Серьёзно? На Avas’е данное предположение не выполняется. Думаю что с другими будет примерно так же: для кого-то выполняется, для кого-то — нет.
Многие рекомендуют входить именно через неделю после просадки, дабы как раз не нарваться на сдвоенную.
Рынку-то пофиг, но вот только любая ТС строится как раз на теории вероятности. И любая ТС рано или поздно принесёт убыток. Соответственно, чем длиннее безубыточная серия, тем больше вероятность убытка на каждой последующей неделе. Нам, как инвесторам, важно пройти этот период с наименьшими потерями. Конкретно от ММ зависит разве что то, насколько этот убыток будет большим, и как быстро будет происходить выход из просадки.
Да никто никого не макает. Извините, но вам показалось.
Вот тут вы абсолютно правы: ни о какой. Парадокс в том, что срок гигантский, а данных для математической модели (для теории рекомендации входа на просадках) катастрофически мало. А обсуждать убеждения «инвестиционной религии» (веры в то, что надо входить на просадках или чего-либо подобного) думаю нет смысла, как и убеждения любой другой религии.
Примеры серий -+- долго искать не пришлось. За последний год, например, такое показывали Sean на ФТ, Perseus на ПФ.
А это не говорит о том, что модель плохая. Это говорит лишь о том, что существует ненулевая вероятность, что где-то она всё же не сработает.
Конечно не зависит. Даже после серии из 10 решек вероятность выпадения решки составляет 50%.
А зачем второй раз? Я понял. Я просто отметил, что не вижу смысла обсуждать с кем-либо чьи-либо убеждения инвестиционной религии. Матмодель конструктивно обсуждать можно, но я так понял, что мы сошлись на том, что пригодной создать не получится.
Без качественной статистики нельзя утверждать и того, что модель хорошая.
Цифры уже показали, что эта вероятность после просадок для некоторых счетов никак не меньше. Впрочем, качественной статистики, на основании которой можно судить о корреляции — нет.
Тут согласен. Но с топ-трейдерами данная модель работает, в общем-то, хорошо.
Читал и учил, и повторял, и до сих пор все прекрасно помню. А вот Вы подзабыли. Впрочем центральную предельную теорему очень часто интерпретируют неверно.Читайте теорию вероятности.
Это Вам бы следовало её почитать. У монетки нет "памяти". Каждый новый бросок - это всегда "первый" бросок. Орёл, выпавший 5 раз подряд на сферической эталонной монете в вакууме не увеличивает вероятность выпадения решки при следующем броске. Вероятность остаётся прежней - 50%.Читайте теорию вероятности.
Мы как-то проводили вычисление вероятности убыточной недели после убыточной недели по топам за год и оказалось, что в среднем она действительно меньше,
На заблуждении про "память монетки" можно сколотить целое состояние)
Так а по какому моменту вы предлагаете учитывать просадку? Любая сделка какой-то период времени в минусе, как минимум при самом открытии в ней минус спред+комиссия, но вряд ли много счатливчиков умудряются открываться на локальных экстремумах. По эквити? Ну вы же тоже понимаете, что при незафиксированном убытке высока вероятность его фиксации.
Кстати вопрос на засыпку. Откуда сервер ФхТренда берет информацию по валютным парам? Есть ли какой нибудь независимый мониторинг, в котором данные терминала ФхТренд совпадали с этим мониторингом. Я как то наткнулся на Внешпромбанк (вроде, не помню точно или что то созвучное) там тоже были котировки онлайн, сравнил с терминалом, биды и аски немного не совпадали
Кстати вопрос на засыпку. Откуда сервер ФхТренда берет информацию по валютным парам? Есть ли какой нибудь независимый мониторинг, в котором данные терминала ФхТренд совпадали с этим мониторингом. Я как то наткнулся на Внешпромбанк (вроде, не помню точно или что то созвучное) там тоже были котировки онлайн, сравнил с терминалом, биды и аски немного не совпадали
