Спасибо!
Вообще говоря эта книга называлась "Структурный трейдинг и инвестирование" )
А вторая - "Начинающему инвестору"
К сожалению не получается у меня прикрепить pdf-файлы, возможно объем большой(
добавлено через 6 минут
Теория у Винса строгая))) Но это только теория. Беда его подхода состоит в том, что рассчитывается оптимальная фракция в предположении, что исторически максимальный убыток не будет превышен....
Мы же подходили к этому вопросу, исходя из оптимизации риска... В нашем случае максимальная "просадка" в сделке заранее известна - она задается при торговле и не может быть превышена. Естественно, что история не гарантирует повтора в будущем, но ориентиры можно установить - по меньшей мере, определить зоны предельного риска, когда вероятность потерь существенно возрастает.
добавлено через 22 минуты
Возможно, я не совсем их понял.
1. Стейтменты инвестору доступны после закрытия сделки. Так что вопросы копирования отпадают. В стейтментах присутсвует время открытия и закрытия позиции, размер лота и торговые результаты. Стоп и тейки не указываются.
2. Вариант торговли в сделке с общим стопом пока не реализован (планируется в последующих версиях). Сейчас внутри сделки по каждому инструменту устанавливается стоп-лосс. С учетом пункта 1 также не вижу пока большого смысла реализовывать ваше предложение.
На сайте компании указано
http://joxi.ru/YxAeBWouKkqkry
Т.е. мы предоставили платформу, а брокерские услуги предоставляет Exness все данные о котором вы можете посмотреть на сайте брокера.
Вообще говоря эта книга называлась "Структурный трейдинг и инвестирование" )
А вторая - "Начинающему инвестору"
К сожалению не получается у меня прикрепить pdf-файлы, возможно объем большой(
добавлено через 6 минут
В общем, Винс очень далек от реальной практики и эти правила (на практике) не используют даже менеджеры крупных хедж-фондов.
Теория у Винса строгая))) Но это только теория. Беда его подхода состоит в том, что рассчитывается оптимальная фракция в предположении, что исторически максимальный убыток не будет превышен....
Мы же подходили к этому вопросу, исходя из оптимизации риска... В нашем случае максимальная "просадка" в сделке заранее известна - она задается при торговле и не может быть превышена. Естественно, что история не гарантирует повтора в будущем, но ориентиры можно установить - по меньшей мере, определить зоны предельного риска, когда вероятность потерь существенно возрастает.
добавлено через 22 минуты
Спасибо за предложения.Спасибо за альтернативу ПАММам и сигналам Майбука.
Спасибо за то, что отвечаете без воды.
Сразу есть несколько предложений по мелочам.
Но очень важных.
1. Инвесторам показывать дату открытия/закрытия сделок с округлением до нескольких часов.
Это нужно для защиты от реверсного инжениринга стейтов.
2. Для этой же цели, если торгуется корзина инструментов с общим стопом, то после закрытия нужно показывать ее инвестору в виде абстрактного названия, например Index_1, Index_2 и т.д.
ЗЫ. Я так и не понял под какой юресдикцией вы находитесь. На сайте ни адреса, ни страны регистрации?
Возможно, я не совсем их понял.
1. Стейтменты инвестору доступны после закрытия сделки. Так что вопросы копирования отпадают. В стейтментах присутсвует время открытия и закрытия позиции, размер лота и торговые результаты. Стоп и тейки не указываются.
2. Вариант торговли в сделке с общим стопом пока не реализован (планируется в последующих версиях). Сейчас внутри сделки по каждому инструменту устанавливается стоп-лосс. С учетом пункта 1 также не вижу пока большого смысла реализовывать ваше предложение.
На сайте компании указано
http://joxi.ru/YxAeBWouKkqkry
Т.е. мы предоставили платформу, а брокерские услуги предоставляет Exness все данные о котором вы можете посмотреть на сайте брокера.
Последнее редактирование: