Обзоры рынков от компании Пантеон-Финанс

[leonid553]

Приветствую уважаемых посетителей форума!
В данном разделе мы предлагаем вашему вниманию текущие обзоры товарно-фондовых рынков от компании ПАНТЕОН-ФИНАНС, http://panteon-finance.com/about.html .
Надеемся, что представленная информация поможет посетителям ветки принимать верные торговые решения!
Предложения и комментарии приветствуются.

С уважением,
Аналитик компании, leonid553.

===============================


Предлагаем вашему вниманию первый сезонный обзор на ноябрь-декабрь по природному газу NG!
Напомню, что с конца октября - начала ноября цены на ближние контракты природного газа начинают снижаться. Что обусловлено некоторым падением спроса со стороны оптовых потребителей. Которые , в основном, уже заранее сделали свои закупки на осенне зимний отопительный сезон. Ниже графики усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) январского контракта природного газа и спреда. До последних дней года предполагается это сезонное снижение цен! Синей ценовой линией на обоих графиках (NGF4 и календарного спреда NGF4-H4) отображена достаточно удовлетворительная прошлогодняя отработка!

После заметной на графике сезонной UP-коррекции инструментов с середины до третьей декады ноября, - на последних днях месяца возобновляется сезонное снижение как спреда, так и одиночного контракта!
Статистика одиночной продажи газа NG до конца года достаточно удовлетворительна: за последние тринадцать лет было 9 прибыльных продаж и 4 убыточных! Среднестатистическия прибыль составила около 800 тиков. К сож. просадки также достигали значительных величин!
Более привлекательна продажа календарных спредов газа. Вот, к примеру, статистика продажи NGF4-G4 (январь - февраль) с 26 ноября по 16 декабря за последние 14 лет:

Неплохая статистика. Лишь один 2001г. Как-то аномально выбивается своей ненормальной просадкой! Допускаю, что это может быть глюком в файле котировок. Ну не суть! В целом статистика вполне удовлетворительна!
Текущая ситуация по спреду NGF4-G4 показана на графике ниже:

Ждем выхода очередных еженедельных данных по запасам газа в США. Которые, возможно, выйдут сегодня в 20:00 мск! Напомню, что обычно данные по NG выходят по четвергам в 19:30 зим. мск. Но в связи со вчерашним праздником Днем Благодарения в США выход сместился!



=====================================
=====================================

Далее посмотрим промышленные металлы. Например, медь HG!
Заметим, что с последней декады ноября после сезонного снижения - начинается долгосрочный UP-тренд медных контрактов! Который предполагается до первых февральских дней следующего года! Это наглядно отслеживается на графиках усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) мартовского контракта HG:

Синей ценовой линией отображена прошлогодняя сезонная отработка в указанный временной период! Некоторые аналитики "глобально" обьясняют данный рост цен на трудности зимней доставки медного сырья морскими путями от мест добычи в северные промышленные порты.

продолжение следует

 

[leonid553]

=============
Более перспективными для биржевой торговли в настоящее время выглядят календарные медные спреды! Интересно, что они (спреды меди) имеют обратную, диаметрально противоположную сезонную тенденцию! С первых дней декабря (сразу же после FND-экспирации декабрьского Z-контракта) здесь начинается долгосрочное сезонное снижение! Что хорошо заметно на графике усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций календарного спреда HGH4-HGK4 (март-май):

Сезонное снижение спреда продолжается до последней декады февраля! Синей ценовой линией здесь также отображена прошлогодняя сезонная отработка в указанный временной период!
Считается, что такая Down-тенденция календарных медных спредов в анализируемый временной интервал обусловлена более высоким промышленным спросом на "дальние" весенние и летние фьючерсные контракты со стороны крупных потребителей Китая (главный мировой потребитель), США, Европы.

