ПАММ счета FxOpen - Страница 10

[Dark Stria]

Отвечу за себя по поводу КК, также рассматриваю такой показатель, числа у меня тоже похожие

В вашей «матрице корреляции» коэффициент корреляции(КК) между Trade-Bowl(ECNp20) и SafePamm(ECNtrade) равен 80%. КК величина безразмерная, т.е. КК равен 0,8.

Для удобства отображения умножили на 100%, это ничего не меняет.

1. Каким методом вы рассчитали значение 0,8? (Пирсон, Спирмен, Кендалл…)

Я считал при помощи функции в экслеле КОРРЕЛ, это КК Пирсона

2. Как вы оценивали полученный КК? Каждый метод расчета предусматривает проверку достоверности (значимости) полученного значения КК. Т.е. нельзя утверждать, что «связь огромна», только потому, что вам так кажется.

Вот этого я не делал, посмотрю

при значении КК между сейфпаммом и трейдбоулом есн20 =0,83700639 ошибка коэффициента корреляции =КОРЕНЬ((1-0,83700639^2)/(48-2)) = 0,080679223. Определяю достоверность коэффициента корреляции. Значение критерия t=0,83700639/0,080679223=10,37449739. Значения t дб больше значения в таблице для соотв. вероятности:

Получилось, что КК достоверен с вероятностью в 99.9% и можно утверждать, что корреляция сильная.

PS Матстат и тервер в универе были только один семестр, так что, если найдете ошибки, буду рад

 

[erlid]

Отвечу за себя по поводу КК, также рассматриваю такой показатель, числа у меня тоже похожие



Для удобства отображения умножили на 100%, это ничего не меняет.





Я считал при помощи функции в экслеле КОРРЕЛ, это КК Пирсона





Вот этого я не делал, посмотрю

при значении КК между сейфпаммом и трейдбоулом есн20 =0,83700639 ошибка коэффициента корреляции =КОРЕНЬ((1-0,83700639^2)/(48-2)) = 0,080679223. Определяю достоверность коэффициента корреляции. Значение критерия t=0,83700639/0,080679223=10,37449739. Значения t дб больше значения в таблице для соотв. вероятности:

Получилось, что КК достоверен с вероятностью в 99.9% и можно утверждать, что корреляция сильная.

PS Матстат и тервер в универе были только один семестр, так что, если найдете ошибки, буду рад

+1 использовал пирсона, кол-во недель более чем достаточно чтобы достоверность была значимая (24 недели). И она действительно значима.

Плюс последний "синхронный" слив ПАММ счетов в последнюю неделю торговли еще раз подтверждает что используется на разных счетах одна и та же стратегия торговли, только немного разные риски у разных счетов.

Как результат огромная корреляция. И "разнобразие" в итоге получается "наиграным" - никакой диверсификации с такой корреляцией не получится.

Резюме - инвестировать можно только в один из счетов на форекс опене.

 

[FXOpen PAMM Support]

Получилось, что КК достоверен с вероятностью в 99.9% и можно утверждать, что корреляция сильная.

PS Матстат и тервер в универе были только один семестр, так что, если найдете ошибки, буду рад

Спасибо, проверю.

добавлено через 17 минут

И "разнобразие" в итоге получается "наиграным" - никакой диверсификации с такой корреляцией не получится.

Резюме - инвестировать можно только в один из счетов на форекс опене.

"Диверсификации не получится", если ваши активы полность коррелированны, т.е. KK = 1.
При КК < 1 вы можете улучшить соотношение доход/риск портфеля.

добавлено через 29 минут
Компания FXOpen поздравляет всех с Новым Годом и желает вам прибыльных инвестиций!

 

[erlid]

Спасибо, проверю.

добавлено через 17 минут


"Диверсификации не получится", если ваши активы полность коррелированны, т.е. KK = 1.
При КК < 1 вы можете улучшить соотношение доход/риск портфеля.

Не совсем понимаю какую позицию вы отстаиваете. Вы доказываете что торговля указанных ПАММ счетов независима и можно диверсифицировать свой портфель распределяя свои средства между этими памм счетами?

Ну ведь этим вы потрите свою репутацию и репутацию брокера которого представляете, т.к. при коррелияции 0,8 между счетами теряется практически полностью

к примеру при СКО каждого из двух счетов равного 1 и разной корреляции - СКО портфеля получается следующей:

корр 0%: СКО 0,71
корр 80%: СКО 0,95
корр 100%: СКО 1,00

Как видно разница СКО между счетами с корреляцией 80% (какая наблюдается между обсуждаемыми счетами) практически отсутсвует. В итоге вы вводите в заблуждение инвесторов.

Я ничего не имею против компании FXOpen и сам являюсь ПАММ инвестором данного брокера, но все таки диверсификации портфеля инвестор не достигнет раскладывая свои средства между обсуждаемыми счетами. Это просто введение инвесторов в заблуждение.

 

[FXOpen PAMM Support]

Не совсем понимаю какую позицию вы отстаиваете. Вы доказываете что торговля указанных ПАММ счетов независима и можно диверсифицировать свой портфель распределяя свои средства между этими памм счетами?

Нет, я не рекомендую инвестировать в эти счета (ECNp20 и SafePamm) одновременно.

Не делайте, пожалуйста, пока выводов. Для начала мне нужно проверить вашу матрицу корреляции.

 

[erlid]

Нет, я не рекомендую инвестировать в эти счета (ECNp20 и SafePamm) одновременно.

Не делайте, пожалуйста, пока выводов. Для начала мне нужно проверить вашу матрицу корреляции.

Хорошо. А если информация подтвердится вы сможете на это повлиять?

 

[Dark Stria]

А если информация подтвердится вы сможете на это повлиять?

Какой-то странный вопрос, как он может на это повлиять? Сказать никме, и трейд-боулу, чтобы по-разному торговали?

Для начала мне нужно проверить вашу матрицу корреляции

А что там проверять? вогнать в эксель в два столбца их недельные доходности и потом функция коррел

 

[Nickma]

Как видно разница СКО между счетами с корреляцией 80% (какая наблюдается между обсуждаемыми счетами) практически отсутсвует. В итоге вы вводите в заблуждение инвесторов.

erlid, ПАММы делает не человек из фхопен, а его клиенты, брокер кроме технического обслуживания вообще их никак не касается.
Корреляция среди паммов это довольно обычная вещь, если несколько разных статегий используют покупки, допустим, еврокада, то какие бы ни были настройки, при росте еврокада будет повышенная прибыль, при резком обвале убыток.

 

[FXOpen PAMM Support]

вогнать в эксель в два столбца их недельные доходности и потом функция коррел

Поясните, пожалуйста, почему вы используете недельную, а не дневную доходность?

 

[Dark Stria]

потому что я сравниваю все интересующие меня памм-счета между собой, значительная доля всех счетов на фхтренд и пантеон-финанс. К тому же я бы задолбался вручную с графика переносить в эксель дневную доходность Или есть какой-то другой способ ее извлечения?

 

[erlid]

erlid, ПАММы делает не человек из фхопен, а его клиенты, брокер кроме технического обслуживания вообще их никак не касается.
Корреляция среди паммов это довольно обычная вещь, если несколько разных статегий используют покупки, допустим, еврокада, то какие бы ни были настройки, при росте еврокада будет повышенная прибыль, при резком обвале убыток.

А вот с этим можно поспорить. В приложенном файле матрица корреляций недельных доходностей за последние 27 недель различных ПАММ счетов разных ПАММ площадок в том числе: форекс тренда, пантеона, альпари и форекс опена.

Так вот в таблице сразу виден "зеленый островок" высокой корреляции - это как раз четыре счета форекс опен. И мы видим что корреляция между счетами форекс опен гораздо выше средней корреляции между любыми другими счетами.

Обычно это может говорить о том, что данные счета "продюссируются" одними и теми же людьми - одним управляющим, или одной командой управляющих - и вполне может быть что они связаны с брокером.

Хотя конечно могут быть и другие причины, но первые на ум приходят именно эти.

Я не говорю что это плохо - это вполне нормально на мой взгляд, если бы я был частью команды брокера разивающего свою памм счистему - я бы постарался не просто привлечь хороших управляющих, но может быть даже постарался бы собрать команду управляющих и сообразить с ними несколько неплохих ПАММ счетов - рассчитанных на разный уровень риска.

Самое интересное что в итоге результат был бы похожий - было бы несколько счетов с разным риском и большой корреляцией.

 

[FXOpen PAMM Support]

Использовал ваш метод расчета, но на дневных данных.

 

[qwenty]

Обычно это может говорить о том, что данные счета "продюссируются" одними и теми же людьми - одним управляющим, или одной командой управляющих - и вполне может быть что они связаны с брокером.

Ну так управляющие так же могут диверсифицировать риски и торговать на нескольких площадках. И выступать на всех, под одним именем было бы не разумно. ИМХО

=================================
Сегодня утром выслал сканы документов
Есть шансы, что до понедельника я пройду верификацию?

 

[FXOpen PAMM Support]

В любом случае, если вы считаете корреляцию в Excel, полученное значение скорее всего будет с погрешностью.

В формуле Пирсона за оценку математического ожидания принимается среднее арифметическое значение по выборке. На мой взгляд, это не совсем верно. Не имея представления о законе распределения, сложно сказать, насколько близки среднее значение и мат. ожидание. Т.е. вернее было бы перед расчетом коэффициента корреляции вычислить мат. ожидание и с.к.о. доходностей памм счетов.

 

[Dark Stria]

за оценку математического ожидания принимается среднее арифметическое значение по выборке

Ну да, это выборочное МО.

Т.е. вернее было бы перед расчетом коэффициента корреляции вычислить мат. ожидание

А как вы хотите вычислить МО? Мы только и можем, что использовать выборочное МО

добавлено через 2 минуты

Использовал ваш метод расчета, но на дневных данных.

да, у вас несколько меньше получились значения

 

[erlid]

Ну так управляющие так же могут диверсифицировать риски и торговать на нескольких площадках. И выступать на всех, под одним именем было бы не разумно. ИМХО

Ну так в том то и суть, что на одной площадке большая корреляция между разными памм счетами, а не между разными счетами на разных площадках.

При этом такой корреляции между памм счетами других площадок не наблюдается.

добавлено через 6 минут

В любом случае, если вы считаете корреляцию в Excel, полученное значение скорее всего будет с погрешностью.

В формуле Пирсона за оценку математического ожидания принимается среднее арифметическое значение по выборке. На мой взгляд, это не совсем верно. Не имея представления о законе распределения, сложно сказать, насколько близки среднее значение и мат. ожидание. Т.е. вернее было бы перед расчетом коэффициента корреляции вычислить мат. ожидание и с.к.о. доходностей памм счетов.

Это все ковыряние в носу пальцем и нежелание глядеть на картину в общем.

Факт остается фактом, между обсуждаемыми счетами форекс опена наблюдается не стандартно высока корреляция.

По поводу использования выборки а не генерального значения, то для других счетов ведь тоже используем аналогичный метод и между ними наблюдается совершенно другая "нормальная" корреляция.

Чуров тоже пытался как-то обосновать не состоятельность независимой оценки специалистов оценивавших выборы в думу и выборы президента. Но что бы он не говорил - факт остается фактом - подтусовывали результаты, нагло подтусовывали.

 

[kandebr]

Ко всему вышесказанному о корреляции, расчётов коэффициентов я не проводил, но ещё до недавних больших просадках замечал сходства особенно в сентябре и октябре между safePamm и Baks. И не раз уже об этом спрашивалось и отмечалось, что при похожей стратегии результаты торговли будут тоже похожие. Nickma на форуме уж точно не один раз об этом говорил. Для меня уже тогда было понятно, что диверсифицировать средства тут не получится. Когда же в декабре случилась просадка, то она была у всех управляющих где у меня вложены деньги, а именно:

Baks,
SafePamm (Nickma)
Nickma агрессивный счёт
TradeBowl (ecn20)
TradeBowl (ecn40) агрессивный
Mihamuha

Выводы я сделал такие:
- ещё раз убедился, что хорошо диверсифицировать тут не получится, а очень жаль.
- А также для себя отметил кто какие просадки получил.
Например, у TradeBowl (ecn20) была самая маленькая просадка, и не такая уж страшная.
Также отметил, что на агрессивном счёте Nickma в конце декабря была отбита немалая часть просадки, чему я был рад, и это на мой взгляд заслуживает внимания.

В итоге для меня остаётся нерешённый вопрос: на какие площадки ещё можно обратить внимание. Часть средств у меня fx-trend, часть в fxopen. Но в будущем хочу исключить из своего портфеля fx-trend по личным соображениям. Или оставлю небольшой процент денег там. В общем сейчас нахожусь в поисках решения.

ПС: выше писалось подозрение о том, что возможно как-то все эти управляющие связаны с брокером или одним и тем же человеком. Тут уже ничего не могу сказать. Но чем мне понравились эти управляющие (Nickma, TradeBowl, Mihamuha), что они более открыты для общения, чем в том же fx-trend. Не сочтите за рекламу и антирекламу.

 

[Den2000]

Мне это напонило эпоху советника FAP-turbo. Создатели в какой-то момент заметили верный алгоритм скальпинга, который реально работал, вначале пользователи присматривались, через какое-то время многие поняли, что алгоритм эффективен, и когда его накупили (только оффициальных пользователей было больше 10 000) система перестала работать. Потому что ночью на спокойном рынке на малоликвидных парах в одно и то же время активировались на тех же уровнях ордера у кучи трейдеров. Рынок начинал смещаться под лавиной ордеров. И система пересатала работать.
Очень похожая картина. Скальперы используют очень похожий алгоритм - у брокера, который им не мешает скальпировать. К брокеру претензий нет и быть не может (даже наоборот - респект, ибо часто в такой ситуации брокеры просто начинали менять условия, чтобы выпихнуть таких скальперов), к трейдерам - тоже (что они делают нечестно?) а вот инвесторам на заметку (полностью согласен с отсутствием диверсификации в данном контексте) - если обьемы увеличиваются очень сильно, да еще и используемые системы у топ-паммов идентичны, торговая система не будет работать бесконечно....

 

[nazca]

nazca, обязательно найдётся такой как вы человек, который вставит умное словечко в конструктивный диалог. Умной - в трёх кавычках. Слово-то какое МУТНЫЕ придумали Преимущества и практически отсутствие недостатков у ПАММов по отношению к ДУ уже тысячу раз обсуждались на форуме...

Хотел инвестировать часть средств в счет Trade-Bowl(ECNp20), но смутило копирование его сделок на 5 счетах fxopen.
А преимущества ДУ очевидны, сам выбираешь управляющих, знакомишься с отчетностью, вводишь средства в понравившийся банк/дц,

или лучше отправлять деньги в украину,грузию, оффшоры хз кому, под рисованную статистику

хотя форум о хайпах , нечему удивляться

 

[Nickma]

Мне это напонило эпоху советника FAP-turbo. Создатели в какой-то момент заметили верный алгоритм скальпинга, который реально работал, вначале пользователи присматривались, через какое-то время многие поняли, что алгоритм эффективен, и когда его накупили (только оффициальных пользователей было больше 10 000) система перестала работать. Потому что ночью на спокойном рынке на малоликвидных парах в одно и то же время активировались на тех же уровнях ордера у кучи трейдеров. Рынок начинал смещаться под лавиной ордеров. И система пересатала работать.

В целом верные рассуждения, но сейчас ошибка учтена, и никто из владельцев прибыльного советника не осуществляет его продажи, а только торгует через памм, причем на разных настройках, здесь накопление избыточных объемов в одной точке невозможно.