Позы на рынке Форекс

[realnotstory]

Две покупки (EUR/USD и USD/CHF)

Собрал вот такую странную "парочку". Сделки получились разнонаправленные, наверное не могу отделаться от стиля квазиарбитража.

Если позиция по швейцарскому франку описана мной в этом разделе, то по евродоллару надо объясниться.

Стою на позиции сравнения динамики ВВП двух экономик - Еврозоны и США. а также номинальных их значений. Как только анализ показал силу зоны евро, принято решение созадть лонг и попытаться удержать его, наращивая длительное время пока соотношение не изменится в обратную сторону.

 

[realnotstory]

Замок ​

Принцип замка (покупка и продажа одного актива), озвученные в названии темы, нарушают мои правила. Но так как я решил держать долгосрочный лонг по евро, смысла закрывать текущую позу нет.. Поэтому продав краткосрочно EUR/USD я оставил лонг незакрытым - получился замок:

 

[realnotstory]

Усреднение текущей позиции по франку
​

Усреднение в трейдинге преподностися как нечто опасное. Увеличенная позиция. при неправильно манименеджменте, разорит Ваше депо (особенно с плечом Форекса 1 к 100). Я использую усреднение, чтобы улучшить вход - никогда точно не угадать вершину или дно.

Главное не ошибиться с прогнозом направления цены. В этом мне помогаю опционные уровни.

 

[realnotstory]

Разорвал замок
Прошедшие выходные навели меня на размышления о том, что у валют Форекс есть понятия предельных отклонений. Ликвидность рынка заставляет эти инструменты находится в определенных рамках. Поэтому прикрыл лонг по EUR/USD "проскакавший" 400 пп.

Так как он был "в замке" теперь у меня читая поза шорт:

 

[realnotstory]

Все тейки расставлены​

В постановке тейков у меня довольно простой подход - я оцениваю их как 2/3 от максимального разброса цен (волатильности), на временном промежутке горизонта сделки.

Раз удержание позиций планируется в течении недели, то максимальное отклонение может быть около 300 пипсов.

Я установил тейк +200 пунктов к цене входа.

 

[realnotstory]

По цене входа​

Усреднение по франку дает плюс, как видно из рисунка ниже - я открыл второй лонг и поставил общий тейк профит.
Но сегодня за день до экспирации тейпрофит на убыточный лонг я сместил до цены входа, буду удерживать такую экспозицию две сессии.

Трейдеры с опытом торговли знают о способности рынков к моменту экспирации увеличивать в разы волатильность - глядишь и зацепит мой тейк .

 

[realnotstory]

Прибыль зафиксирована - я без позиций​

Шорт по EUR/USD и два лонга в паре USD/CHF зафиксированы с прибылью. Настроение участников торгов устроить дальнейшую распродажу долларов США. Дональд Трамп противопоставляя себя мировому сообществу рискует потерять доверие инвесторов.

 

[realnotstory]

Отложенный ордер на паре GBP/USD​

Поставил отложенный шорт на дневном сопротивлении по 1,2750, в надежде на отскок от уровня.

Котировки пока находятся выше, но я жду дальнейшего снижения, на новостях о поражении законодательных инициатив Терезы Мэй в Парламенте.

Срок удержания ордера - до конца недели:

 

[realnotstory]

В пятницу вечером зашел в лонг EUR/USD, потому что речь Марио Драги была известна заранее. Все ждали намека на смягчение и он не разочаровал рынки. Наряду с этим опережающие индикаторы показывали рост,а до конца месяца оставалась неделя. В понедельник вечером буду принимать решение о закрытии сделки.

 

[realnotstory]

В пятницу вечером зашел в лонг EUR/USD

Поза закрыта на уровне 1.1635, наступает "царство доллара", к тому же опционные уровни, ситуация описана в другом разделе блога, намекают на переворот. Все закончилось довольно удачно, Драги сыграл в нашу сторону и эквити в подписи, показывает новый максимум.

 

[realnotstory]

Продажа автсралийца​

Завтра автралийца ждет большой блок экономических новостей и вступлеие главного банкира страны. Все взоры и уши будут обращены к намекам на ужесточение креитно-денежной политики. Если этого не произойдет, курс AUD/USD упадет, не помогут даже хорошие экономические данные

 

[realnotstory]

Канадская рулетка​

Лонг канадца - самая опасная поза в портфеле. Данные по экономике и скандал в США обеспечили валюте непрерывный рост, а я пошел в контртренд. Впереди слова Йеллен в ходе заседания FOMC и канадский ВВП. Хороший повод проверить торговлю по опционным уровням.

 

[realnotstory]

Конец восходящего тренда евро​

Анализ опционных уровней показывает выход котировок пары EUR/USD за максимальный уровень открытого интереса покупателей, что служит сигналом к формированию позиции шорт. Опционы сроком на месяц имеют дату экспирации 4 августа, до этого моента можно смело удерживать позицию.

 

[realnotstory]

Вчерашняя распродажа​

Закрыл все сделки - шорты по EUR/USD AUD/USD и лонг по канадскомудоллару в паре с американским. В общем, смотрю по итогам вчерашней сесси (закрыл на Лондоне с утра) мне нереально повезло. Акции раздал тоже, остался только биткоин, но он на другом счете.

 

[realnotstory]

EUR/USD - фундамент в помощь​

Сегодня планирую повторный вход на паре EUR/USD. Продажу осуществлю на излете вечерней сессии (американской) после выхода данных по ВВП, которые планируют быть оптимистичными. Горизонт сделки до конца первой декады августа, рассчитываю на провал котировок (запуск сворачивания QE)

 

[realnotstory]

AUD/USD - начинает падение первой​

Пара AUD/USD будет продана за компанию, так как всегда идет в связке с EUR/USD опережая ее по динамике движения. В течение сессии хорошо видно расхождение двух пар в текущем моменте, что само по себе служит пророческим сигналом для входа. Стратегию и описание причин феномена я выложил в топике

 

[realnotstory]

Текущая позиция​

​

По окончанию входа принял решение о продаже в EUR/USD " на всю котлету". Альтернативой была диверсифицированная позиция по ряду описанных выше инструментов. Однако на рынках идет сильный тренд, контртрендовая сделка может быть"неуспешной" по внутренним причинам каждой валютной пары.

 

[realnotstory]

Ситуация ухудшилась​

Позиция пребывает в минусе больше пипсов. Основные сигналы показали выход, но я не могу это сделать по безубытку. Остается ждать новостей по занятости в конце недели. Также выйдут новые расклады по опционам (экспирация и запуск новой серии), по их уровням соориентируюсь как быть дальше

 

[realnotstory]

Поставил позу на закрытие​

Установил тейкпрофит по цене входа, текущий минус по позе - 120 пп. Если повезет и нововсти по нофармам будут в мою сторону, глядишь, каким хвостом и зацепит. Вывел на рисунке котировки ауди и фунта. Они в нисходящем тренде, надеюсь корреляция сыграет свою роль.

 

[realnotstory]

Поза закрыта в ноль​

Никто и ничто не может опровергнуть цикличное развитие рынка. Сила этой теории такова, что даже контртрендовые сделки закрываются в ноль. Несмотря, что я "промахнулся со входом" - нонфармы вызвали падение, которое зацепило тейк, поставленный ранее мной в безубыток.