Размышления об мартингейле - Страница 7

[Vergius]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Для большей наглядности приведу пример:

Допустим, что мы торгуем по мартингейлу (классика - увеличение в 2 раза) по паре фунто-бакс. Спрэд фиксированный - 3 пункта.

Открываем первый рыночный ордер на покупку объемом 1 лот по цене 1.6000.
Цена идет против нас. Следущий ордер открываем на уровне 1.5995 объемом 2 лота, а третий - 1.5990 объемом 4 лота.

Линия безубытка сдесь будет где-то между 1.5993 и 1.5994. Ориентируемся на второе значение. Дальше - профитная зона. Для закрытия серии в безубыток цена должна пройти от последнего выставленного ордера 3 пункта спрэда и еще 4 пункта до 1.5994. Всего - 7 пунктов.

Теперь рассмотрим утверждение Nickma:

когда приходится в 8 раз увеличивать лот, уже придется закладывать в движение 24 лишних пункта относительно первого лота, а это уже существенный риск.

Согласно озвученным принципам в приведенном мной примере должно быть 9 "лишних" пунктов (3 ордера да на 3 пункта каждый).

Внимание вопрос: где именно эти 9 "лишних" пунктов находятся в приведенной мной схеме.

все рассчеты показаны относительно первого лота, при стартовом 0,01 на третьем усреднении спред будет считаться от 0,08 лотов, и будет в 8 раз больше первого.

Обращаю внимание: ЛЮБОЙ ОТКРЫТЫЙ ЛОТ для достижения безубытка должен пройти спрэд. И неважно, используется ли мартингейл или не используется.

 

[neett]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Да, правда первый лот маловат из соображений ММ. Так что иногда наращивание лотов мартина намного выгоднее. Есть некоторые правила ММ по мартину которые человек вырабатывает со временем. А доводы человека мало вникшего в мартин немного нелепы.

 

[phela]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

мартин зарабатывает только первым маленьким лотам, каждое удвоение всего лишь компенсирует просадку и приносит убыток на спреде, который тоже удваивается.

Нет, неправда. Первый лот выставляется как контрольный. Последующие лоты дают большую прибыльность, так как они гораздо выше по объёмам. А также с каждым последующим лотом увеличивается вероятность разворота. Даже если взять относительную прибыльность на единицу выставленного объёма, то чем дальше лот, тем прибыльность на единицу объёма повышается. Это легко просчитать на истории. Также это нагляно видно, когда закрываешь очередную пирамидку (цепочку) по какой либо паре, то самые нижние позиции (больших объёмов) всегда выше по прибыльности и постепенно снижаются к верху. А вот первые позиции зачастую идут в минус. Но так как они меньших объёмов, то и особого влияния на прибыльность не оказывают. Поверьте, проверено-перепроверено на практике. И далеко не на одной паре. Да не смотрите вы на спред и на своп. Это неизбежные факторы, которые присутствуют при любых методах торговли. Основной фактор эффективности системы, это прибыльность на единицу выставленного объёма.
Здесь основная проблема заложить достаточный депозит. Для удвоения объёмов нужен депозит на порядок выше, чем при обычной торговле. Да и то до определённого предела.

 

[dmitrytkachev]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

А также с каждым последующим лотом увеличивается вероятность разворота.

Если вы не владеете неограниченными денежными ресурсами то любые ваши действия никак не "увеличивают вероятность разворота" ибо не влияют на цену. Особенно на форексе.

 

[phela]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Если вы не владеете неограниченными денежными ресурсами то любые ваши действия никак не "увеличивают вероятность разворота" ибо не влияют на цену. Особенно на форексе.

На форексе разворот рано или поздно будет всегда. Вне зависимости от наших действий. И наших денежных сумм. Другой вопрос на какую глубину пойдёт просадка и когда будет разворот. И суть стратегии по мартину как раз и предполагает разворот, так как позиции выставляются против тренда. И увеличение объёмов вниз по просадке и позволяет получить прибыль даже при небольших отскоках назад. При мартине например, чтобы выйти в ноль по депозиту достаточно подняться назад процентов на двадцать от всей просадки. Но можно использовать и более гладкое наращивание объёмов. Тогда процент отскока нужен побольше для выхода в ноль, но и депозит на просадки можно использовать поменьше. Да, бывают периодически длинные хвосты, но тут главное вовремя остановиться, уйти с определённым убытком и работать дальше. При нормальной системе убытки должны компенсироваться. И наши действия конечно не могут влиять на цену. Мы выставляем позиции надеясь получить прибыль. И увеличиваем объёмы вниз по просадке надеясь на вероятность разворота, которая неуклонно растёт. Пусть на разных парах по разному, но растёт.
Да нам в принципе и не надо влиять на рынок. Просто использовать рыночные движения валют для извлечения прибыли. Мы как москиты на теле у слона.