продолжение следует

 

[leonid553]

---------------
Статистика продаж медного спреда в анализируемый временной интервал выглядит очень неплохо! Для примера, рассмотрим селл-входы спреда HGH4-K4 за последние тринадцать лет до 4 февраля:

_http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGH2014-HGK2014?2013-11-29?2014-02-04?Sell

Процент прибыльных сделок (+11/-1), а также отношение среднестатистичеких значений прибыль /убыток (+22 тика/-9 тиков, 1 тик = $12.5) и средняя просадка выглядят достаточно удовлетворительно даже для реализации входа на небольших биржевых депозитах (биржевая маржа спреда очень невелика, не более $350 на контракт)!
Поскольку сезонность медных спредов - считается долгосрочной, то есть резон разбить график многолетних сезонных тенденций на несколько более коротких и более целесообразных для продаж участков! Определив оптимальные точки входа-выхода с помощью построения статистических таблиц на этих участках!

продолжение следует

------------------

 

[leonid553]

Посмотрим текущую ситуацию по анализируемому спреду HGH4-K4. Которая приведена на свечном Дейли-графике ниже:

Предполагаю, что резкий пятничный импульс спреда обусловнен ФНД-экспирацией ближнего, Z-контракта меди и массовым переносом бай-позиций биржевых игроков на мартовский H-контракт.
В настоящий момент спред находится на своих максимумах, у верхней границы канала индикатора Боллинджера. И, возможно, "готовится" к сезонному развороту вниз! Ждем начала американской тоорговой сессии и последующих более активных движений спреда!
Источник: Сезонная торговля

добавлено через 9 часов 56 минут
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Немного о сырьевых.
За последние дни имело место заметное повышение цен на нефть! Аналитики полагают, что данный рост инструмента обусловлен повышением деловой активности в развитых мировых регионах:
Имеют место признаки повышения активности в промышленном производстве Китая. Индекс деловой активности в промышленном секторе Европы оказался выше ожидаемого! Индекс деловой активности в промышленности США, от Института управления поставками (ISM) также вырос, вопреки ожиданиям экспертов, которые прогнозировали его снижение.
C конца предыдущей недели американская нефть Лайт Свит (CLF4) выросла почти на 2 фигуры:

Дальнейшие перспективы сырьевых инструментов (нефть - бензин - мазут) в значительной мере будут определены цифрами статистики по сырьевым запасам США за прошедшую неделю. Сегодня ночью выйдет блок прогнозов от американского Института нефти. А завтра вечером (19:30 по мск.) - выход реальных аналогичных данных от Минэнергетики США.
Между тем, ...

продолжение следует

 

[leonid553]

Заметим, что линия Open Interest на графике выше (в окне обьемов) вполне очевидным образом начинает разворот вниз!
Между тем, если нам посмотреть на декабрьские перспективы сырьевых инструментов в плане сезонности, то здесь мы увидим интересную и полезную закономерность!
В последний месяц года, с конца первой декады постепенно начинается долгосрочный сезонный рост! Потребители спешат запастись сырьевыми "продуктами" перед наступлением Нового года! Сезонный рост предполагаем до первых январских дней, что хорошо видно на графиках многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) американской нефти Лайт Свит и северной европейской нефти Брент:

На рисунке - графики февральских G-контрактов по обоим инструментам.

продолжение следует

 

[leonid553]

Синей ценовой линией на графиках нефти и далее (ниже) отображена достаточно неплохая прошлогодняя отработка анализируемых инструментов!
Еще более заметен в рассматриваемый временной интервал сезонный рост бензина XRB! Впрочем, наиболее агрессивно бензин начинает подниматься примерно со второй половины декабря-месяца:

Это хорошо отслеживается на приведенном графике усредненных многолетних сезонных (3-5-7-ми летних) сезонных тенденций инструмента XRB. Здесь также предполагается рост до первых январских дней следующего, 2014 года!
Источник: Сезонная торговля
продолжение следует
(Далее рассмотрим межтоварные спреды сырьевой группы).

 

[leonid553]

Продолжаем анализировать сезонность сырьевых инструментов! Далее рассмотрим спреды.
И начнем с календарного спреда бензина (февраль-март), чей график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-7-ми летних) выглядит очень интересно и перспективно:

Примерно с 10 декабря начинается уверенный рост XRBG4-H4 и продолжается да 25-28 числа! Напомню, что синей ценовой линией здесь отображена достаточно неплохая прошлогодняя отработка данного спреда!
К сож. на известных аналитических сезонных сайтах пока недоступна для построения статистика этого инструмента! Но по шкале спреда можно ориентировочно обозначить усредненный профитный потенциал входа BUY XRBG4 - SELL XRBH4, - примерно, в +80/+100 тиков (1тик=$4.20)! Впрочем, из своего скромного опыта отмечу, что календарные бензиновые спреды бывают очень волатильны и капризны! По сравнению, например, с календарными спредами мазута!

продолжение следует

 

[leonid553]

Кстати о мазуте!
Раз уж зашла речь и об этом инструменте, то посмотрим сезонные перспективы межтоварного спреда бензин-мазут! График усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-7-ми летних) спреда ближних, февральских G-контрактов представлен на рисунке ниже:

Среднестатистический профитный потенциал UP-движения XRB-H0 до последних дней года составляет 700-800 тиков (см. шкалу справа)! В прошлом 2012г. сезонная отработка (синяя ценовая линия) с конца первой декады декабря составила около +900 тиков! Неплохо!
Но для небольших биржевых депозитов этот спред (несмотря на малую стоимость тика $4.20) чрезвычайно опасен вследствие своей сильной волатильности! Это следует учитывать при принятии решения на покупку спреда!
==========================
Аналогичным образом в анализируемый временной интервал растет бензин XRB против сырой нефти CL (Лайт Свит)! Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-7-ми летних) февральских G-контрактов этого спреда XRBG4 - CLG4 = 1:1:

Здесь также очень неплохо получилась прошлогодняя сезонная отработка (синяя ценовая линия)!
Напомню, что размерность этих инструментов (бензина и нефти) различная, и для построения статистики и графиков на сезонных сайтах следует задавать формулу: 42*XRB - CL (см. пример в левом верхнем углу на графике).

продолжение следует

 

[leonid553]

Для владельцев достаточно солидных биржевых депозитов, желающих войти в сырьевый межтоварный спред более стратегическим (долгосрочным) образом, известный сезонный сайт МРСИ предлагает войти в покупку спреда июльских контрактов бензин-нефть! Статистика такого входа выглядит привлекательно! За последние 15 лет все покупки спреда XRBN4 - CLN4 с первых дней декабря до 29 января были прибыльными! Ниже сезонный график и табличка статистики:

Заметим, что UP-тренд спреда, судя по усредненным ценовым линиям, продолжается до последних февральских дней! Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя отработка спреда!
Впрочем, январские и февральские тенденции сырьевых инструментов мы рассмотрим позже, когда подойдет время!
Удачи всем!
Источник Сезонная торговля

 

[leonid553]

Подошло время взглянуть, что у нас там по сахарным контрактам!
После долгосрочно-затяжного, занудливого падения сахарных цен, наконец-то, появились технические признаки возможного разворота! В Европе закончилась уборка хорошего урожая сахарной свеклы. Внимание биржевых игроков постепенно переключается на мировые "тростниковые" регионы! Последние дни из "крутого пике" цены на сахарные контракты перешли в активный, размашистый флет!
В основном, такое движение последних дней обусловлено новостями из Китая, который уже давно наращивает импорт сахарного сырца. Увеличиваются также перерабатывающие мощности сахарных заводов Китая!
Текущая ситуация по инструменту SB показана на графике ниже (tf=H1):

К несколько курьезным новостям (хотя как знать!) можно отнести известие от Michelin и агропромышленной компании Tereos о начале совместного проекта, направленного на получение каучука для шинной промышленности из сахарной свеклы в промышленных масштабах! Данный процесс Michelin планирует задействовать на своих заводах в обозримом будущем.

