Рассматривая варианты улучшения своей стратегии я пришел к выводу о возможности уменьшения риска. Проведённые сегодня тесты показали что уменьшение процентной доли риска (выраженной в объемах торгового оборота от величины депозита) на 35% приведёт к уменьшению максимальной просадки до 45% на основании истории цены за два года.
Стратегия мани менеджмента предполагает фиксацию убытков при достижении просадки в 50%, то есть результаты бэктеста говорят о том, что за два года убытки не были бы зафиксированы. Напомню, что торговля на данном счету ведётся уже в течении 6 месяцев, и за это время один раз уже приходилось фиксировать 50% убыток. При этом прибыль при новом расчете риска составит ориентировочно 20% в месяц. Это означает что точка безубыточности любой инвестиции наступает примерно через 4 месяца после инвестирования в данный ПАММ. Точкой БУ я называю достижение счётом прибыли равной 100%, что позволяет полностью вывести первоначальный депозит.
Итак, смысл вышеизложенного в том, что сегодня я принимаю решение уменьшить показатели риска на 35%, а соответственно с этим уменьшится и прибыль.
Всем, дочитавшим до этого места - хороших выходных!
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)