Многим инвесторам, минувшие недели запомнятся надолго. Сперва "Доход", потом "Бросок Тигра" со "Stability SuperTurbo RUB". Уже некоторые, слив топовых управляющих, окрестили ночью кровавых ножей. Портфель вашего покорного слуги, пострадал только от просадки "Дохода". Альфовский Стабилити, я, пятой точкой почувствовав неладное, вывел из состава на прошлой неделе, кто отслеживает ветку - был в курсе. В результате, за минувшую торговую пятидневку, портфель не только не просел, но даже прибавил в весе. Доходность составила
+0,51%, что подтверждает правильность выбраной стратегии.
К сожалению, топы, повели себя не слишком профессионально, пустившись в сомнительное мероприятие, и открыв позиции, накануне Британского референдума. Отдуваться пришлось инвесторам. В результате, Бросок Тигра, полностью слит, альфовский Stability получил очень ощутимый, для его динамики доходности, убыток, и управ засобирался в отпуск. Перед инвесторами встает традиционный вопрос: что со всем этим делать? Честно говоря, до вчерашнего дня, не собирался писать подробный разбор, но события сложились интересно, да и пообещал уже, поэтому приступим.
Большинство участников портфеля пересиживало референдум на заборе, что их положительно характеризует.
Как вы уже заметили, состав портфеля постепенно менялся. На этой неделе, изменения сделались очень серьезными, поскольку старая стратегия, хоть и не сливает, но пробуксовывает. Попытаемся найти новые решения. Напомню, что данный портфель, виртуальный, и я использую его для помощи новичкам, объясняя и демонстрируя некоторые принципы, а также проверки и обкатки некоторых идей, где мы с читателями становимся соавторами.
Портфель покидает счет Stability с площадки Альпари, т.к. управ в отпуске, и смысла держать его как баласт - никакого.
Пробежимся по оставшимся участникам. Напоминаю, каждый, кто вытягивает на троечку с плюсом получает равную долю в портфеле, без приоритетов, так как выстрелить вверх, и слиться, может абсолютно любой счет, и верность такого подхода показали недавние события, когда серьезный убыток понесли "стабильные и надежные" счета, лидеры рейтингов и капиталовложений, а малоизвестные оказались в плюсе. Оценка "пятерка" - по моей классификации - недостижимый идеал. ПАММ с пересидками более 30% больше "тройки" не получит, и для них действует понижательный коэффициент.
KBNP - нормальный счет, лидер портфеля по доходности для инвестора. Оценка - что-то среднее между четверкой с минусом и четверкой. Из достоинств - достаточно большой срок жизни, хорошая доходность, маленькое вознаграждение управляющему, не пересиживает убыток. Стабильно, без рывков, выходит из просадок. Из минусов - раза три сильно грузил депозит, и как по закону подлости, попадал на стопы. Управ отмечался здесь, на форуме, и заверял, что такого больше не повторится. Пока слово держит, и из последнего принятого убытка, ПАММ практически вышел.
Академия - счет ветеран. Второе место по доходности. Оценка - три с плюсом или четыре с минусом. Не так давно, резко разогнался, и так же резко слил, что не радует (надо было выводить деньги). Пока не вылез из просадки, но торговать стал более консервативно. Есть ПАММ-двойник, от того же управляющего - Империя. Высокое вознаграждение управляющему. Не пересиживает убыток.
Сокровища Дракона. Третье место по доходности. Еще один долгожитель. Заработаны тысячи процентов прибыли. Из минусов. Высокое вознаграждение за управление. Редкие входы на весь депозит, что может привести к полной потере счета. Управ себе сильно подпортил репутацию, практически в ноль слив счет "Бросок Тигра", с сотнями тысяч долларов на борту. Оценивать затрудняюсь, просто вкладываясь, нужно учитывать специфику счета.
Solandr Test Drive. достаточно своеобразный счет, с убыточными периодами, но в рамках портфеля выглядит неплохо. Низкий уровень просадок и загрузок депозита. Умеренное вознаграждение. Невысокая доходность. Оценка - четыре с минусом.