 

[andreev]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Я вот не использую и никому не советую. Мартин рассчитан на некоторое усредненое движение. НО никто не застрахован от движений на 150 пунктов за час - напрмер недавно такое было когда банк Швейцарии заявил о фиксации курса франка по отношению к евро.
Если мартин к такому моменту уже наусреднялся - будет слив.

 

[male]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

А если серьёзно - ММ и еще раз ММ!!! И будет Вам счастье.

Вот именно!!! Только ММ и никак иначе. По моему мнению любая ТС Рано или поздно может привести к сливу т.к. идеальных ТС в природе не существует, а мартингейл всего лишь ускоряет процесс. В благоприятных условиях ускоряет рост депо, в неблагоприятных - слив, при плохом ММ ускоряет слив в геометрической прогрессии

 

[bvn]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Честно прочитал всю ветку но так и не понял что такое мартингейл объясните плиз тупому доступным языком

Отвечу цитатой:

Принцип в том, чтобы при проигрыше удваивать ставку, — его обычно рекламируют как беспроигрышный вариант игры в казино.

Да, и странно... Говорите, читали всю тему.
Эти посты не помогли?
https://mmgp.com/showpost.php?p=1386668&postcount=6
https://mmgp.com/showpost.php?p=1390595&postcount=10

Тогда не знаю, может еще эта статья поможет:
http://junkabyss.com/page/torgovaye-sistemy-s-chem-ih-edjat

 

[bvn]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

доливка - это пополнение

Ну, слово "доливка" часто в разных смыслах используют. Иногда подразумевается пополнение счета, но в данном случае речь об открытии дополнительных сделок в том же направлении, что и первая.

Статьи нет пишет не найдена стр

Странно. У меня все нормально открывается. Можете сделать скриншотик и через savepic.net мне ссылочку скинуть в ЛС?

 

[zhenin]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

проголосовал Да, но на самом деле иногда использую на форекс лишь элементы мартин-усреднений, когда того требуют обстоятельства или по моим расчетам это будет наиболее удобный момент в какой-либо сделке..

 

[Коляfx]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Обязательно использую. Мартин помогает быстрей выходить из просадок и сглаживает эквити. Но надо помнить, что он ослабляет устойчивость системы в целом. На мой взгляд мартин уменьшает доходность, за счет уменьшения начального лота, зато делает торговлю более комфортной. А кто ориентируется на инвесторов, следит за плавностью роста и глубиной, а также продолжительностью просадок. Красивую эквити без мартина нарисовать проблематично.

 

[phela]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Обязательно использую. Мартин помогает быстрей выходить из просадок и сглаживает эквити. Но надо помнить, что он ослабляет устойчивость системы в целом. На мой взгляд мартин уменьшает доходность, за счет уменьшения начального лота, зато делает торговлю более комфортной. А кто ориентируется на инвесторов, следит за плавностью роста и глубиной, а также продолжительностью просадок. Красивую эквити без мартина нарисовать проблематично.

В целом я тоже согласен, но есть противоречия: с одной стороны ослабляет устойчивость системы, а с другой делает торговлю более комфортной? Ну не чувствую я с мартином комфорта. Быстрей выходить из просадок? Да рвёт депозит что дальше некуда. Хорошо конечно быстро выйти из просадки, если депозит останется целым. Да ещё какой будет отскок назад. А то пережидаешь просадку, доливаешься, а отскок даст прибыли дельта пси. Нет, с мартином надо быть очень аккуратным. Лучше его использовать частично, расчитывая вероятность прибыли на каждую позицию. Это не казино, и здесь в чистом виде он не работает.

 

[phela]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

более консервативный, но все равно мартин, и риски такие же

Основной риск при мартине, это величина депозита. Но до бесконечности не удвоишь, не хватит никаких денег. Вот и приходится на определённом шаге закрываться в убыток, или более плавно наращиваться, чтобы дожить до разворота. Но в любом случае нужно анализировать свою историю, чтобы определиться с этими параметрами. При диверсификации по разным парам можно просчитать оптимальные точки выхода и степень наращивания позиций в зависимости от заложенного депозита.

 

[Алексанра]

Мартингейл на форексе!!! Это умиляет)))

Сегодня случайно набрела на сайт, который поднял настроение надолго. Помимо стандартных графиков мегаприбылей почти с нуля в мегасжатые сроки умилила "система", которую привожу ниже в виде цитаты:

Вся моя работа свелась в нажатии нескольких клавиш на компьютере. Весь этот заработок шел АВТОМАТИЧЕСКИ!

