Тестирование и оптимизация

[Suzerain]

Попал в руки интересный, на мой взгляд, советник. Решил протестировать его - все тики, точность 90%, всё как положено. На следующий день сделал оптимизацию (точность стала 25%, все тики), подобрал оптимальные параметры, несколько раз перепроверил их - всё отлично, но точность 25%.
Вечером проверил советника с теми же параметрами, на том же сроке - результаты противоположные, сливает. Точность всё так же 25%, с ТФ свыше м15 точность 90%.

В связи с чем пара вопросов: чем обусловлено такое изменение результатов (от хорошего к никакому за пару часов, спреды фиксированные)?

Почему не могу добиться точности в 90% на мелких ТФ? (В МТ4 котировки скачал раз 5, скачивал со сторонних сайтов архивы котировок - не помогает. Мелкие тф - точность 25%)


И как часто, и на каком периоде оптимизировать советник, торгующий на м1?

заранее спасибо за ответы

 

[Aisller]

И как часто, и на каком периоде оптимизировать советник, торгующий на м1?

Конечно тестировать на "все тики".
Но тут проблема будет в другом. По-любому этот советник совершает кучу сделок. Найти дилинг, который Вам позволит так вот нагружать и пипсовать не легко, тем более если он каким-то чудесным образом будет еще и прибыль приносить.

 

[Suzerain]

Aisller, не совсем понятна фраза

дилинг, который Вам позволит так вот нагружать и пипсовать

если не заморачиваться с ребейтом, то, навскидку, в 80% ДЦ можно оголтело пипсовать (если позволит динамический расширяющийся спред и реквоты).

будет еще и прибыль приносить

вот это и пытаюсь сейчас выяснить, но тестер упорно не даёт смоделировать м1 с точностью 90%. м5 и выше - пожалуйста.

 

[Boris1969]

Чем это вызвано не знаю. У меня такое тоже было.Тестировал многих советников и именно на м1 они все показывали 25%,а выше 90%. Возможно это связано с катировками.

 

[Suzerain]

зависит ли скорость оптимизации советника на истории от мощности компьютера, на котором оптимизация производится?

 

[Aisller]

если не заморачиваться с ребейтом, то, навскидку, в 80% ДЦ можно оголтело пипсовать (если позволит динамический расширяющийся спред и реквоты).

Пипсовать дают без проблем, но все зависит от количества сделок. Сделайте пару сотен прибыльных сделок каждый день, в течении недели. вот тогда нужно посмотреть как поведет себя брокер, не начнутся ли реквоты. Хотя это уже другая история, и утверждать на данный момент точно не могу. Не пробовал

зависит ли скорость оптимизации советника на истории от мощности компьютера, на котором оптимизация производится?

Все тики терминал подгружает на компьютер, таким образом работает с ними локально, а значит и скорость зависит от мощности компа.

 

[Suzerain]

Aisller, да, действительно, проверил на практике. Оптимизировал советник на старом компьютере - заняло около 13 часов. На новом, с 3я ядрами и 4гб ОЗУ на борту - 53 минуты. Разница есть, как говорится.

 

[dmitrytkachev]

В чем разница между первым и вторым графиком оптимизации?
Почему на втором графике столько белых областей?

 

[Ponomarenko Roman]

В чем разница между первым и вторым графиком оптимизации?
Почему на втором графике столько белых областей?

Ответил Вам на соседнем форуме - сюда лень свой же пост мне копировать