Что-то в этом есть. Цена это цифры, а значит должны быть и закономерности в их будущем определении, а чтоб качественно управлять без риск менеджмента ну никак...
Все верно, такое определение характерно для системного подхода к торговле.
На большой исторической выборке ищутся статистически значимые закономерности, потом создаются торговые правила (планы), оптимизируются на некотором статистически значимом участке истории, затем проводится форвард и бэквард тестирование.
Если ожидание остается положительным и остальные характеристики алгоритма приемлемы, то такой алгоритм признается годным для дальнейшей проверки и возможно даже реальной эксплуатации.
Конечно, то что я описал, подходит для определения автоматических стратегий.
Но если отбросить оптимизацию, то и с некоторыми оговорками, такой метод можно применять при создании ручных торговых алгоритмов (стратегий).