Anikin Semyon. Плюсы - стабильность, низкое вознаграждение управляющему, небольшая просадка и загрузка депозита. Минусы - низкая доходность, нивелирующая плюсы. Нужно отметить, что частью стратегии является усреднение, хотя серьезных проколов не было, и убытки были под контролем. Четверка.
InCom. Счет - открытие сезона. Сумел очень серьезно разогнаться при допустимом, для такой прибыли, уровне просадок. Чем привлек многих инвесторов. Сейчас обороты сильно сбавлены. Небольшое вознаграждение. Хотел поставить 4+, но что-то сдерживает. Видимо то, что доходности прежней, мы уже не увидим
Coldrain. Достаточно молодой счет, чем-то напоминающий Anikin Semyon, с сопоставимым уровнем доходности. Формально, придраться особо не к чему. Почему-то управ закрыл оферту.
Alfa_GoldmineGroup_RUR - молодой ПАММ. В целом, пока, выглядит неплохо, правда, постом выше были высказаны некоторые подозрения на его счет. Посмотрим.
TarGet - на счете сейчас выставлен неподъемный порог входа. В портфеле остается для баланса.
Crocodile - счет площадки Альпари. Достаточно стабильный, но с очень низкой доходностью, на сегодняшний момент.
Теперь по новым счетам. Признаюсь, перелопатил я очень много, но тех, чтобы полностью меня удовлетворили - нет (наверное, таковых не существует в природе) Очень многие пересиживают убыток и поэтому их доля будет сокращена в два раза, относительно стандартной, чтобы снизить риски. Смотрелась доходность инвестора за последние полгода, в соотношении с максимальной просадкой или убытком. Поэтому проверку не прошли многие, визуально привлекательные ПАММы.
Вот что осталось:
Night Bars - 1 стандартная доля;
Vitamin - 0,5 стандартной доли;
LoraX - 0,5 стандартной доли;
AvanTrader Fund > cross-hedging - 0,5 стандартной доли;
Со следующей недели, вся прибыль будет выводиться, а не аккумулироваться как раньше. Таким образом мы подстрахуемся от просадок счетов-лидеров доходности, увеличивших свою долю. Если бы я применял такую практику раньше, профитность портфеля была бы намного выше.
И в завершение - вишенка на торте.
Ранее, я усомнился в целесообразности вложения в ПАММы, подобным "Броску Тигра", математически доказав их почти полную проигрышность для инвестора (хотя управ, надо заметить, имеет хороший профит
) Если хотите слить деньги, делайте это быстро, хотя понимаю, кому-то хочется помучаться и растянуть удовольствие. Я предложил отбирать на старте ПАММы-ракетчики, которых управляющие пытаются разогнать, уведя эквити в космос, и вкладываться по 0,2 от стандартной доли. Т.е. потеря денег пятью "ракетчиками" будет эквивалентна сливу одного ПАММа, который входит в портфель на обычных условиях. Но мы диверсифицируем риски, и снижаем вероятность полной потери средств, а возможно, и кое-что заработаем
Хотя, эксперимент с портфелем агрессивных счетов говорит об обратном, там были собраны уже топовые ПАММы, на излете карьеры, с просадками и текущими пересидками.
Критерии отбора: Срок жизни счета - не более месяца. Доходность - от 20% и выше, пропорционально сроку жизни. Сделок - не менее 5-ти, лучше 10-ти. Отсутствие текущих пересидок убытка и серьезных просадок. Умеренное (меньше 50%) вознаграждение. Не рассматриваются ПАММы, сделавшие основную прибыль одной удачной сделкой. Весь доход выводится в конце недели. При потере более 50% - со счета выводятся все средства.
Кандидаты подобрались следующие:
***Альтаир
IRBIS
Черный тигр
С 1000 до 1 000 000 за полгода
Деньги
Ссылка на портфель.