продолжение следует

 

[leonid553]

Между тем, сезонность сахарных контрактов предполагает рост - со второй декады текущего месяца! Ниже - график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ми летних) мартовского контракта SBH4:

Рост ожидаем до середины двадцатых чисел декабря! Заметим, что прошлогодняя сезонная отработка (синяя ценовая линия) оказалась "жидковатой"!
Аналогичным образом "ведут" себя также и календарные сахарные спреды! Для примера, рассмотрим спред март/октябрь SBH4-SBV4. Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ми летних) этого спреда:

Сезонное UP-движение здесь также предполагается до середины последней декады текущего месяца, т.е. по сути, до последнего торгового дня перед Католическим Рождеством!

 

[leonid553]

Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи SBH4-V4 например, с 8-го декабря по 2 января за последние 13 лет:

Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также отношение среднестатистичеких значений прибыль/убыток (+48 тиков/-22 тика, 1 тик = $11) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно!
Текущая ситуация по спреду сахара SBH4-V4 отображена на графике ниже:

В настоящий момент спред идет во флете на своем минимуме!
Напомню, что в понедельник выходит отчет Sugar & Sweeteners Outlook (ERS), который в значительной степени определит дальнейшее движение сахарных цен в предрождественский временной интервал!
Источник Сезонная торговля

 

[leonid553]

Драгметаллы.
Если в первой половине текущего месяца драгметаллы склонны к снижению, то со второй половины декабря ожидается сезонное оживление на рынке драгметаллов! Считается, что данное "рождественское" ралли в основном обусловлено ажиотажным подарочным спросом в предпраздничные дни. Розничный спрос на ювелирные изделия подталкивает также и оптовых потребителей (производителей и торговцев) - к пополнению своих "поредевших складских запасов"!
График усредненных многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций апрельского фьючерсного контракта золота GCJ4 (спотовая версия XAUUSD) подтверждает возможность UP-ралли второй половины месяца:

Не отстают от золота и другие металлы! Серебро аналогичным образом начинает рост со второй половины декабря! На нижнем рисунке выше - график усредненных (3-5-10-ти) многолетних сезонных тенденций мартовского контракта серебра SIH4 (спотовая версия XAGUSD).
Что же касается спредов драгметаллов, то в текущие дни представляет интерес межтоварный спред платина - золото. Напомню, - стандартное биржевое соотношение спреда этих инструментов задается как PL - GC = 2^1.
Известный англоязычный сезонный сайт МРСИ еще с ноября-месяца рекомендовал покупку этого спреда до середины января следующего года:

Статистика покупки спреда PLJ4 - GCJ4 = 2^1 (см. табличку над графиком) - очень неплохая – 15/15! Однако. мы здесь видим, что ноябрьские и первой половины декабрьские сезонные тенденции выглядят несколько неоднозначными! Но уже со второй декады текущего месяца усредненные ценовые линии ориентируются на рост гораздо более перспективно!

продолжение следует

добавлено через 20 часов 0 минут
Посмотрим сезонный график спреда PL - GC = 2^1 в более подробном масштабе:

Действительно, с конца второй - начала третьей декады декабря многолетние усредненные (3-5-10-ти летние) графики растут до середины января! Синей ценовой линией отображена уверенная рошлогодняя отработка спреда.
В настоящий момент спред PL-GC = 2^1 находится на минимуме. В торговой платформе МТ4 можно брать любые доступные контракты инструментов:

Источник СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ

 

[leonid553]

