Мои поздравления!
Дискуссия может случится предметной и интересной, если не будут встревать всякие околоторговые личности.
Спс)) Думаю да, может она быть предметной, а на форумчан не "быкуйте" (в самом хорошем смысле этого слова, ничего больше не придумал), форум такой, издержки так сказать...
добавлено через 1 час 55 минут
Фрагменты рабочей версии TS Paramon's fluger
А что тянуть, можно и сейчас подискутировать, ибо все равно "заболел"...
Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2).
Уважаемый, можете ли вы предоставить статистику за вменяемый период времени, который как минимум подтверждает даную формулу, точнее, что это и есть "она самая"...
Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Пожалуйста, не могли бы вы предоставить нормализованный график даной функции - характеристики, насколько я понимаю, это либо нормальное распределение, либо рыночное распределение, которое характеризуется тяжелыми хвостами, которые убивают мегажахи и некоторые мартингейлы.
Так же можно предоставить график (нормализованный(могу ошибаться в понятиях, я не математик)) минуток по группам валют и отдельно по индексу бакса. так сказать для наглядности.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
К сожалению, я так же вынужден попросить статистику по этому утверждению, так как все же есть некое мнение, что все эти группы зависят от бакса и от новостных выбросов по даному инструменту и частично от этих же выбросов по вторичным валютам, то есть (по простому) по подчеркнутым мной особенностям: ГЫВ/
ОЗН, ПИЗ/
ОЗН и ПИЗ/
ГЫВ
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- металлы XAU, XAG
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.
Все же, это больше похоже на увеличение рисков, чем на диверсификацию, если я правильно понял вашу мысль.
При сильном новостном выбросе сорваны стопы будут у более чем 70% открытых позиций (личный давний, даавний опыт более 30 сделок).
За нефть и амер индексы не могу говорить, ибо не изучал эти инструменты.
Но если вы имеете ввиду синхронное движение этих инструментов (всех) как индикатор, то хотелось бы, так же статистики, но все же, все идет через бакс, и на даный момент, то что было 7-8 лет назад нуждается в доп подтверждении.
Ну и, в принципе, просьбы о статистике закончены, ибо далее идет, что нинаесть реалскальпинг, хотя вы к этому моменту присоединили ММ.
Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей).
Опять буду банален, плиз - статистИк... Хотя, на том же ПИЗ/ГЫВ оное имеет место быть, но не в столь категоричной форме, иначе все бы банчили в плюс без исключения...
Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.
А вот это гуд, это реально ГУД, на этом я строил свою систему, правда я использовал нереально жесткий фильтр цены и некий субьективный ход цены (хотя он и может подходить под некую начальную базу в формировании стат модели).
Если вы не против, я позже выложу свои "изыски" в этом направлении, все через фильтра, но могу сказать откровенно, без робота, а точнее обучаемой нейросети, там ловить нечего.... Вылюбят и высушат, даже хваленые "сквозняки" и ЕСН...
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Но все же рулит бакс, а все остальное это ++++ риски.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Хоть я и обещал - "больше никакой С...". но все же, немного ей самой - плиз...
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Ок, я понял вашу мысль, чуть позжа выложу свое мнение по этим 15 минутным экстремумам, на мой взгляд, лишнее привязываться ко вренмени. хотя как определенный опт это может подойти, но опять таки, нужон статистИк.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода.
Ну, с одной стороны я согласен, но с другой - не очень, так как МО , в большей степени, определяется соотношением прибыльных и убыточных сделок, точнее их исходов.
Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС.
Согласен, но хотел бы добавить что на дисперсию влияет не только ММ, хотя я бы хотел услышать об этом от вас подробенее, так как не совсем понятно что вы имеете ввиду.
На дисперсию влияет и исполнение и банальное состояние оператора ТС.
Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Это, кстати, нереально рулит в паммах, которые расчитаны на дистанцию от 5 лет.
Но тут, вы , на мой взгляд лукавите, в плане, если мо полодительное то фигачим оптимальной фракцией, вы же знаете что это обоюдоострый меч и он может порвать как тузик грелку, а не только нарубить капусты...
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
Стата уважаемый, ну нужна она для таких "аксиоматичных" утверждений...
Было интересно "разобрать" вашу идею, но - все упирается в риски, дисперсия на приведенных к абсолютным значениям показателях, может быть такова, что овчина на дистанции превратится в злого волка...
С Уважением Пиранья...
