совокупных активов по МСФО (около 135 млрд руб., или, по текущему курсу ЦБ, $3,2 млрд), ВТБ — в 26 млрд руб. за девять месяцев этого года и прогнозировал еще столько же к концу года (итого — 52 млрд руб., или $1,2 млрд), группа Альфа-банка — в $464 млн. ВЭБ официально потери не оценивал, но по данным "Ъ", объем кредитов его украинской "дочки", требующих 100-процентного резервирования,— почти $2 млрд. В феврале Fitch со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина оценивал риски российских банков на Украине в $28 млрд. В октябре агентство S&P по трем крупнейшим российским госбанкам (Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк) насчитало 400-500 млрд руб., или $11,8 млрд потенциальных затрат на создание резервов по украинским рискам (см. "Ъ" от 17 октября).
Если отталкиваться от прозвучавшей на совещании "реалистичной оценки" в $12,5 млрд, риски на Украину "съедят" весь эффект от конвертации субординированных кредитов ВЭБа — всего их было выдано в кризис 2008-2009 годов более чем на 400 млрд руб. Если все они будут конвертированы в акции банков, а пока такое решение принято лишь по ВТБ, РСХБ и Газпромбанку на сумму свыше 270 млрд руб., российская банковская система сможет докапитализироваться в совокупности лишь на $9,5 млрд. "Учет рисков Сбербанка в данном примере не обязателен: у него ожидается неплохая прибыль, при этом субординированный кредит, который он конвертирует, составляет больше, чем у всех остальных банков, вместе взятых (500 млрд руб.), а риски на Украине у него меньше, чем у остальных госбанков",— поясняет замдиректора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко. Впрочем, добавляет он, конвертация господдержки сможет лишь минимизировать давление украинских рисков на капитал российских банков: "Рост кредитования, в том числе в целях рефинансирования крупнейших заемщиков, она уже обеспечить не сможет".
В Сбербанке, ВТБ и ВЭБе от комментариев отказались, в Газпромбанке и Альфа-банке их не предоставили. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова не стала обсуждать тематику и содержание совещания, назвав его "рабочим".
