Нужен советник по описанной стратегии. Или скажите мнение.

[Dmitriy0504]

Хочу заказать советник работающий на следующем принципе.

Входит в рынок случайным образом. Так же случайным образом делает либо продажу либо покупку заранее установленного лота. Ждет увеличения или уменьшения баланса на указанный заранее процент или количество пипсов и выходит. Если плюс то все заново. Если минус то увеличивает лот в два раза и опять случайным образом входит. и т.д. 4,8,16,32,64 до плюса или до окончания баланса.
Есть опция холостого хода. Ждет несколько раз подряд(указывается изначально) убыточных сделок в холостую и только потом начинает входить.
Это для увеличения серии убыточных сделок до полного сливания. Много чего надо додумать. Но основа такая.
Как вы думаете что надо учесть и будет ли это приносить прибыль.
Играл всю зиму по часа 2 в live рулетку по этой стратегии не проигрывал. Максимальное выпадение одного цвета подряд 14 раз очень редко. Поднял около 10000. но там очень долго из-за максимума ставки.


Если есть предложения по написанию советника пишите цену.

 

[Дмитрий Manager]

Dmitriy0504, Вы описываете систему по Мартингейлу, - по моему не безосновательному мнению - это сливная стратегия (проверенно на людях), так что потратьте лучше деньги отложенные на покупку советника - на маленькое депо на микро счете и самообразование - будет эффективнее.

Все написанное относительно Мартингейла - имхо. (реально не один я в свое время слил не один депозит)

 

[mpak59rus]

Советник Ilan работает по такой схеме. можете скачать его. на форуме есть про него тема.

 

[chrysler]

Максимальное выпадение одного цвета подряд 14 раз очень редко.

В двух словах... вероятность выпадения 14 раз подряд одного цвета такая же как сумма вероятностей выпадения 15,16,17.... и до бесконечности... Еще более просто - вероятность продуть и на 14м шаге у вас всеравно 50%.
Любая комбинация из, скажем 14 бросков имеет такую же вероятность как и 14 одного цвета, или через один или любой другой порядок.

 

[Tomcat]

chrysler, безусловно, что вероятность выпадения чет/нечет или красное/черное на каждом шаге одинакова (но не 50%), а вот когда речь идёт о сериях выпадения подряд, то тут уже вступают в действие статистические законы. В частности - закон нормального распределения Гаусса. А по нему, как Вы, наверное, знаете, большинство значений попадает в зону близкую к мат.ожиданию, а вот вероятность возникновения экстремальных ситуаций значительно ниже. Т.е. человек опытным путём определил, что вероятность выпадения одинаковых значений (чет/нечет, красное/черное) более 14-ти раз подряд значительно ниже, чем вероятность выпадения таких значений подряд, например, 3, 5 или 7 раз. Т.е. мат.ожидание выборки для последовательностей смещено ближе к центру диапазона 1-14.

Для Dmitriy0504. Вам верно написали - это стратегия Мартингейла. Она часто используется во многих "советниках", при этом график баланса приобретает весьма специфический вид с очень резкими провалами на нём, практически до "нуля". Стратегия не самая удачная для рулетки, а для Форекса и вовсе рискованная. Потому-что Форекс - это, с точки зрения теории вероятности, не Рулетка. В общем случае (случайный вход) вероятность выигрыша на Форексе ниже, чем в рулетке. Соответственно, вероятность проигрыша - выше. Почему? Виной всему спрэд, который почему-то многие упускают из рассмотрения, когда проводят аналогии между рулеткой и Форексом.
На рулеточном поле есть поле "зеро", вероятность выпадения которого 1/37 или 2,7%. Оставшиеся 97,3% делят между собой "чет/нечет" или "красное/черное" и их вероятности равны. А вот на Форексе поля "зеро" нет, но есть спрэд, вероятность которого 100% при любом исходе сделки! Влияние спрэда сильно зависит от того, на какую величину хода вы рассчитываете. Например, при спрэде 2 пункта при движении цены на 4 пункта в вашу сторону вы зарабатываете всего 50% от сделки. А 50% - теряете. Если движение составило 20 пунктов, то вы заработали только 90%, а 10% забирает "казино" (ДЦ). Нетрудно подсчитать, что чтобы свести влияние спрэда в 2 пункта хотя бы до уровня поля "зеро", надо заработать 54 пункта! Не мало! (ИМХО). Теперь умножайте это на череду неудач, каждый раз удваивая ставку, и получите примерную величину депозита. Да и ситуаций на рынке, когда можно "взять" более 50-ти пунктов не так уж много - две, редко 3 в день. Это вам не "шарик" катать раз в пять минут. (шутка)

P.S. Извиняюсь за оффтоп. Человек "советника" попросил, а ему вместо этого всякие теории и прочие "расклады" начали давать.

 

[chrysler]

Буду стараться понять вашу мысль, а то слегка запутался.

вероятность выпадения чет/нечет или красное/черное на каждом шаге одинакова (но не 50%),

50%. Мы пока теорию рассматриваем, без зеро и спредов.