Соевые.
Обзор составлен по материалам А.Борца с сайта Спрединвест.
Зерновые аналитики предполагают, что фьючерсы на соевые инструменты (бобы, мука) могут оказаться под давлением и начать снижение в ближайшее время. Чему способствуют различные факторы.
"Прогнозы погоды на ближайшие 6-10 дней указывают на возврат дождей в засушливые области Аргентины. Дожди так же ожидаются в северо-центральных и северо-восточных областях Бразилии. Бразилия - главный в мире экспортер соевых бобов, а Аргентина – главный грузоотправитель кормов и масла, сделанных из сои.
Дождливая погода ослабит беспокойства, вызванные предыдущими прогнозами горячей и сухой погоды, и укрепит ожидания большого южноамериканского урожая.
Собственно, не сама погода, а действия китайских импортеров приведут к изменению направления движения цен на рынке.
Трейдеры, как правило, следят за экспортными продажами, которые оказывают влияние на движение цен. Однако, на текущий момент, более важным фактором являются отгрузки соевых бобов, которые будут отменены Китаем.
Вообще, последние отчеты по экспортным продажам указывают на замедление спроса со стороны Китая. В прошедший четверг цены на сою упали, несмотря на то, что экспортный продажи составили 1.108 млн. метрических тонн, превысив на 38% продажи неделей ранее. Покупки Китаем составили 558 000 МТ, что стало самым низким уровнем за два месяца. В сентябре среднее четырех недельное значение составляло 704 000 МТ.
Китай, вероятно, сейчас начнет сезонный выход с американского рынка сои, который он использует в качестве страховки от неблагоприятных погодных условий в Южной Америке. Таким образом, Китай будет отменять фактические отгрузки сои, в расчете купить сою в Бразилии и Аргентине по более низким ценам в марте." (с, А.Борц, spreadinvest.ru)
Понятно, что всё вышеизложенное приведет к формированию медвежьих спредов по соевым бобам и, пожалуй, по соевой муке.
Посмотрим, соответствуют ли изложенные фундаментальные факторы - многолетней сезонности соевых календарных спредов?
Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) спреда бобов ZSH4-N4 (март/июль):

Здесь мы также видим, что со второй половины декабря спред начинает снижение! Которое предполагается до середины первой декады января следующего года! Синей ценовой линией на данном графикие (и на всех графиках ниже) отображена прошлогодняя отработка!
Аналогично выглядят сезонные графики календарных спредов соевой муки. Ниже - усредненные (3-5-10-ти летние) ценовые линии спреда ZMH4-N4 (март/июль):

Заметим, что в настоящее время спреды муки "ходят" внутри дня очень волатильно (десятки тиков). Поэтому, для небольших депозитов есть резон брать календарные спреды "соседних" контрактов (ZMH4-K4, ZMN4-Q4 и т.п.), работая в продажи прямо в стакане, на откатах малыми целями (от 10-12 тиков) строго лимитными ордерами!

продолжение следует

 

[leonid553]

Заканчиваем.
Текущая ситуация по анализируемым спредам (бобов и муки) показана на графиках:

Ждем дальнейшего снижения соевых спредов! Удачи всем!

 

[leonid553]

Для любителей валютной торговли будет интересна сезонная закономерность пары AUDUSD! Как обычно, с последней декады текущего месяца начинается сезонный рост этого инструмента! Известно, что австралиец является так наз. «сырьевой валютой» и предполагаемый рост цен на драгметаллы в предновогодние дни естественным образом может дать поддержку этому валютному инструменту! Что подтверждает график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) мартовского фьючерсного контракта 6AH4:

Данный многолетний график построен без учета прошлого года! Впрочем, и в прошлом году сезонная отработка имела место очень даже неплохая:

В прошлом году, как мы видим из графика, UP-движение прихватило добрую половину января, хотя обычно имеет место всего лишь до первых чисел месяца!
Очень привлекательно выглядит статистика покупки австралийца до первых чисел января! Вот статистическая таблица входа за последние тринадцать лет (без учета прошлого, также прибыльного 2012 года):

Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также соотношение среднестистических значений прибыль/убыток (+154 тика /-17 тиков) входа в анализируемый временной интервал представляются достаточно неплохими!
Текущая ситуация по валютной паре показана на графике ниже. В настоящий момент, после локального минимума, показанного в конце прошлой недели 19-го декабря, пара AUDUSD явно нацелена на рост, обусловленный описанной выше сезонной тенденцией:

В заключение заметим, что для уменьшения рисков данного сезонного входа - работать здесь можно на откатах цены инструмента - краткосрочными (по нашим сезонным меркам) покупками AUDUSD, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (M30-Н4) таймфреймах!
Удачи всем!