Расскажу подробнее. Основа моей идеи следующая – поясню на примере: допустим вы играете в монету и ставите на орёл 1 рубль. Бросаете – выпадает решка. Вы проиграли. Теперь ставите 2 рубля (удваиваете ставку). Бросаете. Опять решка. Проиграли 1 + 2 = 3 рубля. Ставите 4 рубля. Бросаете. Если выпадает орел, то вы выигрываете 4 – 3 = 1 рубль. Если проигрываете, то проигрыш составит 3 + 4 = 7 рублей. При удвоении ставки, она станет 8 рублей. Обратите внимание – рано или поздно вы все равно выиграете 1 рубль. И тогда опять начинаете с минимальной ставки.

На Форексе тоже 2 варианта – либо цена идет вверх, либо вниз. Наша задача – угадать, куда пойдет цена. Я эту задачу упростил. Мне не важно куда пойдет цена. Рано или поздно она пойдет в мою сторону. И я получу свою прибыль по- любому.

Технически на Форексе я делал все так: открывал ордер в любую сторону (sell или buy) с минимальным лотом, ставил на одном уровне (скажем, 50 пунктов) стоп лосс и тейк профит. На уровне стоп лосса я ставил отложенный стоповый ордер с удвоенным лотом. Стоп- лосс и тейк профит ставил такой же – 50 пунктов. Если цена доходила до тейк профита – я получал прибыль. Если срабатывал стоп лосс, то сразу же включался отложенный ордер. Пока цена двигалась, я опять открывал стоповый отложенный ордер с удвоенным от последнего ордера лотом и теми же уровнями. Рано или поздно движение цены приносило мне прибыль.

Но мне приходилось следить на компьютере за ситуацией каждый час, и вручную открывать ордера (даже ночью), а это очень утомляет. Никакой личной жизни, как Бобик на веревочке возле своей будки.

Дальше продолжать, думаю, не имеет смысла. Видела много околофорексного бреда, но это просто дальше некуда. Может тема и не новая, но мне подняла настроение.
Надеюсь, кому-то этот текст тоже поднимет настроение и убережет хоть пару новичков от бесполезных "системных" растрат)

 

[bvn]

Re: Мартингейл на форексе!!! Это умиляет)))

Тема о мартингейле уже есть на форуме, сливаю.

 

[leonid553]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Условная разновидность мартингейла - так наз. тактика гридера. Накрыть график двумя встречными сетками лимитных бай и селл ордеров. По мере срабатывания (и отработки) ордеров "затыкать" дыры новыми ордерами. Трейлинг стоп обязательно. И трал суммарного эквити по группам ордеров.
Знакомый говорит - что по такому описанию реализовал советник-гридер. Стабильно идет в месяц небольшая (+5+7 проц) прибыль.

 

[буйок]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

управляющие паммов обычно используют 2 счета и локи - одним счетом за счет другого, но видел и мартингейлщика раз, хоть проверено, что мартин работал бы в казино, да не дают, а на форексе вроде можно, а не работает

 

[Alex235]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

а на форексе вроде можно, а не работает

Ну да, а все из-за того, что ни у кого нет депозита, значение которого уходит в бесконечность. А даже если бы был, нельзя будет закрыть позиции, не обрушив рынок. Так что человек с этого форума, который заявлял, что мартингейл в своём идеальном выражении - абсолютно беспроигрышная стратегия, может засунуть это утверждение в одно место. Но повторюсь, зарабатывать мартином - не утопия, но совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно учесть множество факторов, главный из которых размер депозита (такой который можно потерять, но при этом заработать больше 100%) Именно по этому мартин не походит для торговли на ПАММ счетах. Кстати смотрел фильм "Аферист", как один трейдер обанкротил один английский банк, слив его деньги на Сингапурской бирже, постоянно наращивая позиции.

 

[Bulatfinans]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

фильм рекомендую к просмотру всем трейдерам, как наглядный пример торговли без стопов и с увеличением позиций против рынка. очень отрезвляет
сам не приемлю принцип мартингейла в торговле только из-за того, что на нем могут засыпаться даже опытные, а новички, которые пытаются заработать, выступают пушечным мясом с одним только гарантированным результатом - слив
но если применить этот принцип взвешенно, без азарта, жадности и сожаления к убыткам, то он может приносить некоторую пользу

 

[phela]

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

что мартин работал бы в казино, да не дают, а на форексе вроде можно, а не работает

В казино фиксированные ставки. И рано или поздно по мартину ты возвращаешь свои деньги. На форексе движения разные. Можно удваивать объёмы на малом движении. А затем на хорошем скачке вниз потерять всё. А на равномерном, но продолжительном движении вниз, так никакого депозита не хватит. Объём накапливается как снежный ком. Ещё вариант. На хорошем движении удваиваешь, а отскок назад идёт на малом. Уже подошла точка выхода. А прибыль от отскока назад не перекрывает накопленный убыток. Так что мартин мало пригоден для Форекса.