а вот когда речь идёт о сериях выпадения подряд,

Абсолютно неважно серия или не серия. Вероятность выпадения 1111111 и 0101110 одинаковы, и в обеих случая следующим будет или 1 или 0 также с одинаковой вероятностью 50%.

то тут уже вступают в действие статистические законы.

На коротких сериях возможны оклоления от 50/50 в большую или меньшую сторону, но закон больших числе Бернули всеравно уравняет все до 50%.

В частности - закон нормального распределения Гаусса. А по нему, как Вы, наверное, знаете, большинство значений попадает в зону близкую к мат.ожиданию, а вот вероятность возникновения экстремальных ситуаций значительно ниже.

Все верно. К мат.ожиданию стремится. Но закон Гаусса вы имели в виду к количеству выпавших серий а не их вероятности?

Т.е. человек опытным путём определил, что вероятность выпадения одинаковых значений (чет/нечет, красное/черное)

как указывал ранее - неважно одинаковые значения или нет, т.к. 1111 и 1011 и 0100 и т.п. все равноценны.

более 14-ти раз подряд значительно ниже, чем вероятность выпадения таких значений подряд, например, 3, 5 или 7 раз.

Да, вероятность выпадения серии 14 гораздо меньше выпадения серии 3. И что? Вероятность что серия (или любая последовательность) после 14ти продолжится или оборвется - всеравно 50%. Вот это и есть слабое место Мартингейла (надежда на то что длинная серия "не может выпасть", или "скорее всего не выпадет").

Т.е. мат.ожидание выборки для последовательностей смещено ближе к центру диапазона 1-14.

Уточниет МО какого события вы имеете ввиду

Если не так вас понял, уточните что вы подразумевали.

 

[Tomcat]

Абсолютно неважно серия или не серия.

chrysler, очень важно, серия или не серия. Для стратегии Мартингейла это очень важно. И речь идёт именно о сериях.

но закон больших числе Бернули всеравно уравняет все до 50%.

Закон больших чисел при исследовании серий лишь более точно укажет мат.ожидание возникновения той или иной серии последовательности (по длине).

Но закон Гаусса вы имели в виду к количеству выпавших серий а не их вероятности?

Да, к количеству выпавших серий. И, соответственно, к вероятности появления серий той или иной длины.

т.к. 1111 и 1011 и 0100 и т.п. все равноценны.

В приведенных Вами примерах уже наблюдается неравноценность. В первом примере длина серии 4; во втором - длина серий 1, 1, 2; в третьем примере тоже 1, 1, 2. Т.е. даже по Вашим примерам наблюдаем, что 4 получается реже, чем 1 и 2. Статистика.

Вероятность что серия (или любая последовательность) после 14ти продолжится или оборвется - всеравно 50%

Вероятность, что после 14-ти выпадений подряд снова выпадет чет/нечет или красное/черное действительно 50/50 ("зеро" не учитываем). Но вероятность выпадения серии в "15 подряд" ниже, чем в 14. А вероятность выпадения 25 подряд еще ниже. А вероятность выпадения 100 подряд стремится к нулю (но не нулевая!). Т.о. мат.ожидание возникновения серии той или иной длины смещено в начало диапазона.

Уточниет МО какого события вы имеете ввиду

Если не так вас понял, уточните что вы подразумевали.

Вроде всё уточнил. (см. выше)
Просто есть математическая теория, а есть математическая статистика (основанная на практическом опыте). Так-вот "теоретики" давно "обломали зубы" об биржевую торговлю, поскольку для них, якобы, вероятность того, что серия выпадения "14 подряд" == вероятности того, что выпадет "15 подряд". А вот статистика, основанная на обработке данных, полученных практическим путём, показывает, что не равна. Понимаете, вероятность того, что после 2 "белых" свечек подряд появится 3-я "белая" выше, а вот что после 7-ми "белых" подряд появится восьмая восходящая - ниже. Есть теория, а есть практика. Если бы "теоретики" были правы, то давно был бы придуман "Грааль". Но практика показывает, что побеждают на рынке не "теоретики", а "практики", использующие статистические методы (подкреплённые некой базовой теорией, конечно).

 

[Dmitriy0504]

Давно уже видел здесь тему, как кто то торговал по монетке.
на очень большом промежутке времени оставался при своих.
у него максимальная просадка была 3 раза подряд минус, а потом все равно выходил на ноль. так если бы он увеличивал лот хотя бы до 4 раз он был бы в плюсе. Вот я и думаю почему бы не попробывать это запрограмировать и посмотреть что выйдет.
ведь написание советника стоит не более 200$, а это не такие большие деньги.

добавлено через 3 минуты
И по мартину тоже не соглашусь. если торговать и постоянно выводить какую то часть, то на тот момент когда придет время слива, будет накоплено средств достаточно чтобы быть в плюсе и еще закинуть для продолжения. Главное грамотно распределять риски.

 

[mpak59rus]

Dmitriy0504, я же вам написал уже готового советника по этой схеме. или вам нужно что бы исключительно для вас его написали заного? вы посмотрели Илана вообще? Я лично тестировал его месяц и прибыли не заметил.