 

[leonid553]

Инструменты группы Agrifarm
В последнем (декабрьском) отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA) по животноводческому комплексу отображено ноябрьское снижение числа голов крупно-рогатого скота на откормочных площадках США.
По мнению аналитиков, опрошенных агенством Dow Jones перед отчетом, среднее снижение по ноябрю составило до 10 тысяч голов! Финансовые вложения в отрасль уменьшились по сравнению с аналогичным периодом в прошлом 2012-м году на 3%.
Видимо, этими факторами можно объяснить рост цен на фьючерсные контракты LE с середины первой декады декабря до сегодняшнего дня:

Одновременно отмечается, что состояние пастбищ на большей части территории США лучше, чем год назад. Что стимулирует фермеров на увеличение поголовья коров и телят. Ценовые перспективы для производителей предполагаются достаточно неплохими! Министерство сельского хозяйства США прогнозирует в 2014 году среднегодовой диапазон цен на LE (LC) от $ 128 до $ 137. При прошлогодней цене инструмента $ 125.80 в среднем.
Между тем, по усредненным многолетним сезонным тенденциям (3-5-10-ти летним) с последних дней года предполагается среднесрочное снижение цен на крупно-рогатый скот (Синей ценовой линией отображен прошлогодний ход цены в анализируемый временной интервал):

Под сезонным графиком представлена статистика продаж февральского фьючерсного контракта LEG4 за последние 13 лет с 26 декабря по 14 января! Цифры статистики (соотношение среднестатистических значений прибыль убыток +152 тика/-72 тиков) подтверждают сезонную тенденцию!
Еще более отчетливо в рассматриваемый интервал проявляется Down-сезонность календарных спредов крупно-рогатого скота! Например, - ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) спреда LEG4-LEM4, февраль/июнь (Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя отработка):

Среднестатистический профитный потенциал такого входа (SELL LEG4-M4) составляет более +50 тиков!
Очевидно, что для небольших биржевых депозитов именно продажа календаных спредов LE до середины января 2014г. - является более целесообразной для снижения торговых рисков по данному инструменту!
Например, вот оч. неплохая статистика входа SELL LEG4-J4 (февраль/апрель) с 26 декабря по 13 января:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?lcg2014-lcj2014?2013-12-26?2014-01-13?Sell
(Просадка за 2004 год в табличке явно "глючит", иобо в тот год её - просадки - практически почти не было вообще! См. кн. "график". Видно в файле котировок за этот год есть провал)
Напомню, что торги по инструментам данной группы сегодня стартуют в 19:05 мск!
Удачи всем!
Источник: https://panteon-finance.com/analytics/view/instrumenty_gruppy_agrifarm

 

[leonid553]

Зерновые, отчет МСХ США - пшеница!
В прошедшую пятницу вышел очередной ежемесячный отчет МСХ США по зерновым инструментам.
По опубликованным прогнозам по сравнению с декабрьскими данными увеличено мировое предложение пшеницы (+1.54 млн.тонн). В основном, увеличение (до 888.8 млн. тонн) обусловлено урожаями Китая до 1 млн.тонн, России до 0.6 млн тонн, Таджикистана до 0.3 млн.тонн. При этом, некоторое снижение урожаев отмечено в Европе (Великобритания, Дания, Финляндия) и Аргентине.
Мировой экспорт пшеницы также увеличен в основном за счет США, ЕС и России. При этом отмечается некоторое снижение Аргентинского экспорта. Увеличен мировой пшеничный импорт. За счет увеличения потребностей стран Северной Африки и Ближнего Востока.
Мировой «кормовой» спрос пшеницы снизился по сравнению с прогнозами предыдущего месяца. Потребление фуражной пшеницы снизится США и в Европейском сообществе (на 1,64 млн. тонн, и на 1,0 млн. тонн соответственно).
Мировые конечные запасы. Аналитики МСХ США прогнозируют увеличение этого параметра по сравнению с сезоном 2012/2013гг. на 9.27 млн. тонн! В основном, за счет США и Китая. По сравнению с прогнозами прошлого декабря-месяца конечные запасы пшеницы увеличились на 2,62 млн. тонн.
Таким образом, пшеничный прогноз USDA получился с изрядным медвежьим уклоном. И не случайно сразу после его выхода в прошедшую пятницу цены начали снижение:

Напомню, что наиболее активные торги по зерновым начнутся сегодня с началом американской торговой сессии, после перерыва в 18:30 мск
Источник: https://panteon-finance.com/analytics/view/zernovye_otchet_msx_ssha

 

[leonid553]

Сырьевые инструменты (по отчету EIA)
---------------------------
Вчера вечером имел место очередной выход отчета Министерства Энергетики США (EIA) по сырьевым запасам страны за прошедшую неделю.
По статистике (вопреки ожиданиям «сырьевых» аналитиков») резко уменьшились запасы нефти - на 7.7 млн.баррелей. Напомню, что предварительный прогноз ожидал гораздо меньшего значения, -1.3 млн.
В результате, после выхода отчета котировки нефти резко пошли вверх!

Росту цен WTI и Brent также способствовало уменьшение импорта нефти в США на 1,072 млн.баррелей.
Неожиданно резко выросли запасы бензина. Аналитики предполагали рост на 2.5 млн. баррелей инструмента RB, но фактический рост оказался в разы большим – на 6.2 млн. баррелей!
Запасы дистиллятов (в т.ч. печного топлива-мазута) снизились на 1,023 млн. барр., - до 123,95 млн. барр.! Что, вслед за нефтяными котировками также повлекло рост цен инструмента HO (мазут-печное топливо).
В настоящий момент мы наблюдаем начавшуюся Down- коррекцию после сильного вчерашнего роста. Сегодня в 19:30 мск выйдут данные по запасам природного газа NG в США за прошедшую неделю.
В заключение обзора, предлагаем обратить внимание на интересную январскую сезонную закономерность по спреду американсткой нефти CL (Лайт Свит). Со второй половины месяца имеет место среднесрочное снижение календарного спреда этой нефти CLM4 – CLN4 (июнь-июль). Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ТИ летних) тенденций спреда:

Снижение спреда предполагается до конца первой декады февраля! Статистика продаж CLM4-N4 за последние тринадцать лет подтверждает указанную Down-сезонность!

Соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+26 тиков/-11 тиков) и процент прибыльных входов (+9/-4) делают продажу спреда в указанный временной интервал – достаточно привлекательной даже для очень небольших биржевых депозитов!
Удачи всем!
Источник: https://panteon-finance.com/analytics/view/syrqevye_instrumenty_po_otchetu_eia

 

[leonid553]

Любителям валютной торговли предлагаем рассмотреть интересную сезонную закономерность пары CADCHF (канадский доллар – швейцарский франк). Как правило, ежегодно середины/конца последней декады текущего месяца начинается сезонный рост этого инструмента!
Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (5 и 15-ти летних) спреда мартовских фьючерсных контрактов 6CH4 – 6SH4:

[img ]http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/16794745.a/0_cb9f4_c844f622_XL.png[/img]

Как мы видим из графика, UP-движение предполагается чуть ли не до середины следующего, февраля-месяца! Статистику покупки спреда 6C-6S (канадец – франк) c последних январских дней до примерно середины февраля за последние тринадцать лет представляем в табличке:

Статистика неплохая. Число прибыльных входов (+11/-2) и соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+142 тика/-68 тиков) – представляются вполне удовлетворительными! Возможная просадка великовата. Но для уменьшения подобных рисков - торговлю можно реализовать на откатах цены инструмента CADCHF - краткосрочными (по нашим сезонным меркам) покупками, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (M30-Н4) таймфреймах!
Текущая ситуация по валютной паре показана на графике ниже. В настоящий момент, после локального минимума, показанного 14-го января, пара CADCHF немного ориентирована вверх:

Следим за выходом мировых фундаментальных новостей и ближе к концу недели м ситуацию на предмет сезонных покупок инструмента!
Удачи всем!
Источник: https://panteon-finance.com/analytics/view/sezonnye_perspektivy_cadchf