 

[chrysler]

очень важно, серия или не серия. Для стратегии Мартингейла это очень важно.

Это стереотип, что 1111 обладает более магической силой чем 1011. Хотя вероятность выпадения и того и того варианта одинакова. И вероятность следующих событий остается 50%.

вероятность того, что после 2 "белых" свечек подряд появится 3-я "белая" выше, а вот что после 7-ми "белых" подряд появится восьмая восходящая - ниже.

Неверно. Выдел как-то исследования - с какой вероятностью будет свеча вверх или вниз, причем в зависимости от величины предыдущей свечи. Везде было в пределах 50%+/-3...4%. И то эти расхождения изза малой выборки - т.к. статистика за десяток лет, а для точно статистики нужны десятки тысяч (хотябы) свечей просмотреть - тогда и будет уже ближе к 50%.
Ваш оптимизм связананный с якобы разной вероятностью - это всего лишь недостаточная статистическая выборка.

И по мартину тоже не соглашусь. если торговать и постоянно выводить какую то часть, то на тот момент когда придет время слива, будет накоплено средств достаточно чтобы быть в плюсе и еще закинуть для продолжения.

Неуспеете Долго пояснять почему.

 

[Dmitriy0504]

илана1.6 тестирую. у него вход не случайный. пробую на демке. пока не увижу плохо или хорошо на реале понятное дело не буду торговать. Если есть какие советники посоветуйте.

 

[Tomcat]

Это стереотип, что 1111 обладает более магической силой чем 1011.

chrysler, мы, вроде, не магическую силу того или иного набора цифр обсуждали.

Выдел как-то исследования - с какой вероятностью будет свеча вверх или вниз, причем в зависимости от величины предыдущей свечи. Везде было в пределах 50%+/-3...4%. И то эти расхождения изза малой выборки - т.к. статистика за десяток лет, а для точно статистики нужны десятки тысяч (хотябы) свечей просмотреть - тогда и будет уже ближе к 50%.
Ваш оптимизм связананный с якобы разной вероятностью - это всего лишь недостаточная статистическая выборка.

Ну что же, если взять пару EURUSD и интервал с 2000-го года по сегодняшний день, то получим 10 с половиной лет торгов. В среднем в году 250 рабочих дней. В рабочем дне на Форексе 24 часа. Если взять ТФ M30, то получим 126 тысяч "свечей". Если взять ТФ М15 - то их уже будет 252 тысячи. А для М5 - 756 тысяч!
Если Вам этого мало, то что тут сказать... Ждите и продолжайте накапливать выборку. А мы, пожалуй, продолжим зарабатывать деньги.
chrysler, похоже, Вы находите мои аргументы неубедительными. Своё мнение на счет Ваших я тоже уже высказал. Думаю, что продолжать дискуссию нет смысла. Кто хотел и кому надо - пищу для размышления получили. Далее каждый сам для себя сделает какие-то выводы.

 

[bvn]

Мартингейл именно в таком виде, да еще и со случайным входом - 100% слив. Сам такого робота писал и на тестере гонял его вдоль и поперек. Результат один.

 

[Oleg81]

Обычный мартин подойдет, мне кажется.

 

[Martinix]

илана1.6 тестирую. у него вход не случайный. пробую на демке. пока не увижу плохо или хорошо на реале понятное дело не буду торговать. Если есть какие советники посоветуйте.

Тоже его тестировал, нормальные результаты показывает с депозита 10000 и лот 0.01, хотя его немного корректировал. Как понял тут главное размер депо, а так советник на мой взгляд хороший, много просадок вытягивал.

 

[MisterKoK]

Илан не совсем то о чем писал автор поста. (как я понял) И входит он не случайным образом, а по показаниям индикаторов. Вот такой сов тока без коефициента
скачать
и еще вот с коэфом -проверяет в какую сторону движется цена в последние 10 секунд и открывает сделку в эту же сторону.
скачать

 

[Suzerain]

MisterKoK, илан совсем не то. ТС описал что-то вроде Неваляшки. Заказывать за деньги нельзя в любом случае по двум причинам:
1) В сети, на специализированных форумах, есть масса советников, работающих по такому принципу. Один из них - Лавина, который обсуждался долго и активно. Можете легко найти его описание
2) Советник будет заведомо убыточен: матожидание будет работать против вас, т.к. ваш депозит ограничен, как и максимальный\минимальный лот ДЦ.

 

[Rival]

Входит в рынок случайным образом.

Вот эта фраза раскрывает суть стратегии, советую Вам подойти к торговле более осмысленно

 

[Semen Karp]

с таким подходом надо трижды подумать, стоит ли))

 

[Nikita Babich]

ТС, работа с советником, работающим по описанному принципу, требует огромного труда для прогона тестов (например, по параметром TP/SL, коэффициента и так далее). Готовы ли?
Еще могу порекомендовать открытие нескольких счетов и работу на них с разными параметрами - это слегка увеличит шансы получить прибыль.
И не забывайте выводить.